การทดสอบย้อนหลังมีค่าใช้จ่ายเท่าไรคงไม่คงจะการตรวจสอบถึงไหน

เมื่อดูผลการทำ Backtest จะมีสายตาคลาดไปยังกำไร-ขาดทุนรวมและดรอปดาวน์เสมอ แล้วในผลลัพธ์นั้น “ต้นทุนการทำธุรกรรม” เข้ามาอย่างไรบ้าง ถูกตรวจสอบด้วยหรือไม่

สเปรดและค่าธรรมเนียมถึงแม้จะมีมูลค่าเล็กน้อยต่อครั้ง แต่เมื่อจำนวนการเทรดของ EA มีมาก จะสะสมจนส่งผลต่อผลงานใหญ่ ในบทความนี้เราจะจัดระเบียบแนวคิดในการตรวจสอบต้นทุนของ Backtest

สเปรดใน MT5 ของตัว Tester

ใน Strategy Tester ของ MT5 สเปรดถูกดึงมาจากข้อมูลประวัติและถือเป็นสิ่งที่ผันแปรอยู่เสมอ (Floating) กล่าวคือ ผลลัพธ์ของการทดสอบจะได้รับอิทธิพลจากสเปรดที่บันทึกไว้ในข้อมูลประวัติที่ใช้งาน

ดังนั้น การตรวจสอบดังต่อไปนี้จึงมั่นใจได้มากขึ้น

• ข้อมูลที่ใช้ทดสอบมาจากอะไร：บริษัทบัญชีหรือลูกข่ายเซิร์ฟเวอร์ต่างกัน สเปรดที่บันทึกไว้จะแตกต่างกัน
• วิธีการโมเดลลิ่ง：วิธีใช้งาน Tick จริงหรือไม่ และแตกต่างกันอย่างไรในรายละเอียดการจำลอง
• สถานการณ์สเปรดในช่วงระยะเวลาการทดสอบ：รวมถึงช่วงเวลาหรือช่วงเวลาที่สเปรดกว้าง

แม้ EA เดียวกัน หากทดสอบด้วยข้อมูลจากบริษัทบัญชีอื่น ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนไป

ค่าธรรมเนียม

ขึ้นอยู่กับประเภทบัญชี บางบัญชีมีค่าใช้จ่ายต่อการเทรดแยกออกจากสเปรด ใน MT5 Tester มีฟังก์ชันให้ใช้งานการตั้งค่าบัญชีปัจจุบันหรือตั้งค่าเองสำหรับค่าธรรมเนียม

สิ่งสำคัญคือให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมของบัญชีที่จะใช้งานตรงกับเงื่อนไขจริง เพราะหากใช้บัญชีที่มีค่าใช้จ่ายจริงและทดสอบด้วยเงื่อนไขไม่มีค่าใช้จ่าย ผลลัพธ์อาจดูดีกว่าความเป็นจริง

เงื่อนไขการทดสอบอื่นๆ

• ช่วงการทดสอบ：ไม่สั้นเกินไป หรือรวมสภาวะตลาดที่มีลักษณะแตกต่างกัน
• ทุนเริ่มต้นและปริมาณล็อต：ใกล้เคียงกับเงื่อนไขที่ตั้งใจใช้งานจริงหรือไม่
• ความล่าช้าของคำสั่ง： Tester มีตัวเลือกตั้งค่าความล่าช้าได้ ลองทดสอบภายใต้เงื่อนไขที่ใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมจริง
• สวอป：สำหรับ EA ที่ถือสถานะเป็นเวลานาน ต้องคำนึงถึงผลกระทบของสวอปด้วย

เหตุผลในการตรวจสอบต้นทุน

ยิ่งจำนวนการเทรดสูงและกำไรต่อการเทรดน้อย EA จะได้รับผลกระทบจากต้นทุนมาก ตัวอย่างเช่น EA ที่มีกำไรเฉลี่ยต่อการเทรดเพียงไม่กี่ pips การเปลี่ยนแปลงสเปรดเพียง 1 pips อาจเปลี่ยนผลลัพธ์ได้มาก

หนึ่งในสาเหตุที่การ Backtest เป็นบวก แต่เมื่อใช้งานจริงกลับติดลบมักมาจากความคลาดเคลื่อนของต้นทุนนี้

ข้อควรระวัง

แม้Tester จะตั้งค่าศูนย์เงื่อนไขให้เหมือนกัน แต่การเทรดจริงไม่เหมือนแบบสมบูรณ์ การ Slippage ในกรณีที่เกิดจากการเคลื่อนไหวรุนแรงของราคาหรือช่วงที่สเปรดขยายขึ้นชั่วคราวอาจไม่ถูกจำลองได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นขอแนะนำให้ดูผลการทดสอบพร้อมกับเงื่อนไขสำรองเล็กน้อย

ในฐานะที่เป็นสถาบันวิจัย

ในการวิจัยและการทดสอบ EA เราจะตรวจสอบเงื่อนไขต้นทุนก่อนดูผลลัพธ์ และเมื่อสาธารณูปโภคเผยแพร่ เราจะมั่นใจในเงื่อนไขเหล่านี้อย่างรอบคอบก่อนเผยแพร่