1 การพนันต่อการเทรดควรเดิมพันเท่าไหร่? ― วิธีตั้งเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง โดยคำนวณย้อนจาก DD ทั้งหมด
เมื่อเริ่มท้าทายกับ Prop Firm สิ่งที่ทำให้สับสนอันดับแรกคือ 「1 ครั้งการเทรด ควรวางเดิมพันกี่เปอร์เซ็นต์ของทุน」 "เอา maybe 1% หรือเปล่า" "เพราะกลัว เลืออ 0.5%" "วันนี้มั่นใจเลย 2%"—ในช่วงที่ตัดสินใจด้วยความรู้สึกแบบนี้ ผมยังคงลงมือท้าทายอยู่ตลอดเวลา
คำตอบไม่ได้มาจากความรู้สึกเลยความเสี่ยงต่อการเทรดหนึ่งครั้ง (% risk per trade) มาจากการคำนวณจากขีดสูงสุดของการ drawdown ทั้งหมดของแผน。หลังจากที่มาถึงสมการนี้ การท้าทายของผมก็เสถียรขึ้นอย่างน่าประหลาดใจ
ขออภัยที่ล่าช้าlulu.fxข้าพเจ้าเป็นเทรดเดอร์ปฏิบัติการที่มุ่งเน้น GOLD (XAUUSD) และกำลังท้าทายกับโปรฟฟ์ม (บริษัท A) ในปัจจุบัน เป็นช่วงหกเดือนที่ได้สร้าง EA ด้วยตนเองและทำการทดสอบต่อเนื่อง และจากตรงนั้นได้เห็นเรื่อง “สิ่งที่ควรตัดสินด้วยตัวเลข” ผมจะเล่าต่อในบทความนี้
ในช่วงหลังของบทความนี้เราจะคำนวณแล้วพบปัญหาว่าใช้งานจริงแล้วไม่สามารถรักษาได้, และแนวคิดเครื่องมือสองชนิดที่ช่วยแก้ปัญหานี้ในเชิงฟิสิกส์จะอธิบายต่อไป สำหรับผู้ที่ตัดสินใจด้วยความรู้สึก อาจเห็นทิวทัศน์เปลี่ยนไป
? สารบัญ
▼ เปิดให้ใช้ฟรี
▼ ตั้งแต่เปิดอ่านต่อ ได้เผยแพร่
- ต้นทุนทุน × ตารางสรุป “ความเสี่ยง% ต่อการเทรด 1 ครั้ง”
- คำนวณแล้วพบปัญหาว่าทำงานจริงไม่สามารถรักษาได้
- แนวทางแก้ที่ 1: แนวคิดเครื่องมือคำนวณปริมาณความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ
- แนวทางแก้ที่ 2: แนวคิดเครื่องมือที่ทำให้เห็นพลังงานที่เหลือของ DD
- หากนำสองอย่างมาผสมกัน การเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
- ทำให้ “ความรู้สึก” เป็น “ตัวเลข” และ “ตัวเลข” เป็น “เครื่องจักร”
“เริ่มต้นด้วย 1% แบบไม่แน่นอน” ทำไมถึงล้มเหลว
ก่อนอื่น จะเขียนถึงข้อผิดพลาดที่ผู้คนทำกันจริงๆ โดยตรง「ความเสี่ยง 1% ของทุนต่อทรานส์ชันหนึ่งครั้ง เป็นที่กล่าวกันทั่วไป จึงควรทำ 1%」—มีจำนวนผู้เริ่มต้นแบบนี้จริงๆ รอบตัวผมด้วย ผมก็เคยเป็นแบบนั้น เพราะตำราเขียนไว้ จึงทำโดยไม่ตั้งใจ
