การทดสอบย้อนหลังของ FX (Backtesting) คืออะไร? คู่มือขั้นตอน วิธีใช้งาน และวิธีดำเนินการทั้งหมด

บทนำ

“การทดสอบย้อนหลังมีความสำคัญ” เป็นวลีที่มักถูกกล่าวถึง แต่จะเริ่มจากอะไร จะบันทึกอะไร และถึงระดับไหนถึงจะพอใจ ยังไม่มีการอธิบายที่ชัดเจนเท่าไรนัก

บทความนี้เป็นคู่มือภาพรวมของการทดสอบย้อนหลังใน FX และรายละเอียดวิธีการที่ละเอียดจะเขียนแยกตามบทความต่างๆ โปรดอ่านจากส่วนที่น่าสนใจก่อน

สิ่งที่คุณจะเห็นได้จากบทความนี้

• การทดสอบย้อนหลังคืออะไร และเพื่ออะไร
• สามวิธีในการทดสอบย้อนหลัง และข้อดี-ข้อเสียของแต่ละวิธี
• หกขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมจนถึงการสะท้อนผล
• เคล็ดลับในการรักษาการดำเนินงานต่อไป

การทดสอบย้อนหลังคืออะไร

การทดสอบย้อนหลังคือการใช้กราฟย้อนหลังเพื่อลองใช้นโยบายการซื้อขายและการตัดสินใจของตนเองคืออะไร เป็นที่รู้จักกันว่า “Backtest” ด้วย

คำว่า Backtest บางครั้งหมายถึงการคำนวณผลงานของโปรแกรมการซื้อขายอัตโนมัติ (EA) ด้วยข้อมูลย้อนหลัง บทความนี้จะพูดถึงการทดสอบย้อนหลังของการเทรดที่ใช้การตัดสินใจด้วยตนเองผ่านการมองเห็นด้วยตาเปล่าเพื่อการทดสอบย้อนหลัง

สิ่งที่สามารถทำได้ด้วยการทดสอบย้อนหลังมีอยู่ 2 อย่างใหญ่ๆ

• ยืนยันกฎ：เมื่อเทรดด้วยกฎของตนเอง ผลลัพธ์ในตลาดย้อนหลังเป็นอย่างไรบ้างที่นับได้
• ฝึกการตัดสินใจ：ไม่ใช้เงินจริงในตลาด ฝึกซ้ำๆ ว่า“เข้าเมื่อไร เข้าสะดวกหรือไม่”

ทั้งสองอย่างนี้ ในตลาดจริงอาจใช้เวลามาก ตลาดจริงอาจมีสถานการณ์เดิมๆ รอหลายวัน ในกราฟย้อนหลังสามารถดูสถานการณ์เหล่านั้นได้ทันทีหลายสิบครั้ง

สามวิธีในการทดสอบย้อนหลัง

1. เลื่อนกราฟด้วยมือ

ย้อนกลับไปบนกราฟ MT5 หรือกราฟอื่นๆ ด้วยมือ แล้วดูการตัดสินใจทีละขั้น

• ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ เริ่มได้ตั้งแต่วันนี้
• กราฟด้านหน้าแสดงเส้นราคาคงอยู่ที่ขวาของหน้าจอ ทำให้คำตอบเห็นได้ง่ายตอบได้ง่ายต่อสายตา
• บันทึกคำสั่ง กำไรขาดทุน และเหตุผลทั้งหมดด้วยมือ

2. ฝึกบนบัญชีเดโม

ทำการซื้อขายด้วยเงินเสมือนจริงในตลาดจริง

• สามารถฝึกด้วยราคาซื้อขายจริง และสเปรดจริงได้
• รอให้ตลาดเคลื่อนไหว ทำให้จำนวนการฝึกถูกจำกัดด้วยเวลามากน้อยต่างกัน
• ไม่สามารถเลือกฝึกกับตลาดย้อนหลังเฉพาะกรณีพิเศษ (เช่น วันที่มีข้อมูลเศรษฐกิจมากมาย)

ถึงจะไม่ใช่การทดสอบย้อนหลังที่เคร่งครัด แต่ให้เปรียบเทียบเป็นวิธีการฝึก

3. ใช้เครื่องมือเล่นกราฟย้อนหลังทีละเส้น

ดูกราฟย้อนหลังทีละเส้นแล้วสั่งซื้อขายในบัญชีจำลอง

• สามารถตัดสินใจโดยไม่มองเส้นถัดไป (ขึ้นกับโครงสร้างของเครื่องมือ)
• ปรับความเร็วในการเล่น ทำให้จำนวนครั้งในเวลาสั้นๆ เพิ่มขึ้น
• ส่วนใหญ่มีระบบบันทึกอัตโนมัติ
• ต้องติดตั้งเครื่องมือ ต้องเสียค่าใช้จ่ายบางประเภท

ยังไม่มีใครถูกต้องทั้งหมด สิ่งสำคัญคือการตัดสินใจโดยไม่รู้แนวโน้มข้างหน้าและการบันทึกที่ยังอยู่สองจุดนี้

