【บันทึกการพัฒนา】การบริหารความเสี่ยงเมื่อประกาศตัวชี้วัดเศรษฐกิจ — จะเตรียมรับอย่างไรเมื่อแพร่ขยายสเปรดและสภาวะสลายราคาสูงขึ้น

การใช้งาน EA (การซื้อขายอัตโนมัติ) เพื่อการซื้อขาย FX นั้น สิ่งที่ทุกคนกลัวสักครั้งคือ “การเคลื่อนไหวของราคาเมื่อมีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจ” ในช่วงเวลาประกาศข้อมูลการจ้างงานหรือนำเสนอนโยบายอัตราดอกเบี้ย ราคาที่เคลื่อนไหวไม่เหมือนกับตรรกะที่ใช้ในช่วงปกติ และหากคุณละเลยการเตรียมการตรงนี้ อาจทำให้ความได้เปรียบของตรรกะหมดคุณค่าไปครึ่งหนึ่งได้ ในบทความนี้ เราจะเรียบเรียงว่าในการประกาศข้อมูลชี้วัดเกิดอะไรขึ้นบ้าง และควรเตรียมตัวอย่างไร

■ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะประกาศข้อมูลชี้วัด

ช่วงเวลาประกาศข้อมูลชี้วัดตลาดจะบางลงและคำสั่งจะถูกรวบรวมไปในทิศทางเดียวอย่างง่ายดาย ซึ่งจะทำให้เกิดสองปรากฏการณ์หลักๆ

อย่างหนึ่งคือ “การแพร่กระจายราคาที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว” ปกติแล้วแพร่กระจายหลาย pips แต่ในขณะประกาศข้อมูลอาจขยายไปถึงหลายสิบ pips ไม่ใช่เรื่องแปลก อีกอย่างคือ “การสลับราคาที่พุ่งขึ้นพุ่งลงอย่างรวดเร็ว” ตั้งแต่สั่งซื้อจนถึงการทำคำสั่งมีการเคลื่อนไหวราคาลงอย่างมาก ทำให้ราคาที่ทำได้ไม่ตรงกับราคาที่คาดไว้

ยิ่งไปกว่านั้น ปัญหาคือ ในสภาวะปกติจะมีจุดที่สต๊อปโลสอยู่ตรงที่วางไว้ แต่ในช่วงประกาศข้อมูลชี้วัด บางครั้งจะทำให้สต๊อปโลสบังเอิญไปตกไปข้ามระดับ และทำให้ขาดทุนมากกว่าที่คาดไว้ ซึ่งเรียกว่า “โอเวอร์ชูท” ที่อันตรายถึงขั้นชกก็คงไม่สุด เพราะอาจทำลายหลักการบริหารจัดการทุนโดยรวมได้

■ ช่วงเวลาที่ตรรกะดูเหมือนจะพังทลาย

ปัญหาคือ ความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติในช่วงประกาศข้อมูลชี้วัด ทำให้ดูราวกับตรรกะที่มีความได้เปรียบถูกทำลาย ความสามารถในการทำกำไรด้วยสเปรดที่ไม่คาดคิดและการเลื่อนการสั่งขายที่ไม่คาดคิดหายไป หากทำต่อเนื่องหลายครั้งย่อมทำให้เกิดความกังวลว่า “ตรรกะนี้ใช้งานได้หรือไม่” ไม่ใช่เรื่องแปลก

อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ปัญหาของตรรกะเอง แต่เป็นเสียงรบกวนจากสภาพแวดล้อมที่มักเกิดขึ้นบ่อยๆ หากคุณเข้าใจว่าขณะประกาศข้อมูลเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวและไม่ใช่ข้อบกพร่องเชิงโครงสร้างของตรรกะ ก็จะช่วยลดความจำเป็นในการปรับปรุงที่ไม่จำเป็นได้ บททดสอบย้อนหลังส่วนใหญ่ไม่สามารถจำลองชิ้นส่วนที่บางของกระดานและการแพร่ขยายสเปรดอย่างถูกต้อง จึงมีความคลาดเคลื่อนระหว่างตัวเลขในการทดสอบกับตัวเลขในการใช้งานจริง เมื่อตัดข้อมูลไม่กี่นาทีหลังประกาศข้อมูล ก็พบว่ากำไรขาดทุนแตกต่างไปอย่างชัดเจนจากช่วงปกติ

