RSI・ Bollinger・ RCI… ทดสอบเทคนิคมาตรฐาน 10 แบบในระยะเวลา 16 ปี 9 เดือน ผลลัพธ์พบว่าในกราฟ 5 นาที ทุก 40 วิธีลบ (หลังค่าใช้จ่าย คู่เงิน USD/JPY, EUR/USD, GBP/JPY, ทองคำ)

「RSI ที่ ต่ำกว่า 30 ให้ซื้อ」「การกลับตัวที่ −2σ ของ Bollinger Bands」「ซื้อเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เกิด Golden Cross」เป็นวิธีใช้ง่ายๆ ที่เห็นบ่อยในหนังสือแนะแนวและเว็บไซต์ แต่หากใช้นี้ไปนานๆ ในการซื้อขาย จะเป็นอย่างไรในระยะยาว?
นักตรวจสอบที่ขายอินดิเคเตอร์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์คือ “ผู้เชี่ยวชาญการทดสอบ” (EA กำลังอยู่ในการตรวจสอบ) หนังสือก่อนหน้า 2 เล่มได้พิจารณาเฉพาะการเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์/เยนตามวันและเวลาที่กำหนด ส่วนครั้งนี้จะสอน 10 ดัชนีเทคนิคที่เป็นมาตรฐานตามตำรา โดยคำนวณด้วยข้อมูล 16 ปี 9 เดือน

สรุปก่อน

・คำนวณ 10 ประเภท × 4 สกุลเงิน (USD/JPY, EUR/USD, GBP/JPY, ทอง) × 2 ระยะเวลา (5 นาทีและ 1 ชั่วโมง) = 80 วิธี ในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม 2010 ถึง กันยายน 2026 (ยังไม่รวมผลสว็อป)
・5 นาที มี 40 วิธีที่ลบทั้งหมด (หลังต้นทุน) แม้ดีที่สุด PF จะอยู่ที่ 0.92 เมื่อคิดต้นทุนให้ต่ำเทียบกับโบรก (USD/JPY 0.3 pips ฯลฯ) ก็ยังมีกำไรเพียง 5 ใน 40 วิธี (สูงสุด 1.09)
・1 ชั่วโมง มี 40 วิธีที่ทำกำไร 13 วิธี ทั้งหมดที่ทำกำไรมาจาก “ใช้งานตามแนวโน้ม” ( Bollinger ตามเทรนด์・การตัดผ่านค่าเฉลี่ย・MACD・Donchian・Ichimoku) ชนะประมาณ 30–40%
・ดีที่สุดคือทองคำที่มีการ交叉ของเส้น Tenkan-sen และ Kijun-sen (PF 1.16), การ交叉ของ Moving Averages ของทอง (1.13), Donchian Break ของทอง (1.12), Bollinger Band แบบตามแนวโน้ม USD/JPY (1.11) ทั้งหมดล้วนเป็นบวกไม่ถึง 1.2
・อัตราการชนะที่มากกว่า 60% ใน 27 วิธี (RSI, Bollinger reversal ฯลฯ คือการใช้วิธี “รับความเคลื่อนไหวที่ผันผวนในทางกลับกัน”) ล้วนทำให้ขาดทุน เนื่องจากจำนวนครั้งที่ชนะยังไม่สูงพอที่จะเอาชนะการแพ้
・ตัวเลขในบทความนี้เป็นการใช้งานเพียงวิธีเดียวตามตำรา (ไม่กำหนดจุดหยุดความเสียหาย ไม่จำกัดเวลา) หากเปลี่ยนจุดหยุด, เวลา หรือการตั้งค่า จะนับ separately

10 วิธีที่ตรวจสอบ (ค่าตั้งเป็นมาตรฐานทั่วไป ไม่ปรับ)

