คลื่นเอลเลียตสามารถถูกนับด้วยเครื่องได้หรือไม่ ― บันทึกการลองสามกฎขั้นพื้นฐานที่แน่นอน

ฉันชื่อ Tonoch ผู้พัฒนา EA ดิฉันจะวิเคราะห์เทคนิคต่างๆ ที่เคยสนใจแต่มองข้ามด้วยพลัง AI นำสิ่งที่ดีมาใช้กับ EA และสิ่งที่ไม่พบความได้เปรียบตามการวิเคราะห์ของฉันจะเผยแพร่ในรูปแบบนี้ ถือเป็นหนึ่งชิ้นในครั้งนี้

หัวข้อคือคลื่นเอนจิโอ。แนวคิดคือ ตลาดประกอบด้วยคลื่น 8 ลูกในรูปแบบและแต่ละคลื่นยังมีรูปแบบเดียวกันภายใน มีความคิดว่าเป็นผลงานของ Ralph Elliott ในทศวรรษที่ 1930

วิธีการนี้ถูกวิพากษ์ว่า“คำตอบเปลี่ยนไปตามผู้ที่นับ”ดูจากภายหลังจะสามารถนับได้อย่างสวยงาม แต่ในช่วงเกิดเหตุการณ์ การตีความอาจแตกต่างกัน ดังนั้นจะให้เครื่องยนต์นับดูว่าเป็นอย่างไรฉันได้ทดสอบด้วยข้อมูลตั้งแต่ปี 2000 จนถึงปีนี้

ขอสรุปก่อนในวิธีการของฉัน คลื่น Elliott ไม่ได้มีพลังในการพยากรณ์อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่า “Elliott ใช้งานไม่ได้” สิ่งที่ฉันทดสอบเป็นเพียงหนึ่งในหลายวิธีการใช้งานที่มีอยู่ การระบุตำแหน่งคลื่น การนับ และการตัดสินใจต่างๆ เป็นเพียงวิธีที่ฉันกำหนดไว้เท่านั้น

1. ก่อนอื่น MT5 ไม่มีอินดิเคเตอร์ชื่อ 「エリオット」

ฉันพบเรื่องนี้เมื่อศึกษาข้อมูล MT5 (MetaTrader 5) อย่างละเอียด เมื่อตรวจสอบรายการอินดิเคเตอร์ที่ติดตั้งมากับ MT5 ตามรายการจริง พบว่าไม่มีอินดิเคเตอร์ที่ชื่อ「エリオット」สิ่งที่ติดมาคือจิกซอกรูปภาพ(การเชื่อมเส้นสูงสุดและต่ำสุดของกราฟอัตโนมัติ) และแฟรกทัล(เครื่องหมายที่แสดงจุดสูง/ต่ำมากกว่าเส้นรอบข้าง)

และเมื่ออ่านคำอธิบาย Elliott ในโลกออนไลน์ จะพบว่าแทบทั้งหมดใช้งานจิกซอกรูปภาพในการวาดคลื่น ดังนั้น「การใช้ง้า Elliott ด้วยเครื่องจักร」จริงๆ ก็คือการนำจิกซอกรูปภาพมาสร้างภูเขาและหุบเขา จากนั้นให้เลข 1-2-3-4-5 ตีลงไปเท่านั้น

ครั้งนี้เราใช้ฐานคิดนี้ สร้างวิธีการจับภูเขาและหุบเขาในสองแบบ แบบหนึ่งคือ折り返し幅จากความผันผวนของราคาความรุนแรง (ATR) ตามจิกซอกลายเป็นการหันกลับ อีกแบบหนึ่งคือจิกซอกรูปภาพที่มีอยู่ใน MT5 อยู่แล้ว เราใช้การทดสอบทั้งสองแบบและดูว่าคำตอบสอดคล้องกันหรือไม่

2. คลื่นเองถูกนับได้ด้วยเครื่องจักร

ในการทดสอบฟีโบนัชชี่ครั้งก่อน เน้นที่จุดเริ่มต้นเพื่อให้เส้นเรียงตำแหน่งทั้งหมดคงที่ แต่คราวนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างลึกลงไปตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นว่าจะนับคลื่นได้หรือไม่ดูจากมุมมองของการนับ

สรุปก็คือ หากจะนับด้วยเพียงการนับ ก็สามารถทำด้วยเครื่องได้อย่างง่ายดาย.