■ วิธีเตรียมการจริง

มีมาตรการเชิงปฏิบัติบางประการที่สามารถทำได้เพื่อลดความเสี่ยงนี้

・ช่วงไม่กี่นาทีหน้าหลังประกาศข้อมูลให้ตั้งเป็นเวลาสำหรับหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดใหม่
・สำหรับตำแหน่งที่ถืออยู่ ให้ปรับปริมาณล็อตก่อนประกาศข้อมูลหรือตัดสินใจปิดสถานะไปก่อน
・ปรับระยะสต็อปโลสให้ห่างจากช่วงปกติ หรือพิจารณาถอยออกด้วยการซื้อขายแบบตลาดคำสั่งแทนคำสั่งจำกัด
・ข้อมูลชี้วัดที่มีความสำคัญ (ข้อมูลการจ้างงาน, การประกาศนโยบายอัตราดอกเบี้ย ฯลฯ) จับตาไว้ล่วงหน้าในปฏิทินและรวมไว้ในสภาพแวดล้อม EA ของคุณ

โดยเฉพาะวิธีที่ได้ผลมากคือการหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเป็นสำคัญ ถ้าไม่ใช่ตรรกะที่ตั้งใจจะโจมตีเมื่อมีประกาศข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องโจมตีในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อรักษาความได้เปรียบ จึงควรสร้าง“ช่วงเวลาที่ไม่ต่อสู้” ไว้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ นอกจากนี้ เนื่องจากตารางเวลาการประกาศข้อมูลขึ้นกับประเทศและคู่เงินที่ใช้งาน คุณควรติดตามข้อมูลสำคัญจากคู่เงินอื่นที่อาจส่งผลกระทบทางอ้อมด้วย เพื่อป้องกันการถูกรับผลกระทบโดยไม่ตั้งใจ

■ ตรวจสอบในช่วงทดสอบให้ตระหนักถึงการประกาศข้อมูล

อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือ ตั้งแต่ช่วงทดสอบย้อนหลังให้คิดถึงวิธีจัดการข้อมูลในช่วงประกาศข้อมูล คุณสามารถทดสอบโดยไม่รวมช่วงเวลาประกาศข้อมูล หรือคำนวณผลลัพธ์เฉพาะช่วงประกาศข้อมูล เพื่อแยกแยะผลงานระหว่างช่วงปกติและช่วงผิดปกติได้

หากไม่ทำการแยกออกมาในการทดสอบ ผลการทำงานที่ดีหรือไม่ดีกับช่วงประกาศข้อมูลอาจทำให้ประเมินตรรกะทั้งหมดคลาดเคลื่อน เพื่อให้ประเมินคุณภาพตรรกะได้ถูกต้อง ควรแยกช่วงเวลาพิเศษนี้ออกเพื่อพิจารณาและหากทำได้ดี จะช่วยให้เมื่อใช้งานจริงแล้วเมื่อพบว่า “ผลลัพธ์แย่กว่าที่คิด” ก็สามารถระบุได้ว่าเป็นปัจจัยจากตรรกะปกติหรือปัจจัยพิเศษช่วงประกาศข้อมูล และการจำแนกสาเหตุจะเป็นก้าวแรกในการตัดสินใจรับมือกับสถานการณ์ต่อไป

■ สรุป: การเลี่ยงช่วงประกาศข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่ดี

ช่วงเวลาขยายแพร่กระจายและการสลับราคาที่รวดเร็วในระหว่างประกาศข้อมูลเศรษฐกิจเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายใต้ชั้นที่ต่างจากการออกแบบตรรกะ ดังนั้นการเผชิญหน้ากันอย่างฝืนๆ จึงไม่ใช่หนทางที่ดีที่สุด ควรหลีกเลี่ยงช่วงเวลา เลี่ยงการถือโพซิชัน และปรับการเตรียมการเพื่อรับมือกับสิ่งเหล่านี้จะเป็นวิถีที่มีความเป็นไปได้มากกว่า

อย่าพยายามหาคนทุนสภาพการเคลื่อนไหวที่รุนแรง มันไม่ใช่ทางเลือกที่ดี แม้จะดูไม่โดดเด่น แต่การรักษาระยะห่างและการตัดสินใจที่เงียบๆ ก็เป็นแนวคิดที่สำคัญสำหรับการใช้งาน EA อย่างยาวนาน

นอกจากนี้ บทความเกี่ยวกับการตอบสนองในช่วงประกาศข้อมูลและประสบการณ์ความระทึกขวัญที่พบจริงยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ Semura_Lab Yorozu Saburai (Semura_Lab よろず相談所) หากคุณสนใจโปรดติดต่อมาได้
https://www.gogojungle.co.jp/mypage/community/485