【บันทึกการพัฒนา】ในการทดสอบคุณไม่ได้มองเห็น “อนาคต” หรือไม่? ภาพลวงที่ทำให้ความสุจริตของเหตุผลบิดเบี้ยวคือ bias look-ahead

ในเชิงทดสอบย้อนกลับ ระบบที่แสดงประสิทธิภาพที่ไม่มีข้อบกพร่องเลยเมื่อถูกทดสอบใน Backtest กลับไม่สามารถแสดงความได้เปรียบเมื่อย้ายไปสู่การทดสอบฟอเวิร์ดและสภาพแวดล้อมการใช้งานจริงทันที ทำให้เกิด drawdown ความผิดพลาดร้ายแรงในด้านความถูกต้องสุจริตในการพัฒนาระบบเทรด ซึ่งควบคู่กับการ fitting ของกราฟ (Over-Optimization) เป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยที่สุด

นักพัฒนาส่วนใหญ่ชอบอธิบายการเบี่ยงเบือนนี้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงความผันผวนของสภาพตลาดอย่างเดียว อย่างไรก็ดี จากมุมมองของวิศวกรออกแบบกระบวนการ (Process Design Engineer) นี่ไม่ใช่ผลจากสภาพแวดล้อนอก ระบบภายในมีข้อบกพร่องเชิงโครงสร้างที่ประกอบด้วย “bias การอ้างอิงข้อมูลในอนาคต (Future Data Reference Bias)” ซึ่งเป็นข้อสมมติฐานที่ใช้ได้เฉพาะในสภาพแวดล้อมทดสอบ

บทความฉบับนี้จะวิเคราะห์โครงสร้างของ bias ที่ไม่อยู่ในสติปัญญาโดยสติและโดยเจตนา และเสนอแนวทางกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวดเพื่อความอยู่รอดท่ามกลางสภาพตลาดที่รุนแรง

1. การ “อ้างอิงข้อมูลในอนาคต” ที่ทำให้โครงสร้างเสียหาย

Future Data Reference Bias คือข้อบกพร่องเชิงโครงสร้างที่ทำให้ระบบเมื่อทำการตรวจสอบด้วยข้อมูลประวัติศาสตร์อ้างอิงข้อมูลในอนาคตที่น่าจะไม่สามารถทราบได้ในขณะนั้น สำหรับการตัดสินใจเข้าและออกการซื้อขาย

ในสภาพแวดล้อมอินฟราสตรักเจอร์ของตลาดจริง ระบบสามารถเข้าถึงเฉพาะราคาปัจจุบันและอดีตเท่านั้น อย่างไรก็ตามในพื้นที่ทดสอบที่ใช้ข้อมูลในอดีต เพียงแค่มีข้อบกพร่องเล็กน้อยในการเขียนตรรกะ ระบบก็สามารถมองเห็น “อนาคต” ได้อย่างง่ายดาย

ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ “ราคาปิดรายวันยังไม่ได้สรุปในช่วงเวลานั้นๆ ใช้ราคาปิดและราคาสูงของวันนั้นเป็นเกณฑ์อ้างอิงตัวบ่งชี้” อยู่ในกรณีดังกล่าว กำลังอยู่บนรถลอยในเครื่องย้อนเวลามองหาคำตอบในอนาคตและผ่านการทดสอบ สายงานที่คำนวณอัตราชนะและฟังก์ชันกำไรในสภาพแวดล้อมนี้ล้วนเป็นภาพลวงตาอย่างสมบูรณ์

ทันทีที่สภาพแวดล้อมการใช้งานจริงถูกปล่อยใช้งาน ข้อมูลอนาคตที่หายไปทำให้ระบบขาดเกณฑ์การตัดสินใจและทำให้ทำงานผิดพลาด

2. การกำจัดข้อมูลโดยเจตนาและการเพิ่มขึ้นของ “ความไม่สมมาตรของความเสี่ยง”

Bias การอ้างอิงข้อมูลในอนาครถูกทำให้ระบบถูกปนเปื้อนในรูปแบบที่ร้ายแรงยิ่งขึ้นเมื่อผู้พัฒนาตัดสินใจ “ลบข้อมูลที่ไม่เอื้ออำนวยโดยเจตนา”

เพื่อปกปิดประวัติ drawdown ที่ร้ายแรงในระหว่าง backtest จะมีการตีความย้อนหลังว่า “ช่วงเวลานี้เป็นตลาดพิเศษ” และติดตั้งฟิลเตอร์ที่ยกเลิกการเข้าเทรดในช่วงเวลาหนึ่งแบบหลังเหตุการณ์ นี่คือ “การบิดเบือนตรรกะที่เป็นไปได้เพราะรู้ว่าการขาดทุนจะเกิดขึ้นในอนาคต”

