「月○○万稼げる」EA商材を買った大半が損する本当の理由── AIで90本検証して見えた「統計のトリック」 translated to Thai: “ทำกำไรได้เดือนละไม่กี่ล้าน” เห็นเหตุผลจริงที่ผู้ส่วนใหญ่เสียเมื่อซื้อสินค้าตลาด EA — ตรวจสอบด้วย AI 90 ชิ้นพบเทคนิคหลอกลวงทางสถิติ

บน SNS หรือเว็บไซต์ขาย EA คุณเคยเห็นข้อความแบบนี้บ้างไหม: “ผลตอบแทนรายเดือนจากการทดสอบกลับ+10%” “อัตราชนะ 80%” “เงินทุนเพิ่มขึ้น 3 เท่าภายในเพียง 3 เดือน” ซึ่งปรากฏอยู่ใน EA ที่ขายกันอยู่บ้างใช่ไหม

ตอนที่ผมเริ่มต้นทำ FX ก็มีความคิดจริงจังว่า “ถ้าซื้อนี่จะมีรายได้เสริมหลายหมื่นเยนต่อเดือนแน่นอน”

สรุปคือสินค้ายอดนิยมของ EA ส่วนใหญ่จะพังในการใช้งานจริง. นี่ไม่ได้หมายความว่าผู้ขายมีเจตนากลโกงเสมอไป

สินค้าส่วนใหญ่ของ EA มักถูก “ทำให้ดูดีด้วยเทคนิคสถิติ” โดยผู้ขายอาจไม่รู้ด้วยซ้ำและผมเห็นว่าแทบทุกตัวมีเทคนิคแบบนี้แฝงอยู่ ผมสร้าง EA กว่า 90 ตัวด้วย AI (Claude) และแทบทั้งหมดมีเทคนิคเดียวกันซ่อนอยู่ในบทความนี้จะอธิบายทีละข้อว่า ① เหตุผลทางสถิติที่ EA ส่วนใหญ่ล้มเหลวในการใช้งานจริง ② กลโกง “บั๊กการมองล่วงหน้า” คืออะไร ③ จุดตรวจที่ใช้ดูออกก่อนจะซื้อ ④ วิธีทดสอบด้วยตัวเอง

ไม่ว่าคุณจะกำลังลังเลว่าจะซื้อ EA หรือเคยซื้อมาแล้วเสียหาย หรืออยากสร้าง EA ด้วยตัวเอง ล้วนได้ประโยชน์จากเนื้อหานี้

---

EA ที่ส่วนใหญ่ล้มเหลวในการใช้งานจริงจากสถิติ

ก่อนอื่น มาดูสถานะจริงของ EA ด้วยข้อมูลกัน ก่อนการวิจัยต่างชาติพบว่า ในบรรดา EA ที่วางตลาดมีเพียงประมาณ 10–20% ที่ยังรักษาผลการขายไว้หลังจากหนึ่งปีซึ่งหมายความว่า

ในทางกลับกันมากกว่า 80% ล้มเหลวในการใช้งานจริงซะแล้ว

“ผลตอบแทนเดือนละ +10% จาก backtest” ทำไมถึงกลายเป็น “Monthly -2%” ในการใช้งานจริง

ทำไมจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ มีเหตุผลหลักๆ 3 ประการ

• ① บั๊กการมองล่วงหน้า── ใช้ข้อมูลอนาคตมาทดสอบกับอดีต
• ② การเรียนรู้เกินไป (overfitting)── ตั้งค่าให้เหมาะกับช่วงเวลา สินค้า และช่วงเวลาที่จำเพาะเท่านั้น
• ③ การประเมินต้นทุนต่ำเกินไป── ประมาณค่า Spread, Swap, Slippage อย่างเห็นภาพน้อยเกินไป

ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งรวมเข้าด้วยกัน ตัวเลข backtest จะห่างจากการใช้งานจริงอย่างมาก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับข้อ ① บั๊กการมองล่วงหน้าเมื่อรวมเข้ากับข้อมูล คุณอาจเห็นตัวเลขในโต๊ะคอมพิวเตอร์สูงถึง 3–10 เท่าเลยก็มีบ่อย

อย่างไรก็ตาม บั๊กนี้ยังมีคนที่ไม่สังเกตและขายฟรีด้วย จึงน่ากลัวมาก

ผู้ขายเองก็อาจจะยังไม่รู้ตัว

นี่เป็นข้อเท็จจริงสำคัญบั๊กการมองล่วงหน้าเกือบทั้งหมดผู้ขายเองก็ไม่รู้ตัว.

