MACD จะได้ผลหรือไม่ — เมื่อทดสอบถึง 1,350 วิธี พบว่า “สาเหตุของเส้นศูนย์” คืออะไร

ผมชื่อทโนชิที่กำลังพัฒนา EA ครับ ผมได้วิเคราะห์วิธีการต่างๆ ที่ผมใฝ่สนใจแต่ละตัวที่เคยมองข้ามไปด้วยพลังของ AI เพื่อคัดกรองแนวคิดที่ดีเข้ามาในการ EA และหาวิธีที่ผมวิเคราะห์แล้วไม่พบความได้เปรียบก็จะนำเสนอตามรูปแบบนี้ นี่คือหนึ่งในนั้นครับ

หัวข้อคือMACDซึ่งควบคู่กับ RSI น่าจะเป็นดัชนีที่ผู้คนใช้งานบนหน้าจอมากที่สุด

สุดยอดก่อนเลยคือข้อสรุปวิธีการวัดของผมไม่สามารถใช้ MACD เป็นสัญญาณซื้อขายเพื่อให้ได้เปรียบได้ลองทดสอบ 1,350 วิธี ทั้งระยะสั้น-ระยะยาว-และการปรับค่าให้สอดคล้องกันในกรอบเวลา 15 นาทีก็ไม่มีกรณีใดที่ทำกำไรได้

อย่างไรก็ตามประเด็นหลักของฉบับนี้ไม่ได้อยู่ตรงนั้น เมื่อผมตรวจสอบไปเรื่อยๆ3 ใน 4 ของการใช้งานที่代表ดัชนี MACD คือคำตอบที่ผมได้จากการตรวจสอบโกลเด้นครอสครั้งก่อนแล้ว เหลือนั่นคือความแตกต่างของ Divergence（ราคากับดัชนีไม่สอดคล้อง）และ“การปรับค่าให้สอดคล้องมีความหมายหรือไม่” ปรากฏเป็นสองประเด็น

1. MACD คืออะไร

ชื่อดูดุดัน แต่แก่นแท้เรียบง่ายคือกราฟที่แสดง “ส่วนต่าง” ระหว่างค่าเฉลี่ยระยะสั้นกับระยะยาว

• เส้น MACD＝ ค่าเฉลี่ยระยะสั้น(12) − ค่าเฉลี่ยระยะยาว(26)
• เส้นสัญญาณ＝ ค่า MACD ที่ถูกปรับให้เรียงลำดับด้วยค่า 9 บรรทัด
• กราฟแท่ง＝ MACD − สัญญาณ

▲รูปที่ 1: ง บิร ดอลลาร์/เยนในกรอบ 4 ชั่วโมง ส่วนบนประกอบด้วยแถบเทียบเส้นค่าเฉลี่ยสั้น(12) กับยาว(26) ที่ทับซ้อนกัน ด้านล่างคือส่วนต่างที่เป็น MACD (สีน้ำเงิน) และสัญญาณ (ส้ม) และกราฟแท่งที่เป็นส่วนต่างทั้งสอง จุดที่ MACD ตัดขึ้นผ่านเส้นสัญญาณ และจุดที่ MACD ตัดศูนย์ด้านบนมีสัญลักษณ์

วิธีการใช้งานมี 3 แบบ① การตัดกับเส้นสัญญาณ ② การผ่านเส้นศูนย์ ③ Divergence(ราคาสูงสุดได้สูงขึ้นแต่ MACD ไม่ขึ้นแสดงถึงความล้มเหลว) ค่าเดิมคือ12・26・9.

