สำหรับผู้ที่ไม่สามารถตัดขาดทุนได้
『การขาดความสามารถในการตัดขาดขาดทุน』
ในโลกของการลงทุนเป็นคำที่ได้ยินบ่อยๆ
ถ้าอ่านหนังสือจะเห็นเขียนว่า「การตัดขาดขาดทุนคือสายรบชีวิต」
ในการสัมมนาจะบอกว่า「ต้องทำตามกฎ」
แต่พอถึงหน้าแผนภูมิ หนึ่งนิ้วมือยังคงแข็งอยู่ห่างจากปุ่มตัดขาดขาดทุนไม่กี่เซนติเมตร
ในหัวก็เข้าใจ แต่ร่างกายกลับไม่ขยับ
ความขัดแย้งนี้คือสิ่งที่มือใหม่หลายคนต้องประสบเป็นประตูบานแรก
ฉันก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น
เมื่อขาดทุนในระดับที่กำไรหายไป ก็พูดกับตัวเองว่า「เดี๋ยวอีกนิดเดี๋ยวก็มากลับมา」และเส้นตัดขาดขยับขึ้นอย่างเงียบๆ จนเมื่อมองเห็นกราฟในบัญชีเพียงอย่างเดียวที่เลื่อลง
คืนแบบนั้นนับครั้งไม่ถ้วน
การตัดขาดขาดทุนไม่ใช่เรื่องของความรู้ แต่เรื่องของอารมณ์และระบบที่ผมได้ตระหนักหลังเหตุการณ์นั้น
(บทความนี้ไม่ได้รับประกันกำไรใดๆ)
初心者が陥る「損切りの恐怖」…何が怖いのか
เหตุผลที่การตัดขาดขาดทุนกลัวไม่ใช่เรื่อง「ความอ่อนแอของเจตนา」อย่างเดียว
ความกลัวมีโครงสร้างที่ชัดเจน
สามชั้นของความกลัว
ชั้นการรับรู้：การตัดขาดขาดทุน＝แพ้, สมองได้เรียนรู้อย่างนั้น (จริงๆ แล้วมันคือ「ตั๋วสำหรับการเดินหน้า」)
ชั้นอารมณ์：ความเจ็บปวดจากการขาดทุนที่ยืนยันไม่ได้มีน้ำหนักมากกว่าความสุขจากกำไรส่วนเดียวกัน (เรียกว่าการหลีกเลี่ยงความเสียหายในการเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม)
ชั้นสังคม：พูดว่า「แพ้」ไม่ได้ ปล่อยให้คนอื่นโชว์การเทรดที่ชนะบนโซเชียลมีเดียเท่านั้น
初心者はこの三層を一人で抱えたままดูกราฟต่อไป
ดังนั้นขอบเส้นตัดขาดขาดทุนจะถูกตรึงด้วยเท้า
กำไรลอยผ่านเหมือนนาฬิกาทราย และขาดทุนคอนกรีตยังคงอยู่หนัก
ประสบการณ์นี้สร้างข้อเรียกร้องต่อการปฏิเสธการตัดขาด
ยิ่งไปกว่านั้นถ้าพลาดการตัดขาดขาดทุนครั้งเดียวการตัดสินใจครั้งต่อไปจะมีเครือข่ายลบติดอยู่ด้วย
นำไปสู่การเฉลี่ยล็อตที่ไม่คาดคิด ความเข้มข้นในการทำงานลดลง และการสนทนากับครอบครัวสั้นลง
ความกลัวไม่สิ้นสุดอยู่ในแผนภูมิเท่านั้น แตะเบ้าหน้าถึงวิถีชีวิต
ดังนั้น「การไม่สามารถตัดขาดขาดทุน」ไม่ใช่แค่ป้ายบ่งบอกทักษะด้อย แต่การออกแบบการป้องกันชีวิตที่ยังไม่เพียงพอจึงควรถูกมองใหม่
『Prosperitas Nexus 30 / 30の戦略モジュールを搭載EA』