ไม่ใช่เรื่องที่ผู้ขายตั้งใจทำให้ตัวเลขดูดี แต่เกิดจากการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ผู้เขียนโค้ดไม่ทันสังเกตและแทรกเข้าไปอย่างไม่ตั้งใจ

ผมเองก็เคยมีถึง 90 ตัวที่ไม่รู้ตัวและแทรกบั๊กนี้เข้าไปด้วย

หมายความว่า ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย EA หากไม่รู้จักการมีอยู่ของกับดักนี้และวิธีตรวจจับ ก็อาจเกิดสถานการณ์“EA ที่ดูสวยงามใน backtest แต่พังในการใช้งานจริงนำไปขายให้แพง”ได้

---

“บั๊กการมองล่วงหน้า”── 3 นาทีเข้าใจเทคนิคสถิติที่อยู่เบื้องหลัง

“บั๊กการมองล่วงหน้า” — ชื่อที่ดูเป็นนามธรรมและเข้าใจยาก ดังนั้นจะอธิบายด้วยตัวอย่างที่ง่ายๆ

ยกตัวอย่างเช่น

“เราฝึกสร้าง AI ทำนายสภาพอากาศพยากรณ์อากาศสำหรับวันพรุ่งนี้” AI นี้ใช้งานโดย“ใช้ข้อมูล 5 ปีก่อนหน้าหวังได้ความถูกต้อง 95%”.

ผลลัพธ์ยอดเยี่ยมมาก แต่เมื่อใช้งานจริงในวันถัดไป ความถูกต้องกลับลงมาเหลือ 50% แน่ใจไหมว่าเกิดจากอะไร

สาเหตุคือ AI ในการเรียนรู้ได้มองเห็น“สำหรับทำนายพรุ่งนี้ ต้องดูข้อมูลความกดอากาศของวันพรุ่งนี้ด้วย”ด้วยเหตุนี้

หากคุณใช้ข้อมูลวันพรุ่งนี้เพื่อทำนายวันพรุ่งนี้ ความถูกต้องจะสูงตามธรรมชาติ

เมื่อสร้าง EA ด้วย AI มักไม่ทันระวังจุดนี้ จึงแนะนำให้บอก AI ล่วงหน้า

แม้ใน EA ก็เกิดเหตุการณ์เดียวกัน

ตัวอย่างเช่น หากสร้าง EA ที่ “จะเปิดออร์เดอร์เมื่อเทรนด์ H1 ขึ้นไป”

ที่นี่“เทรนด์ H1 กำลังจะเสร็จสิ้น แต่ยังไม่มีบาร์ที่ยืนยัน”และนั่นคือบั๊กการมองล่วงหน้า

ในการทดสอบ backtest มีข้อมูลว่า “บาร์ปัจจุบันของ H1 สุดท้ายจะออกมาอย่างไร” อยู่แล้ว (เพราะเป็นข้อมูลจากอดีต)

แต่ในการใช้งานจริง บาร์ปัจจุบันของ H1 ยังเคลื่อนไหวอยู่ ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ข้อมูลนั้น

ความต่างของบาร์เดียวนี้ทำให้ Monthly return เปลี่ยนจาก +5.20% เป็น -0.06%──นี่คือกรณีจริงที่ผมเจอ

เหตุผลที่บั๊กการมองล่วงหน้าเป็นอันตรายเป็นพิเศษ

บั๊กการมองล่วงหน้า“ผู้สร้างเองไม่รู้ตัว”“backtest ให้ตัวเลขสวยงาม”“การใช้งานจริงล้มลงเมื่อใช้งานจริง”เป็นสามข้อตีคู่ที่หลอกลวง

ยิ่งไปกว่านั้น หากพยายามแก้ไขก็ยากมากเพราะหาตำแหน่งที่บั๊กแทรกเข้าไปยังยาก

ส่วนใหญ่ของ EA ทั้งหมดจะเจอบั๊กนี้ผู้ขายและผู้ซื้อไม่สามารถตรวจพบได้และใช้งานจริงก็พังลง

ไม่ใช่เรื่องของการหลอกลวงด้วยเจตนา แต่เป็นเพียงการขาดกรอบการตรวจสอบ หากมีคนตั้งใจหลอกก็มีบ้าง

---

ตอนนี้ต่อไปผมจะอธิบายตัวอย่างการเพิ่มตัวเลขจากบั๊กการมองล่วงหน้า, 5 จุดตรวจก่อนจะซื้อ, 3 ขั้นตอนตรวจสอบด้วยตัวเอง และตัวอย่างจริงที่เจอจาก 90 ตัวบทความนี้มีประโยชน์สำหรับผู้ที่จะซื้อ EA อยู่แล้ว ผู้ที่ซื้อไปแล้วและผู้ที่ต้องการสร้าง EA ด้วยตัวเอง

หากคุณสนใจ ลองอ่านดูนะครับ

---

undefined