【เครื่องมือคำนวณแจกฟรี】สำหรับคนที่ยังไม่ทราบล็อตที่เหมาะสมใน FX กำหนดการบริหารเงินโดยอัตราการล้มละลายของ Barsala

เหตุผลที่ทำให้สับสนเกี่ยวกับล็อตจริง

คำถามว่า “หากมีเงินทุน 1 ล้านบาท ควรใช้ล็อตกี่ล็อตถึงถูกต้อง?” ไม่สามารถตอบได้เพียงจากจำนวนเงินทุนเท่านั้น แม้จะเป็น 0.1 ล็อตเดียวกัน แต่ช่วงการหยุดขาดทุนที่ 10 pips กับ 100 pips ต่างกันมากในการขาดทุน

สิ่งที่ต้องดูไม่ใช่ล็อตเอง แต่คือเมื่อแพ้ด้วยล็อตนั้นๆ จะเสียเงินเฉลี่ยเท่าไร และคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทุน

ความล้มละลายของบัลซาราคืออะไร

ที่นี่ “ความล้มละลายของบัลซารา” คือโมเดลการบริหาร fund ที่พิจารณาความเสี่ยงจากอัตราชนะ อัตราคืนเงินเฉลี่ยและขาดทุนเฉลี่ย ปริมาณเงินที่เสี่ยงต่อการเทรดต่อรอบ เพื่อคำนวณความน่าจะเป็นการสูญเสียทุน ตามหนังสือของ Nauzer J. Balsara ซึ่งเปลี่ยนแปลงอัตราชนะ อัตราส่วนจ่าย และการเปิดรับเงินทุนต่อความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงล้มละลาย

เครื่องคิดที่แนบมาจะคำนวณค่าเฉลี่ยคาดหวังp × B − qถ้าได้ผลลบหรือติดลบ จะระบุความล้มละลายเป็น 100％ หากค่าเฉลี่ยคาดหวังเป็นบวก จะหาคำตอบจากสมการลักษณะเฉพาะp × x^(B+1) − x + q = 0จะหาคำตอบอยู่ในช่วง 0–1 แล้วx^kจะแสดงเป็นความล้มละลาย

วิธีใช้งานเครื่องมือคำนวณ

ให้บันทึกbalsara_calc.zipแล้วเปิดไฟล์ html ในเบราว์เซอร์ เนื่องจากเป็นไฟล์เดียว ไม่ต้องใช้ไลบรารีภายนอกหรือการสื่อสารใดๆ ข้อมูลเงินทุนและผลลัพธ์จะไม่ถูกส่งออกไป

1. สินทรัพย์รวม：กรอกเงินทุนการเทรดที่ใช้ในวิธีนี้
2. อัตราชนะ：กรอกจากผลการทำงานของวิธีเดียวกันในช่วงเวลาพร้อมกัน
3. กำไรเฉลี่ย：ผลรวมกำไรจากการเทรดที่ชนะ ÷ จำนวนครั้งชนะ
4. ขาดทุนเฉลี่ย：ผลรวมขาดทุนจากการเทรดที่แพ้ เป็นค่าบวก ÷ จำนวนครั้งที่แพ้
5. ผลลัพธ์ที่ได้：ตรวจสอบว่ากำไรที่คาดหวังเป็นบวกหรือความล้มละลายต่ำกว่าเกณฑ์สูงสุดของคุณ

สเปรด ค่าธรรมเนียม สวัป ปิ๊กเกอร์คาดการณ์ควรรวมไว้ในผลกำไรขาดทุนอย่างมากที่สุด ไม่ผสมวิธีการหรือเงื่อนไขตลาดหลายแบบ ควรเริ่มจากการรวมข้อมูลการเทรดที่มีเงื่อนไรเดียวกันให้มากที่สุด

กรณีศึกษา: เปรียบเทียบ 0.20 ล็อต กับ 0.10 ล็อต

สำหรับการอธิบาย เราจะสมมุติว่ามีประวัติการเทรดดังนี้

เมื่อเพิ่มล็อตเป็นสองเท่า กำไรเฉลี่ยและขาดทุนเฉลี่ยจะเพิ่มเป็นสองเท่า สมมติอัตราชนะและอัตราคุ้มทุนต่อความเสี่ยงไม่เปลี่ยนแปลง