ถ้ารับผลกำไรได้ ก็ควรรับขาดทุนด้วย」
เพื่อทำให้การเทรดมีความสอดคล้อย จำเป็นต้องวัดผลกำไรและขาดทุนด้วยมาตรวัดเดียวกัน
การทำกำไรจึงเป็น「ชนะใจ」และการตัดขาดขาดทุนเป็น「แพ้ใจ」
ความไม่สมดุลนี้ค่อยๆ กัดกร่อนบัญชีของคุณ
ในโลกมืออาชีพ การทำกำไรและการตัดขาดขาดทุนเป็นทางออกที่คู่กัน
ถ้าเลือกตัวใดตัวหนึ่งเป็น「ถูกต้อง」คนอื่นจะพังทลาย การคำนวณคาดหวังจะเสียสมดุล
ยกตัวอย่าง หากกำไรจากการเทรดหนึ่งครั้งคือ +20,000 เยน ตามกฎที่ตัดขาดขาดทุนที่ -10,000 เยน ก็เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบเดียวกัน
เมื่อแบ่งว่า +20,000 เยนคือ「ความสามารถ」 และ -10,000 เยนคือ「โชคร้าย」จุดที่ตรวจสอบจะจบลง
ผู้ที่รับผลกำไรมาแล้วต้องพร้อมรับขาดทุนเช่นเดียวกับขอนขวางด้วยกฎเดียวกันจำเป็น
มันไม่ใช่การยอมแพ้ แต่เป็นความสมมาตรเพื่อทำการเทรดต่อไปอีก 100 ครั้ง
ที่นี่มีความเข้าใจผิดมากมายว่า「การรับขาดทุน＝ทนต่อการขาดทุนมากๆ」ไม่ใช่ความหมาย
สิ่งที่ควรรับคือขาดทุนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและมาฝึกทำซ้ำๆไม่ใช่การทนบรานที่มีความสูญเสียมาก แต่เป็นการสะสมขาดทุนที่แน่นอนเพื่อป้องกันเหตุร้ายใหญ่
แนวคิดนี้ช่วยลดเสียงหัวเราะของความกลัวการตัดขาดขาดทุน
หากสามารถออกแบบด้วยดุลยพินิจได้.. automation ด้วย EA เป็นไปได้ไหม
「Autom化เป็นเรื่องสำหรับคนที่ยาก」…นี่เป็นครึ่งหนึ่งของความจริง และครึ่งหนึ่งของความเข้าใจผิด
แม้ในการเทรดด้วยการตัดสินใจของมนุษย์ หลายคนยังมีเงื่อนไขจุดเข้าซื้อและเงื่อนไขการตัดสินใจขายอยู่ในใจ
「เข้าสู่รูปแบบนี้」「ตัดที่พีบ์นี้」「เวลาเฉพาะโตเกียว」
ยังไม่ได้วางคำพูดเป็นคำพูด แต่การออกแบบยังมีอยู่
นี่คือจุดสำคัญ
กฎที่มนุษย์สามารถทำซ้ำได้ โดยหลักการสามารถถ่ายทอดสู่โค้ดเพราะฉะนั้น
EA (Expert Advisor = โปรแกรมการซื้อขายอัตโนมัติ) ทำงานบน MetaTrader 4/5
โปรแกรมจะดำเนินการองค์ประกอบดังต่อไปนี้แบบเครื่องจักร
เงื่อนไขการเข้าซื้อ（ตัวอย่าง: การครอสค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, ตัวกรองช่วงเวลา）
เงื่อนไขการขาย（ระยะทำกำไร, ระยะตัดขาด, trailing stop）
การบริหารทุน（ล็อต, จำนวนตำแหน่งพร้อมกัน, ความเสี่ยง％）
