【รายงาน技術】สาเหตุจริงของความแตกต่างในการทดสอบ forward และการแย่ลงของ PF ── การสร้างโครงสร้างโลจิกใหม่ด้วย WFA และกรณีควบคุมสูงสุดที่ไหลลง (maximum drawdown)
รายงานทางเทคนิคจาก Semura Lab. ที่มุ่งพัฒนาระบบที่ทนทานต่อการใช้งานจริง
ปัจจุบันห้องทดลองของเรากำลังดำเนินการวิเคราะห์วอล์คฟอร์เวิร์ดระยะยาว (WFA) สำหรับหลายระบบ เพื่อประเมินประสิทธิภาพและการตรวจสอบตามข้อกำหนด บทความนี้จะอธิบายถึงปัญหาหาเหตุและแนวทางแก้ไขโดยยกตัวอย่างกรณีการสร้างระบบใหม่ (USDJPY v4) เพื่อดูโครงสร้างและสาเหตุ
กรณีการสร้างใหม่ 001：USDJPY v4 ── จุดเริ่มต้นจากการมองเห็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพียงเส้นเดียวที่พัฒนาขึ้นจนกลายเป็นระบบการดำเนินงาน
เป็นบันทึกที่มองจุดเริ่มจากการสังเกตเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เดียวแล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยสามมิติของห้องทดลอง แล้วผ่านการตรวจสอบวอล์คฟอร์เวิร์ดและข้อจำกัดในการใช้งานจริงเพื่อสร้างกระบวนการดำเนินงาน ข้อเท็จจริงว่า 8 ปีจากการตรวจสอบ 10 ปีเป็นบวก และอัตรารอกำไรทบต้น 8.29 เท่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ควรดูเป็นหลัก หากถามถึงความแตกต่างระหว่าง “ไอเดียแท้จริง” กับ “หลังถูกสร้างขึ้น” ด้วยข้อมูลเดียวกัน ระยะเวลาเดียวกัน และการบัญชีเดียวกัน ความแตกต่างนั้นคือสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการรีดีไซน์
1. รากฐาน ── จุดมุมมองนำเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้นมาพินิจ趋势ของ USDJPY เมื่อเส้นที่เร็วกว่าตัดขึ้นผ่านเส้นที่ช้ากว่าให้ซื้อ หรือหรือตัดลงให้ขาย นี่คือจุดเริ่มต้น การกำหนดขนาดโลจิสติกเป็นแบบคงที่ ไม่มีขั้นตอนยืนยันหลังจากจ entrance ไม่มีเงินประกันหรือค่าสเปรด รวมถึงความเสี่ยงที่ข้ามสัปดาห์ และไม่ทราบว่าจะเคลื่อนไหวหรือไม่ เป็นเพียงคำถาม
ดูเหมือนจะขยายขึ้นเรื่อยๆ ในด้านขวา ซึ่งเป็นกับดักแรก การทดสอบย้อนหลังที่มีเส้นทางขวาขึ้นไม่ได้หมายความว่าจะชนะในบัญชีจริง เนื่องจากกราฟที่ขึ้นนั้นส่วนใหญ่เกิดจากทิศทางตลาดที่ USDJPY ปรับตัวขึ้นจากระดับ 108 ไปถึง 158 ตั้งแต่ปี 2016-2025 ซึ่งเป็นตลาดที่เอื้อให้แนวโน้มขับเคลื่อน ถ้าแนวโน้มตลาดเป็นมิตร การติดตามแนวโน้มหรือแม้จะมีผลบวก ไม่ใช่แสดงถึงความสามารถของล็อจิก ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้ EA หลายตัวพังทลายเมื่อเปรียบเทียบกับการทดสอบย้อนหลัง
2. การวินิจฉัย ── การประเมินด้วยสามมิติ
ประเมินจุดมุมมองด้วยสามมิติเดียวกับการตรวจสอบตัวอย่าง
แกน 1 ความเป็นไปได้ทางกายภาพ ── สามารถกันการใช้งานในบัญชีจริงได้หรือไม่
กราฟในภาพที่ 1 ไม่มีแนวคิดของเงินมัดจำ จำนวนการถือครองพร้อมกัน หรือการหยุดขาดทุน นักคำนวณนี้วาดกราฟบนสมมุติฐานที่ยอดคงเหลือไม่จำกัด ในบัญชีจริง หากมูลค่าคงที่ต่ำลงจะถูกบังคับให้ปิดสถานะ กราฟนี้คือ “ขอบคุณที่ขึ้น” บนโต๊ะเท่านั้น ไม่สามารถรับประกันว่าบัญชีจริงจะถือได้นาน
แกน 2 ความสอดคล้องทางตรรกะ ── ไม่ดูข้อมูลอนาคตหรือไม่
หากใช้ข้อมูลสำเร็จรูปที่ยังไม่ยืนยันประกอบการตัดสินใจ แล้วซื้อขาย มันคือข้อมูลที่อ้างถึงอนาคต ขั้นตอนการตรวจสอบขั้นแรกคือสงสัยว่า “การตัดสินใจของเส้นนั้นรวมข้อมูลอนาคตเข้ามาหรือไม่” หากยังคงคลุมเครือ ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกชักขึ้น
