「このEA、勝てますか？」

คำถามนี้ บางครั้งก็ได้เห็น

バックテストの成績がいい。
กราฟกำไรขาดทุนที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
กัจจัยที่พร้อมกันไม่ได้เลวร้ายนัก
最大ドローダウンも許容範囲。

ถูกแสดงข้อมูลสิบปีให้ดู

“ในระยะยาวยังมีกำไรเหลืออยู่”

และถูกบอกเช่นนั้น

อืมเข้าใจแล้ว

ถ้าอย่างนั้น อาจเป็น EA ที่ทำกำไรได้

ฉันไม่ใช่คนที่บอกว่า

EA ที่ทำกำไรไม่ได้มีอยู่จริง

ไม่ได้หมายความว่าอยากบอกว่ามันไม่มี

ไม่ใช่

สิ่งที่ฉันสนใจไม่ใช่ EA นั้น

คุณนั่นแหละ

คุณจะสามารถเชื่อ EA นั้นจนสิ้นสุดหรือไม่

เริ่มใช้งาน

สัปดาห์แรกแพ้

เอาล่ะ บางครั้งก็มีเหตุการณ์แบบนี้

หลังสองสัปดาห์

ยังแพ้อยู่

หนึ่งเดือน

ในการทดสอบหลังบ้าน เงินทุนหายไปด้วยความเร็วที่แทบไม่เคยเห็น

แพ้ต่อเนื่อง 5 เกม

แพ้ 7 เกม

แพ้ 9 เกม

最大ドローダウンใกล้จะมาถึง

ในขณะนั้น มีคำพูดหนึ่งปรากฏขึ้นในหัว

มันผิดปกติหรือไม่

ตลาดเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่

ตรรกะใช้งานไม่ได้อีกหรือไม่

มีบางอย่างที่ผู้พัฒนามองข้ามไปหรือไม่

มีการทำ optimization ที่เหมาะกับ backtest หรือไม่

หรือทั้งหมดตั้งแต่ต้นเป็นการโกหกทั้งหมด

กราฟขวาขึ้นที่ดูสวยงามจนเมื่อวานนี้ ถูกทำให้ไม่น่าเชื่อถือในวันนี้

หยุด EA ที่จุดนั้น

แล้วสัปดาห์ถัดมาชนะ

เรื่องแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ตามปกติ

ก็มีด้านตรงข้าม

「เพราะชนะในช่วงสิบปีที่ผ่านมา」

ยังย้ำเตือนและดำเนินการต่อไป

ทนทานต่อ drawdown

ทนต่อไปอีก

ยังทนต่อไป

แต่คราวนี้ ตลาดจริงๆ ได้เปลี่ยนโครงสร้างไปแล้ว

ความได้เปรียบที่ EA มีอยู่ก็หายไปด้วย

และเงินทุนก็หายไปด้วย

เพราะงั้นมันยากลำบาก

การยังคงเชื่อไม่ได้หมายถึงจะดีเสมอไป

และ

การสงสัยก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไป

ที่นี่คืออันตรายจากการใช้งาน EA

แพ้ไหม เสียหายไหม

มีกลยุทธ์บางอย่างแพ้

ถ้าเป็นแค่นั้น ก็ไม่ผิดปกติ

แม้จะมีกลยุทธ์ที่มีอัตราชนะ 60% ก็แพ้ต่อเนื่องได้

วิธีที่มีข้อได้เปรียบก็มี drawdown เช่นกัน

ในโลกที่มีความสุ่มสูง งานแพ้ก็ไม่ใช่สิ่งผิดปกติ

ปัญหาคือเมื่อคุณเผชิญกับความพ่ายแพ้

นี่คือการแพ้ที่เป็นปกติหรือไม่

หรือว่า

การแพ้เป็นผลจากข้อสมมติของกลยุทธ์ที่ล้มเหลว

คุณจะสามารถตัดสินได้ไหม

ไม่รู้ว่า EA มีอะไรอยู่ภายใน

ไม่รู้ว่าดูอะไร

ไม่รู้ว่าคาดการณ์ตลาดแบบไหน

ทำไมถึงซื้อที่จุดนั้น

ทำไมถึงขายที่จุดนั้น

ทำไมสภาวะปัจจุบันถึงแพ้ต่อเนื่อง

ไม่รู้สักอย่าง

สิ่งที่รู้คือ

กำไรขาดทุนที่แสดงบนหน้าจอ

และถึงแบบนั้น

บอกว่า “กรุณาเชื่อครับ”