2. 2 ใน 3 วิธีการใช้งานที่เคยตอบไว้ก่อนหน้า

② การผ่านเส้นศูนย์เป็นเหตุการณ์เดียวกับ “เส้นค่าเฉลี่ยสั้นแซงเส้นยาว” เนื่องจาก MACD เป็นผลลบาจนติดลบเมื่อผ่านศูนย์ก็หมายถึงอะไรบ้าง? มีเพียงว่าเส้นสั้นออกมาบน

▲รูปที่ 2: ด้านบนเป็นแถบเทียบเส้นค่าเฉลี่ยสั้นและยาว ด้านล่างเป็น MACD แสดงผ่านศูนย์ในจังหวะเดียวกับขีดแดง และจุดมี 2 บรรทัดที่แสดงถึงสถานการณ์เดียวกัน แต่ดูจากมุมมองสองแบบ ข้อความนี้อธิบายว่าเป็นการนำเสนอแบบสองมุมมอง

กล่าวคือ② คือ Golden Cross ที่ถูกเปลี่ยนชื่อ ข้อ ① ก็เป็นการเปรียบเทียบกับเส้นที่ปรับระดับอีกครั้ง จึงเป็นพวกเดียวกันกับクロスครั้งก่อน ผมทดสอบการครอสนี้ 1,631 วิธีในครั้งก่อนในฐานะสัญญาณเข้าออก ไม่พบความได้เปรียบก่อนอื่น ผมทดสอบดูว่า MACD จะให้ผลลัพธ์เหมือนกันหรือไม่

3. ทดลองตรงไปเลย — 1,350 วิธี

短期16วิธี × 長期18วิธี (短期＜長期 225 คู่) × ปรับค่า 6 วิธี ＝1,350 วิธี。กรอบเวลา 4 ชั่วโมง 4 คู่สกุลเงิน 26 ปี ค่าใช้จ่าย 1 ครั้ง 1.2 pips หลังการปิดการซื้อขายจะถือครองจนเกิดการตัดสินใจตรงข้าม

สำหรับ 15 นาทีกำไรสุทธิเป็นศูนย์ก่อนต้นทุน。แม้ในกรอบ 1 ชั่วโมงก็ทำกำไรสูงสุดเพียง +0.24 pips ต่อรอบ ซึ่งใกล้เคียงกับค่าธรรมเนียม 1.2 pips ในกรอบเดียว และกรอบรายวันตัวเลขดีกว่าไม่ได้เพราะทักษะการปฏิบัติดีขึ้น แต่เป็นเพราะจำนวนการซื้อขายลดลงอย่างมากทำให้ต้นทุนรวมลดลง.

4. 12・26・9 แบบมาตรฐานนั้นพิเศษจริงหรือไม่

ถ้ามีเหตุผลที่ตัวเลขนั้นดีจริงๆ ควรดีกว่าชุดค่าผสมรอบๆ ดังนั้นจากประสิทธิภาพของบล็อกเหล่านั้น ผมได้หาค่าเฉลี่ยของ 8 ช่องถัดไป（แนวคิดเดียวกับการทดสอบยาเปรียบเทียบกับยาปลอม）

ผลคือตลอดทั้ง 4 กรอบเวลา การขึ้นของ 12/26 ถูกกลืนกลมอยู่ในความผันผวนรวม ลำดับคะแนนก็15 นาที 305th / 1 ชั่วโมง 720th / 4 ชั่วโมง 578th / รายวัน 578th (จาก 1,350 วิธี)และอยู่ตรงกลางอย่างสวยงาม

ชุดค่าผสมที่อยู่ด้านบนแม้จะได้มา แต่เมื่อทำการตรวจสอบเพิ่มเติมใน 3 ยุค 4 วิธีการเลือกจุดศูนย์รวม และปรับค่าเส้นค่าเฉลี่ยให้หนึ่งเส้นเป็นอีกค่า หนึ่งตัวอย่างที่เหลือจะไม่พบความได้เปรียบอยู่ ในกรณีที่ปรับค่าให้เปลี่ยนรูปแบบ+28.9 → −11.9 สหสัมพันธ์มีทิศทางกลับ มีบางกรณีที่กราฟแท่งที่ชันขึ้นเข้าสู่การใช้งานทำให้การเข้าออกในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง และรายวัน ลดลงอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเส้นค่าเฉลี่ยเบื้องต้นก็ยังคงไม่ชนะในฝั่งที่ปรับให้เรียงลำดับ ซึ่งด้านที่ปรับให้เรียงลำดับแล้วไม่ชนะเสมอ（รายวัน +172.4 vs +121.5 pips/ปี）

