【2บริษัทร่วมวิ่งทดสอบจริง】AnomalyEA รายงานการใช้งาน ฉบับที่ 1（7/24〜8/20）
ยินดีที่ได้รู้จัก ผมชื่อ Leo FX ผู้พัฒนา EA สำหรับ USDJPY โดยเฉพาะชื่อว่า "AnomalyEA"
ในซีรีส์นี้ ผมจะเผยแพร่ผลการใช้งาน EA ที่ผมสร้างขึ้นทั้งกำไรและขาดทุนโดยไม่ปรับแต่งสู่สาธารณะ
หากเป็นเพียงการเรียงผลลัพธ์อย่างเดียวก็มีอยู่ทั่วไป ดังนั้น ในซีรีส์นี้จึงได้เพิ่มลักษณะสำคัญหนึ่งอย่าง
ใช้งาน EA เดียวกัน ทั้งในโบรกเกอร์ OANDA และ Exness (Exness ไม่ใช่ ผมขอแปลเป็น External) แต่สองบริษัทให้ทำงานพร้อมกัน
ใช้นโยบายเดียวกัน เวลาที่เดียวกัน และปริมาณล็อตเดียวกันดูว่าเบรอเกอร์ต่างกันจะส่งผลต่างกันมากแค่ไหนในเชิงตัวเลข ผมหาคำตอบไม่พบในบันทึกที่ผมหา ดังนั้นจึงคิดว่าจะทำให้เป็นจุดขายของซีรีส์นี้
เหตุผลที่ทำเช่นนี้คือ ในอดีตผมเคยถูกหลอกด้วย backtest ที่ดูดีถึง 2 ครั้ง ดังนั้นเมื่อผมเป็นผู้ขายเอง ผมเลือกที่จะเปิดเผยขั้นตอนการตรวจสอบทั้งหมด
สัญญาของซีรีส์นี้มี 3 ข้อ
1.กำไรหรือขาดทุนก็จะเผยออกมาอย่างตรงไปตรงมา（ไม่มีความหมายถ้าเผยเฉพาะสัปดาห์ที่สะดวก）
2.วิ่งคู่ขนานสองโบรกเกอร์ พร้อมเปิดเผยส่วนต่างระหว่างเบรนเดอร์
3.เขียนถึงข้อผิดพลาดด้วย（จริงๆ ครั้งนี้ก็มีสองเรื่องที่พลาดไปแล้ว）
ต่อไปนี้คือผลลัพธ์ของครั้งที่ 1 ตั้งแต่ 24 กรกฏาคม ถึง 20 สิงหาคม
■ สรุป (จากผลลัพธ์)
・6 เหตุการณ์ ชนะ 5 แพ้ 1
・OANDA +67.7 pips / Exness +70.7 pips
・อัตราชนะ 61.5% (13 Transactions, 8 ชนะ 5 แพ้) / Profit Factor1.91
・คำนวณเป็น 1.0 ล็อต ได้กำไรประมาณประมาณ +70,700 เยน（ทุนจริงของบัญชี Exness）
■ เงื่อนไขการใช้งาน (จะระบุเหมือนเดิมทุกครั้ง)
・EA: AnomalyEA (ตามเวลา, เหมาะกับ USDJPY อย่างเดียว,ไม่มีการ averaging เพิ่ม・SL 25 pips และกำหนดเวลาปิดออเดอร์
・บัญชี: สองบริษัท OANDA สาธิต/ Exness สาธิต ทำงานควบคู่กัน
・ล็อต：固定 1.0 ล็อต（※ เพียงวันที่ 24/7 ด้าน OANDA เป็น 3.12 ล็อต จะอธิบายเพิ่มเติมภายหลัง）
・Entry วันละ 2–3 ครั้ง โดยปิดทำรายการในแต่ละช่วงไม่กี่ปักนาทีถึง 3 ชั่วโมง ตำแหน่งจะมีเพียงหนึ่งตำแหน่งเสมอ
■ การเทรดทั้งหมด (13 เทรด, เปรียบเทียบ 2 โบรกเกอร์)
| วันที่ | ท่าเข้า | OANDA | Exness |
|---|---|---|---|