เมื่อใช้ 7 สกุลเงิน 15 นาที 26 ปี นับเป็นต่อสกุลเงินหนึ่ง จะได้คลื่นประมาณ1 หมื่น 7 พันถึง 1 หมื่น 9 พันลูกขนาดคลื่นหนึ่งอยู่ที่ค่าเฉลี่ย中央値53〜78 pipsและความยาวของคลื่นอยู่ที่24〜28 ลูก

ยิ่งไปกว่านั้น หากเปลี่ยนวิธีการจับ ก็จะพบว่า ภูเขา/หุบเขาส่วนใหญ่ยังตรงกันแม้จะขยายความกว้างหันกลับเป็นสามเท่า ตำแหน่งภูเขาก็ยังทับซ้อนกับภูเขาเดิมในอัตรา 99〜100% (ยอดของคลื่นใหญ่ก็เป็นยอดของคลื่นเล็กด้วย เห็นได้ชัดว่าความคิดเรื่องโครงสร้างซ้อนกันกับแฟรกทัลยังสอดคล้อง) แบบแฟรกทัลแบบอื่นก็ตรงกับประมาณ 94〜95%

หันกลับมุมมองเดียวกันได้ตำแหน่งเดิมถ้าเป็นกรณีนี้ อย่างน้อยการทำงานของการ「นับ」ไม่ได้มีความผิดพลาดสำคัญ

อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบด้านล่างทั้งหมดใช้ภูเขาและหุบเขาที่แน่นอนในเวลานั้นเท่านั้นไม่สนราคาที่ผ่านมา เช่นเดียวกับที่กล่าวไว้ หากลดเงื่อนไขลง ผลลัพธ์ย่อมดีขึ้นได้เสมอ จึงขอระบุไว้ก่อน

3. วิธีนับที่กลายเป็นหนึ่งเดียวมีเพียง 30% — แต่ก็ยังพูดได้ว่า「เป็นจังหวะ押し目」ได้เสมอ

ต่อไป เราใช้「 3 กฎที่ถือว่าเป็นจริงในสาย Elliott」“เป็นมาตรฐานที่นับได้อย่างเห็นได้ชัด”ซึ่งตรงนี้มักกล่าวกันว่าไม่ค่อยแตกต่างกัน

1. คลื่นที่ 2 ไม่ต่ำกว่าราคาที่เริ่มคลื่นที่ 1
2. คลื่นที่ 3 ไม่สั้นที่สุดในกลุ่มคลื่น 1,3,5
3. คลื่นที่ 4 ไม่อยู่ในพื้นที่ราคาที่คลื่น 1 เคลื่อนไหว

แนวทางคือ ไม่ใช่「นับให้ถูกต้อง」แต่เป็น「รวบรวมทุกวิธีนับที่เป็นไปได้ในเวลานั้นแล้วคัดทิ้งด้วยกฎ」แนวคิดคือเมื่อมีวิธีนับเดียวให้ตัดสินใจ

• วิธีนับที่ถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งเดียว：29%
• ความคิดเห็นแตกเป็นสองแนวทาง (มากกว่า 2 แนวทางยังคงอยู่): 71%
• วิธีนับที่เป็นกฎไม่ถูกต้องทั้งหมด：0.0%

บรรทัดสุดท้ายมีความสำคัญElliott สามารถอธิบายได้กับทุกการเคลื่อนไหว“การเคลื่อนไหวที่อธิบายไม่ได้” ไม่มีเลย นั่นหมายถึงไม่มีการผิดพลาด＝ไม่สามารถพิสูจน์ความผิดได้

