เมื่อแบ่ง EA ที่ชนะใน backtest ออกเป็นการซื้อและขายแล้วเห็นอะไรบ้าง

ในหกเดือน ได้สร้าง EA ประมาณ 40 ตัว ทำการทดสอบประเมินประมาณ 200 ครั้ง และมีกฎที่เหลืออยู่เพียง 1 ตัวเท่านั้น โดยรวมแล้วยังชนะอยู่ แต่ถ้าแยกว่า EA ที่ชนะรวมทั้งหมดเป็นการซื้อหรือขาย จะเห็นได้ประมาณ 3 สิ่งถัดไปนี้

1. ฝ่ายเดียวทำกำไรเท่านั้น：ไม่ใช่พลังของกฎ แต่เป็นการวัดการขึ้นลงของตลาดโดยรวมทั้งการขึ้น (ลง) เท่านั้น
2. ทั้งสองฝ่ายทำกำไร：มีความเป็นไปได้ว่า กฎเองมีพลัง
3. รูปแบบที่ “ถ้าทำเช่นนี้จะดีขึ้นมากขึ้น”：อย่างไรก็ตาม ทันทีที่ค้นพบ มันจะกลายเป็นกับดัก

ความเห็นจาก 1 ตัวของฉันคืออะไร หรือขั้นตอนในการไปถึงจุดนั้น (นับจำนวนครั้งที่ทดสอบ, ทำการทดสอบซ้ำในระยะเวลาที่ไม่มีใครเห็น) จะถูกบันทึกเป็นตัวเลขจริง EA ของคุณจะไม่ใช่การขายหรือการแนะนำ แต่เป็นวิธีการที่จะแบ่งปันเพื่อสงสัย EA ของตนเอง

สมมติฐานของการทดสอบ

ก่อนอ่านตัวเลข ให้กำหนดว่าคุณวัดอะไรและอย่างไร ฉันจะตรวจสอบทุกครั้งว่าก่อนคำนวณกำไรขาดทุนเขียนเงื่อนไขและเส้นผ่านการรับรองลงในเอกสาร และล็อกด้วยแฮช

จุดสำคัญมี 2 อย่าง ค่าใช้จ่ายไม่ควรถูกดึงทีหลัง แต่ควรถูกดึงตั้งแต่ขั้นตอนค้นหา แล้วระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบซ้ำควรไม่เปิดเผยจนกว่าจะกำหนดกฎชัดเจน

ขั้นตอนที่ 1: ทดลองมากๆ แล้วชัยชนะจะ “ถูกสร้างขึ้นมาเอง”

เมื่อทดสอบกฎ 200 รูปแบบด้วยระดับนัยสำคัญ 5% หากไม่มีความเหนือกว่าก็ยังประมาณ 10 ตัวที่ถูกตัดสินว่า “ชนะอย่างมีนัยสำคัญ” ซึ่งเป็นกับดักของการเปรียบเทียบหลายครั้ง

จำนวนชนะเท็จที่คาดหวัง = จำนวนการทดสอบ × ระดับนัยสำคัญ = 200 × 0.05 = 10 ตัว

การปรับแต่งพารามิเตอร์ในการปรับแต่ง EA ก็มีโครงสร้างเดียวกัน ยิ่งเพิ่มชุดค่าผสม ยิ่งมีโอกาสที่ชุดที่ชนะโดยบังเอิญจะถูกมองว่าเป็นค่าที่ดีที่สุด

ฉันมีมาตรการ 3 อย่าง

1. เข้มงวดกับจำนวนที่ทดสอบพร้อมกัน：ถ้าทดสอบพร้อมกัน 4 ตัว กำแพงผ่านคือ 0.05 ÷ 4 = 0.0125 (การแก้ไข Bonferroni)
2. เปรียบเทียบกับการสุ่ม：เปรียบเทียบทิศทางการซื้อขายแบบสุ่ม เปรียบเทียบกับช่วงเวลาในวันอื่น (4,000 ครั้งแต่ละรายการ) เพื่อดูว่าแพ้ชนะได้หรือไม่
3. ให้ผ่านเงื่อนไข 4–12 ตัวเรียงกัน และไม่รับสมัครหากไม่ผ่านทั้งหมด：จำนวน, ค่าใช้จ่ายหลังค่าเฉลี่ย, ความเหลือที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย (ค่าเฉลี่ยหลังหักค่าใช้จ่าย ≥ ค่าใช้จ่าย×3), maximum drawdown เป็นต้น