| 7/24 (ศ.) | Long ตามอ้างอิงค่า | +6.1 | +7.0 |
| 7/24 (ศ.) | Short ตามอ้างอิงค่า | +15.3 | +15.6 |
| 7/30 (พฤ.) | Long ตามอ้างอิงค่า | +5.7 | +6.2 |
| 7/30 (พฤ.) | Short ตามอ้างอิงค่า | −4.0 | −4.0 |
| 7/31 (ศ.) | Long ตามอ้างอิงค่า | +70.2 | +70.5 |
| 7/31 (ศ.) | Short ตามอ้างอิงค่า | +1.7 | +1.7 |
| 7/31 (ศ.) | ปิด London รอบสิ้นเดือน | −26.1 | −26.5 |
| 8/5 (พุธ) | Long ตามอ้างอิงค่า | −18.8 | −18.2 |
| 8/5 (พุธ) | Short ตามอ้างอิงค่า | +22.5 | +22.5 |
| 8/10 (จ.) | Long ตามอ้างอิงค่า | +7.1 | +7.6 |
| 8/10 (จ.) | Short ตามอ้างอิงค่า | −25.3 | −25.2 |
| 8/14 (ศ.) | — | ยังไม่ทำงาน | ยังไม่ทำงาน |
| 8/20 (พฤ.) | Long ตามอ้างอิงค่า | +16.6 | +17.0 |
| 8/20 (พฤ.) | Short ตามอ้างอิงค่า | −3.3 | −3.5 |
| รวม | +67.7 | +70.7 |
เมื่อดูแบบรายวัน จะเป็นดังนี้
| วันที่ | OANDA | Exness |
|---|---|---|
| 7/24 (ศ.) | +21.4 | +22.6 |
| 7/30 (พฤ.) | +1.7 | +2.2 |
| 7/31 (ศ.) | +45.8 | +45.7 |
| 8/5 (พุธ) | +3.7 | +4.3 |
| 8/10 (จ.) | −18.2 | −17.6 |
| 8/14 (ศ.) | ยังไม่ทำงาน | ยังไม่ทำงาน |
| 8/20 (พฤ.) | +13.3 | +13.5 |
【สะสมผลกำไร/ขาดทุน】
■ ส่วนการตรวจสเปรดแบบเรียลไทม์ (กิจกรรมหลักของซีรีส์นี้)
นี่คือส่วนสำคัญของเรื่อง
EA นี้จะเข้าตำแหน่งทุกวันเวลา 08:30 และ 09:55 ซึ่ง 09:55 คือช่วงเวลาค่าธรรมระหว่างค่าอ้างอิง (เวลาทองโตเกียว) ได้กำหนด เนื่องจากเป็นช่วงที่คำสั่งซื้อจริงเข้มข้น
นั่นหมายถึงกำหนดซื้อในช่วงที่สเปรดเปิดมากที่สุดของวัน ดังนั้นจึงมั่นใจว่าความต่างระหว่างเบรอเกอร์จะปรากฏแน่นอน จึงบันทึกสเปรดทุกนาที
ผลลัพธ์คือ สเปรดสูงสุดในช่วงเวลาค่าธรรม (8:25–9:55)
| วันที่ | OANDA | Exness |
|---|---|---|
| 7/24 | 2.00 | 0.90 |
| 7/30 | 2.00 | 0.80 |
| 7/31 | 2.30 | 3.30 |
| 8/5 | 1.90 | 1.00 |
| 8/10 | 2.00 | 0.90 |
| 8/20 | 2.10 | 1.10 |
【เปรียบเทียบสเปรด】
ด้าน OANDA เปิดกว้างสูงสุดประมาณ 2.0 pips ใน 6 จาก 6 ครั้งที่เปิดออกมาเป็นเวลาแน่นอนช่วงเวลา 09:53–09:55 เพียง 3–4 นาทีเท่านั้นExness ยกเว้นวันที่ 31 กรกฎาคม ซึ่งตลาดมีความผันผวนมากไม่เคยเกิน 1.5 pips.
