PF คืออะไร? สามกรณีที่หน้า商品 EA ที่ใช้ชื่อ "PF 1.5" จะกลายเป็นข้อความสีแดง

FX สัมพเวชน์แห่งสถาบัน研究ศักดิ์ FX เป็นผู้อำนวยการอายุ 50 ปี เป็นวิศวกรระบบที่มองว่า“น่าจะชนะ” ในวิธีการซื้อขายอัตโนมัติ และกำลังบันทึกการบันทึกการทดสอบด้วยข้อมูลในอดีตเพื่อพิสูจน์มันให้เป็นจริง

เมื่อค้นหา EA (โปรแกรมที่ดำเนินการซื้อขาย FX โดยอัตโนมัติ) และดูหน้า商品 จะมีตัวเลขหนึ่งที่สะดุดตาเสมอ นั่นคือ PF วันนี้จะพูดถึงวิธีอ่านตัวเลขนี้ก่อนจะซื้อ

ตัวเลขที่ปรากฏในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเพื่อการอธิบายเท่านั้นผลการตรวจสอบและผลงานส่วนตัวของฉันเองไม่ใช่

ข้อสรุป

PF (จำนวนกำไรรวมหารด้วยขาดทุนรวม ซึ่ง 1.0 คือไม่มีกำไรหรือขาดทุน) หากเขียนว่า 1.5 ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้บัญชีของคุณมีกำไรเสมอไปคุณอาจไม่มีกำไรในบัญชีของคุณ

สามสาขาที่จะทำให้ขาดทุนแบบคลาสสิกคือ

1. ต้นทุนการทำธุรกรรมไม่ได้รวมอยู่
2. จำนวนธุรกรรมน้อยเกินไป
3. มูลค่าทรัพย์สินลดลงระหว่างทางที่เจ้าของไม่สามารถทนทานได้

สิ่งที่มักถูกมองข้ามมากที่สุดคือข้อที่หนึ่งหากวิธีการทำกำไรต่อครั้งมีผลกำไรเล็ก สามารถทำให้ PF 1.5 ลดลงไปถึง 1.0 เพียงแค่รวมต้นทุนเข้าไป

PF คืออะไร

PF คือจำนวนที่ได้จากการคำนวณต่อไปนี้

กำไรจากการเทรดที่ชนะทั้งหมดรวม ÷ ขาดทุนจากการเทรดที่แพ้ทั้งหมดรวม

ตัวอย่างเช่น หากยอดรวมกำไรคือ 150,000 เยน และขาดทุนรวมคือ 100,000 เยน ดังนั้น 15 ÷ 10 = 1.5

นั่นคือ“ขาดทุน 1 หมื่นเยน เผชิญกับกำไร 1 หมื่นห้าพันเยนในระหว่างการเทรด”= 1.0 คือไม่มีกำไรหรือขาดทุน และต่ำกว่า 1.0 คือขาดทุน

มีข้อควรระวังหนึ่ง PF เป็น“อัตราส่วน” ดังนั้นไม่ทราบว่าเท่าไรที่ได้กำไรหรือว่ากำไรลดลงระหว่างทางจะทราบไม่ได้จุดอ่อนนี้จะนำไปสู่เรื่องราวในภายหลัง

กรณีขาดทุนที่เกิดจาก① ต้นทุนการทำธุรกรรมไม่รวม

ใน FX จะมีค่าใช้จ่ายทุกครั้งที่ทำการซื้อขาย อันดับต้นๆ คือส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย (สเปรด) บางโบรกเกอร์ยังคิดค่าธรรมเนียมด้วย ในบทความนี้จะเรียกว่า “ต้นทุนการทำธุรกรรม” โดยรวม

จะยกตัวอย่างการคำนวณ สมมติเทรด 100 ครั้งใน USDJPY และชนะ 50 ครั้ง แพ้ 50 ครั้ง โวลลุ่มจะเขียนเป็น "สเปรด" 1 pip เท่ากับ 0.01 เยน

ปริมาณการเทรดที่คิดเป็น “10000 หน่วย” หากเทรด 10,000 ดอลลาร์ ความเคลื่อนไหวของ 1 pip จะทำกำไร/ขาดทุน 100 เยน

เงื่อนไข: เทรด 100 ครั้ง ชนะเฉลี่ยต่อครั้ง 6 pips แพ้เฉลี่ยต่อครั้ง 4 pips ต้นทุนถูกหักออกจากกำไรชนะ และเพิ่มเข้าไปในแพ้

ก่อนรวมต้นทุนการทำธุรกรรม PF จะอยู่ที่ 1.50 เมื่อรวมต้นทุน 1 pip ต่อครั้งจะเหลือ 1.00 และ 1.5 pips จะเท่ากับ 0.82ขาดทุน

วิธีการที่มีกำไรน้อยต่อครั้งจะถูกทำลายด้วยต้นทุนสำหรับวิธีที่มุ่งเป้าไปที่ 6 pips ต่อเทรด ต้นทุน 1 pip จะคิดเป็นหนึ่งในหกของกำไร

ต้นทุนจริงๆ จะแตกต่างกันไปตามโบรกเกอร์และช่วงเวลา แม้จะมีต้นทุนเพียง 0.3 pips แต่ถ้าเป้าหมายถูกขยับไปที่ 2 pips ต้นทุนจะประมาณหนึ่งในเจ็ดของกำไร เช่นด้วยการคำนวณเดียวกัน PF จะลดจาก 1.50 เหลือ 1.04 เกือบจะไม่มีกำไร สิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าต้นทุนใหญ่แค่ไหน แต่เป็นอัตราส่วนของต้นทุนต่อกำไรต่อหนึ่งครั้ง

