ระบบพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยน AI

เราได้สร้างเครื่องมือทำนาย “5 นาทีถัดไป” ของ USD/JPY ด้วย AI

“อยากให้ทำได้สะดวกที่สุดและบริหารเงินทุนให้มีประสิทธิภาพ”

ความปรารถนาที่ค่อนข้างตรงไปตรงมานี้คือจุดเริ่มต้นของเครื่องมือทำนายสำหรับ USDJPY นี้ที่จะแนะนำในครั้งนี้

การวิเคราะห์ข้อมูลตลาดด้วยการเรียนรู้ของเครื่องและแสดงค่าการทำนายสำหรับแท่งเที่ยงถัดไป 5 นาที สิ่งที่ผู้ใช้งานต้องทำคือเมื่อเสียงแจ้งเตือนดังขึ้น ให้ทำการซื้อขายด้วยตนเองตามกฎที่กำหนดการสร้างกลไกนี้เป็นเรื่องยากมาก แต่การใช้งานถูกทำให้เรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้

ก่อนอื่นขออธิบายว่า ทำไมถึงคิดแบบนี้และทำอะไรได้บ้าง จะมาแนะนำ

แรงบันดาลใจมาจาก “ถ้าใช้ EA แล้วทิ้งไปเลยจะง่ายมาก”

สิ่งที่ศึกษาก่อนคือการซื้อขายอัตโนมัติด้วย EA เพราะน่าสนใจที่สามารถให้จัดการการซื้อขายทั้งหมดได้

อย่างไรก็ตาม ในบัญชี MT5 ที่ผมพิจารณารับรอง สเปรดมีความน่ากังวลเมื่อเปรียบเทียบกับบัญชีในประเทศที่ใช้งานเป็นปกติ สำหรับสไตล์ที่ทำกำไรจากการเคลื่อนไหวราคขนาดเล็ก ความต่างนี้ไม่สามารถมองข้ามได้

อีกอย่างที่เป็นกังวลคือ จะใช้กฎและการตั้งค่าที่กำหนดไว้ต่อไปเมื่อสภาวะตลาดเปลี่ยนไปได้หรือไม่ แน่นอนว่ามีการออกแบบ EA หลายแบบ แต่สำหรับการบริหารของผมเอง ผมอยากรวมกลไมที่เรียนรู้ตลาดอย่างสม่ำเสมอเข้าไปด้วย

จึงคิดหาวิธีดึงข้อมูลตลาดจาก MT5 และให้ Python ภายนอกมาฝึกโมเดล การฝึกจะใช้LightGBMเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่อง

ตอนแรกไม่ใช่ว่าจะสำเร็จตั้งแต่แรก ตั้งแต่เริ่มต้นคิดว่า “ควรสอนให้โมเดลเรียนรู้อะไรบ้าง?” ทดลองและปรับปรุงตลอด ปัจจุบันใช้คุณลักษณะ 68 ตัวในโครงสร้าง โมเดลคุณลักษณะหมายถึงคุณลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาในรูปเชิงตัวเลข

ตอนเริ่มต้นการสร้างเป็นการปล่อยให้เรียบง่ายที่สุด แต่สุดท้ายจะได้รูปแบบว่าคำนวณการทำนายที่ซับซ้อนจะให้เครื่องมือทำ และส่งคำสั่งซื้อด้วยตนเองในบัญชีต้นทุนน้อยเมื่อเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นเท่านั้นที่จำเป็นต้องตรวจสอบ แต่รูปแบบนี้เข้ากับวิธีที่ผมต้องการใช้งาน

ลักษณะเด่นของเครื่องมือนี้

• เฉพาะ USDJPY (ドル円) เท่านั้นใช้งานกับกราฟ 5 นาทีของ USDJPY
• เมื่อเปลี่ยนแท่ง 5 นาที จะทำนายการเคลื่อนไหวของราคาของแท่งที่เริ่มต้นค่าการทำนายจะถูกอัปเดตประมาณทุก ๆ 10 วินาที
• บันทึกการซื้อ-ขาย-ต่อ-หมดอายุต่าง ๆ ไว้ในล็อกเมื่อถึงค่าขอบเขตจะเปลี่ยนสีและเสียงแจ้งเตือนดังขึ้น
• อัปเดตโมเดลที่ผ่านการฝึกแล้วทุกสัปดาห์แจกจ่ายโมเดลล่าสุดที่สะท้อนข้อมูลตลาดล่าสุดทุกสัปดาห์
• ตัวระบบหลักเป็นไฟล์ HTMLไม่จำเป็นต้องเตรียม Python หรือฝึกโมเดลด้วยตัวเองจากผู้ใช้งาน
• จำนวนการเทรดต่อวันเฉลี่ยประมาณ 10 ครั้งบางวันมี 0 การเทรด แต่บางวันมีมากกว่า 30 ครั้ง