สิ่งที่น่าสนใจคือจากนั้นเมื่อดูเฉลี่ยทั้งวัน ความต่างแทบไม่มีเลย.
・ค่าเฉลี่ยทั้งวันของ 8/5: OANDA 0.90 pips / Exness 0.85 pips
เมื่อสั่งซื้อ EA นี้ ณ จุดนั้น จะเกิดความเสียเปรียบเท่านั้นหากดูสเปรดเฉลี่ยต่อวัน จะไม่สามารถเห็นความแตกต่างนี้ได้แน่
ความเสียหายยังปรากฏด้วย EA นี้มีระบบป้องกันว่า “หากสเปรดเกิน 1.5 pips จะไม่สั่งซื้อ” แต่วันที่ 24 กรกฎาคม ในฝั่ง OANDA มีการเลื่อนการสั่งซื้อ 10 ครั้งติดกันในเวลา 09:55สุดท้ายการสั่งซื้อจึงเกิดขึ้นที่ราคาที่ไม่เปรียบเทียบกับ Exness ผู้ขายในฝั่ง Exness ไม่มีการเลื่อนการสั่งซื้อเลย
（※ นี่เป็นข้อมูลจากข้อมูลจำลอง 6 ครั้ง ไม่ขอฟันธง จะสรุปเมื่อสะสมมากกว่า）
■ 3 วันที่ประทับใจ
① วันที่ 31 กรกฎาคม: +70 pips
นี่คือสถิติสูงสุดในระยะเวลานี้
08:30 159.92 ← ซื้อ Long
09:53 160.62 ← ปิดกำไร (+70 pips)วันทำการสิ้นเดือนและเป็นวัน GTDเป็นวันที่มีการซื้อดอลลาร์จากความต้องการจริงมากที่สุด และ USDJPY ปรับตัวลงจากวันก่อน แล้วมาซื้อในท้ายเดือน ทำให้กลับมา +70 pips ใน 83 นาที
② วันที่ 8 สิงหาคม: วันขาดทุนครั้งแรก
ตรงกันข้าม วันนี้ราคายังคงขึ้นต่อหลังผ่านค่าอ้างอิง และสั้นจบการขาดทุนที่ตำแหน่งไป
09:55 157.92 ← Short
10:31 158.17 ← Stop loss (−25 pips)
11:45 158.26 ← ตามเวลาปิดการทำรายการเดิมStop loss ป้องกันการขาดทุนได้ 8 pipsStop loss มีไว้เพื่อเช่นนี้
③ วันที่ 14 สิงหาคม: ลืมเปิดใช้งาน
ขอพูดตรงๆผมลืมเปิด MT5 ทำให้พลาดวัน GTD ของวันที่ 14 สิงหาคมไปทั้งชุด
เมื่อย้อนดูข้อมูลในภายหลัง ปรากฏว่า ทั้งสองฝั่งแพ้ทั้งหมด−9.4 pips (ประมาณ −9,400 เยน)ดังนั้นจึงเป็นการหลีกเลี่ยงความสูญเสียในผลรวม
อย่างไรก็ตามถ้าเป็นวันที่ 31 กรกฎาคม จะพลาดโอกาส +70 pips ไปจึงไม่น่าหัวเราะ เพราะตั้งค่าคอมพิวเตอร์ให้ MT5 เปิดใช้งานเองทุกครั้งเมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว
■ แจ้งข่าวและเรื่องจริงอีกอย่างหนึ่ง
วันที่ 10 สิงหาคม เปิดขาย AnomalyEA บน GogoJungle
และในหน้าเพจสินค้า GogoJungle ได้แสดงผลการทดสอบแนว Forward-test โดยองค์กรของตนเองตั้งค่าในสภาพแวดล้อมของตนเอง บัญชีของตนเอง และการตั้งค่าเริ่มต้น ซึ่งเป็นการวัดที่เป็นอิสระจากผู้ขายอย่างผม
ตัวเลข ณ ขณะนี้ PF0.68
เหตุผลนั้นง่ายมากการทดสอบนี้เพิ่งเริ่มต้นในเดือนสิงหาคม และมีการทำธุรกรรมเพียง 4 รายการเท่านั้น วันขาดทุนของวันที่ 10 สิงหาคมก็ถือเป็น 1 ใน 4 รายการที่ถูกบันทึกไว้ แต่ในตารางด้านบนยังไม่รวมผลสำหรับกรกฎาคม
ไม่ปิดบังก็ได้ เพราะมันไม่ควรปกปิด ผมจึงบอกเองผู้ที่กำลังพิจารณาซื้อควรมองว่าสถานะนี้ยังมีเพียง 4 รายการเท่านั้นและเมื่อจำนวนมากขึ้นกว่านี้ จะว่าสถานการณ์เป็นไปในทิศทางใด ผมจะรายงานในซีรีส์นี้ต่อไปด้วย
■ แผนในอนาคต
・วัน GTD ที่เหลือของเดือนสิงหาคม：8/25 (อ.) • 8/28 (ศ.) • 8/31 (จ.)
