แม้จะชนะอัตรา 99.5% ก็ทิ้งไป

แม้จะมีโอกาสชนะ 99.5% ก็ทิ้งไป

ในบทความก่อนหน้านี้

**“EA ที่ชนะง่ายๆ” สามารถทำได้ง่าย แต่ EA ที่เชื่อถือได้ยากมาก**

ผมได้เขียนเรื่องนี้ไว้

ครั้งนี้ จะหยิบเรื่องที่เป็นสัญลักษณ์ในบรรดาเหตุการณ์นั้นมาหนึ่งเรื่อง

ระหว่างการทดสอบ

**勝率99.5%**

เป็นการตั้งค่าหนึ่งที่ปรากฏขึ้น

หากดูจากตัวเลขเพียงอย่างเดียว ก็มีเสน่ห์มาก

แต่สุดท้าย ผมไม่เลือกตั้งค่านั้นไว้

ครั้งนี้

**ทำไมจึงทิ้งค่าชนะสูงขนาดนั้น**

ผมจะเขียนอย่างละเอียดเท่าที่จะทำได้

---

## ในตอนแรก ดูเหมือนจะ “ดูดี” จริง

สามวิธีที่ถูกพิจารณา

- AEF

- PVRF

- RMB

ในบรรดานี้ ตั้งแต่ต้น AEF และ PVRF เป็นผู้รอดชีวิตศูนย์เปล่า

ในขณะที่ RMB เพียงอย่างเดียวมีเงื่อนไขการบังคับใช้อย่างเป็นทางการที่ยังคงอยู่ถึง **4 รายการ**

ที่นี่ สิ่งที่สำคัญคือ

**“4 รายการนี้ไม่ใช่ 4 กลยุทธ์แยกกัน”**

ทั้งหมดเป็นการตั้งค่าใน RMB ซึ่งเป็นโมเดี่ยวเดียวที่มี 4 พารามิเตอร์

ณ จุดนี้ ภาพรวมทางเทคนิคดูเป็นดังนี้

- AEF: 0 รายการ

- PVRF: 0 รายการ

- RMB: 4 รายการ

ดังนั้น

**จาก 3 วิธีการ RMB เพียงอย่างเดียวมี 4 ค่าเป็นไปได้**

โครงสร้างนี้

เป็นสิ่งที่มองเห็นได้ในตอนแรก

ดูเผินๆ แล้วคิดว่า “RMB กำลังจับอะไรบางอย่างอยู่ใช่ไหม”

