เรื่องที่ถูกช่วยด้วย EA นันพิน (Nanpin EA) หลายครั้ง จนในที่สุดสูญเสียเงินส่วนใหญ่ของทุนทั้งหมด

เมื่อใช้งาน EA แล้วช่วงที่สนุกที่สุดคือตอนไหน

ถ้าถามเช่นนั้น ฉันคงตอบว่า「ตอนที่รัน EA นันปิ้น」 ตอนนี้ห่างจากช่วงที่เริ่มใช้งา EA ไม่กี่ปีนัก ประมาณ 7 ปีกว่าๆ แล้วตั้งแต่เริ่มใช้ EA

ทุกวันจะเทรดกันแทบทุกวัน แม้ขาดทุนอยู่ก็จะเพิ่มตำแหน่งให้เพิ่มขึ้น

แล้วเมื่อสภาวะตลาดกลับตัวเล็กน้อย ก็จะมีการปิดทำกำไรทั้งหมดและได้กำไร

เมื่อเปิด MT4 หรือ MT5 ขึ้นมา อัตราเงินคงเหลือจะเพิ่มขึ้นทีละน้อยๆ แล้วจะตรวจสอบว่า「วันนี้มีกำไร」「สัปดห์นี้มียอดกำไรบวก」

เมื่อคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยต่อเดือนก็อยู่ที่ประมาณ 10–15% และสิ่งนี้ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นเวลาประมาณ 3 เดือน ครึ่ง ซึ่ง honestly สนุกมาก

EA ปกติอาจมีการขาดทุนต่อเนื่องหลายครั้ง แต่ Nanpin EA จะไม่แพ้ทันทีถึงแม้ว่าจะขาดทุนในช่วงหนึ่งก็ตาม

ฉันยังจำได้หลายครั้งที่ผ่านมา 「ครั้งนี้คงไม่รอดแล้ว」ที่มองว่าอาจจะหมดโอกาส แต่ตลาดกลับมาคืนและปิดทำกำไรด้วยกำไรไม่มีอะไรผิดปกติ

เมื่อเห็นแบบนั้นหลายๆ ครั้ง ก็พบว่ามันแปลกที่คิดว่า「สุดท้ายมันจะกลับตัวกลับมาครับ」

แล้ววันหนึ่ง ตลาดไม่กลับมาอีก

ตอนแรกคือ「ขาดทุนที่เป็นประจำ」

จุดเริ่มต้นมาจากหลังประกาศตัวชี้วัดสำคัญครั้งใหญ่

ตอนที่ตัวชี้วัดออกมา ฉันได้ใส่กฎการปิด EA แบบ discretionary เพื่อ OFF ในช่วงที่ตัวชี้วัดออกมา แต่หลังจากนั้นแนวโน้มที่ทรงตัวในทิศทางเดียวกันก็ไม่ได้ถูกป้องกัน

ค่าของตัวชี้วัดเองไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเท่ากับเทรนด์หลังจากนั้น ฉันได้ตระหนักถึงสิ่งนี้เป็นครั้งแรก

ไม่ได้คิดว่าเสี่ยงตั้งแต่ต้น แต่โดยมากจะรู้สึกว่า「อีกแล้วนะ」

หนึ่งตำแหน่ง สองตำแหน่ง สามตำแหน่ง — ขาดทุนสะสมขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็เคยมีช่วงที่สถานการณ์คล้ายๆ กันมาก่อนหน้านั้น

แล้วทุกครั้งที่เกิด ก็ตลาดจะกลับมาแล้วปิดทำกำไร ดังนั้นฉันรออยู่ เขาจะกลับมามากกว่านี้แล้วจะปิดได้

ถ้าถึงขั้นนี้ การหยุดขาดทุนอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดี ควรรอให้กลับมาก่อน

ขณะที่คิดเช่นนั้น ตำแหน่งก็ยิ่งเพิ่มขึ้น ขาดทุนสะสมก็ยิ่งใหญ่ขึ้น

อย่างไรก็ตาม ยังมีประสบการณ์ที่เคยรอดมาได้ นี่เป็นสิ่งที่ยุ่งยาก หาก EA ที่เริ่มต้นลงท้ายด้วยแพ้ต่อเนื่องจะรู้สึกว่าไม่อยากต่อสู้ต่อไปเร็วขึ้น