・8/31 คือวันทำการสุดท้ายของเดือนดังนั้น วันสุดท้ายของเดือนที่ถูกตัดขาดใน London FIX จะเกิดขึ้นช่วงที่สอง เหตุการณ์นี้คือการท้าทายความกล้าหาญ
มี 3 เรื่องที่เขียน
1. จำนวนล็อตมีการคลาดเคลื่อนวันที่ 24 กรกฎาคม เนื่องจากสภาพบัญชีสาธิตของทั้งสองบริษัทไม่เท่ากัน ทำให้การคำนวณทบต้นทำให้ล็อตคลาดเคลื่อน (OANDA 3.12 ล็อต vs Exness 1.00 ล็อต) เมื่อนำมาพ comparing กันไม่ได้ จึงได้มาตรการว่าทั้งสองบริษัททำให้ล็อตเป็น Fixed 1.0 ตั้งแต่ 29 กรกฎาคมแล้วจุดที่ pip จึงเป็นตัวหลักในบทความนี้
2. ลืมเปิดใช้งานเหมือนที่กล่าวไปด้านบน เป็นเหตุที่ผมโชคดีที่รอดมาได้ แต่ก็ทำให้มีช่องว่างในการบันทึก
3. เรื่องที่สำคัญที่สุดเมื่อดูจากตารางสเปรดแล้ว Exness ดูได้เปรียบ แต่วันที่ 31 กรกฎาคม ในการ Stop loss ที่ถูกดำเนินการ ฝั่ง OANDA ก็มี Slippage ต่ำกว่ามีความได้เปรียบ(-26.1 vs -26.5)
ไม่ใช่เรื่องว่า “บริษัท A ดีกว่าเสมอ” เพราะหากเลือกเอาแต่ส่วนที่ดี จะเขียนบทความที่โปรโถช บรอเกอร์ไหนก็ได้ดังนั้นผมจึงเปิดเผยครบทุก 13 เทรดที่เหลืออยู่ในตารางเดียว
■ ยกเว้นความรับผิดชอบ
บทความนี้เป็นบันทึกการทดสอบโปรแกรมอัตโนมัติ ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผลเดิมที่ปรากฏเป็นข้อมูลสถิติในอดีต ไม่รับประกันกำไรในอนาคต การซื้อขาย FX อาจทำให้ทุนเกิดการขาดทุนเกินกว่าที่ลงทุนได้
・EA สำหรับ USDJPY “AnomalyEA” (GogoJungle) → https://www.gogojungle.co.jp/systemtrade/fx/82678
・เครื่องมือฟรี
ปฏิทินวันที่ GTD
https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/82759?utm_source=share
checker ความเหมาะสมของบัญชี
https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/82760?utm_source=share
・บันทึกบัญชีที่ใช้งาน (Real Trade) → https://real-trade.tech/accounts/83716