เมื่อเลือกทีหลังตามความสะดวก ผลการเรียนจะดูดีเกินจริง พวกเราก็เกือบตกเป็นเหยื่อเรื่องนี้เช่นกัน

“ความมาตรฐานภายในประเทศ”“ตำนานระดับโลก” ป้ายชื่อเหล่านี้เองก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้คนได้ในระดับหนึ่ง แต่รากหนักของป้ายชื่อกับผลลัพธ์ที่ตรวจสอบจากข้อมูลจริงนั้นกลับแตกต่างออกไป

ที่ผ่านมา: แผนภูมิสมดุลหนึ่งตาและเต่านา ท้าทายด้วยความมาตรฐานกับตำนาน แล้วได้ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด

เกี่ยวกับชุดนี้ (การตรวจสอบการเดินทาง—ทั้งหมด 6 ตอน)

• ตอนที่ 0: เหตุผลในการเริ่มห้องวิจัย (เผยแพร่แล้ว)
• ตอนที่ 1–2: ทดลองจากเส้นทางทอง (เผยแพร่แล้ว)
• ตอนที่ 3–4: การรวมตัวชี้วัดและพึ่งพา AI บ้าง (เผยแพร่แล้ว)
• ตอนที่ 5–6: ท้าทายมาตรฐานภายในประเทศและต่างประเทศ พบเห็นอะไรบ้าง (เผยแพร่แล้ว)
• ตอนที่ 7–8 (บทความนี้): เปลี่ยนมุมมองและได้บทเรียนสำคัญ ← ตอนนี้เป็นที่นี่
• ตอนที่ 9–10: สิ่งที่มาถึงในตอนท้าย

บทนำ

จนถึงตอนนี้ เราได้ทำการตรวจสอบจากมุมมองต่างๆ ทั้งจุดประเด็นเดียว การรวมหลายส่วน AI เทคนิคมาตรฐานภายในประเทศและต่างประเทศ แต่ทั้งหมดก็ยังไม่สามารถกล่าวได้ว่า “มีความได้เปรียบเพียงพอเพียงอย่างเดียว”

ดังนั้นเราจึงเริ่มตั้งคำถามใหม่เกี่ยวกับ “จะใช้วิธีใด” การทดสอบของเราอาจเผยให้เห็นว่าในแต่ละวิธีมีสภาวะตลาดที่ “มีประสิทธิภาพต่อไป” และสภาวะตลาดที่ “มีประสิทธิภาพน้อยกว่า” และการใช้แบบเดียวโดยไม่พิจารณาสถานการณ์อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ประสิทธิภาพไม่ดีขึ้น เราคิดเช่นนั้น

ตอนที่ 7: แบบปรับให้เข้ากับสภาวะ (ปรับใช้งานตามสภาวะตลาด)

สิ่งที่ลองทำคือแนวคิดที่ว่า “สภาวะตลาดขณะนี้เป็นแนวโน้มต่อเนื่องหรือไม่ หรือเป็นสภาวะราคาที่คงที่ในกรอบแคบ” โดยต้องแยกให้ออกก่อน ภาษาเชิงเชิงมืออาชีพเรียกว่า “การ判定レジーム (สภาวะตลาด)”

【ภาพ:09_regime_switch.png จะถูกแทรกที่นี่ (เจ้าของวางด้วยตัวเอง)】

หลังจากแยกแยะแล้ว หากเป็นตลาดแนวโน้มให้ใช้วิธีที่ตามกระแส หากเป็นตลาดกรอบให้หาวิธีการโจมตีที่อยู่ภายในกรอบ การใช้งานไม่ให้วางทุกอย่างไว้กับวิธีเดียว แต่เปลี่ยนอาวุธตามสถานการณ์เป็นแนวคิดที่มีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงจากเดิม

ตอนที่ 8: บทเรียนสำคัญที่ค้นพบระหว่างการตรวจสอบ

ระหว่างการตรวจสอบ เราพบความจริงที่สำคัญนอกเหนือจากวิธีการเอง นั่นคือ “วิธีการตรวจสอบมีข้อพลาดที่อาจทำให้หลงทาง”

