เรื่องราวที่ผลลัพธ์เปลี่ยนไปอย่างสมบูรณ์จากบักของรหัสยืนยัน 2 จุด ── จุดตรวจที่มักพลาดในการสร้าง EA ด้วยตนเอง

「ยิ่งสแนปรวดรัดมาก ยิ่งได้ผลดี」──เป็นแนวโน้มที่ผมเคยเชื่ออย่างยาวนานในการทดสอบ EA ที่สร้างด้วยตัวเอง ในชุดการทดสอบหลังการทดสอบหลายพันชุด การทำให้สต็อปแคบลงทำให้อัตราการชนะและค่าเฉลี่ยคาดหวังดูเหมือนสูงขึ้น เมื่อแก้บักในการทดสอบเพียงบรรทัดเดียว ความแนวโน้นกลับทิศทางตรงกันข้ามทันที

สรุปจากนี้คือ,「สต็อปแคบๆ ดี」เป็นเท็จหลังจากแก้บัคแล้ว แนวโน้มกลับไปตรงกันข้ามคือ「สต็อปที่กว้างกว่ามีค่าเฉลี่ยคาดหวังสูงกว่า」Moreover บัคนั้นไม่ใช่มีหนึ่งจุด แต่ทำงานพร้อมกันถึงสองจุด และจนกว่าจะซ่อมทั้งสองจุด ความแนวโน้มที่ถูกต้องก็ไม่เห็น EA ที่สร้างขึ้นเองใช้เวลานับร้อยชั่วโมงในการทดสอบก็จะเสียเวลาไปเปล่าๆ หากรู้บัคทั้งสองนี้จะช่วยได้มากแน่นอน

ขออภัยที่ล่าช้า,ผมชื่อ Lulu.fxเป็นเทรดเดอร์ที่ยังใช้งานจริงเน้น GOLD (XAUUSD) เป็นหลัก และกำลังท้าทายที่บริษัท Prop Firm ของ (A)

ในครึ่งปีที่ผ่านมาผมได้ทดสอบ EA มากกว่า 47,000 ชุดร่วมกับ AI ด้วย แต่สองบัคในการทดสอบที่พบระหว่างทางเป็นเรื่องที่ต้องยืนยันข้อสรุปของทุกโปรเจ็กต์ใหม่อีกครั้งอย่างสำคัญ

บทความนี้จะกล่าวถึง①บัคคืออะไร ②ทำไมบัคนั้นถึงสร้างแนวโน้ม “สต็อปแคบๆ ดี” ที่เป็นเท็จ ③สามจุดตรวจเพื่อหลีกเลี่ยงกับ EA ที่สร้างขึ้นเองพร้อมตัวเลขจริงและค่า t ที่เกี่ยวข้อง บทความนี้มีประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังสร้าง EA อยู่ หรือผู้ที่เพิ่งเริ่มต้น

---

จนกว่าจะพบบัคในการทดสอบ

แรงจูงใจเกิดขึ้นขณะทดสอบ EA ใหม่ บนการทดสอบหลังการเทรดt 値 +112 ซึ่งเป็นค่าที่ดูไม่สมเหตุสมผลตามความคิดทั่วไป

ค่า t เป็นตัวชี้วัดความมีนัยเชิงสถิติ หากเกิน +3 ถือว่ามีความมีนัยสำคัญ มากกว่า +10 ก็ยังสงสัยได้+112 คือระดับที่บอกได้แน่ชัดว่า "บัคแน่นอนตำแหน่งไหนที่บัค"

“ตัวเลขที่ผิดปกติ” ให้สงสัยมากกว่าเฉลิมฉลอง

นักทดสอบ EA ทั่วไปอาจยินดีกับตัวเลขนี้ว่า “เจอ EA ที่ชนะแล้ว!”

แต่ถ้าคุณมีสัญชาตญาณทางสถิติที่จะพัฒนาไปสู่โหมดระวัง ก็จะเกิดความระมัดระวังขึ้น“ตัวเลขดีเกินไป” = “โค้ดทดสอบมีบัคที่ไหนสักจุด”เป็นหลักฐานจากประสบการณ์ในวงการนี้

เมื่อติดตามรหัสทดสอบทีละบรรทัด พบว่าบัคสองจุดทำงานพร้อมกัน และบัทั้งสองจุดทำงานร่วมกันในทิศทางเดียวกันเพื่อ "เพิ่มประสิทธิภาพในทิศทางเดียวกัน"「เพิ่มผลงานในทางเดียวกัน」เป็นการรวมกันที่ในทางลบ

ผลการทดสอบหลายพันชั่วโมงที่ลุกลามไปในทันที

เมื่อพบบัค ความกลัวก็แวบขึ้น: “เวลานับพันชั่วโมงของการทดสอบจนถึงตอนนี้ เป็นไปเพื่อเริ่มใหม่หมดเลยหรือ?”