5. เนื้อหาจริง — Divergence

จุดที่ MACD เป็นตัวตัดสินใจจริงๆ คือที่นี่ แต่เมื่อวัดจริงๆ แล้วจุดอ่อนอยู่ในส่วนที่คาดเดาไม่ได้。

fbf9f2; color:#8a6d1b; padding:12px; text-align:center; font-weight:bold;">【รูปที่ 3】แทรกรูปที่นี่ → macd_fig3_divergence_lag.png

▲รูปที่ 3: ดอลลาร์/เยน กรอบ 4 ชั่วโมง ราคาสูงสุดก่อนหน้าและสูงสุดที่อัปเดตใหม่ถูกเชื่อมด้วยเส้น และ MACD ด้านล่างกลับมีแนวโน้มลดลง ( Divergence ) แต่สิ่งที่ยืนยันว่าความสูงนั้นเป็นสูงจริงคือบริเวณที่มีเส้นสีแดงแนวตั้งหลังจากนั้น และในช่วงปลายด้านขวาจะมีเส้นไม้บอกระยะห่าง (3.4×ATR) มากกว่ากำไรที่คาดไว้ (2×ATR) ซึ่งเป็นสัญญาณว่าเป้าหมายกำไรใหญ่กว่าที่ตั้งไว้

การวัดว่าค่า high เป็นสูงสุดจริงหรือไม่จะถูกตัดสินใจในภายหลัง ขนาดที่วัดจริงแล้ว Divergence ยืนยันว่า ATR ในช่วงเวลานั้นประมาณ 3 หน่วยได้ได้เคลื่อนที่สิ้นสุดแล้ว（15 นาที 9 บรรทัด / 1 ชั่วโมง 10 บรรทัด / 4 ชั่วโมง 11 บรรทัด） ซึ่งกำไรที่คาดไว้ (2 หน่วย) ใหญ่กว่ากรอบนี้ ดังนั้น

ผลการทดสอบยังคงเป็นเวลา 3 กรอบเวลา × วิธี拾ของภูเขา 4 แบบ × ระยะ MACD 3 แบบทั้งหมดลบ ไม่มีกรอบเวลาใดที่ให้กำไรในทั้งสามยุค ในจำนวนสกุลเงินที่ทำกำไรได้ก็มีเพียง 0 ใน 7 สกุลเงิน

ตรงกันข้ามเมื่อวางเดิมพันในทิศทางตรงข้าม（การคาดการณ์แนวโน้มกลับไม่เกิด เน้นแนวโน้มที่ต่อเนื่อง）ไม่ชนะ ผมมีอัตราชนะ 33% ซึ่งเสียหายเมื่อปิดสัญญา 1 กับกำไร 2 ปรับความสมดุล Divergence ที่ปรากฏหลังจากนั้นทิศทางไม่สามารถแยกแยะด้วยวิธีของผมได้。

6. ปรับวิธีการใช้งาน — ใช้ในการตรวจสอบสภาวะตลาด

ครั้งก่อนผมใช้เส้นเดี่ยวเพื่อยืนยันทิศทางในช่วงขึ้นหรือลง ไม่ใช่เพื่อหาจุดเข้าออก ซึ่งครั้งนี้ผมทดสอบและร่วมกับคุณค่าของ Divergence ในแบบ MACD โดยใช้องค์ประกอบเดิม คือระยะสั้น-ระยะยาวA ค่าเฉลี่ยแบบง่ายครอสB MACD ยืนเหนือศูนย์ (หรือตัดขึ้น)／C MACD＞สัญญาณ

Entry = เมื่อ RSI(14) ที่ 1 ชั่วโมงเหนือ 30 ขึ้นไป หรือเมื่อหลุด 70 ลงมา ให้ปิด หมายถึง 24 แท่งหลังโดยไม่รวม stop loss หรือ take profit ตลาดสะท้อนในรายวัน จะใช้เฉพาะค่าที่ยังยืนยันในวันก่อนหน้าเฉพาะค่าที่ยืนยันในวันก่อนหน้า ไม่มีกรองเพียงค่าเดียวคือ−0.46pips/รอบ。

background:#fbf9f2; color:#8a6d1b; padding:12px; text-align:center; font-weight:bold;">【รูปที่ 4】แทรกรูปที่นี่ → macd_fig4_filter.png

