เมื่อไม่ชนะใน FX ให้ดู "อัตราปฏิบัติตามกฎ" มากกว่าอัตราชนะ เพื่อวิธีทบทวนและปรับการตัดสินใจ
เมื่อสถานะที่ไม่สามารถชนะใน FX ยังคงดำเนินต่อไป หลายคนจะคิดว่า "หาวิธีที่มีอัตราชนะสูงกว่านี้" "ปรับเงื่อนไขการเข้าเทรดใหม่"
แต่ก่อนที่จะแก้ไขวิธีการ ผมมีบางสิ่งที่อยากให้ตรวจสอบ
นั่นคือ ระดับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันถูกปฏิบัติตามกฎอย่างไรบ้าง
การชนะในการเทรดไม่ได้หมายความว่าเป็นการเทรดที่ดีเสมอไป ในทางกลับกัน การแพ้ก็ไม่ได้หมายความว่าการตัดสินใจทั้งหมดผิดเสมอไป บางเทรดที่ทำตามกฎครบถ้วนก็ขาดทุน ขณะที่เทรดที่ละเมิดกฎแต่ได้กำไรก็เกิดขึ้นได้เช่นกัน
เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้ไม่ชนะใน FX อย่างถูกต้อง จำเป็นต้องทบทวนโดยไม่พึ่งเพียงผลแพ้ชนะ แต่ต้องดูว่า "สามารถตัดสินใจตามกฎได้หรือไม่"
ดูเพียงอัตราชนะก็ไม่พอที่จะหาสาเหตุที่ทำให้ไม่ชนะใน FX
อัตราชนะเป็นตัวเลขที่สำคัญ แต่ไม่ใช่สิ่งที่บอกถึงจุดปรับปรุงการเทรดได้โดยตรง
ยกตัวอย่าง หากแพ้ต่อเนื่อง 5 ครั้ง ก็มีเหตุผลหลายประการที่เป็นไปได้
- กฎถูกปฏิบัติแต่ขาดทุนสะสม
- เข้าเทรดในจังหวะที่เงื่อนไขเข้าเทรดไม่ได้ครบถ้วน
- สภาวะตลาดไม่เข้ากับกลยุทธ์
- กฎมีความคลุมเครือ ตัดสินใจต่างกันทุกครั้ง
- เปลี่ยนเป้าหมายกำไร/หยุดขาดทุนระหว่างทาง
ทั้งหมดนี้มีวิธีแก้ไขที่ต่างกัน
หากไม่ปฏิบัติตามกฎและยังเปลี่ยนกลยุทธ์ ก็จะเกิดเหตุการณ์แบบเดิมกับกลยุทธ์ใหม่ได้ง่าย ในทางกลับกัน หากคุณปฏิบัติตามกฎอย่างมั่นคงอยู่แล้ว ก็สามารถตรวจสอบผลลัพธ์และบันทึกจริงเพื่อตีกรอบการปรับวิธีการและเงื่อนไข
อย่างไรก็ตาม หากตัดสินใจจากผลแพ้ชนะเพียงอย่างเดียว จะเหลือกรณีการชนะที่ละเมิดต่อกฎไว้เป็นตัวอย่างสำเร็จ และทิ้งกรณีเทรดที่ทำตามกฎแล้วแต่แพ้ไปเสีย
กรณีเช่นนี้จะทำให้การตัดสินใจในการดำเนินการต่อไปกับการแก้ไขกลายเป็นตรงกันข้าม
การตรวจสอบความสอดคล้องในการตัดสินใจด้วย “อัตราการปฏิบัติตามกฎ”
บทความนี้จะเรียกอัตราการปฏิบัติตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าว่าความสอดคล้องในการปฏิบัติงฎ
วิธีคำนวณนั้นเรียบง่าย
อัตราการปฏิบัติตามกฎ
=จำนวนเทรดที่ตัดสินใจตามกฎ÷จำนวนเทรดที่ทบทวน×100
ยกตัวอย่าง หากทบทวนเทรด 20 ครั้ง และใน 15 ครั้งเป็นไปตามกฎที่กำหนดไว้ อัตราการปฏิบัติตามกฎจะเท่ากับ 75%
อย่างไรก็ดี เพื่อออกตัวเลขนี้ ต้องกำหนดล่วงหน้าว่าอะไรคือการ "ปฏิบัติตามกฎ"
โดยทั่วไป จะมีรายการดังนี้
- สภาวะตลาดที่สามารถพิจารณาเข้าเทรดได้
- สถานที่รอให้ราคาถึงจุด
- เงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการเข้าเทรด
- เงื่อนไขที่ละเว้น
