การวิจัยและพัฒนา AI การเงิน・ผู้ช่วย AI

ไม่ใช่เพียงอัตราชนะที่ยังคงอยู่เท่านั้น｜การตรวจสอบบัญชีจริง GOLD แยกค่าใช้จ่ายและกำไรสุทธิออกจากกัน

ในทบทวนสัปดาห์นี้ สิ่งที่อยากตรวจสอบเป็นอันดับแรกไม่ใช่จำนวนการชนะ แต่คืออะไรที่คงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว การซื้อขาย GOLD มีความผันผวนสูง เมื่อกำไรถูกรวบรวมในช่วงเวลาสั้นๆ จำนวนการทำธุรกรรมและอัตราชนะอาจดูดีได้ แต่ในการตรวจสอบบัญชีจริง ต้องบันทึก gross, commission, swap และ net แยกจากกัน เพื่อบอกว่าแต่ละตัวเลขมาจากข้อมูลต้นฉบับชิ้นใด การวิจัยจึงจะประเมินค่าได้ถูกต้อง บทความนี้ไม่ได้เป็นบทความสร้างผลการซื้อขายใหม่ แต่มุ่งรวบรวมตัวเลขรายสัปดาห์จากเอกสารรายวันที่มีอยู่แล้ว เพื่ออ่านค่าใช้จ่ายและจัดการกับประเด็นที่ยังไม่ยืนยัน

เราใช้ AI ทางการเงินและผู้ช่วย AI ในการวิจัยและพัฒนาอินดิเคเตอร์ GOLD13 และซอฟต์แวร์การซื้อขายอัตโนมัติ (EA) พร้อมการตรวจสอบในบัญชีจริงอย่างต่อเนื่อง การถ่ายทอดสดการค้า 24 ชั่วโมงในวันธรรมดยังคงดำเนินเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความคืบหน้าทางการศึกษา อย่างไรก็ตาม กำไร/ขาดทุนที่แสดงบนหน้าจอสด ข้อความอินดิเคเตอร์ และบันทึกการลองใช้งาน EA ไม่ใช่สิ่งเดียวกับผลกำไรสุทธิหลังการทำธุรกรรม โดยสรุปสุดสัปดาห์นี้ จะให้ความสำคัญกับการกำหนดนิยามของบันทึกมากกว่าคำบรรยาย

ขอบเขตที่ระบุในเอกสารประจำสัปดาห์นี้

เอกสารต้นฉบับของฝ่ายจัดทำในเวลา 18:33 JST วันที่ 3 ตุลาคม ทำการรวบรวมซ้ำข้อมูลรายวันตั้งแต่ 27 กันยายนถึง 2 ตุลาคม โดยบันทึกว่า มีธุรกรรมที่เคลียร์แล้ว 47 รายการ ชนะ 31 แพ้ 16 gross 2967 ค่าใช้จ่าย -915 swap -289 net +1763 ตามหลักคณิตศาสตร์ 2967 - 915 - 289 = 1763 ตัวเลขสอดคล้องกัน แต่คงระบุได้ว่าเป็น “กำไรที่แน่นอนของบัญชี” ได้หรือไม่ ยังไม่ได้ เพราะเอกสารต้นฉบับระบุว่ายังไม่สามารถยืนยันสกุลเงินของจำนวนเงินได้ และยังไม่ได้ทำการแมทช์กับใบแจ้งรายละเอียดของโบรกเกอร์ในช่วงเวลาเดียวกันให้เสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นห้ามเติมเต็มเป็นเงินที่ยืนยันแล้ว และไม่ควรอ่านค่าเงินสกุลเดียวไปเป็นการเติมเต็มเงินในบัญชี

47 รายการนี้เป็นการรวบรวมใหม่จาก 27 กันยายนถึง 2 ตุลาคม โดยไม่ได้รวมวันที่ 3 ตุลาคมไว้ด้วย ในช่วงเวลาสร้างเอกสารยังไม่มีการตรวจสอบสมุดบัญชี ledger, positions, results, heartbeat ของวันที่ 3 ตุลาคม เอกสารหัวข้อช่วงเวลายังรวมวันที่ 3 ตุลาคมไว้ก็จริง แต่วันที่ที่ยืนยันแล้วคือวันที่ 2 ตุลาคมเท่านั้น ในบทความรายสัปดาห์ การระบุช่วงเวลาการรวบรวมและสัปดาห์ที่ทำการตรวจสอบที่ต่างกันช่วยให้ติดตามประวัติการอัปเดตได้ง่ายขึ้นเมื่อมีตัวเลขเพิ่มเติมในภายหลัง