กฎหยุด（ระหว่างข่าวไม่ดำเนินการ, หากแพ้ต่อเนื่องให้ลดล็อต）
ถ้าคุณสามารถออกแบบด้วยการตัดสินใจได้ว่า「แบบนี้จะทำงาน」 นั่นคือวัสดุสำหรับการทำให้เป็นอัตโนมัติตรงกันข้าม การซื้อขายที่มีเหตุผลต่างๆ ทุกครั้งเป็นเพียง「ความรู้สึกของสถานการณ์」จะไม่สามารถทำซ้ำได้ก่อนที่จะทำ EA
ถ้าต้องการทำให้การตัดขาดขาดทุนเป็นอัตโนมัติ ก่อนอื่นจากการตัดสินใจที่คุณมีลองพูดสรุปเงื่อนไขการตัดขาดขาดทุนเป็นประโยคเดียวทดสอบดู
นี่คือขั้นแรก
ยกตัวอย่าง
「USDJPY, เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดระยะยาวลงไปขาย, ตัดขาดที่ 30 pips, กำไร 20 pips, เฉพาะช่วงโตเกียว」
นี่คือระดับละเอียดที่สามารถแปลงเป็นรหัส MQL5 ได้
ยุค 2020s มีแนวโน้มที่อธิบายตรรกะด้วยภาษาธรรมชาติแล้วให้ AI ทำร่างขึ้นมาเป็นเรื่องทั่วๆ ไป แต่ใครเป็นผู้เขียนไม่สำคัญเท่ากับความสามารถในการไม่พังทลาย
บั๊กที่อ้างอิงถึงอนาคต, การซ้ำคำสั่ง, การปรับแต่งมากเกินไป
หน้าที่ของมนุษย์ในการตรวจสอบยังคงอยู่
อย่างไรก็ตาม การปล่อยให้การดำเนินการตัดขาดขาดทุนให้ EA เป็นผู้ดูแลจะกลายเป็นจุดกลางที่เป็นไปได้สำหรับนักเทรดรายบุคคลส่วนมาก
『Prosperitas Nexus 30 / 30の戦略モジュールを搭載EA』
『อัตราชนะไม่ใช่กำไรสุทธิ』...กับกับดักตัวเลข
โครงสร้างของความคาดหวังสามารถจัดระเบียบได้ด้วยสมการต่อไปนี้
ค่าคาดหวัง = (อัตราชนะ × กำไรเฉลี่ย) − (อัตราการแพ้ × ขาดทุนเฉลี่ย)
แม้อัตราชนะ 80% หากการขาดทุนต่อครั้งหนึ่งมีขนาดมากกว่ากำไรถึงห้าเท่า บัญชีจะลดลง
ตรงกันข้าม หากอัตราชนะ 40% แต่การขาดทุนต่อรอบเล็กและกำไรต่อรอบใหญ่ถูกบังคับใช้อย่างเคร่งครัด ในระยะยาวอาจไปในทางบวก
บทความใน FX หรือคอมมิวนิตี้การทดสอบยังคงแชร์ว่าอัตราชนะสูงไม่ใช่กำไรสูงเช่นนี้
ได้มีการแบ่งปันความคิดนี้ซ้ำๆ
คนที่กลัวการตัดขาดขาดทุนมักจะแบกรับความเสี่ยงเล็กๆ เพื่อรักษาอัตราชนะ แต่บางครั้งขาดทุนใหญ่ก็กลบล้างไป
สิ่งที่ควรดูคือไม่ใช่ชนะต่อเทรด แต่
ตัวอย่างเช่น เทรด 20 ครั้งต่อเดือน หากอัตราชนะ 65% และขาดทุนเฉลี่ยมากกว่ากำไรเฉลี่ยถึงสองเท่า กำไรจริงจะดูเหมือนชนะ แต่เป็นภาพลวงตาบัญชี