▲รูปที่ 4: กราฟแท่ง ค่าเฉลี่ยง่ายครอส (5/25) หากเลือกเฉพาะทิศทางเดียว จะได้ +1.09 หากเลือกทิศทางตรงกันข้ามจะได้ −1.78 MACD ที่ผ่านศูนย์ขึ้น (5/25) จะได้ +1.68 และ −2.06 MACD ＞ สัญญาณ (5/25/9) จะได้ +0.51 และ −1.02 ไม่มีกรอง ชี้ให้เห็นว่าค่า -0.46 เป็นเส้นทึบซึ่งเมื่อเพิ่ม Divergence จะทำให้ผลลัพธ์ลดลง

① ใช้ในการตรวจสภาวะตลาดได้ผลดีสถานการณ์กลับมาเป็นลบเมื่อเปลี่ยนเป็นบวก ความสงสัยว่า “ลดการซื้อขายครึ่งหนึ่ง” มีการหักล้างเมื่อเปรียบเทียบกับการคัดกรองแบบสุ่มในปริมาณเท่ากัน (ลองสุ่ม 300 วิธี ไม่พบว่าอันไหนดีกว่าของจริง)ถ้ากลับทิศทางตรงข้ามจะล้มเหลว（+1.68 ⇔ −2.06）

② แต่ทั้งนี้มันเป็นเพียงเรื่องของส่วนต่าง — คือการครอสของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่③ และเมื่อเพิ่ม Divergence ที่เป็นเอกลักษณ์ของ MACD แล้วจะลดลง（+1.68 → +0.51） หากดูใน 12 วิธี จะมีเพียง 4 วิธีที่ Divergence ทำให้ดีขึ้น (33%) ตัวเลข 33% นี้สอดคล้องกับการวัดอื่นที่เปลี่ยนเวลาที่เข้าออกและระดับกำไรได้ใกล้เคียงกัน ความคิดเห็นนี้เป็นเหตุผลว่า หากคุณย้ายจุดยืน ไม่ควรมองข้ามการทดสอบซ้ำ

เราได้ลองใช้ Divergence เป็นตัวกรอง แต่ตามตำราในทางทฤษฎีทิศทางตรงข้ามทำให้ผลลัพธ์แย่ลง −2.80〜−3.68pips/รอบ แม้ว่าเมื่อใช้งานในทิศทางตรงข้ามจะได้ผลบวก แต่ด้วยการกระจายตามยุคสมัยและการเลือกจุดเริ่มใหม่ในสเกลใช้งานทำให้ชนะ-แพ้สลับตำแหน่ง ผมไม่สามารถยอมรับได้ด้วยระเบียบของผม

7. สุดท้าย ลองใส่ลงใน EA ของตัวเอง

“ทั่วไปว่าอ่อน” กับ “ถ้าใส่ลงในอุปกรณ์ตัวเองจะเป็นยังไง” เป็นเรื่องที่ต่างกัน ดังนั้นผมจึงลองวัดด้วย โดยใน EA ของผมส่วนที่บ่งบอกทิศทางขึ้นหรือลงก็ถูกแทนที่ด้วยวิธี MACD และเมื่อรวมกับการลดทรัพย์สิน (รวมถึงการขาดทุนและความผันผวนสูงสุด) จึงมาวิเคราะห์ผลรวมสุดท้ายแล้วการแทนที่ด้วยชุด 12/26/9 ทำให้การลบดังกล่าวขยายออกไป 5.9 จุด ในขณะที่การทำให้ลดลงเท่ากันก็ทำให้กำไรลดลงประมาณ 14% (คิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อปีลดลงประมาณ 0.7 จุด) และการเปลี่ยนไปใช้วิธีอื่นก็แพ้เหมือนเดิม

MACD ไม่ได้ถูกนำมาใช้งานใน Tonochi FX

ผลลัพธ์นี้สอดคล้องกับ §6 ในบางประเด็น §6 ที่ได้ผลคือ “ส่วนต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสั้น-ยาว” ซึ่ง EA ของผมมีการตีความในลักษณะนั้นอยู่แล้วเพียงเปลี่ยนเครื่องมือที่มีคุณสมบัติต่างกันเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่ทำให้ดีขึ้น