ไม่ซ่อนการแปลงจาก gross ไป net

gross คือกำไร/ขาดทุนจากการซื้อขายโดยตรง ส่วน commission คือค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม และ swap คือค่าปรับเปลี่ยนจากการถือครอง ตามเอกสารฉบับนี้ ผลรวม commission และ swap เป็น -1204 เมื่อเทียบกับ gross 2967 คิดเป็นประมาณ 40.6% ซึ่งเป็นอัตราที่คำนวณจากตัวเลขที่ระบุในเอกสาร ไม่ได้หมายความว่าบัญชีทั้งหมดหรือธุรกรรมในอนาคตจะเผชิญภาระนี้เสมอไป หากมองแต่ gross โดยไม่พิจารณาค่าใช้จ่ายจะทำให้มองข้ามระยะห่างจาก net +1763 ในทางกลับกัน การตั้งคำถามเพียงค่าใช้จ่ายอย่างเดียวเพื่อวินิจฉัยความเหนือ/ด้อยของกลยุทธ์การค้าเป็นการคาดเดาเร็วเกินไป ต้องมีการเปรียบเทียบหลักฐาน เช่น เวลาเสร็จสมบูรณ์ ณ การทำธุรกรรม ปริมาณถือครอง และโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่สอดคล้องกัน เพื่อระบุสาเหตุ

โดยเฉพาะใน GOLD หากนำ spread, slippage ณ เวลาทำธุรกรรม, commission และ swap ไว้ในกล่องเดียวกันจะทำให้ไม่รู้ว่าควรปรับปรุงอะไรบ้าง เพราะ spread ออกเป็นต่างระหว่าง BID และ ASK ตามมุมมองของตลาดในขณะนั้น แต่ราคาที่แท้จริงที่ต้องจ่ายขึ้นกับทิศทางคำสั่งซื้อและราคาทำธุรกรรมจริง Commission และ swap ควรถูกตรวจสอบในบันทึกแยกต่างหาก เพื่อหลีกเลี่ยงการซึมซับค่าใช้จ่ายในราคาทำธุรกรรมเอง และในบันทึก EA ก็ต้องแยกออกด้วย เพื่อป้องกันการบันทึกเป็นสองเท้าเมื่อค่าใช้จ่ายไม่ตรงกัน เมื่อข้อมูลไม่ตรงกัน AI เอเจนต์ไม่ควรเติมค่าที่เหมาะสมให้เอง แต่ควรหยุดจนกว่าจะตรวจสอบเสร็จ

31 ชนะ 16 แพ้ คุณจะตีความอย่างไร

จำนวนเหตุผลคือ 31 ชนะ 16 แพ้ แต่เพียงอัตราชนะไม่พอที่จะเห็นว่า บทลงโทษของการชนะแต่ละครั้งเป็นเท่าไร ค่าเสียหายของแต่ละรายการ ค่าใช้จ่าย จำนวนแพ้ที่ต่อเนื่อง ความคงอยู่ของตำแหน่ง และการเปลี่ยนแปลงของล็อตไม่มีให้เห็นในข้อมูลนี้ ในข้อมูลนี้มีรายละเอียดว่า วันที่ 1 ตุลาคม ใน 29 รายการ มี 0.02 ล็อต 14 รายการเป็น net +3293 และ 0.04 ล็อต 15 รายการเป็น net +7736 แบ่งเป็นภายในชิ้นส่วนหนึ่งดูแล้วดูเหมือล็อตใหญ่ชนะมากกว่า แต่การเปรียบเทียบไม่ได้ทำภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน ความแตกต่างของเงื่อนไขการค้าไม่ใช่เหตุผลให้สรุปว่า “ควรเพิ่มเป็น 0.04”