ในทางกลับกัน หากอัตราชนะ 45% แต่การตัดขาดที่ 10 pips และกำไรที่ 30 pips ถูกตั้งอย่างแน่นอน แม้จะหักค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิสชั่นแล้ว ก็ยังมีโอกาสให้ค่าคาดหวังเป็นบวก
การทำให้การตัดขาดขาดทุนอัตโนมัติมีคุณค่าอย่างแท้จริงที่นี่
เมื่อมนุษย์ชะลอการตัดขาดขาดทุนครั้งนี้ ความคาดหวังจะเบี่ยงเบน และ EA จะทำตามกฎเดียวกันอย่างสม่ำเสมอ
ความแตกต่างนี้จะปรากฏอย่างเงียบๆ ในยอดคงเหลือบัญชีหลังหกเดือน
『Prosperitas Nexus 30 / 30の戦略モジュールを搭載EA』
คนที่ไม่สามารถตัดขาดขาดทุนจะหลงทางด้วยจิตใจ...กับดักห้าประการ
การปฏิเสธการตัดขาดขาดทุนไม่ใช่เรื่องบุคลิกภาพมากไปกว่ารูปแบบการคิดที่วนเวียนซ้ำ
ห้ากับดัก
ภาพลวงการเฉลี่ย：「ถ้าทำเฉลี่ยแล้วจะกลับมา」— บัญชีไม่ทำงานด้วยเฉลี่ย แต่ทำงานด้วยสมุดเงินของคุณ
ความเร่งรีบในการคืนทุน：การเข้าซื้อครั้งถัดไปจะใหญ่ขึ้น การตัดขาดจะล่าช้ากว่านี้
ความต้องการพิสูจน์ความถูกต้อง：การตัดขาดขาดทุนเป็นการยืนยันว่า「ฉันผิด」 ความภูมิใจของฉันต่อต้าน
การแข่งขันเงียบๆ：ไม่อยากให้รอบข้างเห็นความขาดทุน ให้แสร้งยิ้มพร้อมกับขาดทุนที่ยังคงอยู่
ความยืดหยุ่นของกฎ：「ครั้งนี้เป็นข้อยกเว้น」และทุกครั้งก็เปลี่ยนเส้นขาดทุนใหม่
จุดร่วมของจิตใจนี้คือการไม่เชื่อมการตัดขาดขาดทุนกับ「ความล้มเหลวของบุคลิกภาพ」ความคิดเช่นนี้ทำให้มือไม่ขยับ
ดังนั้นวิธีแก้คือไม่ใช่การลุยด้วยกำลังใจ แต่
การกำหนดล่วงหน้าว่าตัดขาดขาดทุนไว้ที่เงื่อนไขไหน แล้วเปลี่ยนการดำเนินการออกจากมือ
『Prosperitas Nexus 30 / 30の戦略モジュールを搭載EA』
ให้เครื่องยนต์ตัดขาดขาดทุนทำงานแบบ「เครื่องจักรจริง」
พูดว่า「ตัดขาดขาดทุนแบบเครื่องจักร」 แต่ถ้าใช้นิ้วของมนุษย์เป็นผู้ดำเนินการ
ครึ่งหนึ่งยังคงเป็นการตัดสินใจ
ถ้าต้องทำให้เป็นเครื่องจักรจริง จำเป็นต้องย้ายผู้ดำเนินการตัดขาดขาดทุนไปยังซอฟต์แวร์
จุดในการออกแบบเมื่อให้ EA ทำการตัดขาดขาดทุนคือดังนี้
กำหนดระยะขาดทุนก่อนเข้าซื้อ（ฝังในโค้ดด้วย pips หรือ %）
ไม่ทำให้ขาดทุนด้วยการซ้ำเติมด้วยการเพิ่มล็อต（ไม่แยกเงื่อนไขเพิ่มเติมออกเป็นกฎอันอื่น）
ลดล็อตอัตโนมัติเมื่อแพ้ติดต่อกัน（ป้องกันการเทรด vengeance ด้วยโครงสร้าง）
หยุด EA เมื่อขาดทุนสูงสุดประจำเดือน（ปกป้องบัญชีและชีวิตคุณเป็นแนวกันชนสุดท้าย）