สิ่งที่จำเป็นคือ Windows PC, MT5, เบราว์เซอร์ที่รองรับอย่าง Chrome และไฟล์ที่แจก

การอัปเดตโมเดลทุกสัปดาห์เป็นการสะท้อนข้อมูลการเคลื่อนไหวล่าสุด

ผลการตรวจสอบที่ผ่านม

เมื่อปรับโมเดลอัปเดตทุกสัปดาห์และบริหารจริง ผลลัพธ์ดังกล่าวเห็นได้ด้านล่าง มีช่วง Drawdown บ้างแต่โดยรวมเป็นแนวโน้มขาขึ้น

ปี 2023 และ 2024 เป็น backtest, ปี 2025 และ 2026 เป็น forward test

ตอนที่ได้ผลลัพธ์ดีในครั้งแรก ทำให้รู้สึกดีน้อยกว่ากังวลว่า “จริงๆ แล้วปลอดภัยไหม” ผมก็ใช้งานจริงเช่นกัน แต่ในระยะยาวมีความมั่นคงค่อนข้างสูง

กราฟนี้แสดงผลของ USDJPY ที่ซื้อขายด้วยสเปรด 0.2 pips ในโบรกเกอร์ในประเทศที่สามารถเทรดได้ สเปรดที่สูงกว่าจะทำให้ผลลัพธ์ลดลงเล็กน้อย

วิธีใช้งาน

※ดูวิธีใช้งานโดยละเอียดได้ที่คู่มือที่แนบมา

1.ติดตั้ง EX5 ที่แจกมา

ไปที่ “ไฟล์” → “เปิดโฟลเดอร์ข้อมูล” แล้วไปที่ MQL5 → Experts และcurrent_5m_browser.ex5วางไฟล์

2. เลือกโมเดลและ CSV ในเบราว์เซอร์

เมื่อวาง current_5m_browser.ex5 ลงบนกราฟ 5 นาที USDJPY จะสร้างโฟลเดอร์USDJPY_Liveและ CSV ในโฟลเดอร์นี้จะถูกอัปเดตให้วางUSDJPY_M5.htmlและเปิดด้วย Chrome หรือ Edge

เลือก “เลือกโมเดล ZIP” เพื่อเลือกUSDJPY_ensemble50.zipจากนั้น “เลือกไฟล์ CSV” เพื่อเลือก CSV ในโฟลเดอร์ USDJPY_Live แล้วกด “เริ่มทำนาย” ก็พร้อมใช้งานUSDJPY_ensemble50.zipใช้งานโดยไม่ต้องถอดไฟล์ออก

ชื่อ CSV ตามนายหน้าซื้อขายจะเป็น USDJPY.csv หรือ USDJPY-.csv โปรดเลือกไฟล์ที่ MT5 ของคุณอัปเดตอยู่ ตรวจให้ MT5 เปิดใช้งานไว้

กฎการซื้อขาย

เมื่อไม่มีสถานะใดอยู่ กฎมีดังนี้สามข้อ

• ค่าการทำนายมากกว่า +1.0→ เข้าซื้อ
• ค่าการทำนายน้อยกว่า -1.0→ ขายออก
• อย่างอื่น → รอ

ในภาพนี้อยู่ที่ -0.3814 ดังนั้นหากไม่มีสถานะใด ก็รอ

และนี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดทั้งการเข้าและการปิดสถานะ จะทำในช่วงที่แท่ง 5 นาทีเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

ตรงนี้การทำนายอยู่ที่ -1.4005 และมีการแจ้งเตือนด้านขาย แต่เวลาคือ 01:34:18 หากถึงแท่งถัดไป 42 วินาที ยังไม่เข้าเทรดยังไม่เข้าเทรด