แต่ Nanpin EA ยังเคยช่วยรอดมาได้หลายครั้ง

ประสบการณ์「วันนี้อาจรอดอีกครั้ง」ที่ฉันมีอยู่มันติดตัวฉันไว้

ไม่ใช่「วันนี้จะทำเงินเท่าไร」แล้ว

ปกติฉันมองบัญชีด้วยความคิดว่า「วันนี้จะมีกำไรเท่าไหร่」

แต่เมื่อขาดทุนสะสมมากขึ้น สิ่งที่ฉันมองเปลี่ยนไปเป็นอย่างสิ้นเชิง

เงินหลักประกัน, ขาดทุนสะสม, ระดับที่เหลือก่อนถูกห้ามกำหนดความเสียหาย—ทุกครั้งที่เปิดกราฟมาจะคิดว่า「เมื่อไรจะถูกห้ามกำจัดความเสี่ยง」

กำไรที่สะสมทุกวันจนถึงตอนนั้นแทบไม่สนใจอีกต่อไป

ในตอนนั้นฉันทำงานหลายงานเลย ซึ่งอันที่จริงงานก็ไม่ได้โดดเด่น

เมื่อคิดดูดีๆ ตอนนี้ฉันมองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้เงินลงทุนเกินกว่าที่คิดว่า「ไม่สนใจจำนวนเงิน」

ถ้าเป็น 100,000 เยนก็ไม่สนใจ แต่ถ้าเป็น 1,000,000 เยนก็คิดมาก เป็นอย่างนั้น

และฉันคิดหลายครั้งว่า「ตอนที่มีกำไรควรถอนออกมากกว่านี้」

เมื่อยอดเงินยังเติบโตอยู่ ฉันคิดว่ายังจะเติบโตต่อไป ฉันคิดว่าจะถอนออกเมื่อเงินทุนสองเท่า

คิดว่าการถอนเมื่อชนะถูกยืนยันแล้วมันดูมีเหตุผลในใจมากกว่า

แต่เมื่อขาดทุนสะสมมากขึ้น ความคิดว่า「ถ้าตอนนั้นถอนออกไปล่ะ」ก็เข้ามาแทน

แน่นอนจริงๆ ไม่ได้หมายถึงการถอนเงินออกจะทำให้ EA รอดตลอดไป

แต่ถึงอย่างนั้นอย่างน้อยกำไรที่สะสมมาก่อนหน้านั้นก็ยังคงอยู่กับมือฉันบางส่วน

ในช่วงที่มีกำไรอยู่ ฉันไม่สามารถคิดแบบนั้นได้ง่ายๆ

バックテストのDDと、自分のお金が減るのは全然違った

ในบทความก่อนหน้า ฉันได้เขียนถึง maximum drawdown (DD) ในการ backtest หากเป็น backtest จะสามารถมองเห็นตัวเลข DD ได้อย่างสงบ

แม้กราฟจะลดลง แต่หากรู้ว่าผลการกลับมาคืออะไร จะสามารถวิเคราะห์「ตอนนี้ลดลงไปประมาณ 30% คือตอนนี้ล้มลงไปหรือเปล่า」

แต่เมื่อเป็นจริงๆ ไม่สามารถมองเห็นอนาคตได้เลย แม้ตอนนี้ลด 30% ก็ไม่รู้ว่าส่วนล่างสุดคือที่ไหน

พรุ่งนี้อาจกลับมาดีขึ้น หรืออาจลงไปอีก

และในกรณี Nanpin EA ยิ่งราคาผันผวนไปในทิศกลับกัน ตำแหน่งยิ่งเพิ่มขึ้น

การเห็นตัวเลข「DD 30%」ที่สมบูรณ์และการที่เงินของฉันกำลังลดลงอย่างต่อเนื่องและไม่รู้อนาคตข้างหน้า มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงสำหรับฉัน

นี่คือสิ่งที่ฉันได้สัมผัสด้วยเงินจริง ทั้งในตลาดจริงๆ

Nanpin EA ที่ฉันใช้ ในที่สุดก็ไม่อยู่รอดนานนัก

จนถึงตอนนี้ฉันได้ลองใช้งาน Nanpin EA หลายตัว และแน่นอน นี่ไม่ใช่เรื่องของ Nanpin EA ทั้งหมดในโลกนี้