และในบรรดานี้มีค่าชนะ 99.5% รวมอยู่ด้วย

โดยทั่วไปแล้ว ตัวเลขแบบนี้จะทำให้ใจขยับอย่างมาก

---

## อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นมีความรู้สึกผิดปกติ

ขอให้เข้าใจว่า

**ไม่ได้ทิ้งอย่างไร้เหตุผลเพียงจากสัญชาตญาณเดียว**

เรื่องจริงมีขั้นตอนสามระดับ

1. **ความตระหนักรู้**

รู้สึกถึงความไม่แน่ใจในตัวเลข

2. **การแบ่งแยก**

ตรวจสอบรายละเอียดตัวเลข

3. **การตรวจสอบคู่เทียบ**

ดูว่าภูมิคุ้มกันที่เคยตรวจสอบแล้วตรงกับรูปแบบความล้มเหลวในอดีตหรือไม่

พูดง่ายๆ คือ ไม่ใช่ปล่อยให้มันดูน่าสงสัยแล้วจบ แต่

**เริ่มจากความไม่สบายใจ แล้วค่อยๆ แยกโครงสร้าง และเทียบกับรูปแบบความล้มเหลวที่รู้จัก**

ลำดับขั้นนี้มีความสำคัญมาก

---

## เมื่อศึกษาพบว่า ทั้ง 4 รายการล้มในทิศทางเดียวกัน

เมื่อดูรายละเอียดของทั้ง 4 ตั้งค่า จะพบลักษณะร่วมบางอย่าง

---

### 1. ทางออกถูกติดกับขอบกริด

ทั้ง 4 ตั้งค่า

**TP ต่ำสุด, SL สูงสุด**

ถูกยึดติดอยู่กับรูปแบบนี้

นี่เป็นรูปแบบที่เสี่ยงในการทดสอบมาก

กำไรทำกำไรใกล้มาก ขาดทุนค่อนข้างไกล

ในรูปแบบนี้

- ได้รับกำไรเล็กๆ บ่อย

- ขาดทุนใหญ่ๆ บ่อยน้อย

ดังนั้น ความชนะที่ดูสูงจึงง่ายที่จะปรากฏ

นั่นก็คือ

**เพราะชนะสูงจึงดูเหนือกว่าไม่ใช่เพราะคุณภาพของกลยุทธ์จริงๆ**

แท้จริงอาจเป็นเพียงรูปแบบทางออกที่ทำให้ดูดี

มีความเป็นไปได้สูง

---

### 2. ชัยชนะ 99.5% เบื้องหลังคือ อัตราการแพ้/ชนะ 15.7 เท่า

เมื่อมองแค่ตัวเลข 99.5% อาจดูไม่แพ้เลย

แต่ความจริงแตกต่างออกไป

ในการตั้งค่นี้

**ขนาดของการแพ้ต่อหนึ่งครั้งเทียบกับการชนะหนึ่งครั้งอยู่ที่ 15.7 เท่า**

ดังนั้นโครงสร้างคือ

- ปกติชนะเล็กๆ

ถึงแม้จะดูชนะสูง แต่โครงสร้างกำไรขาดทุนค่อนข้าง偏

ที่นี่เห็นได้ชัดว่า

**ความสูงของชนะไม่เท่ากับคุณภาพของกลยุทธ์**

กล่าวคือ 99.5% ไม่ได้ยืนยันถึงความสามารถในการทำนายที่แข็งแกร่ง

เพียงแค่

**สะสมชนะเล็กๆ แทนที่จะสูญเสียใหญ่ที่ไว้ด้านหลัง**

อาจเป็นไปได้นั่นเอง

กรณีนี้คือโครงสร้างนั้นสื่อได้ชัด

---

### 3. BE มี/ไม่มี ไม่ส่งผลต่างกัน

สิ่งที่ตัดสินใจได้คือ การจัดการ BE

BE คือการย้ายราคาเปิดเป็นจุดคุ้มทุนเมื่อมีกำไรบ้าง

โดยทั่วไป BE มีผลต่อผลลัพธ์ต่างกัน

แต่ใน 4 ตั้งค่าล่าสุด

**BE มี/ไม่มี ก็ไม่ส่งผลต่อผลลัพธ์**

นี่ไม่ใช่ความผิดปกติ

เหตุผลชัดเจน

**เพราะ SL ถูกติดอยู่ด้านขวาสุดจนไปถึงจุดที่ BE ไม่ถูกเรียกใช้งาน**

พูดอีกอย่างว่า

- โครงสร้าง TP_min × SL_max

- ไม่เปลี่ยนผลลัพธ์ด้วย BE

เป็นอาการแยกของสภาพผิดปกติแยกกัน

ทั้งคู่เป็นสาเหตุเดียวกันที่เพียงแยกออกมา

—> เมื่อรู้เช่นนี้ โมเดลนี้จึงอันตรายมาก

---

### 4. ดูเหมือนมี 4 ตั้งค่า แต่จริงๆ ซ้ำกันมาก

เมื่อสำรวจเพิ่มเติม พบว่า การเข้าออกใน RMB ของ N=30 และ N=60 เกิดซ้ำกันที่

**Jaccard ซ้ำซ้อน 0.976**

นี่เป็นค่าที่สูงมาก

สรุปคือ

**ดูเหมือนว่ามี 4 ตั้งค่า แต่จริงๆ แล้วแทบจะเข้าในตำแหน่งเดียวกัน**

ไม่ใช่ว่าจุดคิดหลายไอเดียเหลืออยู่สี่ชิ้น

คือการตั้งค่าที่คล้ายกันของหนึ่งวิธีออกสัญญาณแบบใกล้เคียงกัน

ในตอนนี้

“4 รายการเหลืออยู่”

“มีทางชนะหลายทาง”