K2 (ผ่าน 6 วัน) เป็น 1 ใน 4 สกุลสกุลคริปโตที่ทดสอบพร้อมกัน ผลการตรวจสอบช่วงเวลานั้นเป็นดังนี้

การทดสอบแบบสุ่มมีชัยชนะชัดเจน แต่การตัดสินใจนั้นยังเป็นไม่ผ่าน เนื่องจากค่าเฉลี่ยหลังต้นทุน (+0.124R) ไม่ถึง “Spread×3” (0.242R) และ drawdown สูงสุดเกินขีดจำกัด 30R อีกทั้งวิธีคำนวณต้นทุนที่ผิดพลาดถูกแก้ไขหลังจากเห็นกำไรขาดทุนหลังจากดูผลกำไรจึงจำเป็นต้องหักล้างตัวเลขนี้ด้วย ซึ่งเหตุนี้ครั้งต่อไปจึงทำการทดสอบในช่วงเวลา “ไม่มีใครเห็น”

ขั้นตอนที่ 2: ทดลองซ้ำในช่วงเวลาที่ไม่มีใครเห็น แบ่งซื้อกับขาย แล้วทำลายความมั่นใจ

K2 ในข้อมูลปี 2018–2020 ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน ก็ให้ผลรวมชนะในทิศทางและขนาดเดียวกัน ผลการตรวจสอบประมาณ 200 ครั้งเป็นครั้งแรกที่ Rule ผ่านและผ่านการทดสอบซ้ำในช่วงเวลาที่ไม่เกี่ยวกับข้อมูลอื่น ก่อนที่จะดึงข้อมูลมาใช้อย่างเป็นทางการ กำหนดเส้นผ่านการรับรอง (จำนวนขั้นต่ำ 100 ครั้ง, หลังต้นทุนบวก, PF 1 ขึ้นไป, ด้วยเปรียบเทียบ 2 ชนิดและ p < 0.05) ไว้ล่วงหน้า

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะชนะรวมกฎด้วยก็ยังมีลักษณะว่า “ฝ่ายเดียวทำกำไร” บ่อยครั้ง ที่จริงกฎที่พบในหุ้นสหรัฐที่ “ซื้อเท่านั้นชนะ” ก็เป็นเพียงการวัดการขึ้นของราคาหุ้นทั้งตลาดเท่านั้น จึงได้แยกผลทดสอบซ้ำ 390 ตัวออกเป็นแนวทิศทางเพื่อตรวจสอบ

การขายก็ยังบวกอยู่ ไม่ใช่เรื่องที่ 1. ฝ่ายเดียวเท่านั้นในปี 2018 ที่ BTC ร่วงลงมาก การขาย (+0.233R) ทำกำไรมากกว่าการซื้อ (+0.066R) ซึ่งไม่ได้วัดการขึ้นในตลาดขาขึ้นทั้งหมด

แกนของการแยกส่วนไม่ใช่แค่ทิศทางการซื้อขายเท่านั้น หากแยกตามสินทรัพย์ ปี เวลา แล้วจะเห็นว่าแหล่งที่ทำกำไรอยู่ที่ไหน ในกรณีของ K2 ZECUSD หลังต้นทุนก็แทบจะเป็นศูนย์ (−0.018R) อย่างไรก็ตาม หากตัด ZEC ออกไป ผลลัพธ์จะกลายเป็นการเลือกหลังจากเห็นผลลัพธ์ จึงยังคงไม่ถอดสินทรัพย์ออก