- เงื่อนไขที่เห็นว่าสถานการณ์พังทลาย
- ความเสี่ยงที่ยอมรับต่อการเทรดหนึ่งครั้ง
- หลักการณ์ทำกำไรและหยุดขาดทุนพื้นฐาน
รายการที่ใช้งานจริงจะเปลี่ยนไปตามกลยุทธ์และสไตล์การเทรด สิ่งสำคัญคือไม่ใช่การเพิ่มเงื่อนไขหลังจบการเทรดเพื่อให้ดูดี แต่ต้องกำหนดเกณฑ์ไว้ล่วงหน้าก่อนการตัดสินใจ
แบ่งประเภทการชนะ/แพ้และการปฏิบัติตามกฎออกเป็น 4 ประเภท
เมื่อทบทวนการเทรด จะแบ่งเป็น 4 ประเภทต่อไปนี้
- ตัดสินใจตามกฎและชนะ
กำไรที่ได้ภายในกรอบของกลยุทธ์ โดยยังไม่แสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพของเงื่อนไขในการชนะครั้งเดียว เราจะบันทึกเหตุผลและขั้นตอนให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถทำตามได้ต่อเนื่อง
- ตัดสินใจตามกฎและแพ้
ขาดทุนเกิดขึ้น แต่ไม่จำเป็นต้องตัดสินใจว่าเทรดแย่เสมอ หากขาดทุนเป็นไปตามที่คาดไว้ก่อนหน้า ก็เป็นหนึ่งในความแพ้ที่อาจเกิดขึ้นจากกลยุทธ์นั้น
ตรวจสอบว่าการแพ้ในเงื่อนไขเดียวกันไม่ได้เบี้ยวไปคนละทิศทาง แต่ไม่ควรเปลี่ยนกฎจากผลการเทรดเพียงครั้งเดียว
- ตัดสินใจฝ่าฝืนกฎและชนะ
เป็นเทรดที่ควรระวังมากที่สุด
ดูเหมือนว่าจะประสบความสำเร็จเพราะได้กำไร แต่เมื่อทำตามการตัดสินใจแบบเดิมซ้ำไป จะรู้ได้เปล่าได้ว่ากำไรจะคงอยู่หรือไม่ บางครั้ง "ฝ่าฝืนกฎก็ชนะ" ทำให้จุดเข้าเทรดโดยไม่วางแผนถูกต้องยอมรับได้มากขึ้น
แม้ผลการทบทวนจะเห็นว่าได้กำไร แต่บันทึกในเรื่องการละเมิดกฎ
- ตัดสินใจฝ่าฝืนกฎและแพ้
เทรดที่มีแนวโน้มให้พบจุดที่ปรับปรุงได้ง่าย
ตรวจสอบว่าการเข้าเทรดเร็วไปหรือเงื่อนไขการพิจารณาเพิกเฉย หรือการปรับเปลี่ยนหยุดขาดทุน และยืนยันว่าเหตุผลหลักในการปรับคืออะไร ไม่ใช่กลยุทธ์เอง
ตัวอย่างทั่วไปดู“แพ้ดี”และ“ชนะอันตราย””
ตัวอย่างทั่วไปจะกำหนดเงื่อนไขเข้าเทรดในสามข้อดังนี้
- ทิศทางที่สอดคล้องกับกรอบชั้นบน
- ราคาถึงช่วงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- เงื่อนไขเข้าเทรดในกรอบย่อยบรรลุ
เมื่อทุกข้อครบถ้วนแล้วเข้าเทรดและหยุดขาดทุนตามแผน จะถูกจัดอยู่ใน "ตัดสินใจตามกฎและแพ้"
ในทางตรงกันข้าม หากมีเพียงสองข้อครบ ก็เข้าเทรดเพราะคิดว่ามี momentum แล้วได้กำไร จะจัดอยู่ใน "ฝ่าฝืนกฎและชนะ"
ถ้าระบุว่าเป็นกรณีที่ประสบความสำเร็จไปแล้ว จะทำให้ภายหลังมีการละเว้นเงื่อนไขที่ไม่ชัดเจนว่า momentum เป็นเหตุผล
หากต้องการเพิ่ม momentum เป็นเงื่อนไขใหม่ ไม่ใช่ใช้ผลการชนะเพียงครั้งเดียวเป็นหลัก ต้องกำหนดสถานะว่า momentum คืออะไร แล้วตรวจสอบย้อนหลังเพิ่มเติม
4 ขั้นตอนใช้งานอัตราการปฏิบัติตามกฎเพื่อปรับปรุง
ก่อนอื่นให้ย้อนกลับไปตามขั้นตอนต่อไปนี้
- ตรวจสอบรายการก่อนการตัดสินใจ