โดยเฉพาะตรรกะที่ไม่สุจริตนี้เข้ากันได้ดีกับปรัชญาการออกแบบที่รับความขาดทุนไว้ (drawdown) เช่น การนั่งซื้อยาวโดยไม่มีการหยิบถอน และมาร์ทingale

ต่อไปนี้จะแสดงความแตกต่างเชิงโครงสร้างระหว่างระบบแบบ Nanpin ที่ถูกปนเปื้อนด้วย bias กับระบบแบบ Single-Position ที่ออกแบบโดย Process Design

สถาปัตยกรรม Nanpin ที่อ้างอิงข้อมูลอนาคตจะบีบรัดความเสี่ยงล้มละลายจนถึงขีดจำกัดและเลื่อนไปยังอนาคตในฐานะความเสี่ยงท้ายตลาด ระบบที่ปล่อยให้ความเสี่ยงนี้คงอยู่จะล่มสลายในการใช้งานจริงอย่างแน่นอน

3. หลักการ “การอยู่รอด” ตามที่วิศวกรออกแบบกระบวนการกำหนด

ฉันไม่ใช่นักโปรแกรมเมอร์ ไม่ใช่วิศวกรด้าน software ฉันเป็นวิศวกรออกแบบกระบวนการที่กำหนดโครงสร้างรากฐานของระบบ

ฉันไม่เห็นคุณค่าของความงามทางไวยากรณ์ของภาษาโปรแกรมหรือรายงานที่สวยงามเพียงในพื้นที่ทดสอบเท่านั้น สิ่งที่ฉันมุ่งมั่นคือความสามารถในการอยู่รอดทางกายภาพของระบบในสภาพตลาดรุนแรง (robustness)

ถ้าตั้งอยู่บนสมมติฐานที่อนาคตไม่แน่นอน สิ่งที่ระบบควรให้ความสำคัญคือ “หลีกเลี่ยงความเสียหายร้ายแรง” เพื่อให้บรรลุสิ่งนี้ จำเป็นต้องกำจัดทัศนคติที่อดทนต่อขาดทุนจากสถาปัตยกรรมอย่างสมบูรณ์

ถือครองตำแหน่งเดียวเท่านั้น และบังคับให้มีเส้นทางถอยที่แถวเดียวและชัดเจน (SL) ในระดับระบบ พร้อมกับปรับสมดุลความเสี่ยงรางวัล ปิดการเข้าเทรดในสภาวะตลาดที่ไม่เอื้อเช่นช่วงที่สเปรดขยาย

การออกแบบนี้บรรจุการแพ้พ่ายเป็นกระบวนการปกติของระบบตั้งแต่ต้น โดยไม่ให้รับความขาดทุนไว้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง แต่กำหนดให้การถอนตัวทำได้และจำกัดความเสี่ยงไว้ในปัจจุบัน เพื่อให้ “ความอยู่รอดทางกายภาพ” ในระยะยาวได้รับประกัน

สรุป: มุ่งสู่กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องทางตรรกะที่เข้มงวด

ในห้องอบอุ่นของสภาพแวดล้อมการทดสอบ การใช้ Future Data Reference Bias เพื่อปรับแต่งระบบให้เหมาะสมเป็นการไร้ประโยชน์ในการต่อสู้กับตลาดจริง เพราะไม่มีกำแพงป้องกัน

จุดประสงค์ที่แท้จริงของการเทรดระบบไม่ใช่การต่อสู้ในพื้นที่เสมือนกับตัวเลข แต่คือการปกป้องทุนของตนอย่างเข้มงวดท่ามกลางตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร้ความปรานี พร้อมกับการแสวงหาความได้เปรียบที่เป็นสากลอย่างต่อเนื่อง

เรา Semura Lab. ไม่สนับสนุนการทำงานของกล่องดำที่สร้างขึ้นด้วยตรรกะไม่สุจริตอย่างเด็ดขาด ผ่านการทดสอบที่รุนแรงเช่น Walk-Forward Analysis (WFA) เพื่อพิสูจน์ความสุจริตของตรรกะในการเทรด และมุ่งมั่นในการออกแบบกระบวนการที่ช่วยให้รอดตายท่ามกลางสภาพตลาดที่รุนแรงเป็นอันดับแรก

เพื่อการพิชิตพื้นที่ที่ไม่รู้จัก จำเป็นต้องกำจัดอัตราชนะที่ดูเหมือนและความคาดหวังที่เพ้อฝัน และออกแบบระบบจากพื้นฐานด้วยตำแหน่งเดียวและการบริหารจัดการเงินอย่างเข้มงวด