การอัปเดตทุก 10 วินาทีและเสียงแจ้งเตือน เป็นเพื่อเตรียมการซื้อขายเท่านั้น เมื่อแท่งเปลี่ยนเป็นเวลา 01:35:00 หากทำนายใหม่ต่ำกว่า -1.0 ให้ขายออก แต่หากช่วงเปลี่ยนกลับเข้าใกล้ขอบเขต จะผ่านไป

เมื่อบันทึกในล็อกเวลาการเปลี่ยนเป็น “ขายใหม่” จะทำการขายด้วยตนเองจากหน้าจอซื้อขายของโบรกเกอร์ ตัวอย่างภาพเป็นสถานะหลังการเปลี่ยนเวลา 01:35 โปรดตรวจสอบร่วมกับเวลาปัจจุบันและล็อก

กฎการปิดสถานะ

• ถือสถานะซื้อไว้:หากการทำนายยังบวก จะถือไว้ต่อไป หากลดลงถึงศูนย์หรือติดลบให้ปิดสถานะ
• ถือสถานะขายไว้:หากการทำนายยังลบ จะถือไว้ต่อไป หากสูงกว่าศูนย์ให้ปิดสถานะ

การตัดสินใจนี้ทำเฉพาะเมื่อแท่ง 5 นาทีเปลี่ยนเท่านั้น หากคุณเข้าในฝั่งขายไปแล้วและการทำนายลดลงเป็น -0.4 ยังติดลบก็ยังถือไว้ต่อไป เพราะเงื่อนไขในการเข้าและการปิดต่างกัน โปรดจำไว้ด้วย

ล็อกจะเลื่อนจากล่างขึ้นบนเพื่อดูลำดับเหตุการณ์ เช่น ขายใหม่ที่ 01:00 ต่อด้วยขายต่อและปิดทั้งหมดเมื่อ 01:30 แล้วทำนายเป็นบวก หลังจากนั้น

หากถือสถานะและราคาปะทะถึงขอบเขตของการเข้าอีกด้านหนึ่ง ก็มีการปิดรายการชั่วคราวและเข้าสู่ทิศทางตรงกันข้ามแบบ “Double-sided trade” ซึ่งในกรณีนั้น ล็อกจะระบุว่า “ซื้อใหม่” หรือ “ขายใหม่” แต่ไม่หมายถึงการรักษาสต็อกเดิมไว้หรือการทำสวิงเทรด และคำว่า “ซื้อขายต่อเนื่อง” หมายถึงการเพิ่มตำแหน่งเดิมเท่านั้น ไม่ใช่การเพิ่มมูลค่าการซื้อขาย

จุดที่ใส่ใจ

เรียนรู้ตลาดล่าสุดและอัปเดตทุกสัปดาห์

ไม่ใช่การใช้งานโมเดลที่สร้างแล้วคงที่ตลอดเวลา แต่จะแจกแบบที่ได้ปรับปรุงผ่านการเรียนรู้ใหม่ทุกสุดสัปดาห์ เพื่อไม่ละเลยการเปลี่ยนแปลงของตลาดและนำข้อมูลล่าสุดเข้ามา

ตั้งใจให้สั่งซื้อด้วยตนเองเพื่อลดต้นทุน

MT5 ใช้เพื่อดึงข้อมูล และการสั่งซื้อจริงสามารถทำผ่านโบรกเกอร์อื่นได้ นั่นหมายถึงบัญชีในประเทศที่ไม่รองรับ MT5 ก็สามารถใช้งานเป็นผู้สั่งซื้อได้

ผมออกแบบให้การดำเนินการด้วยสเปรดพื้นฐานของ USDJPY ที่ 0.2 pips เพื่อให้ผลการดำเนินการดี ไม่แนะนำหากใช้สเปรดที่ต่างออกไป ดอลลาร์เยนจึงถูกจำกัดไว้เพื่อเหตุผลด้านสเปรดที่ต่ำ

สเปรดอาจดูเล็กน้อยแต่มีผลมากในระยะสั้น ตัวอย่างหากทำการเทรดจำนวนเท่ากัน 1,000 ครั้ง ค่าเสียเปรียบ 0.1 pips ต่อครั้งจะคิดเป็นผลรวม 100 pips จึงไม่ควรมองข้าม

หากสเปรดสูงกว่า 0.2 pips มักเกิดจากปัจจัยพื้นฐานที่ตลาดเคลื่อนไหว เป็นการดีที่หลีกเลี่ยง