・RSI(14) การกลับตัว: RSI ต่ำกว่า 30 จากด้านล่างขึ้นไปให้ซื้อ, ปิดสถานะเมื่อ RSI เกิน 50 (ขายเมื่อ RSI ตัดขึ้นเหนือ 70 แล้วลดลงจากบนลงล่าง และปิดเมื่อ 50 ต่ำกว่า)
・RSI(2) การกลับตัว: RSI(2) ต่ำกว่า 10 ให้ซื้อ, ปิดเมื่อ RSI เกิน 50 (ขายเมื่อเกิน 90 หรือปิดเมื่อ <=50)
・การกลับตัว Bollinger: ปิดราคาสูงกว่าหรือเท่ากับ −2σ (20 ชุด, 2σ) ให้ซื้อ ปิดเมื่อราคาพากลับไปอยู่เหนือเส้นศูนย์กลาง (ขายเมื่อกลับกัน)
・การตามแนว Bollinger: ปิดราคาสูงกว่า +2σ ให้ซื้อ ปิดเมื่อราคาพากลับไปต่ำกว่าเส้นศูนย์กลาง (ขายเมื่อกลับกัน)
・การตัดผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: ค่าเฉลี่ย 20 ตัดขึ้นผ่านค่าเฉลี่ย 50 จากด้านล่างขึ้น ให้ซื้อ ปิดเมื่อทิศทางกลับลง (เปลี่ยนตำแหน่ง)
・การตัดผ่าน MACD: MACD(12,26,9) ตัดเหนือเส้นสัญญาณ ให้ซื้อ ตัดต่ำลงให้ขาย (เปลี่ยนตำแหน่ง)
・Stochastic: %K ตัดเหนือ %D และ %K ต่ำกว่า 20 ให้ซื้อ ปิดเมื่อ %K ตัดลงผ่าน %D (ขายเมื่อกันข้ามและเกิน 80)
・RCI(9) การกลับตัว: RCI ต่ำกว่า −80 ตัดบนขึ้นให้ซื้อ ปิดเมื่อเกิน +80 (ขายเมื่อกลับกัน)
・Donchian Break: ปิดราคาสูงกว่า highs 20 บิทก่อนหน้า ให้ซื้อ ปิดเมื่อราคาต่ำกว่าส lows 10 บิทก่อนหน้า (ขายเมื่อกลับกัน)
・การ交叉 Tenkan-sen และ Kijun-sen ของ Ichimoku: Tenkan-sen(9) ตัดขึ้นเหนือ Kijun-sen(26) ให้ซื้อ ปิดเมื่อข้ามลงไป (เปลี่ยนตำแหน่ง)

วิธีนับ

・ข้อมูล: MT5 (MetaQuotes) แบบ 5 นาทีของ USD/JPY เริ่มจาก 1 นาที รายการ 2010-01-01 ถึง 2026-09-30 (16 ปี 9 เดือน)
・การซื้อขาย: ตัดสินใจเมื่อแท่งเท้าเสร็จ และซื้อขายที่ราคาเปิดของแท่งถัดไป ไม่ใช่คำสั่งหยุดขาดทุน/กำไรแบบตำรา มีตำแหน่งเดียวที่ถือพร้อมกัน เมื่อเกิดการตัดผ่าน ค่าเฉลี่ย/MACD/Ichimoku จะเปลี่ยนทิศทางไปอีกด้าน
・ต้นทุน (สเปรดและ slippage ±1 รอบ): USD/JPY 1.0 pips, EUR/USD 1.0 pips, GBP/JPY 2.0 pips, ทอง 0.30 ดอลลาร์ สมมุติโรงเรียงต่ําราคาถูก (0.3 pips/0.3 pips/1.0 pips/0.15 ดอลลาร์) ก็คำนวณแล้ว สว็อปยังไม่รวม
・Proft Factor (PF) = ผลรวมของกำไร ÷ ผลรวมของขาดทุน (หลังหักต้นทุน) หากมากกว่า 1 ถือว่ามีกำไร
・การคำนวณดัชนีใช้สูตรเดียวกับอินดิเคเตอร์มาตรฐาน MT4/MT5 (RCI ใช้สูตรที่ใช้งานบ่อย) เพื่อยืนยัน จึงนำสองวิธีบน USD/JPY ชั่วโมง 1 (RSI(14) การกลับตัว และ Bollinger ตามแนวโน้ม) ระหว่าง 2010–2024 มาเทสด้วย MT5 Strategy Tester และพบความแตกต่างอยู่ที่ประมาณ 3% (2.3% และ 0.7%) PF แตกต่างกัน 0.01 หรือไม่

ผลลัพธ์ 1: 5 นาที 40 วิธีลบทั้งหมด

・PF ตั้งแต่ 0.62–0.92 ในช่วงเวลาต่างๆ ทั้งช่วงก่อนหน้า (ถึง 2017) และหลัง (2018–2024) ล้วนลบทั้งหมด 40 วิธี ปัจจุบัน (2025–) มีกำไรเพียงทองคำที่มีการ交叉ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 1.08 เป็นหนึ่งวิธีที่มีกำไร
・ก่อนหักต้นทุนเฉลี่ยต่อการทำกำไร 1 ครั้ง ยังคงเป็นบวกใน 17 ใน 40 วิธี ซึ่งเป็นจำนวนที่เล็กมาก (เช่น RSI(14) การกลับตัวของ USD/JPY บวก +0.47 pips) กำไรที่ได้ต่อการทำกำไร 1 รอบน้อยกว่าต้นทุนรอบเดียว
・หากต้นทุนต่ำเทียบกับโบรกที่ถูกกว่า จะมีกำไร 5 วิธี (ทั้งหมดเป็นการกลับตัว และ PF สูงสุด 1.09)
→ เมื่อใช้ดัชนีมาตรฐานใน 5 นาที โดยตรง ผลลัพธ์จะถูกต้นทุนกดทับ

