【บันทึกการพัฒนา】คุณค่าที่แท้จริงของ EA ถูกทดสอบหลังการแพ้ ด้วยโครงสร้างฟื้นตัวจากการดรอว์ดาวน์และการมีชีวิตอยู่ทางกายภาพ

ในการใช้งานระบบการค้าแบบระบบ ระบบรายงานการทดสอบหลังติดตั้งที่วาดเส้นกราฟ “พล็อตกราฟทรัพย์สินที่มีแนวโน้มขยับขึ้นอย่างชันแทบจะไม่มีสลับลายตาให้ผู้พัฒนาหรือผู้ใช้งานมองผิดพลาดได้”

ระบบที่ถูกนำไปใช้งานจริงเมื่อเผชิญการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมครั้งเดียวมักตกลงสู่ยอดดอยลึกและปรับตัวกลับไม่ทันจนเงินทุนถูกลดลง หรืออาจล้มละลายทันที เหตุการณ์เช่นนี้ในวงการระบบการค้าเป็นเรื่องปกติที่พบเห็นได้ทั่วไป

หลายคนอธิบายการล้มละลายว่าเป็น “อัธยาศัยของตลาด” หรือ “การขาดการเพิ่มประสิทธิภาพ” แต่จากมุมมองของวิศวกรออกแบบกระบวนการขอระบุว่า สาเหตุไม่ใช่ปัจจัยภายนอก แต่เป็นข้อบกพร่องด้านสถาปัตยกรรมภายในระบบที่ขาด “กระบวนการเชิงโครงสร้างเพื่อฟื้นตัวจาก drawdown อย่างมีเหตุผล” ซึ่งเป็นปัญหาที่ร้ายแรง

บทความนี้จะอธิบายถึงความจำเป็นของ drawdown ที่จะมาเยือนในระบบใดๆ และวิเคราะห์เชิงตรรกะเกี่ยวกับ “โครงสร้างการฟื้นฟู” เพื่อรับรองความอยู่รอดทางการเงินและทางกายภาพอย่างบริสุทธิ์

1. ความจำเป็นของ Drawdown และนิยามของ “ความสามารถในการฟื้นตัว”

ในการออกแบบระบบการค้า มีเงื่อนไขพื้นฐานที่ยอมรับได้อย่างแน่นอน นั่นคือ “ไม่มีโลจิกใดที่สามารถตรงกับโครงสร้าง fractal ของตลาดหรือลักษณะระเบียบความผันผวลของความผันผวนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ และไม่ว่าระบบจะทนทานแค่ไหนก็จะต้องเผชิญกับ drawdown (การลดลงของทรัพย์สิน)”

ประเด็นคือไม่ใช่การเกิด drawdown เอง แต่เป็นกลไกที่ระบบมีในการควบคุมการลดลงนั้นและสร้างความได้เปรียบทางตรรกะเพื่อฟื้นตัวด้วยตัวเองหรือไม่

หากระบบถูกทำให้ปรับแต่งย้อนหลังด้วยข้อมูลประวัติศาสตร์อย่างมากจนลบประวัติการ drawdown ระบบนั้นจะไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเสียงรบกวนที่ไม่รู้จักในตลาดจริง “ไม่แพ้” เป็นพื้นฐานสร้างสถาปัตยกรรมที่อ่อนแอที่เมื่อพบกับอุปสรรคจะไม่มีขั้นตอนฟื้นฟัตขึ้นมาเองและทำให้เกิดข้อบกพร่อง

2. โครงสร้างแบบ Nanpin ที่ภายในประกอบด้วย “การหลอกลวงในการฟื้นตัว”

ความกลัวต่อ drawdown นี้กระตุ้นแนวคิดการออกแบบที่โง่เขลาที่สุดในระบบการค้า เช่นวิธีการอย่าง “ Nanpin ” หรือ “ Martingale ” ที่ทนรับขาดทุน

วิธีเหล่านี้เมื่อเกิด drawdown จะขยายโพซิชั่นอย่างไม่มีแผน แล้วถ้าตลาดฟื้นตัวแม้เพียงน้อยนิดก็จะกลับไปสู่ระดับเดิมได้ทันที ดูเผินๆเหมือนมี “ความสามารถฟื้นตัว” ที่ยอดเยี่ยม