ลดจำนวนปัจจัยในการตัดสินใจลงให้มากที่สุด

ไม่ว่าจะมีแนวคิดดีแค่ไหน หากไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ก็ไม่มีความหมาย ในเครื่องมือนี้จะไม่ต้องตีความรูปแบบกราฟทุกครั้งเพื่อกำหนดการซื้อขาย สิ่งที่คุณต้องดูคือค่าการทำนายที่ AI สร้างขึ้นเอง

แน่นอนว่าการยืนยันการสั่งซื้อและสถานะจริงต้องตรวจสอบ แต่จะไม่ใส่การตัดสินใจว่าจะ “ขึ้นน่าจะ” หรือ “แพ้เพราะขาดทุน” เพื่อให้คุณทำซ้ำขั้นตอนเดียวกันได้ง่ายขึ้น

ข้อควรระวังในการใช้งาน

• ไม่ใช่เครื่องมือที่ปล่อยให้ทำงานเองทั้งหมดเมื่อมีสถานะอยู่ ต้องตรวจสอบทุก 5 นาทีและสั่งซื้อด้วยตนเอง
• เตือนเวลาลืมใช้งานได้ 30 วินาทีการตั้งค่าพื้นฐานเปิดเป็นปิด เมื่อมีการถือครองอยู่เปิดใช้งานจะช่วยให้ระลึกเวลาตัดสินใจถัดไป
• ไม่ควรทำงานเบราว์เซอร์ให้เลี่ยงหรือลดทอนการซ่อนหรือหาก PC หลับ อาจทำให้การแจ้งเตือน การทำนาย หรือบันทึกล่าช้าหรือหยุด
• เวลาทำการคือ 08:00 ถึง 04:00 ของวันถัดไปบน PCปิดสถานะตอน 04:00 แล้วห้ามทำธุรกรรมใหม่จนถึง 08:00
• ห้ามเพิ่มปริมาณเมื่อเสียพบการแพ้ลายต่อเนื่อง ให้ใช้งบลงทุนที่เหลืออยู่และจำนวนที่ไม่เสี่ยงเกินไป

จริงๆ แล้วก็มีวันที่ราบรื่น และบางวันที่รู้สึกว่า “ทำไมถึงไม่ชนะสักที” ไม่สามารถรับประกันกำไรทุกวันหรือทุกสัปดาห์ ถ้าไม่มั่นใจก็หยุดใช้งานได้ตามจำเป็น

เกี่ยวกับการแจกระบบพยากรณ์ AI สำหรับการแลกเปลี่ยเงิน

ทุกสุดสัปดาห์จะมีโมเดลล่าสุดแจกจ่าย ดังนั้นUSDJPY_ensemble50.zipและในสัปดาห์นั้นจะมีcurrent_5m_browser.ex5แจกให้ ก่อนเปิดตลาดวันจันทร์ให้เปลี่ยนไฟล์เวอร์ชันล่าสุดและใช้งาน

เพียงเปลี่ยน EX5 แล้วโหลด ZIP โมเดลใหม่จากเบราว์เซอร์ก็เรียบร้อย อย่างไรก็ตามการทับไฟล์ ZIP บนคอมพิวเตอร์ไม่จะแสดงผลในหน้าจอที่กำลังรัน ดังนั้นต้องเลือก “เลือกโมเดล ZIP” เพื่ออ่านใหม่

ตัวโปรแกรมหลักUSDJPY_M5.htmlก็รวมอยู่ในชุดแจก แต่โดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องสลับทุกสัปดาห์ หากมีอัปเดตฟีเจอร์จะแจ้งแยกต่างหาก

วิธีการซื้อมีสองรูปแบบบทความรายสัปดาห์ที่มีค่าใช้จ่ายและการสมัครแบบรายเดือนราคาสามารถจ่ายรายเดือนถูกกว่า รายละเอียดราคาและเนื้อหาการแจกจ่ายโปรดตรวจสอบบนหน้าของฉันที่ Invest Navi+ (https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/authors/112840)

หากคุณสนใจผู้ที่ต้องการลากเส้นกราฟไม่มาก มุ่งสู่กฎง่ายๆ และทำงานอย่างต่อเนื่อง ยินดีที่คุณสนใจ

※เครื่องมือนี้ไม่ได้รับประกันกำไร การลงทุนควรใช้เงินสำรองและรับผิดชอบด้วยตนเอง