NK225 OPTION MONITOR — Daily Market Structure 20261001
NK225 OPTION MONITOR
NK225 OPTION MONITOR — DAILY MARKET STRUCTURE
日次オプション市場考察レポート
今日の市場判定
| 判定項目 | 判定 | 要点 |
|---|---|---|
| Option Bias | Neutral 7/10 | ยังคงเป็นกลาง ต่ำแหน่งสกอร์ทิศทางถอยหลัง |
| ポジション構造 | 両側で形成・上方再配置 | OI จุดศูนย์ถ่วงเพิ่มขึ้นด้านบนและสุทธิ Put ด้านล่างเพิ่มขึ้นคู่กัน |
| Wall構造 | 価格付近Call・下方Putの形成 | Call ถูกดึงคงที่, Put เลือกย้ายขึ้นด้านบน |
| Gamma環境 | 抑制型 | Positive Gamma ต่อเนื่อง, GEX บวกขยายออก |
現時点の結論：
เมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้น จุดศูนย์ถ่วงของ Call และ Put และทิศทางการปรับโครงสร้างกลับขึ้นด้านบน ในขณะเดียวกันการเพิ่มขึ้นสุทธิของ Deep Put, ATM IV ที่สูงขึ้น และ Put Skew ที่เพิ่มขึ้น ทำให้คะแนนทิศทางลดลงจากวันก่อน โครงสร้าง Neutral ที่ราคาสูงขึ้นกับการประเมินราคาด้านล่างที่ relativel y สูงอยู่ร่วมกัน Gamma remains แบบ抑制型
เมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้น จุดศูนย์ถ่วงของ Call และ Put และทิศทางการปรับโครงสร้างกลับขึ้นด้านบน ในขณะเดียวกันการเพิ่มขึ้นสุทธิของ Deep Put, ATM IV ที่สูงขึ้น และ Put Skew ที่เพิ่มขึ้น ทำให้คะแนนทิศทางลดลงจากวันก่อน โครงสร้าง Neutral ที่ราคาสูงขึ้นกับการประเมินราคาด้านล่างที่ relativel y สูงอยู่ร่วมกัน Gamma remains แบบ抑制型
1. 市場全体の位置関係
| 項目 | 数値 | 評価 |
|---|---|---|
| 日経225現物 | 68,956.72 | JPX日次データ基準 |
| 日経225先物 | 69,010 | JPX日次データ基準の先物値 |
| ATM Strike | 69,000 | 10月限 / DTE 8 |
| Call Wall | 69,000 | 主要Wallราคา |
| Put Wall | 65,000 | 主要Wallราคา |
| Zero Gamma | 66,460.81 | レジーム転換基準 |
| Total GEX | +110.70 JPY bn / 1% | Gamma環境の基礎指標 |
現物はATM・Call Wallのわずか下、先物はわずか上に位置する。現物・先物ともPut WallとZero Gammaを上回っている。