ทำไมต้องแยกช่วงเวลาที่ได้ดูและช่วงเวลาที่ไม่ได้ดูออกอย่างตั้งใจ

บทนำ

บทความก่อนหน้าได้อธิบายว่า “การทดสอบความมั่นคง” คือกลไกที่ตรวจสอบอะไรบ้างในภาพรวม และจากนี้จะลงไปดูรายละเอียดทีละข้อแบบเฉพาะเจาะจง ข้อแรกคือการทดสอบที่เรียกว่า “แบ่ง IS/OOS”

อะไรคือการแบ่ง IS/OOS

IS(In-Sample) หมายถึง “ช่วงที่ได้ดู” และ OOS(Out-of-Sample) หมายถึง “ช่วงที่ยังไม่ได้ดู” ผู้สร้างยุทธศาสตร์ AI ของเราจะแบ่งข้อมูลที่ใช้ได้ออกเป็นช่วงเวลา 2 ช่วงล่วงหน้า เมื่อปรับเงื่อนไขและค่าต่างๆ ทั้งหมดจะทำภายใน “ช่วงที่ได้ดู” เท่านั้น และจะไม่ยุ่งกับช่วงที่ยังไม่ได้ดูเลย

หลังจากเงื่อนไขถูกกำหนดขึ้นมาเป็นครั้งแรก เราจะใช้ข้อมูลจาก “ช่วงที่ยังไม่ได้ดู” เพื่อดูว่าผลการทำงานในช่วงนั้นจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ นี่คือขั้นตอนพื้นฐานของการแบ่ง IS/OOS

ทำไมถึงต้องแยกแบ่ง

เหตุผลนั้นเรียบง่าย หากปรับเงื่อนไขโดยดูข้อมูลทั้งหมดในช่วงเวลาต่างๆ แล้วจะทำให้ทุกชุดค่าที่ทำงานได้ดีดูเหมือนทำงานได้ดีเฉพาะช่วงเวลานั้นๆ เท่านั้น ซึ่งไม่ใช่ความสามารถจริงๆ แต่เป็นการปรับให้เข้ากับข้อมูลหลังเหตุการณ์เท่านั้น

การแยกช่วง “ช่วงที่ยังไม่ได้ดู” ตั้งแต่แรก เราจะสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมในภายหลังว่า “เงื่อนไขนั้นมีประสิทธิภาพจริงๆ หรือไม่” หรือ “เป็นเพราะการเคลื่อนไหวของค่าในช่วงนั้นที่สร้างขึ้นมาโดยบังเอิญ” หากเฉพาะช่วงที่ดูทำได้ดีแต่ช่วงที่ยังไม่ได้ดูล้มเหลว แสดงว่าเงื่อนไขนั้นไม่ใช่ความสามารถจริงแต่เป็นความบังเอิญสูง

ความคิดนี้หมายถึงอะไร

การแบ่งนี้เป็นเสาหลักของเราในการท้าทายความสงสัย มันช่วยให้มั่นใจได้ว่าแม้ตัวเลขออกมาดีในช่วงที่ดู ก็ยังไม่ใช่หลักฐานที่แน่ชัด หากช่วงที่ยังไม่ได้ดูรักษาความโน้มเอียงเดิมไว้ได้ด้วย จึงจะสามารถยืนหยัดเริ่มต้นได้

สิ่งที่รู้สึกจนถึงตอนนี้

แนวคิดในการแบ่งระหว่าง “ช่วงที่ดู” และ “ช่วงที่ยังไม่ได้ดู” ไม่ใช่เรื่องยากมากนัก แต่วิธีตรวจสอบที่ละเลยขั้นตอนเล็กๆ นี้มีอยู่มากในโลกจริง ในบทความหน้าจะพูดถึงการทดสอบครั้งที่สองคือ “Monte Carlo Shuffle” ว่าการสลับลำดับการเทรดทำให้เห็นอะไรบางอย่างได้อย่างไร

คำเตือน

・เนื้อหาที่เผยแพร่ในบทความนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อขายหรือการให้คำปรึกษาการลงทุน แท้จริงคือการแบ่งปันข้อมูลเท่านั้น

・ผลการตรวจสอบจากข้อมูลในอดีตไม่ได้สัญญาว่าจะให้ผลเหมือนเดิมในอนาคต ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

・การตัดสินใจว่าจะทำการซื้อขายหรือไม่ควรขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของคุณเอง

・เครื่องมือหรืออินดิเคเตอร์ที่แนะนำในภายหลังเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการดูตลาด ไม่ได้หมายความว่าจะได้กำไรเสมอไป

ถ้าคุณสนใจ ลองไปดูหน้าผลิตภัณฑ์ของอินดิเคเตอร์ทางอินดี้เจอร์นิ่งได้เลย