ในโปรเจ็กต์ยิบย่อยทั้งหมด (EURUSD, GOLD, หนังสือกระจาย และอื่นๆ) มีการใช้อุปกรณ์ทดสอบเดียวกัน ด้วยบัคนั้น

ผลลัพธ์คือ ทุกโปรเจ็กต์ต้องทบทวนใหม่ และโชคดีที่ส่วนใหญ่ของข้อสรุบวกถูกหักกลับเป็นลบไว้ยังมีประโยชน์(บัคทำให้ผลลัพย์ดีขึ้น จึงข้อสรุปที่เป็นลบไม่สามารถกลายเป็นบวกได้) แต่ช่วงเวลานี้ก็ทำให้เหงื่อตกไม่ต่างกัน

---

บัคพบว่า “สต็อปแคบๆ ดี” เป็นเท็จในทันที

หลังแก้บัคแล้ว ใช้ EA เดิมทดสอบใหม่ แนวโน้มผลลัพธ์กลายเป็น“กลับกันอย่างสมบูรณ์”โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบของความกว้างของสต็อปที่มีต่อผลลัพธ์

แนวโน้มก่อนแก้ไข (เท็จ)

• สต็อป 1.0×ATR: ค่าเฉลี่ยคาดหวัง +0.09, ชนะ 68%
• สต็อป 1.5×ATR: ค่าเฉลี่ยคาดหวัง +0.06, ชนะ 61%
• สต็อป 2.0×ATR: ค่าเฉลี่ยคาดหวัง +0.03, ชนะ 55%
• สต็อป 3.0×ATR: ค่าเฉลี่ยคาดหวัง -0.01, ชนะ 48%
• สต็อป 4.0×ATR: ค่าเฉลี่ยคาดหวัง -0.04, ชนะ 44%

เมื่อเห็นผลนี้จึงสรุปว่า “สต็อปแคบๆ ดี”จริงๆ แล้วไม่จริง.

แนวโน้มหลังแก้ไข (จริง)

• สต็อป 1.0×ATR: ค่าเฉลี่ยคาดหวัง -0.058, ชนะ 46%
• สต็อป 1.5×ATR: ค่าเฉลี่ยคาดหวัง -0.041, ชนะ 48%
• สต็อป 2.0×ATR: ค่าเฉลี่ยคาดหวัง -0.028, ชนะ 50%
• สต็อป 3.0×ATR: ค่าเฉลี่ยคาดหวัง -0.019, ชนะ 52%
• สต็อป 4.0×ATR: ค่าเฉลี่ยคาดหวัง -0.015, ชนะ 54%

完全ผิด“สต็อปที่กว้างขึ้นมีค่าเฉลี่ยคาดหวังสูงกว่า” คือคำตอบที่ถูก หลังจากแก้ไข หากตัดสินใจใช้งานจริงก่อนแก้ไขจะทำให้แพ้เงินจริงอย่างแน่นอน

ความเชื่อเรื่อง “สต็อปแคบๆ ดี” เป็นกับดักร่วมวงการ

เรื่องนี้ยังเกี่ยวโยงถึงผลิตภัณฑ์ EA ตามท้องตลาดด้วย“EA ที่มุ่งให้ชนะด้วยสต็อปแคบ” มักมีบัคแบบนี้สูง。

ในการทดสอบหลังการใช้งาน ยิ่งทำให้สต็อปแคบลงเท่าไร ผลลัพธ์ดูดีขึ้นจากบัค มากเท่านั้น นี่เป็นหนึ่งในรูปแบบพฤติกรรมที่ทำให้ EA ล้มเหลวในการใช้งานจริง

---

จากนี้ไปจะกล่าวถึง2 บัคในรายละเอียด (รวมโค้ดตัวอย่าง), ผลทบทวนทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ และสามจุดตรวจเพื่อหลีกเลี่ยงกับ EA ที่สร้างขึ้นเองถึงผู้ที่กำลังสร้าง EA หรือกำลังจะเริ่มต้น ทั้งสองแบบมีประโยชน์

ผู้ที่สร้าง EA หรือกำลังเริ่มต้น ทั้งสองแบบจะได้ประโยชน์

---

undefined