8. ขอบเขตของการตรวจสอบนี้

• วิธีการปิดกำไรมีเพียงรูปแบบเดียว (§3 จนถึงจุดครอสตรงกันข้าม §5 ปิดเมื่อขาดทุน 1 และทำกำไร 2 §6 ปิดหลัง 24 บาร์)
• การหาค่าช่วง Divergence ทั้งชุดตามที่ผมกำหนดเท่านั้น วิธีวาดด้วยมือยังไม่สามารถทำซ้ำได้
• ความมีผลของตัวชี้วัดนี้ขึ้นอยู่กับความกว้าง ผลงานใน §6 ที่เสริมขึ้นมีความผันผวน +0.1〜+1.7 pips ต่อรอบ และค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ประมาณ +0.4 pips บอกสถานะว่าสิ่งที่ดีที่สุดอาจดูใหญ่เมื่อเลือกชิ้นส่วนที่ดีที่สุด
• กลุ่มเป้าหมายคือ 7 สกุลเงินหลักที่เกี่ยวข้องกับดอลลาร์ ค่าใช้จ่ายคงที่ 1.2 pips ต่อรอบ

9. สรุป

ตราบใดที่ใช้เป็นสัญญาณ ไม่มีวิธีใดที่ทำให้ได้เปรียบอย่างมั่นคงใน 1,350 วิธี และไม่มีรูปแบบที่ 12/26/9 จะดีกว่าสถานการณ์รอบข้าง“ผ่านศูนย์ของ MACD” คือการครอสของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และ 2 ใน 3 ของวิธีใช้งานเป็นคำตอบที่ได้จากบทความก่อนหน้า จุดใหญ่คือ Divergence ซึ่งเมื่อยืนยันแล้ว ATR ประมาณ 3 หน่วยได้ขยับเคลื่อนไหวไปแล้ว และเป้าหมายกำไรใหญ่กว่าที่ตั้งไว้ การตรวจสอบสภาวะตลาดมีประโยชน์ แต่มันเป็นเรื่องของส่วนต่าง และเมื่อเติม Divergence ที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะของ MACD ก็ทำให้ลดลง

นี่เป็นเรื่องราวตามวิธีของผม ไม่ใช่การปฏิเสธผู้ที่ได้ผลจาก MACD คนอื่น เพียงแค่ไม่อยากใช้มันโดยไม่ตรวจสอบด้วยข้อมูลของตัวเองก่อน

สิ่งที่ได้จากครั้งนี้คือการเห็นว่าแนวโน้มเชิงลบไม่ใช่จุดที่ทำให้ MACD ไม่ดี แต่จริงๆ แล้วส่วนต่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยนั้นเป็นส่วนที่มีประสิทธิภาพและเป็นส่วนประกอบปกติเมื่อใส่ตัวชี้วัดเพิ่มขึ้นจะทำให้ส่วนประกอบต่างๆ ถูกวิเคราะห์แยกย่อย ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าอันไหนมีความหมายจริงเมื่อพบตัวชี้วัดใหม่ ผมจะดูว่า “อันนี้คือความต่างของอะไรบ้าง” ก่อนเสมอ

---

เงื่อนไขการตรวจสอบ: 7 สกุลเงิน (EURUSD・USDJPY・GBPUSD・USDCHF・AUDUSD・NZDUSD・USDCAD) / ปี 2000–2026 / สร้างกรอบเวลา 1 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง รายวัน จากข้อมูลราคาของ 15 นาที / การตัดสินใจจะยืนยันเฉพาะบาร์ที่เสร็จสิ้น / ค่าใช้จ่ายซื้อขาย 1 รอบ 1.2 pips / §6 สนับสนุนสภาวะตลาดจะใช้เฉพาะค่ารายวันที่ยืนยันก่อนหน้า

ข้อยกเว้น: บทความนี้เป็นบันทึกการพัฒนาจากการตรวจสอบข้อมูลในอดีต ไม่รับประกันผลลัพธ์ในการใช้งานในอนาคต และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน คำตัดสินใจซื้อขายอยู่ที่ความรับผิดชอบของคุณเอง