ตัวเลือก A: 0.20 ล็อต

กรอกกำไรเฉลี่ย 40,000เยน และขาดทุนเฉลี่ย 20,000เยน อัตราความเสี่ยงต่อรอบคือ 2%。 ผลลัพธ์คาดหวังเป็นบวก 1,000เยน แต่ความล้มละลายคือ8.4％ ซึ่งเป็นข้อความเตือน

ตัวเลือก B: 0.10 ล็อต

ลดกำไรเฉลี่ยและขาดทุนเฉลี่ยลงครึ่งหนึ่งเป็น 20,000เยน และ 10,000เยน ตามลำดับ อัตราความเสี่ยงต่อรอบคือ 1%， ความล้มละลายจะ0.7％ลดลง

คำนวณแทนล็อตของคุณเอง

หากประเมินล็อตมาตรฐานได้อยู่แล้ว จำนวนเงินของล็อตที่เป็นไปได้จะคำนวณแบบสัมพัทธ์

ตัวอย่าง หากขาดทุนเฉลี่ยของ 0.10 ล็อตเท่ากับ 10,000เยน ล็อตที่ทดลองตั้งไว้เป็น 0.15 ล็อต จะคิดเป็น0.10 × 15,000 ÷ 10,000 = 0.15 ล็อต กำไรเฉลี่ยก็จะเปลี่ยนจาก 20,000เยนเป็น 30,000เยนด้วย และจะตรวจสอบผลลัพธ์ในเครื่องคิด

หากมีการกำหนดช่วง Stop loss ตายตัวในแต่ละครั้ง ก็สามารถหาคำตอบด้วยแนวคิดต่อไปนี้ได้

ปริมาณการซื้อขายใน 1 ล็อตของ FX ขึ้นกับโบรกเกอร์ คู่สกุลเงิน และสกุลเงินในบัญชี และถ้าเป็น CFD ให้เปลี่ยนเป็นหน่วยการเทรด หากเป็นฟิวเจอร์ให้ใช้จำนวนสัญลักษณ์ ถ้าเป็นหุ้นให้เป็นจำนวนหุ้น

5 ข้อระวังเพื่อไม่เชื่อมั่นตัวเลขมากเกินไป

1. อัตราชนะในอดีตไม่ผูกติดกับอนาคต:สภาวะตลาดและการเปลี่ยนกติกาอาจทำให้ผลงานเปลี่ยนแปลง
2. ค่าเฉลี่ยอาจซ่อนความเสียหายรุนแรง:การเปิดช่องว่าง การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การปฏิเสธคำสั่ง และสวิปเพจอาจทำให้ขาดทุนมากกว่าค่าเฉลี่ย
3. การขาดทุนต่อเนื่องไม่จำเป็นต้องเป็นอิสระ:ตำแหน่งที่พึ่งพาแนวโน้มตลาดเดียวกันอาจพ่ายแพ้รวมๆ
4. Margin Trading อาจหยุดก่อนถึงศูนย์:ความต้องการหลักประกันและเงื่อนไขลอสคัทอาจทำให้ไม่สามารถเทรดได้ก่อนถึงศูนย์ทุนตามการคำนวณ
5. การแสดงต่ำไม่ได้หมายถึงรับประกัน:การแสดง 0.0% อาจเป็นการปัดเศษ ไม่หมายความว่า“ไม่ล้มละลาย”เสมอไป

สรุป

ล็อตที่เหมาะสมไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่ม เลือกด้วยการวัดอัตราชนะ กำไรเฉลี่ย และขาดทุนเฉลี่ยก่อน แล้วเปรียบเทียบระหว่างล็อตที่เป็นไปได้ในแง่ของ“อัตราความเสี่ยงต่อรอบ” และ“ความล้มละลาย” แค่นั้นก็เพียงพอในการกำหนดล็อต

เครื่องมือที่แนบมาสามารถเปรียบเทียบได้หลายครั้งเพียงใส่ตัวเลขใหม่ เริ่มจากล็อตปัจจุบัน ตามด้วยล็อตครึ่งหนึ่ง แล้วดูว่าความล้มละลายเปลี่ยนไปมากน้อยเพียงใด

※บทความนี้และเครื่องมือที่แนบมามีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้และให้ข้อมูล ไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อขายสินค้าทางการเงินใดๆ การเทรดมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนต้นทุน