เป็นเรื่องไร้เหตุผล

สิ่งที่เห็นจากกล่องดำ

การเทรดด้วย discretionary ก็มีแพ้

จริงๆ แล้วมีมากมาย

แต่ถ้าเป็นวิธีที่คุณสร้างขึ้นมาเอง ก็มีบางอย่างที่คุณสามารถสังเกตเห็นเมื่อแพ้

ทำไมถึงเข้ามา

หลักฐานอะไรที่ใช้อ้าง

ถึงที่ไหนถึงคิดว่าคาดการณ์ได้

ไหนที่หลักการขาดความแน่นอน

โครงสร้างที่คุณมองยังคงอยู่ในตลาดหรือไม่

กล่าวคือ

สามารถมองเห็นด้านหลังของการขาดทุนได้

ใน EA ที่เป็นกล่องดำ มันยากที่จะเห็นสิ่งนั้น

แพ้

แพ้อีก

แพ้อีก

ไม่เห็นเหตุผล

และเหตุผลที่ไม่เห็นนั้นทำให้มนุษย์ไม่สามารถเชื่อได้ยาวนาน

นี่ยังไม่ใช่เรื่องของจิตใจ

เป็นเรื่องง่ายๆ มากกว่า

เพราะไม่เข้าใจ

คนไม่สามารถครอบครองความได้เปรียบที่ตัวเองไม่เข้าใจจริงๆ

ซื้อ EA

รู้สึกได้ว่าได้ความได้เปรียบ

แต่ความได้เปรียบไม่ใช่ไฟล์

ถ้าติดตั้งในบัญชี มันไม่ใช่ของคุณ

ฉันคิดอย่างนั้น

การครอบครองความได้เปรียบคือ

สามารถอธิบายเหตุผลที่กลยุทธ์ชนะได้

เข้าใจเหตุผลที่แพ้

รู้ว่าจะสงสัยเมื่ออะไรเกิดขึ้น

และไม่จำเป็นต้องสงสัยเมื่ออะไรเกิดขึ้นก็ยังได้

ถึงจุดนี้รวมแล้ว

ความได้เปรียบจะอยู่ในผู้ใช้งาน

ดังนั้น

คนไม่สามารถครอบครองความได้เปรียบที่ตัวเองไม่เข้าใจจริงๆ

ภายในบัญชีมี EA

ภายในคอมพิวเตอร์มีโปรแกรม

แต่ภายในคุณไม่มีอะไรเลย

ถ้าเป็นแบบนั้น สักวันที่จะกลัวแน่นอน

แล้วถ้าเป็น discretionary ล่ะ จะเชื่อได้ไหม

เมื่อสรุปบทสนทนา ณ จุดนี้

“ดังนั้นไม่ใช่ EA เราควรทำ discretionary เทรด”

จบด้วยข้อสรุปราคาถูกมาก

ฉันไม่คิดแบบนั้น

discretionary ก็เหมือนกัน

ถ้าใช้วิธีที่สอนโดยใครบางคนอยู่เพียงอย่างเดียว

“ซื้อที่นี่”

“ขายที่นี่”

“เมื่อ indicator นี้เป็นเช่นนี้ให้เข้าเทรด”

