บันทึกการตรวจสอบที่ทำให้กลไกดัชนีเดี่ยว EURUSD ถูกทำลายด้วยสัญลักษณ์ 91 — ซึ่งเห็นได้จากโครงสร้าง 47,000: “เพดานทางคณิตศาสตร์ของ EA เดี่ยว”

「 RSI ใช้ได้หรือไม่?」「MACD เหลืองทองก้าวข้าม ยังใช้งานได้หรือไม่?」── อินดิเคเตอร์ที่เป็นข้อสันนิษฐานที่ถูกยึดถือว่ามีอิติ แต่ในตลาดจริงมันมีประสิทธิภาพถึงไหน ฉันทุ่มเทหักล้างคำถามนี้ในคู่ EURUSD 1 รายการอย่างเต็มที่

เวลา 7 ชนิด × กลอริทึม 91 ロジック × พารามิเตอร์ × การออกแบบทางออก × ความกว้างของสต็อป, สะสมมากกว่า 47,000 โครงสร้างทำการทดสอบหลังการทดสอบ

สรุปจากการลองคือ,เฉพาะระบบ EA ที่ใช้อินดิเคเตอร์เดียวที่มีค่าบวกทางสถิติคือ RSI(28) เพียงหนึ่งเดียว, logic อื่นๆ 90 ตัวลบทั้งหมด.

ยิ่งไปกว่านั้น แม้ RSI(28) เอง ใน EURUSD เดี่ยวๆ ยังห่างเป้าหมายผลงานต่อเดือน+5%/DD5% ถึง 6.7 เท่า "การทำงานของ EA เดี่ยวๆ เพื่อหารายได้เสริม" จึงเป็นไปไม่ได้ทางคณิตศาสตร์อย่างแน่นอน บทความนี้เป็นบันทึกทั้งหมดของเรื่องนี้

บทความนี้จะเสนอ,① distribution ของ 47,000 โครงสร้าง (ส่วนประกอบที่เป็นบวกมีสัดส่วนเท่าไร) ② ความจริงว่า 91 ロジック อินดิเคเตอร์เดี่ยวบวกมีเพียงหนึ่งเดียว③ เหตุผลที่ RSI(28) เท่านั้นเป็นข้อยกเว้นที่บวก④ เหตุผลที่ไม่สามารถช่วยได้ในสภาพแวดล้อม MTF 3,552 โครงสร้าง⑤ เหตุผลที่การบรรลุเป้าหมายด้วย EA เดี่ยวเป็นไปไม่ได้ทางคณิตศาสตร์จะเขียนถึงด้วยตัวเลขจริงเท่านั้น

---

การแจกแจงของ 47,000 โครงสร้าง ── สัดส่วนที่เป็นบวกเท่าไร

ก่อนอื่น มาดูการแจกแจงทั้งหมดของ 47,000 โครงสร้างที่ทดสอบ

ใน EURUSD1 คู่ ความสัมพันธ์ระหว่างเวลา M1〜D1 กับ 7 ชนิด × 91 ロジック × 8 ช่องทางออก × 4 ประสบการณ์สต็อป × ปัจจัยอื่นๆ เป็นการคูณกันทั้งหมด

การแจกแจงผลลัพธ์ของการทดสอบเต็มระยะ (ทั้ง 47,000 โครงสร้าง)

• ผลกำไรต่อเดือนมากกว่า 5%: ประมาณ 19 โครงสร้าง (0.04% ของทั้งหมด)
• ผลกำไรต่อเดือน 3〜5%: ประมาณ 108 โครงสร้าง (0.23%)
• ผลกำไรต่อเดือน 1〜3%: ประมาณ 1,401 โครงสร้าง (2.98%)
• ผลกำไรเดือน 0〜1%: ประมาณ 6,590 โครงสร้าง (14.02%)
• ผลขาดทุนเดือน -1〜0%: ประมาณ 13,028 โครงสร้าง (27.72%)
• ผลขาดทุนเดือน -1% หรือน้อยกว่า: ประมาณ 25,864 โครงสร้าง (55.03%)

อัตราส่วนบวกหายใจ

• โครงสร้างบวก: โดยรวมประมาณ 17%(8,118 โครงสร้าง)
• โครงสร้างลบ: โดยรวมประมาณ 83%(38,892 โครงสร้าง)

“การทดสอบหลังการทดสอบจบด้วยบวก” มีถึง 17% จริงๆตัวเลขจนถึงจุดนี้เป็นระดับที่หลายคนดีใจเมื่อเห็นในการทดสอบหลัง。

แต่เมื่อต่อไปผ่านการWalk-forward validation (ทดสอบในช่วง未知 기간 เพื่อดูว่าสามารถจำลองได้หรือไม่) เกือบทั้งหมดของโครงสร้างบวก 99% จะพังในที่สุด

