ในการทดสอบย้อนหลัง EA (ตรรกะการซื้อขายอัตโนมัติ) ที่บอกยกขึ้นอย่างสวยงามด้วยกราฟทรัพย์สินที่ขวางขึ้นในด้านขวา เมื่อถูกนำเข้าสู่บัญชีจริง ทันทีที่เริ่มใช้งาน เงินทุนค่อยๆ ถูกลดลง หรือบางครั้งลดลงอย่างรวดเร็ว ปรากฏการณ์นี้พบเห็นได้ทั่วไปในโลกการซื้อขายอัตโนมัติ แต่ผู้พัฒนาและผู้ใช้งานส่วนใหญ่มองว่าเป็น “บั๊ก” ของโปรแกรม อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของวิศวกรออกแบบกระบวนการ (Process Design Engineer) สาเหตุหลักของล้มเหลวไม่ใช่บั๊กส่วนใหญ่ เนื่องจากแรงเสียดทานที่มีอยู่ในสภาพตลาดจริง และการออกแบบโครงสร้างที่จำเป็นสำหรับการใช้งานจริง (Process Design) ไม่ได้ถูกออกแบบตั้งแต่ขั้นตอนแรก จึงเป็นผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ บทความนี้จะจัดระเบียบแนวคิดการตรวจสอบที่ห้องทดลองใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนา — แนวทางประเมิน 3 มิติที่เป็นมาตรฐานสำหรับการระบุข้อบกพร่องในโลจิก และกำหนดท่าทีในการพัฒนาให้ชัดเจน

1. การขาดความเสียดทานที่แน่นอน――ความเปราะบางของตรรกะที่ออกแบบในสภาพแวดล้อมในอุดมคติ
ในตลาดจะมีความเสียดทานทางกายภาพ เช่น สเปรดและการล่าช้าเสมอ ค่าเฉลี่ยที่คำนวณโดยไม่คำนึงถึงเสียดทานจะถูกกัดเซาะจากด้านในเมื่อเข้าสู่สภาพแวดล้อมจริง และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าที่ทดสอบย้อนหลังจะหายไปอย่างสิ้นเชิงในเงินจริง

2. ความไม่สมดุลในการบริหารความเสี่ยง――โครงสร้างที่ผลักความล้มเหลวไปยังอนาคต
การไม่วางจุดตัดขาด (SL) หรือการทนทอบในการถือขาดทุนและการเพิ่มตำแหน่งเมื่อราคาผันผวน กระบวนการออกแบบเหล่านี้ทำให้เห็นอัตราชนะบนพื้นผิว แต่เป็นโครงสร้างที่ผลักความเสี่ยงต่อการล้มละลายของบัญชีไปยังอนาคตเท่านั้น ไม่ได้จัดการกับความพ่ายแพ้ในปัจจุบัน ทำให้ล้มเหลวในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

3. การสูญเสียมุมมองภาพรวม――การเพิ่มประสิทธิภาพในระดับท้องถิ่นและการปรับแต่งโค้ง
พึ่งสัญญาณระยะสั้นอย่างเดียว เช่น นาที 1 หรือ 5 และไม่ดูแนวโน้มภาพรวมที่ชี้ให้เห็นโดยกรอบเวลา Day (D1) หรือ Week (W1) หรือการปรับแต่งแบบ overfit เฉพาะช่วงเวลาที่ผ่านมาเพื่อตอบค่าเป้าหมายที่ไม่รู้จบ ซึ่งทำให้ขาดความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพตลาดที่ไม่รู้จัก เหตุผลทางโครงสร้างจึงอ่อนแอเมื่อเผชิญกับความจริงในภาพรวม

4. ความแตกต่างระหว่างการทดสอบและความจริง――ขึ้นกับการทำงานของเครื่องมือ
การประมวลผลคำสั่งด้วยการกด tick interpolation ของเครื่องมือทดสอบย้อนหลัง และการดำเนินการที่เทียบเท่าศูนย์มิลลิวินาทีแบบที่ต้องการในสภาพจริง ตรรกะที่พึ่งพาเงื่อนไขเหล่านี้อาจให้ผลดีในสภาพทดสอบ แต่ในบัญชีจริงกลับเป็น “ทฤษฎีบนโต๊ะ” ที่เป็นไปไม่ได้ทางกายภาพ