อย่างน้อยก็เป็นเรื่องของช่วงที่ฉันใช้งานเท่านั้น

ในนั้นไม่มี Nanpin EA ที่สามารถอยู่รอดได้มากกว่าหนึ่งปี

บางตัวดูเหมือนจะมีความสมบูรณ์แบบในช่วงต้น เดือนละกำไร เงินทุนก็เพิ่มขึ้น ฉันคิดว่า「อาจใช้งานได้นาน」

แต่สุดท้าย ก็ถูกล้อมด้วยแนวโน้มยาว ทำการถูกรับสิทธิ์ปิดขาดทุนอย่างแรง หรือสูญเสียไปครึ่งหนึ่งของเงินทุนทั้งหมด

ฉันเคยประสบการณ์นี้หลายครั้ง

ตรงไปตรงมา หากตำแหน่งเพิ่มขึ้นและขาดทุนสะสมยาวนาน ก็จะมีความรู้สึกคล้ายจะล้มเลิกกลางทาง

ไม่จำเป็นต้องจำเหตุการณ์ที่ถูก forced liquidation ได้ แต่ฉันก็มีความรู้สึกคลายใจบ้าง

ดังนั้นตอนนี้เมื่อเห็น EA ที่มีกำไรสะสมอย่างสวยงาม ฉันมองด้วยสายตาที่ต่างออกไปจากเดิม

ก่อนจะคิด「EA นี้จะทำเงินได้เท่าไร」 ฉันจะคิดว่า「EA นี้มีความเสี่ยงสูงสุดที่เสียไปได้เท่าไร」

ถึงแม้จะยังมีเสน่ห์ของ Nanpin EA

อ่านมาถึงตอนนี้อาจดูเหมือนว่า「งั้นก็ไม่ต้องใช้งาน Nanpin EA แล้ว」

แต่ฉันก็ไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆ

เหตุผลที่ Nanpin EA ได้รับความนิยมจริงๆ คือการใช้งานจริงแล้วเข้าใจง่าย

อัตราชนะจะสูงขึ้นง่ายๆ

กำไรทุกวันหักยืนยัน

ในสภาวะราคาที่เคลื่อนไหวไปมาคล้ายกรอบการจ่าย เช่นในช่วงที่ราคาซ้อนกันกลับไปกลับมา ก็สามารถสะสมกำไรได้อย่างสวยงาม

และที่สำคัญคือ「ไม่ยืนยันความแพ้ แล้วกลับมามีกำไร」ประสบการณ์เช่นนี้รุนแรงมาก

ครั้งหนึ่งรอดชีวิตมาอีกครั้ง รอดชีวิตอีกครั้ง ต่อไปก็รอดอีก นี่จะทำให้รู้สึกว่า「 EA นี้แข็งแกร่ง」ง่ายขึ้น

แต่ที่ฉันกลัวคือจุดตรงนั้นเอง หาก EA ที่แพ้ต่อเนื่องจะรู้ทันทีว่าอันตราย

อย่างน้อยสิ่งที่ฉันใช้งานมามีช่วงที่ชนะต่อเนื่องมานานแล้ว หลังจากนั้นก็มีความเสี่ยงที่แพ้มากกว่านั้นอย่างไม่น่าเชื่อ

ดังนั้นตัวเลขว่า「ชนะบ่อย」「กำไรทุกเดือน」เพียงอย่างเดียวจึงไม่พอที่จะบอกถึงความเสี่ยง

ฉันเองได้ประสบการณ์จริงมากกว่าหนึ่งครั้ง

การบริหารทรัพย์สินทำให้จุดที่มองเห็นเปลี่ยนไป

เมื่อก่อนฉันมอง EA ด้วยคำถามว่าอัตราเดือนเป็นเท่าไร อัตราเพิ่มต่อปีเท่าไหร่ ชนะกี่เปอร์เซ็นต์ ฉันใส่ใจตัวเลขเหล่านั้นมาก

แน่นอนว่ากำไรยังสำคัญอยู่ การใช้งาน EA ที่ไม่มีกำไรก็ไม่มีความหมาย

แต่ในระดับเดียวกับนั้น ฉันเริ่มมองว่า「เมื่อผิดพลาดแล้วเหลือเงินเท่าไร」

ลองใช้งาน 1 ล้านเยน อาจเพิ่มได้ 200,000 เยนต่อปี หากมองแค่สิ่งนี้ก็ไม่แย่

แต่ถ้าต้องเสี่ยงที่จะสูญเสียเงิน 1 ล้านเยนทั้งหมดเพื่อให้ได้ 200,000 เยน มันเปลี่ยนไป