แล้วเมื่อเครื่องจักรเริ่มใช้งาน สิ่งที่เห็นชัดเป็นพิเศษคือ“การลงต่ำในปัจจุบันนี้ คือการดันราคาลงในคลื่นก่อนหน้า (คลื่น 1) ในรูปของคลื่น 2”ถูกต้องเสมอ เนื่องจากจิกซากของคำจำกัดความ คลื่นหนึ่งล่าสุดมักมีรูปคลื่น 1 อยู่เสมอ ดังนั้นการตีความว่าเป็น「การพักตัว」จึงไม่สามารถลบออกได้ อย่างไรก็ตาม ในกรอบนี้ไม่เคยมีสถานการณ์ที่บอกว่า「นี่เป็นการเคลื่อนไหวของกระแสหลักไม่ใช่การพักตัว」

ดังนั้น เราใส่「ลำดับชั้นของคลื่น」ที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกว่า“ระดับของคลื่น”เข้าไปในเครื่อง จึงพบเหตุผลตรงกันข้าม

• สถานการณ์ที่นับได้:14.4%
• ไม่สามารถนับได้ตามกฎ＝อธิบายไม่ได้：85.2%

การคัดกรองและความสามารถในการอธิบายมีความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน，ซึ่งหากลดความเข้มข้นลงก็สามารถอธิบายได้เสมอ แต่ไม่สามารถกำหนดได้ชัดเจน และหากเข้มขึ้นก็สามารถกำหนดได้ แต่ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ ไม่สามารถอธิบายได้

4. จุดสำคัญ — ที่境界ของกฎขั้นพื้นฐาน「境目」มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง

หากทั้ง 3 กฎเป็นจริง境界ที่ทำให้รูปแบบที่ปฏิบัติตามกฎและรูปแบบที่ละเมิดกฎไม่ต่อเนื่องกันตัวอย่างเช่น กฎข้อ 1 (คลื่น 2 ไม่ต่ำกว่าจุดเริ่มของคลื่น 1) หากการย้อนกลับเกิน 100% การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในทันทีว่า “นี่ไม่ใช่คลื่นผลักดันแล้ว”

ดังนั้น เราจึงแบ่งลึกถึงความลึกของการย้อนกลับ แล้วดูว่า境界ข้ามผ่านไปมีผลต่อผลลัพธ์อย่างรวดเร็วหรือไม่หากบันไดเหมือนขั้นบันได境界เปลี่ยนอย่างฉับพลัน แสดงว่ามีความหมายในการแบ่งแยก。หากทางลาดคล้ายทางลาดชันที่境界 ไม่เปลี่ยนแปลงไปแบบชัน แสดงว่าอรรถประโยชน์มาจากความลึกของการย้อนกลับเป็นคุณสมบัติที่ต่อเนื่อง ไม่ใช่เส้นแบ่งกฎ

ผลลัพธ์คือ (ค่าเฉลี่ยที่ปรับให้เป็น 15 นาที 13 สกุลเงิน และความผันผวน):

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่ก่อน境界ก็ลดลงไป และยังคงเป็นทางลาดเมื่อผ่าน 100%ภูเขาอยู่ที่ประมาณ 60〜90% ซึ่งนี่คือคุณลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Elliott คือ「การพักตัวลึกยิ่งมีประโยชน์」(เหมือนที่พบในการทดสอบ Fibonacci ครั้งก่อน)

กฎที่ 3 (คลื่น 4 ไม่ทับซ้อนกับช่วงคลื่น 1) ชัดเจนกว่า

ตรงกันข้ามรูปแบบที่ละเมิดกฎกลับมีการเคลื่อนไหวหลังจากนั้นดีกว่า และยังคงเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระนาบ โดย境界ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