Walk-Forward 검증 (未知期間) ที่รักษาความบวกไว้ได้

ช่วงการฝึกเลือก → ช่วง未知 เพื่อทดสอบ วงจรที่คงอยู่มีประมาณ 9 โครงสร้างเท่านั้น(0.02% ของทั้งหมด)

ใน 17% ของโครงสร้างบวกที่เห็นในการทดสอบหลังการทดสอบ ยังมีเพียงไม่กี่โครงสร้างที่ใช้งานได้จริงในเงินทุนจริง

“การชนะในการทดสอบหลังการทดสอบ” 99% เป็นภาพลวงตาเป็นข้อเท็จจริงที่แสดงด้วยตัวเลขใน 47,000 โครงสร้าง

---

Out-of-Sample ของ 91 ロジック อินดิเคเตอร์เดี่ยวทั้งหมดที่ล้มเหลว

ใน 47,000 โครงสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ “อินดิเคเตอร์เดี่ยว ( EA ที่ใช้เพียง 1 อินดิเคเตอร์)” มีผลลัพธ์ที่น่าตกใจมากขึ้น

Out-of-Sample ค่าเฉลี่ยคาดหวังของ 91 ロジック อินดิเคเตอร์เดี่ยว

เรียงตามระบบอินดิเคเตอร์หลัก ค่าเฉลี่ยใน Out-of-Sample (未知期間) เปรียบเทียบตามค่าเฉลี่ยหลายพารามิเตอร์

• RSI 系 (ค่าเฉลี่ยพารามิเตอร์ทั้งหมด): ค่าเฉลี่ย -0.023R
• MACD 系: ค่าเฉลี่ย -0.041R
• สต็อกชาส系: ค่าเฉลี่ย -0.038R
• ADX 系: ค่าเฉลี่ย -0.029R
• บรินชจบ แถบ(Bollinger) 系: ค่าเฉลี่ย -0.045R
• Donchian 系: ค่าเฉลี่ย -0.058R
• MA クロス系: ค่าเฉลี่ย -0.042R
• Keltner 系: ค่าเฉลี่ย -0.040R
• 一目均衡表系: ค่าเฉลี่ย -0.056R
• PSAR 系: ค่าเฉลี่ย -0.033R

ทุกระบบอินดิเคเตอร์ติดลบไม่มียุคที่มีค่าเฉลี่ยเป็นบวกเลย

ข้อยกเว้นเพียงหนึ่งเดียวใน 91 ロジック: RSI(28)

โดยรวมของระบบทั้งหมดติดลบ แต่เมื่อดูพารามิเตอร์อย่างละเอียดทีละค่า จะพบเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นข้อยกเว้น

• RSI(28) รายวัน กลับตำแหน่ง: ค่า OOS+0.101R

ใน 91 ロジック × ค่า parameter ทั้งหมด เมื่อรวมกันแล้วมีเพียงหนึ่งเดียวที่ทำบวกได้ทางสถิติ edge เดี่ยวของ 0.02% ที่ยังคงอยู่นี่คือ

ทำไม RSI(28) รายวัน เท่านั้นถึงยังคงอยู่ (ข้อวิเคราะห์)

เหตุผลที่ RSI(28) มีประสิทธิภาพเป็นข้อยกเว้น:

• RSI's ค่าเอกลักษณ์มาตรฐาน (14) กลับกันกลายเป็นลบ (-0.069R) ซึ่งย้อนกลับได้ว่า “ค่าการใช้งานที่ทุกคนใช้” เป็นค่าที่แย่ที่สุด
• RSI(28) จับโมเมนตัมการเปลี่ยนทิศทางระยะยาวมากขึ้น ใน EURUSD รายวัน จะมีโครงสร้างที่ดูดซับ deception ของ RSI ระยะสั้นแล้วจึงกลับทิศ
• เวลาในกรอบรายวันเองมีบทบาทลดต้นทุน (สเปรด + slippage) ให้น้อยที่สุด

“ข้อสันนิษฐานในตำราเรียนตรงข้าม” มี edge ที่เป็นข้อยกเว้นนี่คือบทเรียนสำคัญในการทดสอบอินดิเคเตอร์เดี่ยว

---

ถัดไปนี้จะบอกถึง,เปรียบเทียบค่าที่ดีที่สุดและแย่สุดของพารามิเตอร์ตามระบบ, เหตุผลที่ MTG environment recognition gate 3,552 โครงสร้าง ยังไม่ช่วย, ความหมาย mo/DD ของ EA เดี่ยว 0.149, ระยะห่างไปยังเป้าหมาย 1.0 ที่ 6.7 เท่า, เส้นทางเดียวที่เหลือคือการกระจาย พร้อมหลักฐานทางตัวเลขจนถึงตอนนี้

---