Gold専用EA・AurumTriEdgeはなぜ3つのロジックを搭載するのか？相関分析で検証
Gold専用EA「AurumTriEdge_M5_XAUUSD_MT4」には、性質の異なる3つの売買ロジックを搭載しています。
เหตุผลที่มีการติดตั้งตรรกะการซื้อขายสามแบบซึ่งมีลักษณะที่ต่างกันไม่ใช่เพื่อเพิ่มจำนวนการเทรดอย่างง่ายๆ เท่านั้น
ด้วยการผสมตรรกะที่มุ่งไปยังสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน เป้าหมายของ AurumTriEdge ในการออกแบบคือการลดการพึ่งพิงต่อตรรกะเดียว
ครั้งนี้เราได้ทำ backtest แบบแยกรายตรรกะแต่ละอันในช่วงประมาณ 11 ปีครึ่ง ตั้งแต่มกราคม 2015 ถึงมิถุนายน 2026
เราจะตรวจสอบกราฟผลกำไรขาดทุนและผลงานของแต่ละตรรกะ และความสัมพันธ์ระหว่างตรรกะแต่ละตัวด้วย
※Backtest ทั้งหมดใช้สภาพเงื่อนไขเดียว XAUUSD・M5, 0.1 ล็อตคงที่, ดอกเบี้ยทบต้น, สเปรด 30
【ผลการตรวจสอบก่อนหน้านี้ที่นี่】
ข่าวล่าสุดของ EA Gold โดยเฉพาะ「AurumTriEdge」! แบ็คเทสมากกว่า 11 ปี 1263 ครั้ง เปิดเผย!
ทดสอบความทนทานต่อ SPREAD ของ EA Gold「AurumTriEdge」! เพิ่มแบ็คเทสด้วย SPREAD ที่เปลี่ยนแปลงได้ SP50
สามตรรกะที่ AurumTriEdge ประกอบขึ้นมา
AurumTriEdge มีตรรกะทั้ง 3 แบบดังนี้
【ตรรกะที่ 1：Trend Pullback】
ตรวจสอบแนวโน้มใน Time frame สูงขึ้น แล้วมุ่งหาช่องอ่อนตัว/รากฐานกลับในทิศทางนั้น เป็นตรรกะที่มุ่งจับการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างยาว
【ตรรกะที่ 2：Morning Reversal】
ตรวจสอบทิศทางของ Time frame สูงขึ้นและมุ่งหาการกลับตัวจากสภาวะร้อนในช่วงเช้าของประเทศญี่ปุ่น เป็นตรรกะที่มีกิจการซื้อขายมากที่สุดในสามตรรกะ
【ตรรกะที่ 3：Trend Shift Breakout】
ตรรกะที่มุ่งจับการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มและการ breakout ตามมา ถึงแม้จะมีความถี่ในการเทรดต่ำกว่า แต่จะรับผิดชอบในสถานการณ์ที่แตกต่างจากตรรกะ 1 และ 2
เนื่องจากแต่ละตรรกะมีเงื่อนไขการเข้าเทรดที่แตกต่างกัน แม้จะเทรดเงินทองชนิดเดียวกัน EA แต่จังหวะเข้าซื้อขายและเวลาที่เกิดกำไรขาดทุนจะแตกต่างกัน
Backtest ของตรรกะที่ 1 แบบเดี่ยว
ตรรกะที่ 1 เดี่ยวทำกำไรสุทธิ 23,873.91 ดอลลาร์, PF 2.49, จำนวนการเทรด 399 ครั้ง
Maximum drawdown คือ 1,171.85 ดอลลาร์, relative drawdown 8.71%
ในสามตรรกะ ตรรกะนี้ทำกำไรสุทธิมากที่สุด และเป็นหนึ่งในตรรกะที่ขับเคลื่อนรายได้ของ AurumTriEdge
Backtest ของตรรกะที่ 2 แบบเดี่ยว
ตรรกะที่ 2 ทำกำไรสุทธิ 11,467.10 ดอลลาร์, PF 1.72, จำนวนการเทรด 649 ครั้ง
Maximum drawdown คือ 1,008.13 ดอลลาร์, relative drawdown 8.39%