เป็นเรื่องต่อไปนี้ เมื่อทำการตรวจสอบหลายสินทรัพย์ การเลือกกำหนดค่าที่ “ทำให้กรณีที่ดีที่สุด” สำหรับแต่ละสินทรัพย์ทีหลังจะทำให้ผลดูดีเกินจริง

【ภาพ:09_overfitting_trap.png จะถูกแทรกที่นี่ (เจ้าของวางด้วยตัวเอง)】

หากเปรียบเป็นการเขียนคำตอบหลังจากการทดสอบเสร็จแล้ว เราอาจดูเหมือนตั้งเป้าให้ดีตั้งแต่แรก ในระหว่างการตรวจสอบ เราเริ่มตระหนักว่าเราเข้าใกล้แนวทางนี้โดยไม่รู้ตัว และจึงได้กลับมาคงสภาพเงื่อนไขทั้งหมดให้ยุติธรรมใหม่และทดสอบใหม่ทั้งหมด

【ภาพ:09_real_vs_fake.png จะถูกแทรกที่นี่ (เจ้าของวางด้วยตัวเอง)】

สิ่งที่ได้จากการลองทำ

แนวคิดแบบปรับให้เข้ากับสภาวะไม่ได้เป็นเรื่องผิดพลาด แต่เมื่อทดสอบใหม่ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมมากขึ้น ยังไม่ถึงขั้นที่สามารถยืนยันว่ามีความได้เปรียบอย่างมั่นคงได้แน่ชัด

ในทางกลับกัน บทเรียนจากกระบวนการตรวจสอบที่ว่า “ถ้าเลือกภายหลังเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีขึ้น ผลลัพธ์จะถูกเพิ่มมูลค่า” เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าในการค้นพบวิธีการเอง หากไม่มีบทเรียนนี้เราอาจเผยแพร่สิ่งที่ดูเหมือนดีแต่ไม่จริงในบางช่วงเวลา

สิ่งที่รู้สึกจนถึงตอนนี้

คำว่า “วันนี้มุมมองหนึ่งเปลี่ยนไป” เป็นคำขวัญของห้องวิจัยนี้ และสองตอนนี้ก็เป็นไปตามนั้นในรูปแบบของการทดสอบ การค้นพบวิธีการยังไม่สรุป แต่เรามีความเข้าใจลึกขึ้นเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ในการตรวจสอบและความมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ผลลัพธ์

บทเรียนนี้จะส่งผลต่อการตรวจสอบทั้งหมดที่ตามมา

ครั้งหน้าจะตอบคำถามที่ผู้อ่านหลายคนสงสัยว่า “ถ้าชนะยากทำไมไม่ลองกลับทางตรงกันข้าม” พร้อมกับการเผยหนึ่งแนวทางที่เราได้ค้นพบในห้องวิจัยนี้

หมายเหตุเรื่องความรับผิดชอบ

• เนื้อหาที่เผยแพร่ในบทความนี้ไม่ได้แนะนำการซื้อขายหรือให้คำแนะนำการลงทุนใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเพียงการแบ่งปันข้อมูลเท่านั้น
• ผลการตรวจสอบจากข้อมูลในอดีตไม่ได้สัญญาว่าจะผลเช่นเดิมในอนาคต ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
• การตัดสินใจซื้อขายจริงควรทำด้วยความรับผิดชอบของคุณเอง
• อินดิเคเตอร์หรือเครื่องมือที่แนะนำในอนาคตเป็นเพียงหนึ่งในปัจจัยการตัดสิน ไม่ได้หมายถึงจะมีกำไรเสมอไป

ครั้งหน้าจะนำเสนอ “ตอนที่ 9–10: สิ่งที่มาถึงในตอนท้าย” หากสนใจโปรดไปดูหน้าสินค้าของอินดิเคเตอร์ห้องวิจัยนี้ด้วย