วันที่ 2 ตุลาคม มี 13 รายการทั้งหมดเป็น 0.02 ล็อต ผลลัพธ์ในเอกสารคือ 8 ชนะ 5 แพ้ net -4603 ไม่ใช่ว่าล็อตเล็กจะหลีกเลี่ยงการขาดทุนเสมอ ผู้ชนะในวันที่ผ่านมาอาจสู่ขาดทุนสุทธิในวันถัดไป อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่ทำให้แต่ละ ticket ปิดไม่ใช่สิ่งที่ยืนยันด้วยเพียงสัปดาห์เดียว ต้องตรวจสอบว่ากรอบกติกาเดิมใช้กับสภาพตลาดเดิมหรือไม่ และมีการเปลี่ยนการตั้งค่าอย่างเร่งด่วนหรือไม่

ไม่พึ่งพาได้กับกำไรใหญ่ในหนึ่งวัน

net รายวันในเอกสารแสดงว่า 28 กันยายน -645, 29 -1063, 30 -2955, 1 ตุลาคม +11029, 2 ตุลาคม -4603 รวมทั้งหมด +1763 แต่หากไม่รวมวันที่ 1 ตุลาคมที่บวก +11029 จำนวน 4 วันที่เหลือจะติดลบ การอธิบายว่า “ชนะตลอดทั้งสัปดาห์” จึงไม่เหมาะสม และควรพิจารณาว่า วันที่มีกำไรสูงมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์มาก และมีการฟื้นตัวของ -4603 ในวันถัดไป จึงต้องนำไปสู่หัวข้อการวิจัยว่าเป็นผลของการทดลองที่ยังไม่สามารถจำลองซ้ำได้

เมื่อดูการผันผวนของ net รายวัน ไม่ใช่ดูเฉพาะจำนวนเงิน แต่ต้องดูด้วยว่าในวันนั้นมีการทำธุรกรรมกี่รายการ ใช้ล็อตเท่าไร และกรอบความเสี่ยงสูงสุดใดที่ถูกใช้งาน หาก 1 ตุลาคมมีทั้ง 0.02 และ 0.04 สลับกัน และ 2 ตุลาคมมีเพียง 0.02 เท่านั้น การเปรียบเทียบแบบเส้นตรงจะทำให้เห็นถึงผลกระทบของสภาพตลาด จำนวนการทำธุรกรรม เวลา ถือครอง และขนาดล็อตทั้งที่จริงแตกต่าง ดังนั้น AI การเงินจะมอบหน้าที่บอกถึงความแตกต่างของเงื่อนไขและชะลอการเปรียบเทียบออกไว้ให้

การตรวจสอบใบแจ้งรายละเอียดของโบรกเกอร์ก่อน

สิ่งต่อไปที่ต้องทำคือ เข้าคู่กับประวัติของโบรกเกอร์ในช่วงเวลาเดียวกันสำหรับ 47 รายการ และตรงกันในทุกมิติที่เป็นไปได้ เช่น ticket, symbol, ทิศทางการซื้อขาย, เวลาเปิด/ปิด, ล็อต, ราคาทำธุรกรรม, gross, commission, swap, net ในแต่ละแถว เวลา JST และเวลาเซิร์ฟเวอร์ต้องไม่สับสน และยังคงบันทึกกฎการแปลงให้ครบถ้วน หากค่าที่ต่างจากใบแจ้งโบรกเกอร์ยังคงมีอยู่ ก็ไม่ขยายความหมายของคำว่า “ยืนยันแล้ว” จนกว่าสาเหตุจะถูกอธิบายได้ แม้ตัวเลขจะสอดคล้องกัน แต่วิดีโอจากการซื้อขายจริงหรือสกรีนช็อตที่ Drive ต้นฉบับไม่มีสำหรับ 47 รายการ ก็ไม่สามารถระบุได้ว่า entries และ exits ได้ถูกตรวจสอบแล้ว

