เหตุผลที่ EA ที่มีอัตราชนะ 90% นั้นเสี่ยง แม้จะชนะ 9 ครั้งแพ้ 1 ครั้งก็ยังขาดทุนตามการคำนวณ และสถานที่ดูบนหน้าผลิตภัณฑ์

FXสหายวิจัยศิลป์เป็นผู้อห่งครับ50 ปีระบบวิศวกรที่ทำงานที่เป็น “ดูจะชนะ” ในวิธีการค้าอัตโนมัติ แล้วบันทึกการทดสอบด้วยข้อมูลย้อนหลังเพื่อพิสูจน์ให้เห็นข้อบกพร่อง

เมื่อค้นหา EA (โปรแกรมที่ทำการซื้อขาย FX อัตโนมัติ) และดูหน้าสินค้า มักจะเด่นด้วยอัตราชนะที่สูงประมาณ 90% ผมจะอธิบายเหตุผลที่ไม่ควรเลือกจากตัวเลขเดียวด้วยการคำนวณ ส่วนท้ายจะระบุว่าควรมองตรงไหนบนหน้าสินค้าของ GogoJungle ด้วย

ตัวเลขทั้งหมดที่ปรากฏในบทความนี้คือแบบจำลองเพื่อการอธิบายเท่านั้นไม่ใช่ผลการตรวจสอบหรือผลงานของตัวผมเอง

ข้อสรุป

แม้อัตราชนะจะ 90% (จากการเทรดทั้งหมดเป็นสัดส่วนที่ชนะ) ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีกำไรสุทธิรวมแล้วจะเป็นกำไรแม้จะชนะ 9 ครั้ง แต่หากแพ้ 1 ครั้งใหญ่ การชนะทั้งหมดอาจถูกหักล้าง

ฉะนั้น เมื่อดูอัตราชนะ ให้ดูด้วยว่าขนาดของการแพ้ครั้งหนึ่งด้วย จำเป็นต้องดูเพียงวิธีเดียว

การแพ้หนึ่งครั้งเทียบกับการชนะหนึ่งครั้งเป็นกี่เท่า

เมื่อทราบอัตราคูณนี้แล้ว จะคำนวณอัตราชนะที่จำเป็นเพื่อให้ได้กำไร

อัตราชนะคืออะไร

อัตราชนะคำนวณจากสมการต่อไปนี้

จำนวนครั้งที่ชนะ ÷ จำนวนการเทรด

ถ้าเทรด 10 ครั้ง ชนะ 9 ครั้ง อัตราชนะคือ 90% กล่าวอีกนัยหนึ่งใน 10 ครั้ง จะมีการแพ้ 1 ครั้ง

สิ่งที่อัตราชนะบอกคือ “ชนะกี่ครั้งเท่านั้น”ไม่สามารถบอกได้ว่ากำไรเพิ่มขึ้นเท่าไรหรือลดลงเท่าไรจากอัตราชนะนี่คือกับดัก

การคำนวณ 9 ชนะ 1 แพ้แล้วขาดทุน

เป็นตัวอย่างการคำนวณ เทรด 10 ครั้ง ชนะ 9 ครั้ง แพ้ 1 ครั้ง

เงื่อนไข: เทรด 10 ครั้ง อัตราชนะ 90% จำนวนเงินคือหลังหักค่าธรรมเนียมการเทรด

ชนะ 9 ครั้ง ได้กำไรเพิ่มขึ้น 9,000 เยน แต่ครั้งสุดท้ายที่แพ้ 10,000 เยน ทำให้รวมขาดทุน 1,000 เยนเท่านั้น

ไม่ว่าแพ้กี่ครั้ง ผลรวมทั้งหมดยังคงเท่าเดิม หากแพ้ครั้งที่ 1 หรือครั้งที่ 10 จะยังคงมีผลขาดทุนรวม 1,000 เยนเมื่อจบการเทรด

ดูที่“1 การแพ้หนึ่งครั้งเป็นกี่เท่าของการชนะหนึ่งครั้ง”

ในตัวอย่างนี้ การแพ้หนึ่งครั้ง (10,000 เยน) เทียบกับการชนะหนึ่งครั้ง (1,000 เยน) เท่ากับ10 เท่า

เมื่อทราบว่าการแพ้ใหญ่กว่าการชนะมากแค่ไหน จะคำนวณอัตราชนะที่จำเป็นเพื่อให้ได้กำไร วิธีคิดง่ายๆ คือ “รวมกำไรจากชนะ” กับ “รวมขาดทุนจากแพ้” ต้องเท่ากันในระดับอัตราชนะที่พอเหมาะ

การคำนวณ: อัตราคูณ ÷ (อัตราคูณ + 1) หาก 10 เท่า จะเท่ากับ 10 ÷ 11 = 90.9% ทั้งชนะและแพ้ต่างใช่จำนวนเงินเฉลี่ยหลังหักต้นทุนการเทรด