หากเห็นอนาคตชัดเจน จะเกิดอะไรขึ้น เราอธิบายไว้ในบทความนี้อย่างละเอียด

▶ เหตุผลที่เห็นอนาคตทำให้การฝึกไม่ดี — 3 สถานการณ์ที่การทดสอบย้อนหลังมี“การรู้ล่วงหน้า”

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/126818

หกขั้นตอนของการทดสอบย้อนหลัง

ขั้นตอนที่ 1: เขียนกฎเป็นประโยค

ก่อนอื่นให้เขียนกฎที่ต้องการทดสอบเป็นประโยค หากปล่อยให้เป็นคำพูดแบบคลุมเครืออย่าง “ซื้อเมื่อแนวโน้มขึ้น” สถานการณ์ต่างๆ จะทำให้การตัดสินใจสั่นคลอน และยากต่อการนับในภายหลัง

• สถานการณ์ตลาดอย่างไร (เช่น เอาเส้นเวลาท่ีสูงกว่าขึ้นไป)
• จะเข้าเมื่อไร
• จะหยุดขาดทุนตรงไหน
• จะทำกำไรตรงไหน

เขียน 4 อย่างนี้ด้วยคำที่คนอื่นอ่านแล้วเข้าใจตรงกัน

ขั้นตอนที่ 2: เตรียมข้อมูลย้อนหลัง

ถ้าจะทดสอบย้อนหลังด้วย MT5 ให้โหลดข้อมูลย้อนหลังของคู่เงินที่ต้องการฝึกไว้ก่อน

ถ้าต้องการดูละเอียดขึ้น ต้องการข้อมูล 1 นาที การเปิดกราฟ 1 นาที แล้วกด KeyboardHomeเมื่อกดจะย้อนกลับไปยังอดีต MT5 จะมีข้อมูลแยกตามกรอบเวลา ดังนั้นบนกราฟ 1 ชั่วโมงHomeการกดจะไม่ทำให้ข้อมูล 1 นาทีเพิ่มขึ้น

ขั้นตอนที่ 3: ตัดสินใจโดยไม่ดูอนาคต

เลื่อนไปข้างหน้ากราฟทีละน้อย แล้วตัดสินใจว่าเข้า หรือผ่านไป เมื่อขยับไปยังแท่งถัดไปให้บันทึกการตัดสินใจไว้ก่อนก่อนที่จะไปยังแท่งถัดไปจะช่วยลดอิทธิพลของการรู้ล่วงหน้า

ขั้นตอนที่ 4: บันทึกทุกครั้งทีละรายการ

อย่างน้อยควรบันทึกข้อมูลต่อไปนี้

• วันเวลา คู่เงิน เวลาเส้นกราฟ
• แนวโน้มว่า ซื้อ หรือ ขาย
• เหตุผลที่เข้าทำรายการ
• ตำแหน่งจุดหยุดขาดทุนและทำกำไรที่ตกลงไว้ก่อนเข้า
• ผลลัพธ์ (pips หรือกำไรขาดทุน)
• เหตุผลที่ปิดรายการ
• กลุ่มของกฎที่เป็นไปตามจริงหรือไม่ (○×)

เหตุผลที่เข้าเทรดก่อนทราบผลลัพธ์จะถูกเขียนไว้ เพื่อไม่ให้มาอธิบายตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ 5: ทบทวนหลังจากจำนวนครั้งที่แน่นอน

ผลลัพธ์เพียงไม่กี่ครั้งอาจถูกชักนำโดยชนะ-แพ้ที่บังเอิญ หลังจากมีจำนวนครั้งพอสมควรให้ดูดังนี้

• ในช่วงที่ชนะกับแพ้ มีเหตุผลเข้าเทรดต่างกันหรือไม่
• เมื่อเป็นไปตามกฎ（○）กับเมื่อฝ่ากฎ（×）มีผลกำไรขาดทุนแตกต่างกันหรือไม่
• ตำแหน่งจุดหยุดขาดทุนภายหลังดูเหมาะสมหรือไม่

ขั้นตอนที่ 6: ปรับกฎหนึ่งข้อแล้วลองใหม่

เมื่อแก้ไขแล้วเปลี่ยนเฉพาะจุดเดียวต่อหนึ่งครั้งหากเปลี่ยนหลายอย่างพร้อมกันจะไม่ทราบได้ว่าการเปลี่ยนไหนมีผล

เมื่อแก้ไขแล้ว ให้ย้อนกลับไปยังขั้นตอนที่ 3 และลองทำแบบเดิมอีกครั้ง

เคล็ดลับเพื่อให้ทำต่อไปได้

การทดสอบย้อนหลังไม่ใช่สิ่งที่เสร็จในครั้งเดียว การทำให้สามารถทำต่อไปได้เป็นสิ่งสำคัญ