แกน 3 ความสามารถในการปรับตัวในโลกจริง ── ปรับระยะเวลายังคงไม่พังลง
และตรงนี้เป็นจุดที่มักถูกมองข้าม กราฟที่ 1 แสดงว่า 1.8 เท่าเป็นค่าที่ดีที่สุดในหนึ่งชุดสี่คู่ แม้จะไม่รู้ล่วงหน้าว่าคู่ไหนจะชนะ และหากไม่ถูกต้องจะลดลงไปถึง 1.6 เท่า หรือ DD สูงสุดถึง −13% การกำหนดพารามิเตอร์ให้เหมือนกันในทุกระยะเวลาคือการทำให้ค่าที่ได้เหมาะสมกับระยะเวลาการทดสอบเท่านั้น ซึ่งคือการปรับกราฟให้เข้ากับอดีต การสังเกตความเหมาะสมของกราฟนี้ไม่ใช่ทั้งหมด
EA ที่ถูกนำจากภายนอกส่วนใหญ่เป็นกล่องดำที่ไม่เปิดเผยล็อจิก และนำเสนอกราฟขวาขึ้นที่ไม่ชัดเจนในแง่ความสามารถจริง ผู้ซื้อจึงไม่สามารถตัดสินว่ามันคือความสามารถจริงหรือการเรียนรู้เกินไป Semura Lab. จึงอธิบายสิ่งภายในอย่างเป็นระบบเพื่อดับข้อกังวลนี้
ผลการวินิจฉัย: สามารถออกแบบใหม่ได้
สามแกนล้มเหลวทั้งหมด แต่หัวใจของการติดตามแนวโน้มนั้นมีเหตุผลทางฟิสิกส์ที่เหมาะสม หัวใจยังมีชีวิตอยู่ ช่องว่างสามารถเติมเต็มได้ตามมาตรฐานของห้องทดลอง
3. ฝึกฝน ── อายุของต้นไม้
เมื่อจุดมุมมองที่ถูกตัดสินใจให้ “ออกแบบใหม่ได้” ถูกเพิ่มวงล้อปีของมาตรฐานห้องทดลองหนึ่งรายการหนึ่งรายการ โครงสร้างแต่ละช่วงสามารถสอดคล้องกับหนึ่งในสามมิติ
การรอการยืนยัน (แกน 2):เมื่อสัญญาณครอสเกิดขึ้นก็ไม่เข้าทันที ควรมีจำนวนบรรทัดครอสที่สอดคล้องกันก่อน จากนั้นจึงทำการซื้อขายด้วยจำนวนบรรทัดที่หลังจากครอส การยืนยันควรวางไว้ในอดีต มากกว่าปัจจุบัน เพื่อขจัดการอ้างอิงอนาคต
การตรวจสอบวอล์คฟอร์เวิร์ด (แกน 3):ไม่กำหนดพารามิเตอร์ล่วงหน้า เลือก “สามชุดที่ดีที่สุด” จากสามปีการเรียนรู้ล่าสุด เพื่อประยุกต์ใช้ในปีถัดไป โดยปรับเลื่อนไปตามปีทั้งหมด พารามิเตอร์ทั้งหมดถูกกำหนดจากข้อมูลในอดีตเท่านั้น โดยไม่ดูระยะเวลาการตรวจสอบ นี่คือกระดูกสันหลังที่ช่วยลดการเรียนรู้เกินไปเพื่อให้ไม่เบี่ยงเบนในการฟอร์เวิร์ด
การปรับขนาดการซื้อขาย (แกน 3 / แกน 1):ไม่ล็อคขนาดล็อต ปรับความกว้างตามความผันผวนล่าสุดเทียบกับมาตรฐานระยะยาว โดยอิงข้อมูลจากเส้นอดีตเท่านั้น เพื่อให้การเคลื่อนไหวนั้นสอดคล้อง
วิธีหยุดโดราดาวน์ (แกน 1):“จะหยุดโดราดาวน์สูงสุดที่ระดับใด” โดยไม่มีหลักเกณฑ์ชัดเจนเป็นสูตร ลอจิกนี้ถูกออกแบบให้ควบคุมความเสี่ยงเพื่อไม่ให้บัญชีถูกละลาย โดยควบคุมขีดจำกัดโดราดาวน์ไม่ให้เกิน −20% เมื่อใช้ทบต้น และตั้งค่าความเข็มของการลงทุนตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ใช่รอให้ชดเชยด้วยโชคชะตา
การบรรจุข้อจำกัดการใช้งานจริง（แกน 1）:ไม่ใช่การอัปเดตภายหลัง แต่รวมข้อจำกัดจริงตั้งแต่ต้น ผลกำไรจะบันทึกเมื่อปิดสถานะเท่านั้น เงินมัดจำรวมสถานะทั้งหมดจะถูกประเมินรวมกัน หากมูลค่าคงเหลือต่ำกว่า 50% จะบังคับปิดสถานะ ค่าโดราดาวน์วัดจากค่าสุดขีดภายในแท่ง ไม่ถือสถานะข้ามสัปดาห์ และสเปรดจะหักจากค่า 0.6 pip อย่างเป็นจริง
มีอีกจุดหนึ่งที่ขอไม่เข้าใจการต่อต้านในทางตรงแบบ Reverse ก็คือ วิธีออกแบบนี้ไม่ได้มุ่งหวังความแม่นยำสูง แต่ต้องการให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเมื่อชนะ และเมื่อชนะ จะส่งผลให้กราฟการเติบโตของทุนสูงขึ้น ความแม่นยำน้อยไม่ใช่ข้อบกพร่อง แต่มันเป็นด้านตรงกลับของคุณลักษณะนี้
4. ผลลัพธ์ ── ผลการตรวจสอบ