แต่ “1%” นี้ไม่ได้การันตีว่าเหมาะกับแผนเสมอไปแผน Prop แต่ละแผนมีขอบเขตสูงสุดของการแพ้ทั้งหมดที่ต่างกัน。แผนที่มีการออกแบบให้ล้มหลังจากแพ้รวมกัน −3% กับแผนที่ล้มหลังจากแพ้รวมกัน −10% จะไม่สามารถทนทานการแพ้ต่อเนื่องได้เท่ากัน หากลองลอง 1% สำหรับทั้งสองแผน ในแผนแรกจะล้มด้วยการเบี่ยงเบนต่ำเล็กน้อย ในขณะที่แผนหลังยังมีพลังงานเหลืออยู่ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปกติ
ทำไมถึงล้มเหลวเมื่อท้าทายด้วย 1%
เมื่อเข้าร่วมแผน DD ทั้งหมดที่ −3% ด้วยความเสี่ยง 1% จะเกิดอะไรขึ้นคำนวณง่าย: หากแพ้ติดกัน 3 ครั้ง จะถูกตัดออกจริงๆ แล้วมีชนะผสมอยู่ด้วย ดังนั้นจบที่ชนะ 3 ครั้งติดกันไม่บ่อย แต่ถ้าแพ้ติดกัน 6 ครั้งยังมีบางครั้งที่ผลกำไรจากการชนะน้อยกว่าขาดทุน จะทำให้ความลึกของ DD ก็สะสมขึ้นเป็นฐานจากการแพ้ติดต่อกันการออกแบบที่ทำให้ทนต่อการแพ้ติดกันได้น้อยเกินไปคือสิ่งที่ผมค้นพบทีหลังเป็นสาเหตุจริงๆ
นั่นคือ “1% เป็นคำตอบที่สากลไปไม่ได้” และจริงๆ แล้วไม่มีอยู่ อันชอบของแผนและลักษณะการแพ้ของวิธีการของเราการคำนวณย้อนกลับจึงเป็นสิ่งที่ควรกำหนด
全体DDから逆算する、シンプルな考え方
แล้วจะตัดสินใจอย่างไร นี่คือหัวข้อหลัก แนวคิดนั้นเรียบง่ายมาก「ขอบเขตสูงสุดของ DD ของแผน÷จำนวนการแพ้สูงสุดที่คาดการณ์ไว้」เท่ากับ ค่าความเสี่ยงต่อการเทรด 1 ครั้ง
จำนวนการแพ้ที่คาดไว้ควร“มากกว่า”
สิ่งสำคัญคือประเมินจำนวนการแพ้ให้มากกว่าความเป็นจริงวิธีของผมมีอัตราชนะ 50–55% แต่เมื่อดูข้อมูลทดสอบในอดีต ยังพบว่า บางครั้ง7–8 ครั้งแพ้ติดกันเป็นเรื่องปกติ หากคิดว่า “ชนะ 50% ดังนั้นแพ้ 2–3 ครั้งก็พอทนได้” อาจพลาดแพ้ที่ไม่คาดคิดได้
หากเป็นแผน DD −3% คาดว่าแพ้ติดกัน 8 ครั้งแล้วหารด้วยประมาณ 0.37% หากใช้ปัจจัยความปลอดภัย 0.7–0.8 จะได้ประมาณ 0.28% ต่อการเทรดหนึ่งครั้งซึ่งเป็นตัวเลขที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติจริง สำหรับแผน DD −10% หากหารด้วยจำนวนการแพ้ 8 ครั้งเท่ากันประมาณ 1.25%, คูณด้วยปัจจัยความปลอดภัยประมาณ 0.94% เป้าหมายของแผนต่างๆ จึงมีความแตกต่างกันมากเช่นนี้
นี่คือส่วนฟรีของบทความจนถึงตอนนี้ ต่อจากนี้เป็นตารางสรุปความเสี่ยง% ตามทุนต้นทุนและแผนต่างๆ, และปัญหาที่เกิดขึ้นจริงว่า “แม้คำนวณแล้วก็ยังไม่สามารถรักษาได้ในการใช้งานจริง”, และแนวคิดเครื่องมือสองชนิดที่ช่วยแก้ปัญหานี้ในเชิงกายภาพจะกล่าวถึงต่อไป