มุมมองนี้จึงค่อยๆ พังทลายลง

---

## เห็นรูปแบบการล้มจากรูปแบบที่รู้จักแล้ว

จากการแยกละเอียดจนถึงตอนนี้พบ 5 ประเด็นหลักดังนี้

1. **TP_min × SL_max**

2. **勝率99.5%**

3. **อัตราการแพ้ต่อชนะ 15.7 เท่า**

4. **BE มี/ไม่มี ผลลัพธ์ไม่เปลี่ยนแปลง**

5. **การซ้ำกันของการเข้า N=30/60**

และสิ่งสำคัญคือ

สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ลักษณะผิดปกติที่พบครั้งแรก

ได้ตรวจสอบในตรวจสอบอื่นแล้วว่า

**“ดูเด่นแต่จริงๆ ล้มเหลว”**

รูปแบบนี้เคยตรวจพบมาก่อนแล้ว

ตั้งค่าทั้งสี่นี้ตรงกับรูปแบบที่รู้จักแล้ว

ดังนั้นการตัดสินใจจึงเป็นว่า

“เพียงเพราะรู้สึกว่าเอะอะจงทุน จึงตัดทิ้ง”

ไม่ใช่

**เมื่อเทียบกับรูปแบบในอดีตที่ถูกตรวจสอบแล้วว่าไม่สำเร็จ**

หมายความว่า RMB ทั้งสี่ตั้งถูกปฏิเสธจริงๆ

(แหล่งอ้างอิง: `hypothesis_backlog.md:2320-2331, 2366-2367`)

---

## “เพราะชนะสูงจึงถูกทิ้ง” ไม่ใช่เรื่องจริง

สรุปเรื่องนี้ในคำเดียวได้ว่า

**เพราะชัยชนะ 99.5% ถึงทิ้งไป ไม่ใช่เหตุผลเดียวกัน**

ตรงกันข้าม

**เหตุผลที่ทิ้งลงไปเพราะผลการได้คะแนน 99.5% ไม่เชื่อถือได้**

ถ้าแท้จริงมีข้อได้เปรียบที่มีคุณภาพสูง ก็ควรจะ:

- ทางออกไม่ติดกับขอบสุดขอบมาก

- ตั้งค่า BE มีความหมาย

- ตั้งค่าใกล้เคียงกันไม่ให้ได้ผลเหมือนกันเป๊ะ

- ไม่ใช่การคำนวณสัญญาณชนิดเดียวซ้ำกัน 4 ครั้ง

เป็นรูปแบบที่ควรได้

แต่ครั้งนี้ทุกอย่างกลับกันหมด

ดังนั้น ผมจึงไม่เลือกใช้งาน

---

## จากประสบการณ์นี้ ผมสร้างกลไกตรวจจับอัตโนมัติขึ้นมา

เรื่องนี้ไม่ได้จบที่แค่ “ทิ้งหนึ่งครั้งแล้วจบ”

เพื่อไม่ให้เจอการรอดพ้นซ้ำๆ จากค่าอยู่ในกริดที่คล้ายกัน

ภายหลัง

- ยึดกับขอบกริด

- ความไม่สมดุลระหว่างชนะกับกำไร

- ความไม่แปรผันของ BE

จึงได้เพิ่มกลไกตรวจจับเหล่านี้

(แหล่งอ้างอิง: `hypothesis_backlog.md:2330, 2366-2367`)

ดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นการพูดถึง

ในฐานะการละทิ้งกลยุทธ์หนึ่งอย่างพร้อมกันกับ

การสร้าง “กฎการตรวจสอบว่า ควรสงสัยสำหรับตัวเลือกใดบ้าง”

มันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมาก

---

## PF>1 ก็เกิดเหตุการณ์คล้ายกัน

อย่างที่กล่าวไว้ตั้งแต่ตอนแรก ก็มีเหตุการณ์คล้ายกันเกิดขึ้นกับ PF

ในกริดขยายอีกแบบ

PF>1.0 ผ่าน 1,728 ช่อง

กว่า 1,714 ช่อง หรือ 99.2%

เป็นอาร์ทีฟแอกต์ทางคณิตจากความไม่สมดุลระหว่าง TP และ SL

(แหล่งอ้างอิง: `hypothesis_backlog.md:6362-6373`)

ดังนั้น

ไม่ใช่แค่ชนะเท่านั้น

PF ก็, ตามเงื่อนไข, สามารถถูกทำให้ดูดีได้

ดังนั้นตอนนี้

> PF อยู่เท่าไหร่?

