คุณจะเชื่อมั่นในค่า Profit Factor ของ Backtest ได้มากน้อยเพียงใด

เมื่อดูผลการทดสอบย้อนหลัง PF (Profit Factor) เป็นหนึ่งในตัวเลขที่สายตาเห็นก่อนเป็นอันดับต้นๆ PF 2.0 PF 5.0 บางครั้ง PF 7.8 ก็พบได้

ยิ่งตัวเลขสูงดูเหมือนจะได้ผลลัพธ์ที่ดี แต่จะเชื่อถือ_num นี้ได้แค่ไหน PF อย่างเดียวยังตัดสินไม่ได้

PF จะสูงง่ายเมื่อ denominators เล็กลง

PF คืออัตราส่วนกำไรสุทธิต่อขาดทุนสุทธิ

กำไรสุทธิ 780,000 เยน ขาดทุนสุทธิ 100,000 เยน PF จะเท่ากับ 7.8

ในที่นี้ ให้สมมติว่ามีขาดทุนเพิ่มอีก 300,000 เยน ไม่ได้แสดงในตารางมาก่อน

PF = 78 ÷ (10 + 30) =1.95

7.8 กลายเป็น 1.95 แล้ว ลอจิกรวมถึงยังเหมือนเดิมPF ในช่วงที่ขาดทุนยังเล็กจะเคลื่อนไหวมากเมื่อแพ้ครั้งเดียว

นี่ไม่ใช่เรื่อง PF เป็นตัวชี้วัดที่ผิด เพียงรูปแบบของอัตราส่วน ด้วยเหตุนี้ เมื่อดู PF จำเป็นต้องเห็นด้วยว่าบรชเดี๋ยวเกิดจากประสบการณ์ใน denominator เป็นเท่าไร

PF เดิมๆ ก็มีความหมายเปลี่ยนไปตามจำนวนการเทรด

PF 3.0 จาก 30 ธุรกรรม กับ PF 1.6 จาก 1,000 ธุรกรรม ในด้านหลังผู้ใช้งานมีความมั่นคงในการตัดสินใจมากกว่า

ในระหว่างการเทรดจำนวนน้อย อาจยังไม่มีความเสียหายใหญ่เกิดขึ้น ยังมีโอกาสที่ตัวเลขจริงจะได้มาจากตัวอย่างจริงเมื่อจำนวนการเทรดน้อย แม้ว่าระยะทดสอบจะยาวก็ตาม

จำนวนครั้งในการปรับแต่งก็ยกระดับ PF

เปลี่ยนพารามิเตอร์หลายสิบแบบ หลายร้อยแบบ ทำการทดสอบย้อนหลังซ้ำๆ แล้วนำการตั้งค่าที่ดีที่สุดมาใช้งาน เป็นขั้นตอนปกติในการพัฒนา EA

อย่างไรก็ตาม กระบวนการ “เลือกสิ่งที่ดีที่สุด” นั้นเองที่ช่วยให้ผลการทดสอบดีขึ้น เพราะถ้าลองมากมาย อาจพบการตั้งค่าที่สอดคล้องกับข้อมูลในอดีตอย่างบังเอิญ

มีกรณีทดสอบด้วย Moving Average ขนาด 89 แบบนำมาทดสอบ และนำค่าที่ดีที่สุดในช่วงการเรียนรู้มาใช้กับช่วงการ验证 ทำให้อัตราสูง-ต่ำลดลงจาก 1.295 เป็น 0.242 ประสิทธิภาพหายไป 80% ไม่ใช่ว่า ตลาดเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว หรือ ลอจิกล้มเหลว แต่เป็นเพียงเหตุผลว่า “เลือกสิ่งที่ดีที่สุด” เท่านั้น

PF ก็ได้รับพลังงานเช่นเดียวกัน เมื่อเห็น PF สูง ควรตรวจสอบว่าเป็นตัวเลขจากกี่รอบการทดสอบ

6 รายการที่อยากดูควบคู่ PF

เพื่ออ่าน PF ควรรวบรวมข้อมูลขั้นต่ำดังนี้

1. จำนวนการเทรด — ปัจจัยที่กำหนดความมั่นคงของ PF
2. กำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิ — ตัวหารและตัวเศษของ PF
3. กำไรเฉลี่ยและขาดทุนเฉลี่ย — ตรวจสอบความสัมพันธ์กับอัตราชนะ
4. ขาดทุนสูงสุด (ต่อครั้ง) — PF จะลดลงถึงจุดไหนเมื่อแพ้ครั้งหนึ่ง
5. Drawdown สูงสุด — คำนวณรวมจำนวนเงินที่ยังไม่ยอมรับ
6. ช่วงเวลาการทดสอบและผลงาน Forward — ต่อเนื่องทั้งในอดีตและหลังจากนั้นหรือไม่

ขึ้นกับว่าคุณสามารถตรวจสอบรายการใดได้ จำนวน PF หนึ่งตัวจะแปลความหมายต่างกันไป บางอย่างอาจไม่ครบก็ได้ แต่การระบุสิ่งที่ยังไม่ได้ถูกกรอกเป็นข้อมูลเองก็เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

ไม่พูดถึงการปฏิเสธตัวเลข แต่ให้แยกส่วน

ไม่ใช่เรื่องที่จะหลีกเลี่ยง EA ที่ออก PF สูง แต่สิ่งที่ควรตรวจคือเงื่อนไขที่ทำให้ตัวเลขนั้นปรากฏ

หากจำนวนการเทรดพอประมาณ ขาดทุนก็มีประสบการณ์พอ สมมติว่า Forward ก็ยังตามแนวโน้ม และการทดลองปรับแต่งก็มีการเปิดเผย PF 2.0 นี้อ่านง่ายกว่ากรณี PF 7.8 ที่ไม่มีเงื่อนไข

เกี่ยวกับผู้เขียน

เราได้รวบรวมขั้นตอนการตรวจสอบข้างต้นไว้ในแบบฟอร์มตรวจสอบที่เรียบง่าย และเทมเพลตคำถามต่อผู้ขาย (6 ข้อ) อยู่ใน PDF ฟรีที่แจกผ่าน GogoJungle

• หน้าขาย EA เช็ค 5 นาที【ฟรี】（0 เยน・A5・8 หน้า）

ขั้นตอนการอ่าน PF พร้อมจำนวนการเทรด ความไวต่อความเสียหาย bootstrap และผลงาน Forward ก็มีในเวอร์ชันที่เสียค่าใช้จ่ายให้ศึกษาเป็นระบบ

• “จะมองเห็น Profit Factor 7.8 อย่างไร”

ทั้งหมดเป็นเอกสาร PDF ที่ผู้เขียนสร้างขึ้น ไม่ใช่การยืนยันการซื้อ EA หรือสินค้าใดๆ เนื้อหาตัวอย่างตัวเลขในบทความเป็นตัวอย่างสมมติ เพื่อการอธิบายเท่านั้น ก่อนตัดสินใจลงทุนโปรดพิจารณาด้วยความรับผิดชอบของตนเอง