มีความแข็งแกร่งที่ไม่พังทลายแม้จะสลับลำดับการเทรดหรือไม่

บทนำ

บทความครั้งก่อนเราได้บอกเหตุผลในการแบ่งช่วงเวลาในการทดสอบครั้งแรก “IS/OOS” ส่วนคราวนี้เป็นการทดสอบครั้งที่สอง คือ “การสลับมอน­teคาร์โล”

สิ่งที่เรียกว่า Monte Carlo Shuffle

ในการทดสอบนี้ จะสลับลำดับของชุดการเทรดที่เกิดขึ้นจริง (บันทึกชนะ-แพ้) แบบสุ่มหลายครั้ง โดยไม่เปลี่ยนเนื้อหาของการเทรด (ขนาดกำไรขาดทุนหรือผลลัพธ์) และสลับเฉพาะลำดับการเรียงเท่านั้น

จากนั้นจะคำนวณใหม่กราฟทรัพย์สินสำหรับแต่ละรูปแบบที่ถูกสลับ และตรวจสอบว่า “อาจเป็นเพียงการเรียงที่ดีน่ะหรือไม่”

ทำไมถึงต้องสลับลำดับ

แม้จะเป็นชุดชนะ-แพ้เดิม แต่ด้วยลำดับที่เรียงกันต่างกัน กราฟทรัพย์สินมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปมากได้ ตัวอย่างเช่น ความเสียหายใหญ่ๆ ที่ปรากฏในช่วงหลังของการทดสอบ หรือปรากฏในช่วงต้น ความคืบหน้าในทรัพย์สินที่ตกลงนั้นจะให้ภาพที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง

หากการแพ้ที่เรียงดีๆ กระจายออกมาโดยบังเอิญ นั่นอาจไม่ใช่ความสามารถ แต่เป็นปัจจัยของโชคชะตา หากลองสลับลำดับหลายๆ รอบเพื่อตรวจสอบ และหากยังไม่กระทบอย่างมีนัยสำคัญ แสดงว่าไม่ได้ขึ้นกับ “โชคของลำดับ”

สิ่งที่การทดสอบนี้สอนเรา

สิ่งที่เราดูในการทดสอบนี้ไม่ใช่เพียงผลลัพธ์โดยเฉลี่ยที่ดีหรือแย่เท่านั้น ยังมีมุมมองที่ว่ามีความ “เสถียร” ที่ไม่พังง่ายเมื่อเปลี่ยนลำดับ ซึ่งหากไม่มีมุมมองนี้ อาจทำให้มองเห็นผลลัพธ์ที่ดูดีเพียงเพราะลำดับที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น

ความรู้สึกจนถึงตอนนี้

การสลับลำดับดูเหมือนเป็นงานง่ายๆ แต่ภายในมีความหมายสำคัญว่าเป็นการแบ่งแยกระหว่างโชคกับทักษะจำนวนมาก ในบทความหน้าผมจะบอกเกี่ยวกับการทดสอบที่สาม “การเปรียบเทียบแบบสุ่ม” และความหมายของการเปรียบเทียบกับการเดา

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

・เนื้อหาที่เผยแพร่ในบทความนี้ไม่ใช่การแนะนำซื้อขายเฉพาะอย่างใด และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน เป็นการแบ่งปันข้อมูลเท่านั้น

・ผลการทดสอบที่อ้างอิงจากข้อมูลในอดีตไม่ได้รับประกันว่าจะได้ผลเช่นเดียวกันในอนาคต ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

・การตัดสินใจว่าจะทำการซื้อขายจริงหรือไม่นั้นควรทำด้วยความรับผิดชอบของตัวคุณเอง

・อินดิเคเตอร์หรือเครื่องมือที่จะแนะนำต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยในการดูตลาด ไม่ได้หมายความว่าจะได้กำไรเสมอไป

หากคุณสนใจ ลองไปดูหน้าสินค้าของ Indigator Research Institute ด้วยนะ