PF ต่ำกว่าตรรกะ 1 และ 3 แต่มีจำนวนการเทรดมากสุดในสามตรรกะ จึงมีบทบาทในการสร้างโอกาสการเทรด
Backtest ของตรรกะที่ 3 แบบเดี่ยว
ตรรกะที่ 3 ทำกำไรสุทธิ 6,628.20 ดอลลาร์, PF 2.35, จำนวนการเทรด 215 ครั้ง
Maximum drawdown คือ 834.70 ดอลลาร์, relative drawdown 5.92%
จำนวนการเทรดน้อยที่สุดในสามตรรกะ แต่ PF บันทึก 2.35 และ relative DD 5.92% ตกเป็นตรรกะเสริมที่มุ่งหาสภาวะที่ต่างจากตรรกะ 1 และ 2
เปรียบเทียบทั้ง 3 ตรรกะ
เมื่อสรุปผล Backtest ของตรรกะทั้งสามแบบเดี่ยว จะได้ดังนี้
| ตรรกะ | กำไรสุทธิ | PF | Maximum DD | Relative DD | จำนวนการเทรด |
|---|---|---|---|---|---|
| ตรรกะ1 | $23,873.91 | 2.49 | $1,171.85 | 8.71% | 399ครั้ง |
| ตรรกะ2 | $11,467.10 | 1.72 | $1,008.13 | 8.39% | 649ครั้ง |
| ตรรกะ3 | $6,628.20 | 2.35 | $834.70 | 5.92% | 215ครั้ง |
※2015年1月～2026年6月、XAUUSD・M5、固定0.1lot、単利、SP30。
※相対DD（最大下落率）は、バックテスト期間中の資産ピークからの最大下落幅を割合で示したものです。
3 ตรรกะทั้งหมดมีผลกำไรสุทธิเป็นบวกหลังจากการทดสอบประมาณ 11 ปีครึ่ง
แต่ก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน
ตรรกะที่ 1 มีกำไรสุทธิและ PF สูงสุด ขณะที่ตรรกะที่ 2 มีกิจกรรมเทรดมากที่สุด ตรรกะที่ 3 แม้จะมีจำนวนเทรดน้อย แต่ PF 2.35 และ DD 5.92% เป็นผลลัพธ์ที่น่าสนใจ
AurumTriEdge จึงรวมตรรกะทั้งสามที่มีลักษณะต่างกันไว้ด้วยกัน
แล้วผลกำไรของแต่ละตรรกะสอดคล้องกันในทิศทางเดียวกันมากน้อยแค่ไหนล่ะ
ต่อไปเราจะตรวจสอบความสัมพันธ์ของกำไร日ในตรรกะทั้งสาม
ความสัมพันธ์ระหว่างตรรกะเป็นศูนย์เกือบทั้งหมด
เมื่อทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้กำไร日ของแต่ละตรรกะ ความสัมพันธ์มีค่าดังนี้
ตรรกะ1 × ตรรกะ2: 0.03
ตรรกะ1 × ตรรกะ3: -0.01
ตรรกะ2 × ตรรกะ3: -0.02
ค่าความสัมพันธ์ยิ่งเข้าใกล้ "1" ยิ่งบ่งชี้ทิศทางเดียวกัน ยิ่งเข้าใกล้ "-1" ยิ่งบ่งชี้ทิศทางตรงกันข้าม และยิ่งใกล้ "0" ยิ่งบ่งชี้ว่าความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างทั้งสองมีน้อยลง
ตรรกะทั้งสามของ AurumTriEdgeแทบจะทั้งหมดเป็นศูนย์
นั่นหมายความว่า หากดูจากกำไร日ในช่วงBacktest ตราบใดที่สามตรรกะทำงานร่วมกัน ผลกำไรของสามตรรกะมีแนวโน้มที่จะแยกออกจากกันอย่างมากดังนั้นจึงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ AurumTriEdge รวมตรรกะทั้งสามเข้าด้วยกัน
แล้วเมื่อรวมตรรกะทั้ง 3 เข้าด้วยกัน最大DD จะเป็นอย่างไร?
