โอกาสหามาสัก 24 ชั่วโมงก็แพ้ — บอกได้จากการจำแนก 5 ปีตามช่วงเวลา เห็นเป็น「เวลาที่ไม่ตี」
ในช่วงที่เพิ่งเริ่มทำการซื้อขายแบบสาธิต ผมเชื่อจริงๆ ว่า「โอกาสมีอยู่ตลอดทั้งวัน」ดังนั้น ทั้งเช้า กลางวัน และค่ำ ผมจะหาช่วงที่มีท่าทางจะเคลื่อนไหว แล้วเข้าเทรดจากทุกจุดที่เป็นไปได้ บัญชีเดโมมีการเติมเงินและหายไปอย่างช้าๆ รู้สึกว่า “คงชนะบ้างพอประมาณ”
แต่เมื่อไปเทรดจริง (จริงจัง) และในบัญชาของโปรปฟาร์มด้วยแล้วโดนหั่นไปอย่างน่าตลกถึงแม้จะชนะบ้างแพ้งบ้าง แต่เมื่อสิ้นเดือนยังอยู่ในสีลบ หลังจากที่ลองตรวจสอบการเทรดทีละอัน ผมพบสาเหตุผมทำการแทงในช่วงเวลาที่ห้ามแทงและในสถานการณ์ที่ห้ามแทงอย่างเปลืองเปลืองนั่นเอง
ต้องขออภัยที่ล่าช้าlulu.fxข้าพเจ้าเป็นเทรดเดอร์แบบ discretionary ที่ยังทำการเทรด GOLD (XAUUSD) เป็นหลัก และสร้าง EA แล้วทดสอบด้วยตัวเอง ปัจจุบันกำลังท้าทายกับโปรป์ฟาร์ม (บริษัท A)
ในซีรีส์ “เหตุผลที่นักเทรด FX มือใหม่ไม่ชนะ” นี้ ผมได้เปรียบข้อมูลจำนวนมากกับการเทรดเดโมและเขียนเหตุผลจริงที่ทำให้นักเทรดมือใหม่ไม่ชนะทีละข้อ ซึ่งครั้งนี้เป็นตอนที่ 4 หัวข้อคือ「การเทรดเกินพอดีโดยไม่คัดเลือกจังหวะเวลาที่ชนะ」「ไม่เลือกสถานการณ์และเวลาที่ชนะแล้วเกิด Overtrade」
“ถ้าเทรดมากก็จะชนะมาก” เป็นภาพลวงตา
ก่อนอื่นจะเริ่มจากความเข้าใจผิดที่พบก่อน เนื่องจากตอนเริ่มเดโม ผม「จำนวนการเข้าเทรดมากขึ้น ยิ่งมีโอกาสทำกำไรมากขึ้น」เชื่อมาเสมอ ผมมีตำแหน่งถึง 10 รอบหรือ 15 รอบในหนึ่งวัน และคิดว่า “วันนี้ทำงานหนักมาก”
แต่จริงๆ แล้วมันกลับกันทั้งหมด การเทรดมีค่าค่าใช้จ่ายที่เกิดเมื่อชนะได้กำไรเท่านั้น และค่าใช้จ่ายจากการเข้าเทรดแต่ละครั้งเป็นส่วนต่างราคาซื้อขายและค่าคอมมิชชั่น (Spread และ slippage) ในเดโมค่าใช้จ่ายเหล่านี้แทบไม่มีผล แต่ในจริงต้องจ่าย “ภาษีที่มองไม่เห็น” ทุกครั้งที่เปิดการเทรดเหมือนกับว่า
ดังนั้นเมื่อสถานการณ์ที่ได้เปรียบไม่มีอยู่จริงและจำนวนการเทรดเพิ่มขึ้น จะทำให้โดยรวมชนะและแพ้เกือบเท่ากัน แต่ต้องคอยจ่ายค่าใช้จ่ายจนหมดพลัง เดโมอาจเห็นบัญชีเป็นแนวราบ แต่จริงๆ แล้วเมื่อค่าใช้จ่ายรวมกัน มันทำให้กราฟล้มลงอย่างรวดเร็ว ผมรู้สึกว่า “ชนะหรือแพ้ก็ยังลดลงอยู่” นี่คือสาเหตุ