บันทึกล็อกและทบทวนด้วยบันทึก มากกว่าความรู้สึก
ทดสอบย้อนหลังใน Strategist Tester ของ MetaTrader แล้วลองจากบัญชีทดลองไปสู่พอร์ตจริงด้วยล็อตเล็กๆ
หากข้ามขั้นตอนนี้ การทำอัตโนมัติจะกลายเป็นการขยายความไม่สามารถตัดขาดขาดทุน EAไม่ใช่คริสตัลบอล
ถ้าสร้างกฎที่ไม่ดีจะทำให้การตัดขาดขาดทุนเป็นไปแบบเครื่องจักรและเร็วขึ้น
นั่นคือความจริงที่น่ากลัว
เพราะฉะนั้น จึงมีคุณค่าที่การออกแบบการตัดขาดขาดทุนอย่างละเอียด
ในเชิงปฏิบัติด้านการใช้งาน จำเป็นต้องตั้งค่าภายในการใช้งาน เช่น VPS หรือ PC ที่ทำงานตลอดเวลา เลือกโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้ ปรับกรองเมื่อสเปรดขยาย เป็นต้นสภาพแวดล้อมที่การตัดขาดขาดทุนจะถูกสั่งซื้อก็ต้องจัดเตรียมพร้อมกันด้วย
หากคุณสร้างเอง ก็สามารถปรับระยะขาดทุน ช่วงเวลา หยุดข่าว และลดล็อตเมื่อแพ้ติดต่อกันให้สอดคล้องกับจังหวะชีวิตของคุณ
นี่คือประโยชน์สูงสุดของการให้การตัดขาดขาดทุนทำงานแบบ「เครื่องจักรจริง」
『Prosperitas Nexus 30 / 30の戦略モジュールを搭載EA』
【สรุปครั้งนี้】
การตัดขาดขาดทุนไม่ใช่เรื่องของความพยายาม แต่เป็นการออกแบบและการอำนาจ
เบื้องหลังคำว่า「ไม่สามารถตัดขาดขาดทุน」มีโครงสร้างความกลัวที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยความตั้งใจเพียงอย่างเดียว
หากคุณพอใจในกำไร ก็จำเป็นต้องมีสมมาตรที่มีรากฐานเดียวกับขาดทุนที่เกิดขึ้นด้วยกฎเดียวกัน
ถ้าคุณสามารถออกแบบการเข้าออกด้วยการตัดสินใจด้วยตนเอง آپ
อย่ามองแต่ความชนะเป็นอย่างเดียว
กำไรสุทธิถูกกำหนดโดยค่าเฉลี่ยการคาดหวังและ drawdown
ให้ตั้งชื่อกับดักของทัศนคติที่ไม่สามารถตัดขาดขาดทุน และไม่แก้ปัญหาด้วยความพยายาม แต่เพิ่มส่วนที่ให้เครื่องจักรทำงาน
นี่คือบทสรุปที่ฉันค้นพบหลังจากคืนที่มีขาดทุนมหาศาล
ขั้นต่อไปคือ ก่อนเปิดแผนภูมิวันนี้ ให้เขียนเป็นหนึ่งประโยคว่า「การตัดขาดขาดทุนกี่ pips」และใส่ลงในโค้ดหรือพารามิเตอร์ของ EA
ตอนแรกไม่จำเป็นต้องทำให้เป็นอัตโนมัติทั้งหมด
เทรดด้วยการตัดสินใจเอง แล้วปล่อยให้การตัดขาดขาดทุนเป็นหน้าที่ของ EA เป็นการแบ่งงานเล็กๆ นั้นจะทำให้ความกลัวลดลงอย่างแน่นอน
การตัดขาดขาดทุนไม่ใช่การแพ้
『Prosperitas Nexus 30 / 30の戦略モジュールを搭載EA』