ก่อนที่คุณจะชนะต่อไป คุณควรรู้ตัวเลข “最大ドローダウン” (drawdown สูงสุด) และแหล่งอ้างอิง Gold Canon
■드ローダウン란 무엇인가
드로다운은 자산(계좌 잔고나 증거금)이 과거의 최고치에서 얼마나 하락했는지를 나타내는 지표입니다. 「최대 드로다운」이라 하면 그 중에서도 가장 크게 떨어진 하락폭을 가리킵니다.
한 번의 트레이드 손익과는 달리, 여러 트레이드의 누적 속에서 자산 곡선이 얼마나 골짜기를 만들었는지라는 관점의 숫자입니다.
승률이 높은 방법이어도 연패가 이어지는 국면이나 손절 폭이 큰 트레이드가 겹치는 국면에서는 자산 곡선이 일시적으로 크게 떨어질 수 있습니다.
반대로 승률이 그다지 높지 않아도 손실이 작고 이익이 큰 것이 철저히 지켜진다면 드로다운은 비교적 작게 수렴할 수 있습니다.
즉, 승률만 바라보고 있으면 자산 곡선의 「골짜기의 깊이」까지 보이지 않는 것입니다.
■왜 승률이 높아도 자산 곡선이 들쭉날쭉한가
이유는 간단합니다. 승률은 “당첨 횟수의 비율”만을 나타낼 뿐, “틀렸을 때 얼마를 잃는가”를 알려주지 않기 때문입니다.
극단적인 예로, 승률이 9할이어도 남은 1할의 손실 트레이드에서 큰 손실을 내는 방법이라면 자산 곡선은 요동치기 쉽습니다.
반대로, 승률이 5할 정도라도 한 번당 손실을 일정 범위로 억제하고 있다면 자산 곡선은 비교적 완만하게 오른쪽으로 상승하기 쉽습니다.
드로다운에 대한 의식을 습관으로 삼으면 “승률”이라는 숫자에만 일희일비하지 않고, 자신의 자금이 어느 정도의 파도에 견딜 설계로 되어 있는지 더 입체적으로 파악할 수 있게 됩니다.
■Gold Canon의 패널 정보와의 관계
Gold Canon은 금(Gold)을 대상에 엔트리·엑시트의 가이드를 신호로 제시하는 시그널 도구와, 그것에 연동하는 반자동 도구를 세트로 한 상품입니다.
패널 위에는 승률이나 취득 pips, 수익과 같은 정보가 표시되어, 자신의 거래 경향을 숫자로 되돌아보기가 쉬운 점이 특징입니다.
이런 패널 정보를 참고할 때, 승률이나 수익과 같은 「누적된 결과」뿐만 아니라 그 과정에서 어느 정도의 손실 구간(드로다운)이 있었는지에도 시선을 두어 보는 것을 권합니다.
같은 최종 수익이라도, 중간의 가격 움직임이 온화했는지 크게 요동쳤는지에 따라 실제로 운용을 계속하는 데의 심리적 부담은 전혀 다릅니다.
패널의 숫자는 참고 자료에 불과하며, 이를 어떻게 자금 관리에 반영할지는 결국 본인의 판단에 달려 있습니다.
■초보자가 꼭 알아두어야 할 3가지 포인트
첫째는 드로다운은 “일시적인 하락”이며 그것 자체가 즉시 실패를 의미하는 것은 아니라는 점입니다.
중요한 것은 그 하락폭이 자신의 자금력이나 심리적 허용 범위를 초과하지 않는지 여부입니다.
둘째는 1회당 손실액(로트 사이즈나 손절 폭)을 일정하게 관리하는 것이 드로다운을 관리하기 위한 기본이 된다는 점입니다.
셋째는 과거의 자산 곡선을 되돌아보며 언제 어떤 시점에 얼마나 큰 골짜기가 있었는지 기록해 두면, 다음에 비슷한 국면이 올 때 차분하게 대응하기 쉬워진다는 점입니다.
■「골짜기」를 반영해 두는 생각
자산이 오른쪽으로 증가하는 과정에는 대개 어떤 골짜기가 존재합니다.
골짜기가 있는 자체를 문제시하는 것이 아니라, 어느 정도의 골짜기까지는 허용할 수 있는지 미리 자신 안에서 정해 두는 것이 자금 관리의 출발점이 됩니다.
이 시점을 갖고 두면, 포함 손실이 커졌을 때도 “예상 범위 내인지” 냉정하게 판단하기 쉬워져 감정적 거래를 줄이는 데 도움이 됩니다.
■ 기록을 남긴다면 “골짜기의 깊이”도 함께 남겨 두기
트레이드 기록을 남길 때 승패나 손익 금액만이 아니라, “그때 자산이 최고치에서 몇 % 하락했는가”도 함께 메모해 두면 나중에 되돌아봤을 때 해상도가 크게 올라갑니다.
예를 들어 월말에 자산 곡선을 그래프로 그려 보는 것만으로도 자신이 얼마나 큰 파도를 경험해 왔는지 시각적으로 파악할 수 있습니다.
숫자만 바라보다 보기에 어려웠던 “정신적으로 힘들었던 국면”이 어디였는지 되짚어 보는 것은, 다음에 같은 하락 국면에 직면했을 때의 마음가짐 다지기에 도움이 됩니다.
■로트 사이즈와의 관계도 의식해 두기
드로다운의 크기는 승률이나 연패 수뿐만 아니라 1회당 로트 사이즈에 의해서도 크게 좌우됩니다.
같은 연패 수라도 로트를 크게 하면 골짜는 깊어지고, 억제하면 골짜는 얕아집니다.
“증가시키고 싶어서 크게 거는” 발상은 단기적으로 자산 곡선을 급하게 확장시킬 가능성이 있지만, 골짜기도 같은 만큼 깊어지기 쉽다는 점을 이해해야 합니다.
자신이 어느 정도의 골짜기까지 견딜 수 있는지 먼저 정한 다음 로트 사이즈를 역산하는 식으로 생각하면 무리 없는 운용에 더 가까워집니다.
■요약
승률이나 획득 pips와 같은 숫자는 눈에 잘 띄지만 그 이면의 자산 곡선의 “골짜기 깊이”는 간과되기 쉽습니다.
드로다운이라는 시점을 갖춤으로써 자신의 자금 관리가 어느 정도의 파도에 견딜 수 있도록 설계되어 있는지 더 객관적으로 파악할 수 있게 됩니다.
Gold Canon과 같은 도구의 패널 정보를 참고할 때도 이 시점을 결합해 보시길 권합니다.
Gold Canon의 상세(신호 표시나 패널 정보의 내용 등)은,상품 페이지를 확인해 주십시오.