ถ้าเหตุผลไม่เข้าใจและจำแต่รูปแบบ

นั้นก็เป็นกล่องดำด้วย

มนุษย์ที่คลิกเพียงอย่างเดียว ไม่ต่างจาก EA มากนัก

ช่วงที่เริ่มแพ้

“วิธีนี้ใช้งานไม่ได้แล้วล่ะ”

จุดเริ่มต้นของปัญหาก็คือ

ไม่ใช่เรื่องว่ามันเป็นอัตโนมัติหรือ discretionary

แต่เป็นว่าคุณเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังทำหรือไม่

เข้าใจถึงจุดที่ไม่จำเป็นต้องเชื่อ

ฉันรู้สึกไม่ค่อยคุ้นกับคำว่า “เชื่อในวิธีการ”

สิ่งที่ต้องเชื่อเพื่อดำเนินต่อไปอาจไม่มั่นคง

ไม่ใช่เรื่องศาสนา

เป็นเรื่องตลาดแลกเปลี่ยน

ตลาดมีข้อเท็จจริงใหม่ทุกวัน

โครงสร้างที่ทำงานเมื่อวานอาจไม่ใช่วันนี้เสมอ

ดังนั้นสิ่งที่จำเป็นคือ

ไม่ใช่ศรัทธา

การสังเกต

สิ่งที่กลยุทธ์ของคุณคาดการณ์ไว้วันนี้ยังคงอยู่ที่นั่นหรือไม่

คำสบู่ของผู้เล่นที่ล้มเหลวยังคงอยู่ในจุดเดียวกันหรือไม่

โครงสร้างของการเคลื่อนไหวนั้นถูกสร้างเหมือนเดิมหรือไม่

ปรากฏการณ์ที่คาดไว้ยังปรากฏขึ้นหน้าเห็นอยู่หรือไม่

ถ้าสามารถยืนยันได้ ก็ให้ดำเนินต่อไป

ถ้ายืนยันไม่ได้ ก็ให้สงสัย

ตรงนั้นมี

“เชื่อ”

ไม่ค่อยจำเป็นเลย

อนาคตอย่าเชื่อแต่ให้ยืนยันปัจจุบัน

「EA นี้จะชนะเดือนหน้า」

ไม่แน่ใจ

「วิธีนี้จะใช้ได้ในปีหน้า」

ไม่แน่ใจ

「แบบนี้มักทำให้ราคายกตัวขึ้น」

ไม่แน่ใจ

อนาคตที่เราพยายามคาดการณ์ เรารู้แค่ไม่กี่อย่าง

แต่

ตอนนี้เกิดอะไรขึ้น

ถ้าอย่างนั้น เราสามารถสังเกตได้

ราคาถล่ม

กลับมา

ล้มเหลว

อีกครั้งถูกขยายออก

ความคาดหวังของใครบางคนหลุดออก

ใครบางคนจำเป็นต้องหนีออกไป

ข้อเท็จจริงนั้นอยู่บนกราฟ

ดังนั้นไม่จำเป็นต้องเชื่อในอนาคต

ให้ยืนยันสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้า แล้วเดินตามหลังมันไป

ฉันไม่ได้ปฏิเสธ EA ทั้งหมด

เข้าใจโครงสร้างภายใน

รู้ว่ามีความได้เปรียบอะไรที่นำมาใช้

ถ้าคุณสามารถยืนยันด้วยตัวเองว่า ความได้เปรียบยังมีอยู่ในปัจจุบัน

EA ก็สามารถเป็นเครื่องมือที่ดีได้

อาจจะทำงานได้แม่นยำกว่ามนุษย์ด้วยซ้ำ

แต่

「เป็น EAที่ชนะมาตั้งแต่สมัยก่อน」

ให้เปล่าๆ แบบนั้นแล้วบอกให้ฝากเงินเป็นหลายล้านอาจ

ฉันคงพูดอย่างนี้

EA เชื่อได้ยังไง

แต่

ถ้าคุณอ่านจนถึงตรงนี้ คุณคงเข้าใจแล้ว

นี่ไม่ใช่เรื่องของ EA