ขั้นตอนที่ 3: รูปแบบที่ค้นพบไม่ควรเพิ่มลงในกฎ แต่ควรตรวจสอบด้วยข้อมูลในอนาคต

เมื่อแยกส่วนออกมา จะพบรูปแบบที่ “ถ้าทำเช่นนี้จะดีกว่า” โดยเป็นข้อ 3 ในตอนต้น ใน K2 เมื่อเข้าไปในทิศทางเดียวกับ BTC ใน 30 วันที่ผ่านมา ก็มีการทำกำไรเฉพาะเมื่อเข้าไปในทิศทางเดียวกันเท่านั้น

เมื่อเพิ่มตัวกรอง “เฉพาะทิศทางตรงกันข้าม” จะเป็นการค้นหาข้อมูลโดยใช้ข้อมูลเดียวกันและประเมินด้วยข้อมูลเดียวกัน จะทำให้กลับไปสู่กับดักขั้นที่ 1 และแม้แต่ตัวเลขนี้ก็ไม่สามารถทำซ้ำได้ หากคำนวณในนิยามเดิมจะได้ค่าได้อยู่ที่ “เข้าไปในทิศทางเดียวกัน +0.190R / ตรงข้าม -0.026R” และเมื่อกำหนดนิยามให้ชัดเจนและคำนวณใหม่จะได้ค่าในตารางด้านบน และด้วยนิยามที่เรียบง่ายอื่นๆ ตรงข้ามมีค่า −0.05 ถึง −0.08Rการเคลื่อนไหวของตัวเลขจากนิยามแสดงถึงความไม่แน่นอนของรูปแบบนี้

ดังนั้นฉันจึงไม่เปลี่ยนกฎเดิม แต่เปลี่ยนวิธีการดังนี้

1. กำหนนิยามให้เป็นหนึ่งเดียว และ “เพิ่มความถี่ของทิศทางบวกและลดทิศทางลบ” เขียนลงเอกสารและล็อกด้วยกุญแจ
2. ให้กฎต้นฉบัลงคงเดิม ดำเนินการจำลองการซื้อขายเสมือนจริง (ไม่ออกคำสั่ง) แล้วคำนวณเวอร์ชันที่มีน้ำหนักด้านข้าง
3. การตัดสินใจทำเพียงครั้งเดียว จับตัวเลข 840 รายการหรือวันที่เร็วสุด 30 กันยายน 2029 ด้วยการ bootstrapping รายสัปดาห์ เพื่อ p ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง < 0.05
4. ถึงแม้จะเห็นช่วงเวลาที่ดีในระหว่างทาง ก็ไม่รับไว้

พลังในการตรวจสอบของการตัดสินนี้หายไปถ้าคุณจำลองก็ได้ประสิทธิผลเท่ากับข้อมูลพัฒนาเดิม 71–79% ซึ่งหมายถึง แม้จะเป็นของจริงก็ในเกือบ 4 ครั้งจาก 1 ครั้งจะไม่สามารถยืนยันได้ การรู้ไว้ล่วงหน้าจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบ

กฎเดิมเองก็มีข้อกำหนดที่เงินจริงยังต้องผ่าน ก่อนที่จะเข้ากระบวนการ “ PF 1.0 ขึ้นไป จากการทดลองจำลอง 30 ตัว” ข้อมูลก่อนหน้าคือบัตรผ่านการตรวจเพียงครั้งเดียว หากปรับกฎหลังดูผลก็จะเป็นช่วงเวลาของการค้นหาแล้ว

สิ่งที่เกิดจริงในการใช้งาน: ใน 65 ไลน์ มีเพียง 0 ที่ “ยังมีชีวิตอยู่”

ก่อนที่จะนำขั้นตอนนี้ไป ฉันได้ทบทวน EA ที่ทำงานอยู่ทั้งหมดในเดือนมิถุนายน 2026 โดยแยกตามจำนวนคำสั่งซื้อ สายการค้า และสินทรัพย์ด้วยรหัสที่แตกต่างกัน

จาก 65 สาย มี 61 สายที่จำนวนการไม่ถึง 30 ตัว จึงไม่มีปริมาณเพียงพอที่จะตัดสินชนะ-แพ้ ในจำนวนที่มากขึ้นอาจดูเหมือนว่า “บางส่วนชนะ” แต่โครงสร้างเหมือนขั้นตอนที่ 1