หากการแพ้มีอัตราคูณกับการชนะถึง 10 เท่า อัตราชนะจะต้องสูงกว่า 90.9% เพื่อให้มีกำไรอัตราชนะ 90% ไม่ถึงเส้นนี้เพียงเล็กน้อยจึงทำให้ขาดทุน

หากดูจากด้านตรงข้าม วิธีการที่มีอัตราชนะ 90% จะมีการแพ้เพียงครั้งเดียวที่ทำให้การชนะทั้งหมดหายไปจนเท่ากับศูนย์ เมื่อแพ้ 9 เทียบกับชนะ 1 จะอยู่ในจุดที่กำไรเท่ากัน

วิธีที่อัตราชนะต่ำก็ยังมีกำไรได้

จะมีตัวอย่างการคำนวณตรงกันข้ามด้วย เทรด 10 ครั้งเหมือนเดิม แต่ชนะเพียง 4 ครั้ง อัตราชนะ 40%

เงื่อนไข: ทั้งสองกรณีเทรด 10 ครั้ง อัตราชนะ 90% ชนะ 9 ครั้ง × 1,000 เยน = +9,000 เยน แพ้ 1 ครั้ง × 10,000 เยน = −10,000 เยน อัตราชนะ 40% ชนะ 4 ครั้ง × 3,000 เยน = +12,000 เยน แพ้ 6 ครั้ง × 1,000 เยน = −6,000 เยน จำนวนเงินหลังหักค่าธรรมเนียมการเทรด

อัตราชนะ 40% แพ้ 6 ใน 10 ครั้ง ดังนั้นรวมจะได้กำไร 6,000 เยนรวมขาดทุนคือ 6,000 เยนการแพ้ของการเทรดนี้มีจำนวนไม่เกิน 1/3 ของชนะ เมื่อคิดตามแนวคิดด้านบน อัตราชนะที่จำเป็นให้มีกำไรคือมากกว่า 25% จริง 40% นั้นสูงกว่าเส้นนี้มาก

อัตราชนะสูงกับการได้กำไรไม่ใช่เรื่องเดียวกันอัตราชนะต้องประกอบกับขนาดของการชนะและแพ้ด้วยจึงจะมีความหมาย

ทำไม EA ที่มีอัตราชนะสูงถึงมีการแพ้ใหญ่เกิดขึ้นบ่อย

มีรูปแบบสองอย่างที่มักใช้เพื่อทำให้ดูเหมือนมีอัตราชนะสูง

อย่างแรกคือกำไรจะถูกยืนยันตั้งแต่ยังเล็ก และจุดขาดทุน (ขาดกำหนดการขาดทุนอัตโนมัติ) จะถูกวางไว้ไกลแบบนี้จะชนะบ่อยเพราะเมื่อราคาเพิ่มขึ้นจะได้กำไรทันที แต่เมื่อแพ้จะเสียมาก

ตัวอย่างเช่น ในดอลลาร์เยน ถ้าเพิ่มขึ้น 10 สิน จะยืนยันกำไรทันที และจนกว่า 1 เยนจะลดลงจึงจะทำการขาดทุน การเคลื่อนไหว 1 ส็น = 0.01 เยน ดังนั้น 1 เยน = 100 ส็น

ถ้าเทรดมูลค่า 10,000 ดอลลาร์ (1 ล็อต) การเคลื่อนไหว 1 ส็น จะทำกำไร/ขาดทุน 100 เยน แบบนี้กำไรจะประมาณ 1,000 เยน และขาดทุนประมาณ 10,000 เยน ซึ่งใกล้กับตัวอย่างด้านบน

อย่างที่สองแพ้แต่ยังไม่ขาดทุน ปรับเพิ่มการซื้อเพื่อเฉลี่ยราคาขายลงรูปแบบนี้ ( averaging down ) ทำให้เมื่อราคาปรับตัวกลับขึ้นจะปิดกำไรทั้งหมดได้ง่าย อัตราชนะดูสูงมาก แต่อย่างไรก็ตาม หากราคากลับไม่ขึ้น การแพ้หนึ่งครั้งจะลบล้างกำไรที่เคยทำไว้มากมาย เพราะปริมาณการซื้อที่มากขึ้นทำให้เงินในบัญชีหายไปในคราวเดียว

ทั้งสองแบบจะทำให้การชนะหนึ่งครั้งมีผลน้อยกว่าการแพ้หนึ่งครั้งความสูงของอัตราชนะเองไม่ใช่ปัญหาแต่หากไม่พิจารณาคู่กับขนาดของการแพ้ ก็อาจพลาดรูปแบบที่อันตราย