ไม่ควรคิดเพียงในหัว ต้องทำรายการตรวจสอบสั้นๆ สำหรับเงื่อนไขที่ใช้ หากมีรายการมากเกินไป ให้แยกเงื่อนไขที่ต้องตรวจสอบขั้นต่ำกับเงื่อนไขช่วย
- รักษาหลักฐานฐานการเข้าเทรด
นอกจากแผนภูมิหลังการเข้าเทรดแล้ว ให้บันทึกรูปภาพหน้าจอขณะตัดสินใจด้วย พร้อมทั้งเงื่อนไขที่เกิดขึ้นจริง เหตุผลที่ละเว้น เงื่อนไขการหยุดขาดทุนและกำไรที่ตั้งไว้
- ตัดสินใจแยกกันระหว่างชนะ/แพ้และปฏิบัติตามกฎ
ไม่ใช่เพียง "ชนะแล้วผ่าน" แต่ให้ตรวจสอบก่อนว่าได้ปฏิบัติตามกฎหรือไม่ แล้วจึงบันทึกผลแพ้ชนะ
การดูผลลัพธ์หลังจากตรวจสอบอาจทำให้เกิดการอ้างเหตุผลย้อนหลังได้ ดังนั้นการเทียบกับการบันทึกเมื่อเวลาคัดกรองจึงสำคัญ
- กำหนดเป้าหมายการแก้ไขเป็นครั้งละรายการ
ตัวอย่าง ตั้งช่วงทบทวน 20 ครั้งถัดไปเป็นหน่วยเดียว และตรวจสอบอัตราการปฏิบัติตามกฎและส่วนแบ่ง 4 ประเภท ซึ่งไม่ใช่เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของกลยุทธ์เพียง 20 ครั้ง แต่เพื่อดูว่าการตัดสินใจของคุณมีความมั่นคงหรือไม่
ถ้ามีละเมิดต่อกฎมาก ให้ทบทวนรายการตรวจสอบและวิธีฝึกก่อนที่จะเพิ่มกลยุทธ์
หากอัตราการปฏิบัติตามกฎสูงแต่ผลงานต่างจากที่คาดไว้ ให้รวบรวมบันทึกให้เพียงพอ แล้วตรวจสอบตลาด เงื่อนไขการเข้าเทรด และวิธีการปิดการเทรดทีละข้อ
การเปลี่ยนเงื่อนไขหลายข้อพร้อมกันจะทำให้ไม่ทราบว่าตัวไหนมีผลต่อผลลัพธ์ จึงควรแก้ไขทีละรายการ
หากอัตราการปฏิบัติตามกฎสูงก็ใช่ว่าจะชนะเสมอ
อัตราการปฏิบัติตามกฎไม่ใช่ตัวเลขที่รับประกันกำไร
ไม่ว่าคุณจะปฏิบัติตามอย่างถูกต้องเพียงใด หากกฎเองไม่มีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ก็จะไม่มั่นคง ตลาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้
วัตถุประสงค์ของการดูอัตราการปฏิบัติตามกฎคือ เพื่อสร้างสภาพที่สามารถแยกแยะว่า "กลยุทธ์มีปัญหาหรือการใช้งานมีปัญหา"
ในสถานะที่ตัดสินใจต่างกันทุกครั้ง การประเมินกลยุทธ์ให้ถูกต้องจึงทำได้ยาก ต้องทำให้การตัดสินใจสอดคล้องก่อน แล้วจึงตรวจสอบผลลัพธ์เป็นขั้นตอนต่อไป
สรุป｜ก่อนดูเหตุผลของการแพ้ มาคอยตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามกฎแล้วหรือยัง
เมื่อรู้สึกว่าชนะใน FX ไม่ใช่เรื่องง่าย การมองเฉพาะเทรดที่แพ้ไม่อาจหาจุดปรับปรุงที่ถูกต้องได้เสมอ
สิ่งที่อยากตรวจสอบก่อนคือว่าเทรดนั้นเป็นไปตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือไม่
การบันทึกแยกผลแพ้ชนะกับคุณภาพการตัดสินใจช่วยให้เห็นว่าควรดำเนินการอย่างไรต่อไป เช่น ควรทำต่อไปหรือยุติกิจกรรม หรือเงื่อนไขที่ต้องทบทวนซ้ำ
ก่อนหาวิธีใหม่ให้ลองจำแนกเทรดปัจจุบันออกเป็น 4 ประเภท ก่อนที่อัตราชนะจะเปิดเผยนิสัยการตัดสินใจของคุณมากขึ้น