5. ตัวชี้วัดการตรวจสอบ――สามเส้นความจริงที่ว่า ความอยู่รอด ความตรรกะ และการปรับให้เข้ากับโลกจริง
เพื่อระบุข้อบกพร่องอย่างเป็นระบบ ห้องทดลองจะประเมินตรรกะที่นำมาอย่างนี้ด้วย 3 มิติ
   มิติที่ 1: ความอยู่รอดและกฎฟิสิกส์ของความเสียดทาน คือต้องมีความสามารถในการฟื้นตัวจากการไหลขึ้นลงระยะสั้นและระยะยาว ต้องมีค่าเป้าหมายที่สามารถทนต่อเสียดทานจริง และควบคุมการถือโพสต์แบบพอร์ตหลัก (ลดการทนทานและการมันทัน) โดยไม่ให้มีการนันพิน/มาร์ชินเกール
   มิติที่ 2: ความจริงใจของตรรกะ ตรวจสอบว่ามีการปรับให้เข้ากับตลาดเฉพาะช่วงเวลาเท่านั้นหรือไม่ มีการปรับค่าตัดขาดเพื่อรักษาชัยชนะเพียงผิวเผิน หรือไม่ และการลบข้อมูลที่ไม่เป็นจริง หรือการใช้อ้างอิงข้อมูลในอนาคต (look-ahead bias) หรือไม่
   มิติที่ 3: ความเข้ากันได้กับสภาพจริงและความแข็งแกร่ง เพื่อให้ผ่านการทดสอบความทนทานเช่น Walk-Forward Analysis (WFA) มีเหตุผลที่Logical และไม่ละเลยสภาพคล่องของตลาดและความผันผวน มีการทดสอบการประมวลผลที่เป็น millisec หรือการพึ่งพาเครื่องมือเฉพาะจุดที่ทำให้เกิดการสมมติที่ผิด
ทั้งสามมิตินี้ไม่ใช่การตัดสินคุณค่าของโลจิกบนพื้นฐานความเห็นส่วนตัว แต่มาตรฐานในการระบุข้อบกพร่องโครงสร้างโดยอัตโนมัติ จุดประสงค์หลักไม่ใช่การเปรียบเทียบคุณภาพ แต่คือการระบุว่าจุดใดมีช่องว่างในโครงสร้าง และทัศนคติที่ยึดถือนี้คือรากฐานของกระบวนการตรวจสอบทั้งหมดของห้องทดลองและจะรักษาความสอดคล้องในการพัฒนากลยุทธ์ในอนาคต

Semura Lab. กำหนดท่าทีในการพัฒนา
พวกเรา Semura Lab. ไม่ได้ให้คุณค่ากับตัวเลขที่สวยงามบนหัวทดสอบย้อนหลัง แต่สิ่งที่เราพยายามคือ การประเมินตาม 3 มิติ ได้แก่ ความอยู่รอด ความจริงใจ และการปรับให้เข้ากับโลกจริง เพื่อระบุข้อบกพร่องโครงสร้างของตรรกะแล้วนำเหตุผลมาพิจารณาเพื่อปรับโครงสร้างให้มั่นคงตามหลักการ เอกสารตรวจสอบนั้นไม่จำเป็นต้องทิ้งตรรกะทั้งหมดที่พบข้อบกพร่อง เพราะหากโครงกระดูกยังมีแร่ธาตุ (ความเหนือกว่าในตลาด) คงไว้ได้ การออกแบบใหม่เพียงส่วนที่ขาดหายไปในชั้นที่เป็นข้อบกพร่องคือแนวทางที่ถูกต้อง การตรวจสอบเพื่อค้นหาความจริงและการปรับใช่ให้กับตลาดจริงคือสองชั้นของกระบวนการนี้ ซึ่งเป็นท่าทีที่เรายึดถือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาและจะคงไว้ในอนาคตสำหรับการพัฒนาโลจิก