ผลลัพธ์ 2: 1 ชั่วโมง แค่การใช้งานที่ไปตามแนวโน้มเท่านั้นที่มีกำไรเล็กน้อย

・จาก 40 วิธีของชั่วโมง 1 กำไร 13 วิธี (USD/JPY 5, ทอง 5, GBP/JPY 3, EUR/USD 0)
・PF มัธยฐานของ 20 วิธีตามแนวโน้มอยู่ที่ 1.03 และ 20 วิธีที่รับเหตุการณ์ที่เกินไปอยู่ที่ 0.88
・ทองคำ: PF 1.16 ชนะ 37% ต่อปี 275 ครั้ง แยกช่วงระยะ PF ตั้งแต่ 2017 1.12/2018–2024 1.03/2025–1.39 ปีที่มีกำไร 65%
・ทองคำ: การ交叉ของค่าเฉลี่ย 1.13 ชนะ 37% ปีที่ 131 ครั้ง PF ตั้งแต่ 2017 0.97/2018–2024 1.10/2025–1.37 ปีที่มีกำไร 53%
・ทองคำ: Donchian Break PF 1.12 ชนะ 38% ปี 169 ครั้ง PF ตั้งแต่ 2017 1.02/2018–2024 1.04/2025–1.34 ปีที่มีกำไร 65%
・USD/JPY: Bollinger ตามแนวโน้ม PF 1.11 ชนะ 36% ปี 226 ครั้ง PF ตั้งแต่ 2017 1.05/2018–2024 1.20/2025–1.08 ปีที่มีกำไร 71%
・แนวโน้มสูงสุดคือทองคำหลังปี 2025 (ช่วงทองคำสูงขึ้นมาก) PF อยู่ระหว่าง 1.34–1.39 ก่อนหน้านั้น 0.97–1.12 แนวโน้มตามกระแสจะมีผลดีในช่วงที่มีแนวโน้มใหญ่
・4 วิธีบนสุดรวมกำไรจาก 16 ปี 9 เดือนถึง 88–97% ของกำไรทั้งหมดใน 3 ปีที่ดีที่สุด (เช่นทองคำในการ交叉 Tenkan-sen กับ Kijun-sen ในปี 2011, 2025, 2026 และ 94% ในช่วง 2011–2025) ส่วนที่เหลือ 14 ปีรวมกันคิดเป็น 3–12% ของกำไรทั้งหมด
・มี 13 วิธีที่มีกำไร โดยเฉลี่ยถือครอง 17–67 ชั่วโมง และ 48–86% ของการซื้อขายถูกผูกติดกับวันหรือมากกว่า เพื่อการถือครอง เก็บเกี่ยวไปยังทองคำ 3 วิธีบนสุดถึงปี 2024 กำไรที่ถือต่อวันหรือออนซ์สูงสุดไม่เกิน 0.64 ดอลลาร์ (หกช่วงเวลา 5 ใน 6 ช่วง) บริษัทย้ายสว็อปที่สูงกว่านั้นจะทำให้กำไรในช่วงเวลานั้นหายไป
・EUR/USD ชั่วโมง 1 ทั้ง 10 ประเภทลบทั้งหมด ทั้งวิธีเดียวกัน แต่ผลลัพธ์ต่างกันตามสกุลเงิน

สินค้าที่สรุปผลการทดสอบทั้งหมด

เมื่อมีการใช้จุดหยุดขาดทุน เวลาและการตั้งค่าอื่นๆ และขยายจำนวนสกุลเงินเป็น 8 สกุล จะมีการคำนวณเพิ่มเติมในเวอร์ชันอิเล็กทรอนิกส์ (ตารางผลงาน 2,336 รายการ PDF 50 หน้า)
・ตารางผลงานเทคนิคมาตรฐาน 2,336 แบบ【หนังสืออิเล็กทรอนิกส์】:https://www.gogojungle.co.jp/tools/ebooks/87789
ถ้าเป็นประโยชน์ รบกวนกด “รายการโปรด” ของบทความ เพื่อเป็นแนวทางว่าจะคำนวณอะไรในครั้งถัดไป

นโยบายหลังกลับมาตรฐาน 9:55 หลังโกโทและระเบียบเช้าของโตเกียว (วันหยุด เดือนต้น เดือนวันถัดจากวันหยุด) และการทดสอบ 11 ปี 9 เดือน ได้ถูกรวบรวมไว้ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และอินดิเคเตอร์
・仲値และนโยบายเช้าของโตเกียว【หนังสืออิเล็กทรอนิกส์】:https://www.gogojungle.co.jp/tools/ebooks/87687
・ชุด หนังสือ + สัญญาณหลังนโยบายกลางวันซ้ายหน้า:https://www.gogojungle.co.jp/tools/ebooks/87689
・สัญญาณหลังนโยบายกลางวัน (MT4/MT5) (อินดิเคเตอร์ 4 สัญญาณ):https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/87629
・สัญญาณหลังนโยบายกลางวัน【MT4/MT5】 (เฉพาะสัญญาณ 9:55 ของโกโท日):https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/87539