การได้เปรียบในการเทรดและความสามารถในการทำซ้ำคืออะไร?~เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการลงทุน「กฎของจำนวนมาก」~

สวัสดีครับ ผม SAKU!

ทุกคนเคยสงสัยเกี่ยวกับความได้เปรียบในการเทรดความซ้ำซ้อนบหรือไม่เคยคิดถึงมัน?

ที่จริงแล้ว หลายวิธีวิเคราะห์ทำงานได้มีประสิทธิภาพเพราะเรื่องนี้ความได้เปรียบ (เอจ)และความซ้ำซ้อนมีส่วนสำคัญอย่างมาก!

วันนี้เราจะพูดถึงในเรื่องของความได้เปรียบ, เอจและความซ้ำซ้อนในการเทรด!

บทความก่อนหน้านี้ คลิกที่นี่↓

คุณคิดผิดเกี่ยวกับเรื่องการเทรดหรือไม่? ความคิดนั้นอาจอันตราย!

ความได้เปรียบ (เอจ) ในการเทรดคืออะไร?

อย่างที่กล่าวในบทความก่อนหน้า ตลาดมีผู้ซื้อและผู้ขาย

แต่ราคาขึ้นหรือลง หากคิดแบบทั่วไปก็เป็น 50% กับ 50%

อย่างไรก็ตามสมดุลอำนาจระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายมีการเอียงไปทางใดทางหนึ่งและทำให้สมดุลผิดไปซึ่งจะทำให้มีกำลังเสริมเข้ามาในทิศทางนั้นๆ

และในทิศทางนั้นก็อาจมีพลังมากขึ้น กลายเป็น 60% หรือ 70% ได้

ดังนั้นจุดที่สมดุลนี้หันไปทางใด ใครเป็นฝ่ายได้เปรียบ นี่แหละคือความได้เปรียบ (เอจ) ในการเทรดนั่นเอง

ความได้เปรียบ (เอจ) นี้ ถูกมองเห็นผ่านการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตและประสบการณ์ที่สะสมมา ถือเป็นหนึ่งในบทบาทของการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ตัวอย่างเช่น แนวโน้มตามทฤษฎี Dow หรือเส้นแนวโน้ม หรือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

กฎของจำนวนมากคืออะไร?

ทุกคนรู้จักกฎของจำนวนมากหรือไม่?

นี่คือทฤษฎีในปริมาณนัยสำคัญและสถิติ

เหตุการณ์บางอย่างมีความน่าจะเป็นในการเกิด P หากทดลองซ้ำๆ ความน่าจะเป็นนั้นจะเข้าใกล้ค่าทางคณิตศาสตร์มากขึ้นนั่นคือความจริง

ยกตัวอย่าง ความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋าออกเลข 1 เมื่อทอยคือ 1/6 เมื่อคำนวณตามสถิติ

ดังนั้นในหกครั้งหนึ่งควรได้หน้า 1 อย่างน้อยหนึ่งครั้ง

แต่ในความเป็นจริงล่ะ?

บางทีอาจไม่ออก 1 เลย หรือออกบ่อยกว่าปกติ

นั่นหมายความว่าในการทอยลูกเต๋าหกครั้ง ความน่าจะเป็นที่จะออก 1 ไม่ใช่ 1/6 ตามจริง

…

(゜Д゜)ハァ?

คำนวณยังไงก็ต้องได้ 1/6 ใช่ไหม? เธอไม่แม้จะทำเลขชั้นประถมได้เหรอ แกน่ารำคาญ!

อาจฟังดูแบบนั้น แต่ยังไงก็ไม่แปลกหรอกเพราะในความเป็นจริงไม่เป็นแบบนั้นเสมอ

แล้วจะทำอย่างไรให้ได้ 1/6 ตามทฤษฎี?

ก็ต้องทอยลูกเต๋าเป็นจำนวนมากหลายชุด

หลายร้อยครั้ง หลายพันครั้ง และเราจะทอยอย่างตั้งใจไปเรื่อยๆ จนความน่าจะเป็นเข้าใกล้ 1/6

เมื่อความน่าจะเป็นเป็น 1/6 ลูกเต๋าก็จะDAN DAN ดึงดูดใจเราไปเอง ความแปลกใจของฉันเช่นกัน

เมื่อจำนวนครั้งของการทดลองเพิ่มขึ้น ความน่าจะเป็นจะเข้าใกล้ค่าทางคณิตศาสตร์ นี่คือ “กฎของจำนวนมาก”

อยากให้มันเป็นแบบนั้นจริงๆ เหรอ บาร์นิย์…ใครที่คิดแบบนั้นลองทำดูจะเข้าใจ

ในกรณีการใช้งานจริง จะมีประสิทธิภาพมากกว่าการทอยทีละครั้งถ้าทอยพร้อมกันหลายๆ ครั้ง

ความซ้ำซ้อนในการเทรดคืออะไร?

แล้วกฎของจำนวนมากมีความเกี่ยวข้องกับการเทรดอย่างไรนะ?

มีส่วนสำคัญมาก

พิจารณา สมมุติว่าอัตราการชนะของกฎการเทรดหนึ่งๆ อยู่ที่ 60% จากผลBacktest

ตามกฎของจำนวนมาก หากคุณทำการเทรดซ้ำๆหากชนะและแพ้เป็นหลายรอบ ความน่าจะเป็นจะเข้าใกล้ 60%ดังกล่าว

ในเวลานั้นความเสี่ยง:รางวัล อย่างน้อย 1:1 หากอัตราการชนะ 60% และมีการเทรดซ้ำๆ โอกาสขาดทุนจะถูกบดบังด้วยกำไรในระยะยาวจะเป็นจริง

นี่คือความซ้ำซ้อนในการเทรดที่ต้องการ

และกฎของจำนวนมากที่เราพูดถึงไปนั่นเอง!

ไม่ใช่การมีความสุขเมื่อชนะหรือแพ้เพียงครั้งเดียว แต่จากการทดสอบผลลัพธ์ หากมีสถานการณ์ที่มีความได้เปรียบ ก็สามารถทำการเทรดตามกฎจนกลายเป็นกำไรสะสมได้!

การเทรดไม่ใช่การหวังว่าจะพลิกล็อคในรอบเดียว แต่ต้องรักษากำไรรวมให้ได้ และหากทำแบบนี้ในตลาดที่ยากลำบาก คุณจะอยู่รอดได้!

สำหรับวิธีการเทรดของผู้เขียน คลิกด้านล่าง

【โปรโมชั่นเปิดตัวจำกัดเวลา】→คู่มือการเทรด MMS—กรอบการล้อมและรอยเท้าใหญ่ที่นักลงทุนรายย่อยตกเป็นเหยื่อและการวิเคราะห์โครงสร้างตลาด Märkte Microstructure—　(มีเวอร์ชันทดลองอ่านฟรีด้วย)

→เคล็ดลับการวิเคราะห์ MTF มัลติไทม์เฟรม　(มีเวอร์ชันทดลองอ่านฟรีด้วย)