NK225 OPTION MONITOR — DAILY MARKET STRUCTURE 20261006
NK225 OPTION MONITOR
NK225 OPTION MONITOR — DAILY MARKET STRUCTURE
日次オプション市場考察レポート
今日の市場判定
Option Bias
判定:Bullish 7/10
要点:ให้คะแนนโมเดลที่นำเสนอ +4.5 เนื่องจากรวมส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการอ้างอิง
ポジション構造
判定:Call解消・Put近接帯への再配置
要点:Deep Put ลดลงสุทธิ 68,000~69,500P เกิดการก่อตัว
Wall構造
判定:Call解消 / Put複数日形成
要点:70,000C ลดลงตลอดระยะเวลา ทั้งหมด 65,000P ลดลงในวันนั้น
Gamma環境
判定:抑制型
要点:รักษา Positive Gamma, Total GEX ขยายตัว
現時点の結論:
จากการลดลงของ Put แบบลึกและการสะสมของ OI ที่สูงขึ้นในหลายวัน โมเดลที่นำเสนอจึงเปลี่ยนเป็น Bullish อย่างไรก็ตาม Call ยังคงมีการสร้างเพิ่มขึ้นในระดับบนมากกว่าการลดลงของตำแหน่งที่มีอยู่ และPut ยังคงลดช่องทางไกลลงและเพิ่มตำแหน่งใกล้ราคาปัจจุบันที่ระดับล่าง ดัชนี IV ของ ATM และ Put Skew ก็ปรับตัวสูงขึ้น จึงไม่ถือว่าแนวรับด้านล่างหายไป
จากการลดลงของ Put แบบลึกและการสะสมของ OI ที่สูงขึ้นในหลายวัน โมเดลที่นำเสนอจึงเปลี่ยนเป็น Bullish อย่างไรก็ตาม Call ยังคงมีการสร้างเพิ่มขึ้นในระดับบนมากกว่าการลดลงของตำแหน่งที่มีอยู่ และPut ยังคงลดช่องทางไกลลงและเพิ่มตำแหน่งใกล้ราคาปัจจุบันที่ระดับล่าง ดัชนี IV ของ ATM และ Put Skew ก็ปรับตัวสูงขึ้น จึงไม่ถือว่าแนวรับด้านล่างหายไป
1. 市場全体の位置関係
日経225現物
数値:69,946.86
評価:JPX日次データ基準
日経225先物
数値:70,090
評価:提供データの先物値
ATM Strike
数値:70,000
評価:10月限 / DTE 4
Call Wall
数値:70,000
評価:主要Wallราคา
Put Wall
数値:65,000
評価:主要Wallราคา
Zero Gamma
数値:66,816.76
評価:レジーム転換基準
Total GEX
数値:+116.66 JPY bn / 1%
評価:Gamma環境の基礎指標
現物は70,000の直下、先物は直上に位置する。現物・先物ともZero Gammaを上回り、Put Wallは先物比−7.26%の下方帯にある。前営業日比は現物+1,637.40円、先物+1,440円。日次OIと19:40生成時の価格は同時刻の約定情報ではない。