【ห้องทดลองในมุมมองการพัฒนา】การบวกของอินดิเคเตอร์นำมาซึ่งความตายของระบบและ“ศิลปะการลบ”
ที่ Semura Lab. ให้ความสำคัญสูงสุดในการสร้างระบบไม่ใช่อัตรากำไรที่ดูดีแต่เป็น “การอยู่รอด” ในสภาพแวดล้อมแบบ forward จริงจัง ฉันไม่ใช่นักเขียนโปรแกรม แต่เป็นวิศวกรออกแบบกระบวนการ เป็นภารกิจสูงสุดในการสกัดเหตุปัจจัยจากเสียงรบกวนของตลาด และออกแบบสถาปัตยกรรมที่แข็งแกร่ง
บทความนี้นำเสนอแนวคิดหลักของห้องปฏิบัติการของเราเรื่อง “ความงามแห่งการหักลบ” อย่างตรงไปตรงมา
กับดักการฟิตมากเกินไป (curve fitting)
ผู้พัฒนา EA หลายรายปรับปรุงผลการ backtest เพื่อพุ่งขึ้นในด้านอัตรากำไรและอัตราชนะ โดยการรวมหลายตัวชี้วัดทางเทคนิคเข้าด้วยกันเพื่อบังคับเงื่อนไขการเข้าเทรดให้ซับซ้อนขึ้น
นี่คือ “การฟิตมากเกินไป” ต่อข้อมูลตลาดในอดีตบางส่วน (in-sample) เพื่อให้ระบบเข้ากันได้เมื่อเผชิญกับตลาดจริงที่ไม่เคยเห็นมาก่อน (out-of-sample) เงื่อนไขที่ซับซ้อนจะกลายเป็น bottleneck ที่ทำให้ระบบพังทลายง่าย สถาปัตยกรรมที่ซับซ้อนคือศัตรูสูงสุดของการพกพาและการอยู่รอด
［ ภาพที่ 1: โครงรหัสที่ซ้อนทับกันจนหักตัว และมีเพียงแกนแสงเดี่ยวยังคงอยู่］
"ความซับซ้อนจากการบวกทำให้เกิดความเปราะบาง ระบบจะได้รับความเข้มแข็งเมื่อถูกลบออก"
“กระบวนการออกแบบด้วยการหักลบ”
วิธีของเราเป็นตรงข้าม มันต้องสร้างระบบใหม่ด้วยการหักลบไปถึงขีดสุด มากกว่าการบวก
| รายการเปรียบเทียบ | ระบบแบบบวก (EA แบบเดิม) | ระบบแบบหักลบ (มาตรฐาน Semura Lab.) |
| โครงสร้างตรรกะ | การรวมหลายอินดิเคเตอร์ซ้อนทับกัน | ความสัมพันธ์กับเหตุปัจจัยของตลาด (เช่น squeeze หรือ surge) โดยมีเงื่อนไขเดียวน้อย |
| ความทนทานต่อตลาดที่ไม่รู้จัก | ต่ำมาก (ปั่นป่วนเมื่อเจอ noise ที่ไม่คาดคิด) | สูง (เน้นพึ่งเหตุปัจจัยเชิงสาเหตุพื้นฐาน ทำให้ความทั่วไปมีความสมเหตุสมผล) |
| ลักษณะกราฟ backtest | เสมือนอยู่ในห้องปลอดเชื้อ แดงขึ้นสวยงามตลอด | การลดลงและเสียงรบกวนจริงที่เป็นไปได้ถูกบรรจุไว้ในแนวโน้มอย่างตั้งใจ |
| ความสามารถในการบำรุงรักษา | ไม่ดี (ระบุได้ยากว่าอะไรทำงานไม่เป็น) | ดี (ระบุ bottleneck ได้ง่ายมาก) |
หากตัดฟิลเตอร์ที่ไม่จำเป็นออก ผลลัพธ์ใน backtest ก็ย่อมดูไม่ดี และจะมีการเก็บเกี่ยวการขาดทุนที่ไม่จำเป็น อย่างไรก็ตาม นั่นคือความจริงของสภาพแวดล้อมแบบ forward
ตลาดไม่มีพระราชาแห่งความสำเร็จ ไม่มีการละเว้นกล่องดำ เหตุปัจจัยอย่างเดียวที่ถูกดึงออกมานั้นคือ “กระบวนการหักลบ” ซึ่งนำไปสู่ความทนทานที่แท้จริง