การแพ้ใหญ่บางครั้งอาจไม่พอดีกับระยะเวลาของหน้าสินค้า

อีกประเด็นหนึ่งที่ควรระวังคือการแพ้ใหญ่อาจเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก จึงยังไม่ปรากฏในช่วงระยะเวลาที่ลงทะเบียนไว้ใช่แล้ว

คำนวณจากตัวอย่างก่อนหน้านี้ ถ้าหน้าสินค้าบันทึกเฉพาะช่วงที่มีการเทรดถึงครั้งที่ 9

ในช่วงเวลานั้นอัตราชนะ 100%, กำไร 9,000 เยนขาดทุนครั้งที่ 10 ยังไม่ปรากฏในช่วงเวลานั้น

เรื่องนี้ตรงกับบทความก่อน (PF = กำไรสะสม ÷ ขาดทุนสะสม) ที่บอกว่าตัวเลขการเทรดที่น้อยจะถูกผลกระทบจากผลลัพธ์แบบสุ่ม

บทความก่อนหน้า: https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/126730

วิธีที่มีอัตราชนะสูงจะมีการแพ้ที่หายาก ดังนั้นหากจำนวนครั้งน้อยก็จะเห็นภาพที่ไม่ชัดเจน

เหตุผลที่ผมค้นหาคือ การยังไม่เห็นช่วงเวลาที่ล่มลงในระยะเวลาที่ยังไม่เห็น

3 สิ่งที่ตรวจสอบบนหน้าสินค้า

เมื่อเห็น EA ที่มีอัตราชนะสูง ให้ตรวจ 3 อย่างต่อไปนี้

1. กำไรเฉลี่ยและขาดทุนเฉลี่ยการแพ้หนึ่งครั้งเป็นกี่เท่าของการชนะหนึ่งครั้ง
2. อัตราชนะที่จำเป็นในการมีกำไรจากอัตราคูณนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับกราฟ “กำไรที่จำเป็นในการมีกำไร” ด้านบน อัตราชนะจริงสูงพอหรือไม่
3. ข้อตกลงในการขาดทุนและจำนวนครั้ง/ระยะเวลาในการเทรดรูปแบบที่ไม่ควรเป็นคือไม่กำหนดการขาดทุนและการเพิ่มทุนเพื่อเฉลี่ยราคาที่แพงขึ้น อาจจะมีการทดสอบในระยะเวลานานและหลายครั้ง

หากไม่ทราบกำไรเฉลี่ยและขาดทุนเฉลี่ย ควรระวังการตัดสินใจด้วยอัตราชนะเพียงอย่างเดียว

บนหน้าสินค้า GogoJungle ให้ดูตรงนี้

จากนี้เป็นการพูดถึงว่าเลขในบทความนี้ที่ปรากฏอยู่ตรงไหนบนหน้าสินค้าของ GogoJungle ในวันที่ 26 กันยายน 2026 มีสินค้าขายดี 2 รายการ เราอาจเห็นต่างกันตามสินค้าและช่วงเวลา

ในช่องผลงานหน้าสินค้าจะมีอัตราชนะควบคู่กับ “กำไรเฉลี่ย” และ “ขาดทุนเฉลี่ย”สองค่าดังกล่าวจะเทียบเท่ากับ “การชนะหนึ่งครั้ง” และ “การแพ้หนึ่งครั้ง” ในบทความนี้

วิธีใช้งานคือ แบ่งลขาดทุนเฉลี่ยด้วยกำไรเฉลี่ย ยกตัวอย่าง กำไรเฉลี่ย 1,000 เยน ขาดทุนเฉลี่ย 10,000 เยน การแพ้มีอัตราเท่ากับ 10 เท่า ตามที่คำนวณไว้ด้านบน อัตราชนะจะต้องสูงกว่า 90.9% เพื่อให้มีกำไร (เป็นตัวอย่างสำหรับการอธิบาย)

ที่ด้านล่างของหน้าเว็บมี “คลังศัพท์ระบบเทรด” ซึ่งเรียกว่า Risk-Reward Ratio จะเป็นการนำ กำไรเฉลี่ย ÷ ขาดทุนเฉลี่ย แต่ในแนวคิดนี้จะนำไปใช้ในอีกทิศทาง ผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่ตรงกับอัตราคูณด้านบน จึงต้องคำนวณด้วยตัวเอง

ในส่วนผลลัพธ์ยังมีรายการ “Risk-Turn Rate” ซึ่งเป็นจำนวนรวมของกำไรขาดทุน ÷ มูลค่าทรัพย์สินที่ลดลงมากที่สุด (Max Drawdown) คำนี้มาจากคลังศัพท์ ใช้สัดส่วนอื่นๆ ไม่ใช่อัตราคู่

