「サインが出たら买う」をやめたら見えた ― 検証でわかったインジの本当の役割 แนวทางในการแปล: แปลเฉพาะข้อความใน HTML โดยคงโครงสร้าง HTML เหมือนเดิม ข้อความที่แปลเป็นภาษาไทยอยู่ภายในแท็กข้อความเดิม โดยไม่แตกเป็นบรรทัดใหม่และไม่ใส่การทำลายรูปแบบเพิ่มเติม: “เมื่อสัญญาณออกมาแล้ว ฉันหยุดซื้อ” ที่
ตอนที่เพิ่งเริ่มเทรดเดโม วิธีของฉันนั้นเรียบง่ายมากนำอินดิเคเตอร์มาเรียงบนแผนภูมิ (ดัชนีที่คำนวณสภาวะตลาดแล้วแสดงด้วยเส้นและลูกศร) แล้วทำ “สัญญาณซื้อเมื่อซื้อ, สัญญาณขายเมื่อขาย”。แค่เพียงเท่านี้ อย่างที่เห็นลูกศรชี้ขึ้นก็คลิกสั่งซื้อทันที ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ก่อนที่จะแทงจะรู้สึกว่าได้กำไรจากมันบ้าง
แต่พอทำต่อไปเรื่อยๆ ก็เห็นว่าได้มาติดขัดสลับกันไปมาก และรวมๆ แล้วค่อยๆ ถูกลดลงไป “สัญญาณออกแล้วทำไมถึงแพ้ล่ะ” ตอนนั้นผมคิดว่าการตั้งค่าอินดิเคเตอร์ไม่ดีและก็เปลี่ยนค่าต่างๆ ปรับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นเรื่อยไป ก่อนจะเข้าใจในภายหลัง ปัญหามันไม่ใช่การตั้งค่า“ทำให้อินดิเคเตอร์กำหนดทิศทาง (ซื้อ/ขาย) ให้ชัดเจน”นั่นแหละคือปัญหา
ขออภัยที่ล่าช้าlulu.fxข้าพเจ้าเป็นนายเทรดเดอร์มืออาชีพที่ทำการเทรด GOLD (XAUUSD) เป็นหลัก โดยใช้ข้อมูลจำนวนมากและการเทรดเดโมเปรียบเทียบกันหลายชุดเอง เพื่อสร้าง EA (โปรแกรมซื้อขายอัตโนมัติ) ของตัวเอง ปัจจุบันกำลังท้าทายกับ prop firm ของ (บริษัท A)
ชุดบทความนี้ในหัวข้อ “เหตุผลที่ผู้เริ่มต้น FX ไม่ชนะ” คือ“เหตุผลที่แท้จริงที่ผู้เริ่มต้นไม่ชนะ” ที่ได้จากการตรวจสอบข้อมูลจำนวนมากและการทดสอบเดโมจะถูกเขียนทีละข้อทั้งหมด 5 ตอน ครั้งนี้เป็นตอนที่ 3 หัวข้อคือสิ่งที่ผู้เริ่มต้นจำนวนมากติดกับ“การพึ่งพาอินดิเคเตอร์มากเกินไป”
ก่อนอื่นขอเขียนสิ่งที่สำคัญที่สุดไว้ก่อนนี่ไม่ใช่เรื่อง “อินดิเคเตอร์ไม่เป็นประโยชน์”อินดิเคเตอร์หากใช้อย่างถูกที่ถูกเวลา ก็จะกลายเป็นอาวุธได้ ปัญหาคือ“การพึ่งพามากเกินไป” — ทำให้เป็นตัวหลักในการกำหนดทิศทางนี่คือความแตกต่างที่เราจะดูไปทีละลำดับ
ในเดโมที่ทำสัญญาณว่าจะตีเมื่อสัญญาณออกมา แล้วทำไมถึงไม่ชนะ
ก่อนอื่นจะเขียนอย่างตรงไปตรงมาว่าผมขึ้นกับอินดิเคเตอร์มากแค่ไหนบนชาร์ต มีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ค่าเฉลี่ยราคาตลอดช่วงเวลาหนึ่ง) ออสซิลเลเตอร์ (ดัชนีที่บอกว่าเข้าซื้อเกินหรือตลาดถูกขายเกินในระดับ 0–100) และอินดิเคเตอร์แนวเทรนด์เรียงต่อกันมากมาย แล้ว“อินดิเคเตอร์ตัวนี้เมื่อมันขึ้นให้ซื้อ, อินดิเคเตอร์นั้นเกินเส้นให้ขาย”ตามกฎที่ผมตั้งไว้ ผมกดตีอย่างเครื่องจักรกล
ในการเดโม มันน่าจะชนะค่อนข้างดี เพราะฉะนั้นผมคิดว่า “โอเค กฎได้แน่นแล้ว” แต่พอชนะบ้าง แพ้บ้าง กราฟของทุนก็เริ่มลงทางด้านขวาการแพ้ถูกแพ้แบบเดิมๆ ซ้ำๆและด้วยกัน ผมก็ไม่ทันสังเกตว่า ช่วงที่ตลาดออกไปในทิศทางข้างหน้า ก็แพ้ในทิศทางกลับกันแบบทวิรท กระทบด้วยการหมุนไปมาแบบรุนแรง นี่คือรูปแบบที่เป็นแบบแผนที่ชัดเจนในตอนนั้น