เมื่อใช้งาน AurumTriEdge เวอร์ชันที่รันตรรกะทั้งสามพร้อมกันในการเทรด 1,263 ครั้ง กำไรสุทธิคือ
กำไรสุทธิ: 41,974.39 ดอลลาร์
PF: 2.14
最大DD: 1,008.30 ดอลลาร์
Relative DD: 7.21%
RF: 41.63
อย่างน่าสนใจก็คือ Maximum Drawdown
แม้รวมตรรกะทั้งสามเข้าด้วยกัน Maximum DD ไม่สูงกว่าค่าที่ตรรกะเดี่ยวทำได้。
ตรรกะที่ 1 แบบเดี่ยว Maximum DD คือ 1,171.85 ดอลลาร์ ในขณะที่ AurumTriEdge ที่รวมทั้งสามตรรกะมีกำหนดไว้ 1,008.30 ดอลลาร์
การเพิ่มตรรกะเพียงอย่างเดียวไม่ทำให้ DD สูงขึ้นเท่ากับการบวกรายการ DD ตามลำดับ
เนื่องจากแต่ละตรรกะมีจังหวะสร้างกำไรขาดทุนที่ไม่ตรงกัน จึงเกิดกรณีที่ตรรกะใดตรรกะหนึ่งที่มีสภาวะไม่ดี จะถูกชดเชยด้วยกำไรขาดทุนของตรรกะอื่น
ผลลัพธ์ของความสัมพันธ์日ต่ำระหว่างตรรกะและผลการBacktest แบบรวมสอดคล้องกับแนวคิดการกระจายความเสี่ยงของ AurumTriEdge ซึ่งใช้ตรรกะต่างๆ มาผสมผสานกัน
อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ต่ำไม่ได้หมายความว่าจะไม่เกิดขาดทุนพร้อมกันในอนาคต หรือการเก็บข้อมูลที่ได้จากอดีตจะรับประกันผลในอนาคต
สู่ Gold EA ที่ไม่พึ่งพาเพียงตรรกะเดียวที่ “แข็งแกร่ง”
การใช้งาน EA บางตรรกะที่ประสบความสำเร็จมากอาจลดประสิทธิภาพลงเมื่อสภาพตลาดเปลี่ยนแปลง
ด้วยเหตุนี้ AurumTriEdge จึงไม่พึ่งพาเพียงตรรกะเดียว แต่ทำการ
・ถอยกลับ/ทดสอบแนวรับ
・การกลับตัวในช่วงเช้า
・การ Breakout จากการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม
ด้วยตรรกะทั้งสามนี้จึงถูกรวมไว้
แต่ละตรรกะเดี่ยวก็มีผลบวกในการทดสอบระยะยาว และความสัมพันธ์日ในระดับรายวันต่ำด้วย
ชื่อ “TriEdge” ใน AurumTriEdge เน้นแนวคิดรวม Edge (ความได้เปรียบ) ทั้งสามอย่างเพื่อโจมตีทองคำ
เวอร์ชัน MT4 ของ AurumTriEdge อยู่ระหว่างการยื่นสมัครเผยแพร่ไปยัง GogoJungle
ในอนาคตเราจะยังคงเผยแพร่การเคลื่อนไหวของทั้ง 3 ตรรกะในการใช้งานจริงต่อไป
※ผลลัพธ์ที่ระบุทั้งหมดอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต และไม่ใช่การรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต
สถานะการ Forward จริงล่าสุด
AurumTriEdge ยังดำเนินการทดสอบ forward ในบัญชีจริงนอกเหนือจากการทดสอบด้วย backtest
ปัจจุบันตรรกะทั้งสามทั้งหมดมีการทำการซื้อขายจริง
เนื่องจากสภาพแวดล้อมการเทรดต่างจากการทดสอบ จึงจะยังคงตรวจสอบการทำงานของทั้งสามตรรกะในการใช้งานจริงอย่างต่อเนื่อง
【ผลการตรวจสอบก่อนหน้าของ AurumTriEdge）】
ข่าวล่าสุดของ EA Gold โดยเฉพาะ「AurumTriEdge」! แบ็คเทสมากกว่า 11 ปี 1263 ครั้ง เปิดเผย!
ทดสอบความทนทานต่อ SPREAD ของ EA Gold「AurumTriEdge」! เพิ่มแบ็คเทสด้วย SPREAD ที่เปลี่ยนแปลงได้ SP50