อินดิเคเตอร์ที่เราใช้ตรวจสอบด้วยตนเองและ EA จำเป็นต้องมีฟังก์ชันบันทึกการแมทช์จากสัญญาณถึงคำสั่งซื้อ หากบันทึกการลองทำแบบ incremental หรือการแสดง SELL เพียงอย่างเดียวก็ยังไม่พอที่จะระบุว่าโอเคมีคำสั่งซื้อแล้ว การสั่งซื้อที่ถูกเลี่ยง โบรกเกอร์ปฏิเสธ ความล่าช้าทางการสื่อสาร อาจทำให้เส้นทางต่างๆ เปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้ AI เอเจนต์อธิบายหลังจากนั้นต้องมีการเชื่อมโยง ID สัญญาณกับ EA ที่รับคำสั่ง, ตอบกลับคำสั่ง, ticket, positions, result, ledger อย่างครบถ้วน หากช่วงที่หายไปมีอยู่ จะถือว่าการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายยังเป็นภาคทดลองอยู่

สิ่งที่ต้องบันทึกในการตรวจสอบค่าใช้จ่ายสัปดาห์หน้า

สัปดาห์หน้าจะบันทึกทั้งจำนวนความเสี่ยงที่ตั้งไว้และ net ที่แท้จริงสำหรับแต่ละคำสั่งซื้อ หากตำแหน่งการหยุดขาดทุนก่อนทำธุรกรรมไม่ทราบ ให้คำนวณย้อนกลับจากผลลัพธ์ เพื่ออธิบายว่า “ขาดทุนที่คาดไว้” ไม่ใช่การตอบรับเพิ่มเติม สามารถบันทึกเวลาที่ observes spread, ราคาการเปิดจริง, ค่าใช้จ่ายและจุดบันทึก swap แยกกัน เพื่อให้ง่ายต่อการทบทวนว่าปัจจัยราคาไม่ดีหรือการถือครองนานทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หรือว่าความคิดเชิงตรรกะผิด

ในการรายงานรายวัน ควรมีช่องแยกสำหรับ “จำนวนรายการ” “ผลชนะ/แพ้” “gross” “commission” “swap” “net” “การแจกแจงล็อต” และ “จำนวน ticket ที่ยังไม่แมทช์” ไม่ควรใช้ค่าเป็นศูนย์ทดแทน เพราะศูนย์หมายถึงค่าใช้จ่ายไม่เกิดขึ้น และ unknown คือยังอ่านไม่ออก การคำนวณอัตโนมัติที่ไม่แยกสองค่านี้จะทำให้ความเร็วในการประมวลผลของ AI สูงขึ้นแต่ละอย่างอาจทำให้เข้าใจผิดได้ และในหน้าจอถ่ายทอดสดเวลาให้การแสดงผลกำไร/ขาดทุนที่ยังไม่ยืนยันและ net ที่ยืนยันแล้วแยกจากกันด้วย

ข้อสรุปของฉบับนี้

จากเอกสารต้นฉบับครั้งนี้ พบ 47 รายการ 31 ชนะ 16 แพ้ gross 2967 ค่าใช้จ่ายรวม -1204 net +1763 ซึ่งเป็นผลการรวบรวมระหว่างการศึกษา แต่ยังไม่ใช่ผลการซื้อขายจริงสุดท้ายจนกว่าจะจับคู่สกุลเงินและใบแจ้งรายละเอียดของโบรกเกอร์ให้เรียบร้อย กำไรที่ใหญ่ในวันเดียวและขาดทุนในวันอื่นก็ระบุไว้ด้วย โดยไม่ปกปิดค่าใช้จ่ายและไม่เปรียบเทียบชุดข้อมูลที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้อย่างไม่เหมาะสม และยังคงเก็บข้อมูลที่ยังไม่ยืนยันไว้เป็นบทเรียนประจำสัปดาห์นี้

การวิจัยพัฒนาอินดิเคเตอร์ที่สร้างเอง, EA และ AI เอเจนต์ไม่ได้รับประกันกำไร แต่เป็นการทำให้การตัดสินใจผ่านผลลัพธ์สามารถตรวจสอบได้ใหม่อีกครั้ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถตรวจสอบเครื่องมือได้หน้าร้านจำหน่ายภายใน GogoJungleจะนำเสนอ น. FX และ GOLD มีความเสี่ยงที่ต้นทุนสูญหาย และบทความนี้ไม่ได้แนะนำการซื้อขายส่วนบุคคล