ต่อมาผมได้ตรวจสอบการตั้งค่าของอินดิเคเตอร์หลายตัวหนึ่งต่อหนึ่ง ปรากฏว่ามีรูปแบบหลากหลายที่ทำให้เห็นชัดว่า“หากใช้อินดิเคเตอร์เป็นผู้กำหนดทิศทางเพียงอย่างเดียว โอกาสได้เปรียบจะน้อยมาก”ความสำคัญก็คือ“ดังนั้นอินดิเคเตอร์ไม่ใช่เรื่องห้ามใช้งาน”แต่ถ้ากำหนดให้มันแบกรับบทบาทในการตัดสินทิศทาง มันจะอ่อนแอเท่านั้น และหากเปลี่ยนบทบาทมันจะเปลี่ยนเรื่องราวไปด้วย
ทำไมการกำหนดทิศทางด้วยอินดิเคเตอร์ถึงอ่อนแอ
มีเหตุผลหลายอย่าง แต่จากการตรวจสอบของผมสองข้อสำคัญคือ
ข้อแรกส่วนใหญ่แล้วอินดิเคเตอร์เป็นข้อมูลที่สร้างขึ้นมาจากราคาย้อนหลังทั้งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และออสซิลเลเตอร์ ล้วนแล้วแต่เป็นผลการคำนวณจากราคาที่ผ่านมา กล่าวคือ อินดิเคเตอร์ตอบสนองต่อราคาที่เคลื่อนไปแล้ว ดังนั้นเมื่อใช้สัญญาณจากอินดิเคเตอร์เป็นสัญญาณทิศทาง มันจะช้ากว่าหนึ่งขั้นเมื่อตลาดกำลังเทรนด์จริงๆ อันนี้อาจยังพอรับได้ แต่ในแนวราบหรือการเคลื่อนไหวเล็กน้อย สัญญาณที่ออกมาช้ามักอยู่ใกล้จุดกลับตัว ผมต้องเจ็บปวดกับการติดลบช้ำจากการเดโมและการไล่ระดับอย่างนี้
ข้อสองค่าของอินดิเคเตอร์สามารถเบี่ยงเบนได้ตามเครื่องมือที่ใช้งาน นี่เป็นหัวข้อที่ผมเคยกล่าวถึงในตอนอื่นของซีรีส์นี้ด้วย แม้จะเป็นค่าเดียวกันเช่น ADX หรือ RSI แต่ในการคำนวณด้วยเครื่องมือทดสอบต่างๆ หรือ MT4 หรือเครื่องมือทดสอบอื่นๆ จำนวนที่แสดงออกมาจะต่างกันอย่างเล็กน้อย เพราะวิธีคำนวณและการเรียงค่าเฉลียมีความแตกต่างกันค่าที่แสดงออกมาอาจแตกต่างกันเล็กน้อย
เรื่องนี้มีผลอย่างมาก หากกำหนดกฎว่า “เมื่ออินดิเคเตอร์ทะลุค่า○○ ให้ซื้อ” แล้วค่า○○ นั้นเองจะเปลี่ยนเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปในเดโมหรือเครื่องมือทดสอบอาจใช้งานได้พอดี แต่ในบัญชีจริงอาจมีค่าแตกต่างกันเล็กน้อย จนไม่ทำงาน อินดิเคเตอร์ที่พึ่งพาค่าตัวเลขค่อนข้างมากจะถูกบ่อนทำลายจากพื้นฐานเช่นนี้
ในทางตรงข้ามราคาของตนเอง—“ราคาสูงสุดเมื่อวานนี้”“ต่ำสุดล่าสุด”“ระยะการเคลื่อนไหวจนถึงวันนี้”จะเห็นพฤติกรรมเหมือนกันไม่ขึ้นอยู่กับเครื่องมือใด สภาพที่ไม่ถูกปรุงแต่งนี้ทำให้ตอบคำถามเรื่องควรใช้ทิศทางจากอะไรได้โดยตรง
ส่วนที่กล่าวถึงจนถึงตอนนี้เป็นส่วนที่ฟรีของบทความนี้ ต่อจากนี้ไป“แล้วจะกำหนดทิศทางด้วยอะไรล่ะ”เป็นคำตอบสำคัญที่ผมได้ข้อสรุปจากการตรวจสอบ ซึ่งเป็น“โครงสร้างราคา” ที่ใช้ออกแนวทาง 4 แบบอย่างเป็นรูปธรรมในการกำหนดทิศทางและต่อจากนั้นกำหนดอินดิเคเตอร์ให้เป็นตัวประกอบรองโดยเรียงลำดับ
ด้านล่างนี้สำหรับการอ่านต่อ (続きを読む) จะเผยแพร่:
- การกำหนดทิศทาง“โครงสร้างราคา” 4 มุมมอง (บันไดราคาส highs and lows, ความต่างของราคาวันก่อนหน้า, การBreak จุดสำคัญ, ช่วงการย่อ-ฟื้น)
- วิธีใช้งานอินดิเคเตอร์โดยเปลี่ยนเป็น“ผู้ตรวจสอบ = รองรับ”แล้วเห็นผลทันที
- แม้จะใช้อินดิเคเตอร์เดียวกันและตั้งค่าเดิม แต่ผลลัพธ์ต่างออกไป,“ลำดับจากราคา → อินดิเคเตอร์”เป็นเรื่อง
- วิธีที่อินดิเคเตอร์พึ่งพาเสียหาย,เมื่อค่าวางในสภาวะจริงจะลดค่าเฉลี่ยและทำให้คาดคะเนสูงสุดเป็นศูนย์เหตุผล
- เรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องมือที่ผมสร้างขึ้นเองเพื่อทำให้เส้นจบอยู่ตรงสายตาทุกวัน