กรณีขาดทุนที่เกิดจาก② จำนวนการเทรดน้อยเกินไป

ตัวอย่างการคำนวณถัดไปเป็นวิธีที่เทรดเพียง 10 ครั้ง

เมื่อเทรดถึง 10 ครั้ง PF อยู่ที่ 1.50 แต่ในการแพ้ครั้งถัดไป 1 ครั้งจะทำให้ PF ลดลงถึง 0.75

PF ที่มีจำนวนการเทรดน้อยจะถูกผลกระทบจากเหตุการณ์บังเอิญแม้ PF 1.5 จะเหมือนกัน แต่ 10 ครั้งกับหลายร้อยครั้งที่ PF 1.5 ความน่าเชื่อถือจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

บนหน้าเว็บไซต์สินค้า โดย PF จะอยู่ใกล้กับจำนวนการเทรดและระยะเวลาการตรวจสอบโปรดดูว่ามีการระบุหรือไม่ หากไม่ระบุ ฉันคิดว่าไม่ควรใช้อ้างอิงในการตัดสินใจ

กรณีขาดทุนที่เกิดจาก③ ความเสี่ยงของทรัพย์สินลดลงระหว่างทางไม่ทนทาน

สุดท้ายคือกรณีที่ตัวเลขบอกว่ามีกำไร แต่จริงๆ แล้วในบัญชีจริงกลับขาดทุน

ที่นี่เราดู DD สูงสุด (การลดมูลค่าทรัพย์สินสูงสุดที่แพ้) คือ

ตัวอย่างการคำนวณ ในการตรวจสอบห้าปี PF 1.5 ที่มีกำไรสมมติอยู่ ก่อนที่ทรัพย์สินจะลดลงอย่างรุนแรงเริ่มตั้งแต่ช่วงที่ทรัพย์สินจาก 1,000,000 เยน ลดลงเหลือ 600,000 เยนโดยมี DD สูงสุด 40%

ถ้าถือตลอดจะมีกำไร ขอบคุณ แต่มันจริงๆแล้วเมื่อเงินลดลง 400,000 เยน ผู้คนส่วนใหญ่จะกลัวและหยุดเมื่อหยุดจะยืนยันการขาดทุน

สามสิ่งที่ตรวจสอบบนหน้าเว็บไซต์สินค้า

สรุปคือ เมื่อดู PF บนหน้า EA ให้ตรวจสอบสามอย่างต่อไปนี้

1. PF คือจำนวนหลังหักต้นทุนการทำธุรกรรมหรือไม่การคำนวณคิดเป็นกี่พิป
2. จำนวนการเทรดและระยะเวลาการตรวจสอบPF ที่มีจำนวนครั้งน้อยอาจเป็นผลจากเหตุบังเอิญ
3. ขนาด DD (การลดมูลค่าทรัพย์สิน) ที่ใหญ่แค่ไหนเงินทุนของคุณสามารถทนต่อการลดนั้นได้หรือไม่

还有อีกสาเหตุหนึ่งที่สำคัญ หากตั้งค่าในข้อมูลย้อนหลังไว้สูงเกินไป PF ในอดีตอาจดูสูง แต่ในสภาวะตลาดในอนาคตอาจใช้งานไม่ได้ นี่เรียกว่า“การปรับให้เข้ากับอดีตมากเกินไป” ปัญหานี้ PF อย่างเดียวไม่สามารถเผยแพร่

PF ที่สูงไม่ใช่เรื่องร bad แต่การตัดสินด้วย PF อย่างเดียวอันตราย

สุดท้าย

สถาบัน FX พระมหากล้าแห่งความเป็นจริงจะค้นหาว่าคุณได้เห็นตัวเลขที่ดีหรือไม่ แล้วจึงค้นหาว่ามันจะพังทลายภายใต้เงื่อนไขอะไร นี่คือสามเรื่องที่เป็นประตูเข้าสู่เรื่องนี้ การคำนวณและกราฟถูกช่วยโดย AI และตัวเลขทั้งหมดถูกตรวจสอบใหม่

เราไม่สัญญาว่าจะชนะเสมอ แต่เราจะเชื่อว่าวิสัยทัศน์นี้มีอยู่

聖杯ที่ฉันค้นหาคือกฎการซื้อขายที่ไม่ทำให้พังทลายไม่ว่าจะรวมต้นทุนการทำธุรกรรมและไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่เคยเห็น ไพ่สามข้อที่ตรวจสอบวันนี้คือเครื่องมือแรกในการแยกแยะแสวงหาศักดิ์สิทธิ์นี้

ถัดไปเมื่อดู PF บนหน้าเว็บไซต์สินค้า EA โปรดตรวจสอบทั้งสามข้อ หากคุณกำจัดของปลอมออกหนึ่งข้อ ก้าวสู่ศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นหนึ่งขั้น

สรุปคำศัพท์

• EA: โปรแกรมที่ทำการซื้อขาย FX โดยอัตโนมัติ
• PF: ผลรวมกำไรของการซื้อขายที่ชนะ ÷ ผลรวมขาดทุนของการซื้อขายที่แพ้ หากต่ำกว่า 1.0 จะขาดทุน
• สเปรด: ส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและขาย เป็นค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายในการเทรดทุกครั้ง
• เซน: 0.01 เยน หากเทรด 10,000 หน่วย การเคลื่อนไหวของ 1 เซนจะทำให้กำไร/ขาดทุน 100 เยน
• 1万通貨: หน่วยปริมาณการเทรด หากเป็น USDJPY จะเท่ากับ 10,000 ดอลลาร์
• 最大DD: การลดมูลค่าทรัพย์สินสูงสุดเมื่อแพ้

※บทความนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตัวเลขทั้งหมดเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเพื่อการอธิบาย