การตรวจสอบพบว่า “ความได้เปรียบอยู่ในชุดเวลาที่จำกัด”
จากตรงนี้เป็นเรื่องที่ได้จากการตรวจสอบ ผมแบ่งการค้าของ GOLD ตามเวลาเข้าเทรดและข้อมูลย้อนหลังจำนวนมาก“แยกตามช่วงเวลาที่เข้าเทรด”แล้วมาคำนวณดู ปรากฏแนวโน้มชัดเจนออกมา
GOLDมีช่วงเวลาตั้งแต่เวลาลอนดอนถึงเวลานิวยอร์ก (ประมาณ 13:00-24:00 ตามเวลาญี่ปุ่น) ที่การเคลื่อนไหวตรงไปตรงมา หากเทรนด์ออกมา ก็จะเคลื่อนไปอย่างเรียบ หรือมีจังหวะดึงกลับไปชัดเจน ในทางกลับกันเช้าเวลาญี่ปุ่น (ช่วงเช้า–ก่อนเที่ยง) มีการเคลื่อนไหวน้อยและทิศทางขาดหาย และยากที่จะหลอกลวง ช่วงเวลานี้ยังมีรูปแบบการขายตรงกันข้าม (anti-trend) ที่ไม่น่าจะทำกำไรได้
ถ้าคิดให้เข้าใจง่าย บอกได้ว่า GOLD จะเคลื่อนไหวมากเมื่อผู้เข้าร่วมตลาดในลอนดอนหรือนิวยอร์กก้าวลึกในการซื้อขาย ในช่วงที่มีคนมากและเงินหมุนเวียนมาก “ความหมายของการเคลื่อนไหวมีสูง”ในช่วงนั้น หากเราเข้าเทรดโดยไม่มีความได้เปรียบ มันคือ noise ไม่มีจุดได้เปรียบ
สิ่งสำคัญคือ“สถานการณ์ที่ชนะมีอยู่ในเวลาไม่กี่ส่วนของ 24 ชั่วโมงเท่านั้น”ความได้เปรียบมักกระจายออกไม่กว้าง แต่เข้มข้นอยู่บางช่วง ซึ่งเดโมนั้นเทรดทุกจังหวะโดยไม่ใส่ใจเวลาการทำกำไรจากเวลาที่ได้เปรียบถูกชดเชยด้วยค่าใช้จ่ายเวลาไม่เปรียบเทียบ
นี่คือส่วนฟรีของบทความทั้งหมด ที่เหลือจะเกี่ยวกับ“เงื่อนไขที่ไม่เทรดนอกเวลาที่ไม่ได้ผล”และ“รายการไม่เทรดที่ติดป้ายไว้ข้างโต๊ะ”ที่ผมติดไว้ที่โต๊ะจริงๆ ในการเทรด และจะเปิดเผยว่าเมื่อจำนวนการเทรดลดลงครึ่งหนึ่ง ผลลัพธ์กลับดีกว่าเดิม พร้อมกับพูดถึงตัวกรองเวลาที่ใส่ไว้ใน EA
ต่อไปนี้ (อ่านเพิ่มเติม) จะเผย:
- ไม่ใช่แค่ช่วงเวลาเทรด แต่“สภาวะของตลาด” ที่ได้เปรียบจะแตกกันในทางตรงกันข้าม
- ทำไมเดโมจึงไม่สามารถสังเกต Overtrade ได้คำตอบจากการทดสอบที่อ่อนๆ
- “รายการห้ามเทรด” ที่ติดไว้ข้างโต๊ะ3 รายการ: เวลา/สถานการณ์/จังหวะ
- หากลดจำนวนการเทรดลงครึ่งหนึ่งทำไมผลลัพธ์ถึงดีกว่าเดิมรวมถึงเหตุผลและการกรองเวลาใน EA
- สิ่งที่ยากที่สุด“ความกล้าพอที่จะไม่เทรด”วิธีสนับสนุนด้วยข้อมูลแทนที่ความกล้า