• กำหนดเวลาสำหรับแต่ละครั้ง：เช่น 20 นาทีต่อวัน จะทำให้ทำต่อเนื่องมากกว่าการทำเป็นเวลานานครั้งเดียว
• ทำให้หยุดได้เมื่อจำเป็น：บันทึกข้าวถานที่ที่ทำไป แล้วเริ่มใหม่ในวันถัดไป
• ลดภาระการบันทึก：การพิมพ์ด้วยมือหนักไปจะทำให้การฝึกเป็นภาระเทียบกับการบันทึก
• ดูที่พฤติกรรมมากกว่าผลลัพท์：เน้นว่าเข้าเทรดตามกฎหรือไม่ ก่อนดูว่าแพ้ชนะ

ลดความยุ่งยากด้วยเครื่องมือ

การตัดสินใจในขั้นตอนที่ 3 “ดูอนาคตไม่ได้” และขั้นตอนที่ 4 “บันทึก” ล้วนเป็นงานที่ทำด้วยมือซึ่งใช้แรง

อินดิเคเตอร์สำหรับ MT5 ชื่อ “FX การทดสอบย้อนหลัง Trainer” เป็นเครื่องมือฝึกที่เล่นกราฟย้อนหลังทีละเส้นเพื่อสั่งซื้อและบันทึกในบัญชีจำลอง

• เส้นอนาคตไม่มีอยู่ในข้อมูล ดังนั้นเมื่อเลื่อนกราฟจะไม่เห็น
• หยุดขาดทุนและทำกำไรจะกำหนดด้วยการลากเส้นบนกราฟ เส้นด้านข้างจะแสดงอัตรากำไรต่อทุน (RR) และขาดทุนที่คาดไว้
• เข้าเหตุผล ปิดเหตุผล และ○× สามารถบันทึกลงสมุดทีละรายการ
• สามารถบันทึก midway และเริ่มต้นใหม่ในวันถัดไปได้

บางสิ่งอาจไม่สามารถทำได้ ค่าธรรมเนียม สว็อป ไม่รวมในการคำนวณ ต้องการความละเอียดสูงกว่ากรอบที่ตั้งไว้ (ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำคือ 1 นาที) ไม่มีการจำลองการเคลื่อนไหวราคาลึกกว่าที่กำหนดไว้ ผู้ขั้นตอนที่ 1 เรื่องกฎและขั้นตอนที่ 5-6 เรื่องการทบทวนไม่ได้เป็นส่วนของเครื่องมือ แต่เป็นส่วนที่คุณทำด้วยตัวเอง

ขั้นตอนการฝึกด้วยเครื่องมือ MT5 มีบทความสรุปไว้ที่นี่

▶ วิธีทดสอบย้อนหลังที่ MT5 ไม่เห็นอนาคต — จุดเสี่ยงของการเลื่อนกราฟด้วยมือ และการเล่นทีละเส้น

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/126682

สรุป

• การทดสอบย้อนหลังคือการยืนยันกฎด้วยกราฟย้อนหลัง และฝึกการตัดสินใจ
• สิ่งสำคัญคือ “การตัดสินใจโดยไม่รู้อนาคตล่วงหน้า” และ “การบันทึกที่เหลืออยู่”
• เขียนกฎเป็นประโยค → เตรียมข้อมูล → ตัดสินใจก่อนดูอนาคต → บันทึก → ทบทวน → ปรับหนึ่งจุดแล้วลองใหม่ซ้ำไปมา

เกี่ยวกับเครื่องมือฝึก

การฝึกที่กล่าวถึงในบทความนี้สามารถทำได้ด้วยอินดิเคเตอร์สำหรับ MT5 ชื่อ “FX การทดสอบย้อนหลัง Trainer” ซึ่งเป็นเครื่องมือฝึกที่เล่นกราฟย้อนหลังทีละเส้น สั่งซื้อและบันทึกการทบทวนได้ในบัญชีจำลอง

มีเวอร์ชันฟรีสามารถฝึกได้ถึง 30 ครั้งในการใช้งานทุกฟีเจอร์ คู่เงิน และระยะเวลาทั้งหมด โดยไม่มีวันหมดอายุ คุณสามารถตรวจสอบว่า MT5 ของคุณใช้งานได้หรือไม่ และอินดิเคเตอร์ที่ใช้งานได้ก่อน

▶ เวอร์ชันฟรี (รหัสสินค้า 86772)https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/86772

หากคุณต้องการฝึกโดยไม่ต้องกังวลเรื่องจำนวนครั้ง ให้ดูเวอร์ชันผลิตภัณฑ์ เวอร์ชันฟรีที่บันทึกโน้ตการเทรดและการทดสอบจะเปิดใช้งานในเวอร์ชันผลิตภัณฑ์ได้เช่นกัน

▶ เวอร์ชันผลิต (รหัสสินค้า 86765)https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/86765

คำแนะนำ

• เครื่องมือนี้เป็นอุปกรณ์ฝึก ไม่รับประกันกำไรจริง จะไม่มีการสั่งซื้อจริง
• บทความนี้แนะนำวิธีฝึก ไม่ใช่การชี้แนะการซื้อขายหรือเทคนิคเฉพาะ