ผลลัพธ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงเวลา เช่น “ทั้งหมด” “2 ปี” “1 ปี” “6 เดือน” “3 เดือน” “1 เดือน”ควรดูอัตราชนะ กำไรเฉลี่ย และขาดทุนเฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกันทั้งหมดหากเปลี่ยนช่วงเวลาก็อาจเห็นตัวเลขที่ยังไม่สมบูรณ์ เช่น ตัวเลขขาดทุนใหญ่ยังไม่เข้ามาในช่วงเวลานั้น

อีกอย่างหนึ่ง หน้าเว็บไซต์มีแท็บ “ฟอร์เวิร์ดเทสต์” ฟอร์เวิร์ดเทสต์คือการทดสอบที่ GogoJungle ดำเนินการ EA ตามการตั้งค่าพื้นฐานในบัญชีฝึกหัดที่ไม่ใช้เงินจริง ผลลัพธ์ต่างจากข้อมูลย้อนหลัง แต่ยังอยู่ในช่วงระยะหลังจากผลผลิต ดังนั้นจะใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่ยังไม่ได้ดู ระบบอธิบายนี้มีลักษณะใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่คุณไม่ได้ดู

สุดท้าย

FXสหายวิจัยศิลป์เมื่อเห็นตัวเลขที่ดีจะเริ่มค้นหาว่าเงื่อนไขใดที่ทำให้มันล้มลง การที่อัตราชนะ 90% จะล้มลงเมื่อ “การแพ้หนึ่งครั้งมีมากกว่าสามเท่าของการชนะหนึ่งครั้ง”

การคำนวณและกราฟในบทความนี้ถูกสร้างด้วย AI และตรวจสอบด้วยโปรแกรมทั้งหมด

เราไม่สามารถรับประกันวิธีที่ชนะตลอดเวลาได้ แต่สหายยังคงเชื่อว่ามีอยู่

สหายที่ผมกำลังค้นหาคือกฎการซื้อขายที่รวมค่าธรรมเนียมการเทรดแล้วยังไม่ล่มลงในช่วงเวลาที่ยังไม่ปรากฏ กำไรสูงเป็นเพียงสิ่งตกแต่งปลอมที่ทำให้ดูดี

ถ้าไปดูอัตราชนะบนหน้าสินค้าของ GogoJungle แล้วให้เรียงกำไรเฉลี่ยและขาดทุนเฉลี่ยคู่กัน เพราะแค่สิ่งนี้ก็ทำให้สามารถตัดสินใจว่าผู้ปลอมเป็นของจริงหรือไม่ และทุกครั้งที่ถอดปลอมหนึ่งชิ้นออก คุณจะเข้าใกล้สหายมากขึ้น

สรุปศัพท์

• EA：โปรแกรมที่ทำการซื้อขาย FX อัตโนมัติ
• PF：ผลรวมกำไรของการซื้อขายที่ชนะ ÷ ผลรวมขาดทุนของการซื้อขายที่แพ้ หากต่ำกว่า 1.0 จะขาดทุน
• อัตราชนะ：สัดส่วนของการชนะในการเทรด
• กำไรเฉลี่ย・ขาดทุนเฉลี่ย：กำไรที่เพิ่มขึ้นจากการชนะหนึ่งครั้งและขาดทุนที่ลดลงจากการแพ้หนึ่งครั้ง
• Risk-Reward Ratio：กำไรเฉลี่ย ÷ ขาดทุนเฉลี่ย (การเรียกชื่อในคลังศัพท์ของ GogoJungle)
• Risk-Turn Rate：ผลรวมกำไรขาดทุน ÷ จำนวนเงินที่ทรัพย์สินลดลงมากที่สุด (ชื่ออื่นในคลังศัพท์ของ GogoJungle) แยกจาก Risk-Reward Ratio
• Stop Loss：เมื่อแพ้ถึงเส้นที่กำหนดจะปิดออเดอร์อัตโนมัติ
• Namping (Nanpin): การซื้อเพิ่มเพื่อเฉลี่ยราคาที่แพ้ให้ต่ำลง
• Sen (Sen): 0.01 เยน. การเทรด 1 มูลค่า 10,000 สิน จะเคลื่อนไหว 1 ส็นได้
• 1万通貨：หน่วยปริมาณการซื้อขาย 1 ล็อต หากเป็นดอลลาร์เยน จะเท่ากับ 10,000 ดอลลาร์
• Trading Cost：ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายทุกครั้ง เช่น ส่วนต่าง (สเปรด) และค่าธรรมเนียม
• Forward Test：ช่วงเวลาหลังจากสร้าง EA เพื่อให้ลองใช้งานในบัญชีฝึกหัดโดยไม่ใช้เงินจริง ใน GogoJungle

※บทความนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน ตัวเลขทั้งหมดในบทความนี้เป็นตัวอย่างเพื่อการอธิบาย