▲รูปที่ 1: ภาพของ境界กฎที่แน่นอนที่มีการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว ในส่วนที่ ① การย้อนกลับของคลื่น 2 เกิน 100% แต่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และในส่วนที่ ③ การทับซ้อนของคลื่น 4 ดีกว่าฝั่งที่ละเมิดกฎ 15 นาที, 13 สกุลเงิน, ความผันผวนถูกปรับให้เป็นค่าเฉลี่ย

กฎที่ 2 (คลื่น 3 ไม่สั้นที่สุด / เอกตั้งชันที่ 1.618) ก็เหมือนเดิม ที่รูปแบบของผลลัพธ์คลื่นสูงอยู่ที่ “คลื่น 3 เทียบกับคลื่น 1 ประมาณ 1.0〜1.3 เท่า” และ1.618 ที่มีชื่อเสียงเป็นตรงกันข้ามกับหุบเขา

5. 「คลื่น 3 ใหญ่ที่สุด」เป็นเพียงการถูกต้องในลำดับเท่านั้น

ข้อโต้แย้งที่ Elliott ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ「คลื่น 3 มักจะยาวที่สุด」 ซึ่งสามารถตรวจสอบได้เมื่อรวบรวมเฉพาะกรณีที่นับได้อย่างเดียวเท่านั้น

• คลื่นที่ 3: 8.16
• คลื่นที่ 2: 8.01
• คลื่นปรับ A: 7.93
• คลื่นที่ 4: 7.87
• คลื่นที่ 5: 7.75

ลำดับเป็นไปตามทฤษฎีคลื่นที่ 3 ใหญ่สุด และการดันของคลื่น 2/4 และคลื่น 5 เล็กลง นี่เป็นสิ่งที่ทำให้ฉันประทับใจ

อย่างไรก็ตามต่างระหว่างคลื่นที่ 3 ใหญ่ที่สุดกับคลื่นที่ 5 เล็กที่สุดมี 5% ค่าใช้จ่ายในการทำการค้าหรือสเปรดมีมากกว่านั้นมาก ดังนั้นแม้จะถูกต้อง แต่ในวิธีของฉันไม่พอที่จะใช้งานในการเทรด ฉันคิดว่า「แนวโน้มถูกต้อง」แต่ไม่พอที่จะสกัดเป็นเหตุผลในการเสี่ยง

6. เรื่องที่ยากที่สุด — หากเปลี่ยนวิธีนับ ผลลัพธ์จะเปลี่ยนกลับ

ที่ผ่านมา เราพูดถึงว่า “ไม่เห็นผล” แต่ในระหว่างทางมีผลลัพธ์บางครั้งที่ดูเหมือนว่าใช้ได้จริง และเมื่อใช้ความกว้างหันกลับบางช่วง ผลลัพธ์ก็ชัดเจนดีขึ้น มันเป็นระดับสถิติที่ “ไม่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ”

ฉันจึงใช้วิธีที่เคยทำในบทความก่อนหน้าลองเปลี่ยนจำนวนเคส แล้วดูว่าผลยังคงมีอยู่หรือไม่วิธีการนี้

▲รูปที่ 2: ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนและขนาดผล เมื่อจำนวนเคสถึง 1 ใน 260 ผลลัพธ์ดูเหมือนจะมีขนาดผลถึง 160 เท่าของความจริง หากผลจริงจะเห็นความแตกต่างมากขึ้นเมื่อจำนวนเคสเพิ่มขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งที่ชัดเจนยิ่งขึ้นคือการเปลี่ยนวิธีจับคลื่นทำให้การตีคู่ระหว่างสกุลเงินแต่ละคู่เปลี่ยนไป เราได้ทำการทดสอบด้วยจิกซอกลางผันผวนตามค่าความผันผวนและจิกซอกลาง MT5 ตามมาตรฐาน ทั้งสองแบบจะพบว่า มีสกุลเงินที่ดีขึ้นและสกุลเงินที่แย่ลง แต่ลำดับของสกุลเงินที่ดีและไม่ดีเปลี่ยนไป และการเปลี่ยนค่า 해งหันกลับเพียงการปรับ幅หันกลับหนึ่งขั้นก็เกิดขึ้น