ในทางตรงข้าม กำไรน้อยแต่รู้ว่าเมื่อไหร่จะหยุดขาดทุน จะหยุดเพิ่มตำแหน่ง จะรับความเสี่ยงสูงสุดเท่าไหร่

หากเข้าใจตั้งแต่แรก จะใช้งานได้ง่ายกว่า

สรุปว่า การบริหารทุนของ EA ไม่ใช่เพียง「จะทำเงินได้มากเท่าไร」แต่ต้องคิดถึง「จะขาดทุนได้มากถึงระดับไหน」ควบคู่ไปด้วย

จากความล้มเหลวในอดีต ฉันคิดแบบนั้นมา

แต่ยังมี Nanpin EA ถูกสร้างขึ้นอีกครั้ง

ถึงแม้จะได้ประสบการณ์ที่เจ็บปวดจาก Nanpin EA มากมาย ตอนนี้ฉันยังสร้าง Nanpin EA ของตัวเองอยู่

ฉันยังคิดว่าพวกมันมีความสับสนเล็กน้อย

EA ที่ฉันกำลังสร้างอยู่ไม่ใช่เพื่อให้ปลอดภัยตั้งแต่ต้น มันตรงกันข้าม

โดยสมมติว่าโยงความเสี่ยง Nanpin แล้ว บอกว่าเพิ่มตำแหน่งได้เท่าไร หยุดเพิ่มเติมเมื่อขาดทุนสะสมขนาดใหญ่ และจะยอมแพ้ที่ใด และถ้าเลวร้ายที่สุดจะยอมรับการขาดทุนได้เท่าไร

นี่คือลักษณะที่ฉันพิจารณา

เมื่อก่อนฉันคิดถึง「ทำอย่างไรให้ได้กำไรมากขึ้น」ก่อน

ตอนนี้ฉันคิดว่า「อะไรที่จะทำให้ EA นี้ตายก่อน」ก่อน แนวคิดที่ดูต่างกันมากสำหรับ Nanpin EA เดิม

การ Nanpin ไม่ใช่ปัญหาตัวเอง แต่เป็นการใช้งานโดยไม่รู้สึกกลัว

ฉันไม่ต้องการปฏิเสธ Nanpin เองจริงๆ ฉันยังสร้างมันอยู่ด้วย

แต่ถ้าจะบอกให้กับตัวเองในอดีต ก็อาจจะพูดได้ว่า “ทุกครั้งที่มีกำไร ฉันควรคิดว่า สิ่งที่จบลงจะเป็นอย่างไร”

ทุกวันที่ชนะสูง ความชนะสูงต่อเนื่อง หลายเดือนติดกัน—ตัวเลขเหล่านี้น่าดึงดูดมาก ฉันก็ถูกดึงดูดหลายครั้ง

แต่สิ่งที่แท้จริงที่ฉันอยากรู้ในการบริหารทุน คือด้านตรงข้ามของตัวเลขนั้น

เมื่อแพ้ จะพังไปมากแค่ไหน และฉันเองจะยอมรับการแพ้ได้จริงๆ หรือไม่

แม้ใน backtest จะตอบได้ง่าย แต่เมื่อเงินของฉันลดลงจริงๆ อาจตอบไม่ได้เสมอ อย่างน้อยฉันก็ทำไม่ได้

Nanpin EA ตอนนี้ฉันคิดว่ามันจะพังในวันใดวันหนึ่ง แต่จะเป็นวันพรุ่งนี้หรืออีก 10 ปีข้างหน้าใครจะรู้

ดังนั้นจึงไม่ใช่การออกแบบให้กลืนกินด้วยหลักประกันมากๆ แต่เป็นการทดสอบว่ามีความเสี่ยงเท่าไหร่ที่สามารถหมุนเวียนได้ด้วยหลักประกันน้อย

ฉันกำลังทดสอบเรื่องนี้อยู่ กำหนดไว้ล่วงหน้าว่าจะจบอย่างไรหากมันพัง

สิ่งที่ฉันเห็นระหว่างกระบวนการทดสอบนั้น ฉันจะเขียนบอกอีกครั้งเมื่อถึงเวลา