อย่างไรก็ตาม ด้านล่างนี้แสดงความแตกต่างเชิงโครงสร้างระหว่างโพซิชั่นเดี่ยวกับโครงสร้าง Nanpin

โครงสร้าง Nanpin ที่แสดงให้เห็นไม่ใช่ความสามารถในการฟื้นตัว แต่เป็นการเลี่ยงความเสี่ยงในอนาคตและการทำให้ความเจ็บปวดเบาเบาโดยการใช้เลเวอเรจขนาดใหญ่ ซึ่งเมื่อความเสี่ยงด้านท้ายปรากฏออกมาจะทำให้โครงสร้างนี้ล่มสลายและถูกไล่ออกจากตลาดในรูปแบบของความเสียหายทั้งหมด

3. นักออกแบบ Process Design Engineer ที่ออกแบบ “โครงสร้างการอยู่รอด”

ฉันไม่ใช่ช่างเขียนโปรแกรม ไม่ใช่วิศวกร และไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ตามคำจำกัดความ ฉันคือ Process Design Engineer ที่ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

ไม่ให้คุณค่ากับความงามทางไวยากรณ์ของภาษาโปรแกรมมิ่งหรือความงามของการควบคุมผลลัพธ์จากการทดสอบหลังการทดสอบ ฉันมุ่งเน้นที่ความมั่นคง (robustness) ของระบบว่า “ระบบสามารถอยู่รอดทางกายภาพในสภาพตลาดที่รุนแรงได้หรือไม่”

หลักการพื้นฐานแรกในการติดตั้งโครงสร้างฟื้นฟูที่แท้จริงคือ “การถือโพซิชั่นเดี่ยวและการบังคับใช้เส้นแนวถอนออกชัดเจนระดับระบบ (SL)”

เมื่อระบบประเมินความได้เปรียบผิดพลาดและเกิดการย้อนถอย กลยุทธ์คือการทนรับขาดทุนจนถึงจุดถอนตัวเพื่อจำกัดความเสียหายทันที ทำให้ “การล้มเหลวถูกผนวกเข้าเป็นกระบวนการปกติของระบบ” ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นในการรักษาความได้เปรียบในรอบถัดไป

ข้อสรุป: ความอยู่รอดจริงที่ซ่อนอยู่หลังกราฟแนวขวาไปขึ้น

กราฟทรัพย์สินของระบบที่ทนทานจริงๆ ไม่ควรเป็นกราฟที่ขึ้นตรงอย่างเรียบง่ายตลอดเวลา

การยอมรับขาดทุนเล็กน้อยหลายครั้งและวางเส้นทางที่คล้ายฟันเลื่อย ทำให้ยังคงมีความได้เปรียบอยู่และค่อยๆ ปรับระดับสูงสุดใหม่ นี่คือหลักการของตลาดจริงที่ขับเคลื่อนด้วย “ความอยู่รอดทางการเงินและทางกายภาพที่บริสุทธิ์”

เป้าหมายที่แท้จริงของระบบการค้าไม่ใช่การภาคภูมิใจว่าปราศจากการพ่ายแพ้ในพื้นที่เสมือน แต่เป็นการออกแบบโครงสร้างฟื้นฟูที่สามารถปรับตัวได้อย่างตรรกะในสนามรบที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ โดยยอมรับการบาดเจ็บจาก drawdown และฟื้นตัวจากนั้น

เรา Semura Lab. ไม่สนับสนุนการทำงานของกล่องดำที่เลี่ยงความเสี่ยงการล้มละลาย เราจะตรวจสอบความซื่อสัตย์ของตรรกะการซื้อขายตลอดเวลา มุ่งเน้นการอยู่รอดในสภาวะตลาดที่รุนแรงด้วยกระบวนการออกแบบที่สามารถฟื้นตัวด้วยตนเอง โดยมุ่งเน้นที่โพซิชั่นเดี่ยวและการจัดการถอนเงินอย่างเคร่งครัด และปรับโครงสร้างระบบให้เป็นแบบพื้นฐานตั้งแต่แรกเริ่มเพื่อให้สามารถออกแบบระบบใหม่ได้อย่างยั่งยืน