ไม่มีเหตุผลใดบ่งบอกว่าวิธีใดถูกต้อง หากเปลี่ยนวิธีการเพียงขั้นเดียวก็ทำให้ลักษณะผู้ที่ได้ประโยชน์เปลี่ยนไป จึงประเมินว่าเสียงที่ดูเหมือนมีผลไม่ใช่ตัวจริง

7. ข้อจำกัดของการทดสอบนี้ ( honestly )

• ฉันทดสอบเพียงวิธีนับคลื่นแบบหนึ่งเท่านั้น นักคำนวณที่มีดุลยพินิจในการนับมีวิธีอื่นและฉันไม่มีกลับดีกว่าส่วนที่เครื่องยนต์ทำซ้ำไม่ได้เป็นขีดจำกัดของเครื่องมือฉัน
• ใช้เฉพาะ 15 นาที, 1 ชั่วโมง, 4 ชั่วโมงส่วนที่เกี่ยวกับค่าเงินบาทและทองคำ Elliott มักพูดถึงดัชนีหุ้นและระยะเวลานานกว่านี้
• ระดับคลื่น (degree) ถูกทำให้เรียบง่ายเป็น 2 ระดับ คือ คลื่นใหญ่กับคลื่นเล็ก จริงๆ แล้วทฤษฎีมีหลายชั้นมากกว่า

จากนั้น境界ของกฎทั้งสามที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับวิธีการ ก็ปรากฏซ้ำๆ ในการเปลี่ยนเงื่อนไข ซึ่งฉันถือเป็นผลลัพธ์ที่มั่นใจได้

8. สรุป

• MT5 ไม่มีอินดิเคเตอร์ชื่อ「エリオット」และสิ่งที่ถูกใช้จริงคือจิกซอกลาย
• การนับคลื่นด้วยเครื่องมือก็ทำได้จริง (การหันกลับของภูเขา/หุบเขาอยู่ในตำแหน่ง 99〜100% ตรงกัน)
• การนับที่สามารถคงที่ได้เพียง3割 ในขณะเดียวกัน“การกล่าวว่า押し目อยู่เสมอ”
• 境界ของกฎพื้นฐานทั้งสามไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว(กฎข้อ 3 กลับไปในทิศทางตรงข้าม)
• 「คลื่นที่ 3 ใหญ่ที่สุด」เป็นเรื่องจริงในลำดับเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม ความต่างมีเพียง 5%
• เงื่อนไขที่ดูเหมือนมีประสิทธิภาพ ลดลงเมื่อจำนวนเคสต่ำลง เป็นรูปแบบปลอมที่บอกว่าใช้งานได้ ถือเป็นความเห็นที่ว่าแนวโน้มถูกต้อง แต่ไม่พอที่ใช้ในการเทรดจริง

ผมได้ทำการตรวจสอบนี้และตัดสินใจว่าจะไม่ใส่ Elliott Wave เข้า EA ของตัวเอง อย่างไรก็ตามซ้ำอีกครั้งว่า นี่เป็นบันทึกที่เกิดจากวิธีของฉันเอง หากจุดใช้งานหรือเครื่องมือเดียวกัน แต่วิธีการวัดต่างกัน ผลลัพธ์อาจแตกต่างได้

หมายเหตุว่าทางที่ไม่ได้ใช้งาน EA เลยสักตัวมันนั่นคือ ผลการทดสอบที่หยุดก่อนและเป็นเหตุผลที่ดี ในทางส่วนตัวฉันคิดว่าการทดสอบแบบนี้อาจให้ความรู้มากกว่าก่อนที่จะสร้างชีวิตจริงให้ยุติได้ฉันคิดว่าเป็นประโยชน์มากกว่า