> ก่อนอื่นดูว่า

> ถ้าเข้าแบบสุ่มในทางออกเดียวกัน PF จะไม่คล้ายกันหรือไม่?

ตอนนี้ให้ดูเพิ่มเติม

---

## การมีตัวเลขที่ดีไม่ได้หมายถึงความน่าเชื่อถือที่แท้จริง

เมื่อพัฒนาอัตโนมัติ การเห็นตัวเลขที่ดีขึ้นก็มักทำให้ความคิดไปข้างหน้า

- ชนะสูง

- PF สูง

- แนวโน้มดูสูงขึ้น

ทั้งหมดดูน่าดึงดูด

แต่ตัวเลขเหล่านั้น

**ต้องดูว่าโครงสร้างที่ออกมาเป็นอย่างไร**

ถ้าไม่ตรวจสอบก็จะจ่ายราคาภายหลัง

ชัยชนะ 99.5% ในครั้งนี้เป็นตัวอย่างตรงๆ

ตัวเลขดูเด่นจริง

แต่เมื่อดูโครงสร้าง

**ความแข็งแกร่งในการพยากรณ์ไม่ใช่เรื่องสำคัญ แต่สิ่งที่ดูดีคือการกระจายออกที่ทางออก**

เพราะฉะนั้น ผมจึงทิ้งมัน

---

## สิ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องนี้

สิ่งที่ผมอยากบอกที่สุดคือ

**เมื่อเห็นตัวเลขที่ดี ควรพยายามทำลายมันลง เพื่อพิสูจน์มันให้หมดสภาพ**

กล่าวคือ

การพัฒนาซอฟต์แวร์ซื้อขายอัตโนมัติที่ยากคือ

ไม่ใช่ “ได้ผลลัพธ์ที่ดูดี”

ความยากคือ

**ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผลลัพธ์ดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือจริงๆ ด้วยตัวเองหรือไม่**

นี่คือหัวใจสำคัญ

ตัวเลข 99.5% เป็นตัวเลขที่แข็งแกร่ง

แต่ยิ่งตัวเลขแข็งแกร่งเท่าไร ก็ยิ่งควรถามมากขึ้นเท่านั้น

หากไม่มีทัศนคติที่จะสงสัย มอนิเตอร์การทดสอบหลังบ้านก็สามารถหลอกเราได้ง่าย

---

## สุดท้าย

ในบทความก่อนหน้านี้ ผมเขียนเรื่องกับกับดักทั้งหมดของการทดสอบหลังบ้าน

ครั้งนี้เป็นตัวอย่างเฉพาะ

**เหตุผลที่ไม่เลือกใช้งานแม้ยังมี勝率 99.5%**

ผมได้บอกไว้

ในซีรีส์นี้จะมีต่อไป

- วิธีที่ดูดีแต่พังทลายลงอย่างไร

- วิธีที่สมมติฐานจากงานวิจัยพังเมื่อใช้งานในตลาดจริง

- วิธีที่ข้อบกพร่องของรหัสทดสอบและวิธีประเมินเปลี่ยนข้อสรุปได้อย่างไร

และจะเขียนเป็นกรณีจริงให้เห็นเป็นระยะ

“เรื่องที่ชนะ”อาจไม่ใช่สิ่งที่มีประโยชน์มากที่สุดเสมอ

แต่ “เหตุใดจึงทิ้งไป” อาจมีประโยชน์มากกว่าผลลัพธ์ในระยะยาว

สำหรับผู้ที่ทำ EA หรือทดสอบหลังบ้านเหมือนกัน หวังว่าจะมีคำแนะนำบ้าง

※บทความนี้ไม่ได้ส่งเสริมหรือนำเสนอ EA หรือสินค้าการเงินใดๆ เฉพาะอย่างใด บันทึกการทดสอบจริงและวิธีการทดสอบที่ได้ทำไว้

※บทความนี้ถูกปรับบางส่วนและเผยแพร่ใหม่จากบทความที่เผยแพร่ใน note