ทำไม EA ที่ชนะจนถึงเมื่อวานถึงได้ประสบปัญหายากลำบากแบบกะทันหัน

EAにも「得意な相場」と「苦手な相場」がある

แน่นอนว่า แม้จะใช้งาน EA เดียวกันและการตั้งค่าเดียวกัน ผลลัพย์ในแต่ละวันก็ไม่เหมือนกัน

เมื่อวานยังราบรื่น แต่วันหนึ่งกลับประสบขาดทุนแบบรวมมากขึ้นอย่างกะทันหัน เมื่อใช้งาน EA อาจเจอสถานการณ์เช่นนั้นได้

เหตุผลหนึ่งคือสภาพแวดล้อมของตลาดที่ต่างกัน

ตลาดไซด์เวย์และตลาดเทรนด์

EA ประเภทนานพินที่เพิ่มตำแหน่งโดยใช้การย้อนกลับ ในตลาดไซด์เวย์ที่เคลื่อนไหวในขอบเขตแน่นอน จะมีแนวโน้มสะสมกำไรได้ง่ายกว่า

เพราะหากราคย้อนกลับไปในภายหลัง ก็สามารถปิดหลายตำแหน่งพร้อมกัน

ในทางกลับกัน จุดที่ต้องระวังคือ ตลาดเทรนด์ที่เคลื่อนไหวต่อไปโดยไม่ย้อนไป

หากการย้อนกลับลดน้อยลง ราคายังเคลื่อนไหวต่อไป ตำแหน่งจะเพิ่มขึ้น และขาดทุนที่ยังไม่เกิดจะใหญ่ขึ้น

สถานการณ์ที่ราคามีการขยายตัวมาก

เมื่อดูตลาด จะมีราคาที่คนจำนวนมากให้ความสำคัญบนแท่นราคาที่ breakout อย่างมากหรือ3 คลื่นหลังการเปลี่ยนแนวโน้มและจุดหนึ่งที่มีช่วงราคาความกว้างขยายไปในทิศทางเดียวออกมาได้

การเคลื่อนไหวเช่นนี้ในมุมมองของผู้เทรดจริงเป็นโอกาส แต่สำหรับ EA ที่ใช้การกลับเข้าในช่วงไซด์เวย์อาจเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากขึ้น

อย่างไรก็ตาม แม้จะคิดว่า “ถ้าระบบเทรนด์เริ่มต้นก็หยุด EA ไหม” ในตลาดจริงไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั้น

เมื่อ breakout แล้วอาจกลับมาอยู่ในไซด์เวย์ ในขณะที่พื้นที่ที่คิดว่าไซด์เวย์จะ продолж ต่อไปก็อาจเริ่มเคลื่อนไม่หยุดอย่างกะทันหัน

หลังจากเคลื่อนไหวแล้วจะเข้าใจได้ง่าย แต่การตัดสินใจให้แม่นยำก่อนการเคลื่อนไหวนั้นยาก

จะทำอย่างไรเมื่อพบกับตลาดที่ไม่ถนัด

หากการหลีกเลี่ยงตลาดที่ไม่ถนัดทั้งหมดเป็นเรื่องยาก การคิดอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือการคิดถึงการลดความเสียหายให้ได้มากที่สุดเมื่อเผชิญตลาดนั้นจริง

ในการใช้งาน EA ความสนใจมักไปที่การเพิ่มกำไร แต่เมื่อประสบกับขาดทุนใหญ่ครั้งหนึ่ง ก็อาจลดกำไรสะสมที่เคยทำไว้ลงอย่างมาก

ดังนั้นไม่ใช่เพียง “จะชนะได้มากแค่ไหน” เท่านั้น「เมื่อพบตลาดที่ไม่ถนัด จะยอมรับการขาดทุนได้สูงสุดเท่าไร」จึงเป็นมุมมองที่จำเป็น

นี่ไม่ใช่เรื่องแก้ด้วยการเพิ่มเงินมัดจำอย่างง่าย

เช่น หากกำหนดขีดจำกัดส่วนทุนที่ “ขาดทุนได้เท่าไรถึงจะดำเนินการต่อไป” ล่วงหน้า กรณีฉุกเฉินก็จะทำให้ตัดสินใจได้ไม่ตื่นตัว

นอกจากนี้ ไม่จำเป็นต้องคิดเฉพาะการทำงานทุกวันเท่านั้น บางครั้งตามสถานการณ์ตลาด อาจลดเวลาการทำงาน หรือสร้างเวลาติดตามสังเกต เพื่อช่วยลดความเสียหายก็เป็นแนวคิดหนึ่ง

เพื่อจุดนี้จึงเป็นประโยชน์ในการไม่ดูเฉพาะผลกำไรและขาดทุน แต่ยังดูว่า「ตลาดประเภทไหนที่ทำให้การขาดทุนผันผวนมาก」ได้กลับมาพิจารณาในภายหลัง

บันทึกเพื่อนำไปเห็น “ตลาดที่ไม่ถนัด”

อย่างไรก็ตาม การบันทึกกำไร-ขาดทุนประจำวันด้วยมือทีละวันนั้นค่อนข้างยุ่งยาก

สิ่งที่ฉันใช้งานเองคือ การแสดงผลกำไรขาดทุนรายวันบนกราฟ MT4/MT5 ในรูปแบบปฏิทิน「Tenda Calendar Pro」ซึ่ง

กำไรที่แน่นอนในแต่ละวันไม่ใช่ทุกวันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวันที่maximum drawdownถูกบันทึกไว้ด้วย ทำให้ตรวจสอบได้เมื่อวันที่นั้นมีกำไรแต่ขาดทุนสะสมขยาย out

เมื่อหาวันที่มีขาดทุนสะสมมากในปฏิทิน ให้ย้อนดูกราฟของวันนั้น

การทบทวนเช่นนี้ซ้ำไปมา ทำให้ลักษณะของตลาดที่ EA ของฉันไม่ถนัดเริ่มเห็นเป็นตัวเลขมากขึ้น

การบันทึกแยกตามชุดหมายเลขมาร์จิน (Magic Number) ช่วยให้เมื่อรันหลาย EA พร้อมกันสามารถเปรียบเทรนด์ของแต่ละ EA ได้

ไม่ใช่เพียงกำไร แต่ยังดูความเสี่ยงไปพร้อมๆ กัน
นั่นคือ「ขาดทุนเท่าไรถึงจะยอมรับได้」คิดเป็นข้อมูลที่มั่นคงสำหรับการตัดสินใจ

สรุป

เมื่อมองแต่กำไรในช่วงที่ตลาดดี อาจมองเห็นเพียงด้านเดียวของ EA นั้น

รู้จักว่า EA จะเคลื่อนไหวอย่างไรในสภาพตลาดต่างๆ และวิธีใช้มันอย่างไร การสะสมประสบการณ์เช่นนี้อาจนำไปสู่การใช้งานระยะยาวที่ดีขึ้น