อีกข้อที่เห็นได้คือตราบใดที่ดูเฉพาะอัตราการชนะ จะพลาดความล้มเหลวบางอย่าง ในเส้น XAUUSD (22 ตัว) มีอัตราการล็อตการขาดทุนเฉลี่ย 0.032 เทียบกับการชนะ 0.01 คือ ประมาณ 3.2 เท่า ถึงแม้ทิศทางจะถูกต้อง แต่หากชนะตลอดเวลาจะไม่เหลือประมาณ 3.2 เท่าเมื่อทิศทางถูกก็ไม่แน่ แต่หากฝั่งพ่ายแพ้ก็ต้องเดิมพันใหญ่เพื่อไม่ให้เหลือ

จากการตรวจสอบนี้ ฉันจึงเปลี่ยนการใช้งานที่ใหม่ว่า “กำหนดเงื่อนไขก่อนดูผลกำไร” “เพิ่มโอกาสความคลาดเคลื่อนต่อค่าใช้จ่ายในการผ่านเงื่อนไข” และ “ผ่านการทดสอบจำลอง 30 รายการก่อนใช้งานจริง”

เช็กลิสต์การตรวจสอบสำหรับ EA ของฉัน

ใช้งานได้กับ EA ที่คุณกำลังพิจารณาซื้อหรือ EA ที่คุณสร้างเอง

• □ บันทึกจำนวนกฎและพารามิเตอร์ที่ลองทั้งหมด (รวมถึงสิ่งที่ไม่ถูกนำมาใช้ด้วย)
• □ ลบค่าค่าสเปรด ค่านายหน้า และสลิพเพจในขั้นตอนการค้นหา
• □ ค่าเฉลี่ยหลังต้นทุนอยู่หลายเท่าของสเปรด (เส้นทางการผ่านของฉันคือ 3 เท่า)
• □ จำนวนการเทรดเพียงพอสำหรับการตัดสินใจ (กรอบน้อยอาจถือเป็น “รอไว้”)
• □ ซื้อ/ขาย เวลา และปี แยกออกมาก็ยังไม่ส่งผลกำไรที่ผิดพลาด
• □ จำนวนล็อตของการขาดทุนไม่ใหญ่กว่าการชนะ
• □ ไม่เพิ่มรูปแบบที่พบในการแตกส่วนลงในกฎทันที
• □ มีช่วงเวลาที่เปิดใช้งานเฉพาะหลังการกำหนดกฎ (OOS) ที่เหลือไว้

สรุป: เมื่อแยกออกมา สิ่งที่เห็นคือ “2” และ “3”

ฉันจะตอบคำถามตั้งต้น การแบ่ง 1 ตัวของฉันเป็น ซื้อกับ ขาย ทำให้เห็นได้คือส่วนที่ 2 และ 3

ข้อที่ 2 เป็นสัญญาณที่มั่นใจ เพราะมันกำจัดความเป็นไปได้ที่ว่า “ตลาดมีแนวโน้มสูง”

ข้อ 3 เป็นกับดักที่เมื่อค้นพบแล้วอยากนำเข้ากฎทันที การเพิ่มเข้าจะทำให้ผลลัพธ์ในอดีตกระบวนการดีขึ้น แต่ไม่ควร ใจเย็นจนถึงปี 2029 เพื่อดูการสังเกตการณ์ล่วงหน้า

สิ่งที่แตกต่างเมื่อเห็นแยกออกมาก็คือ ไม่ใช่คำตอบ แต่เป็นสมมติฐานที่คุณจะตรวจสอบถัดไปEA ของคุณเอง หากรวมชนะให้ลองแบ่งซื้อกับขายดู หากเห็นสิ่งที่เป็น 2 หรือ 3 อันนี้ ให้หยุดชั่วคราวก่อนที่จะเพิ่มสิ่งใด

คำชี้แจง: บทความนี้เป็นการแนะนำวิธีการตรวจสอบ ไม่ใช่คำแนะนำซื้อขาย EA หรือสินทรัพย์ใดๆ ผลการตรวจสอบในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต ควรตัดสินใจลงทุนด้วยความรับผิดชอบของคุณเอง