หลังจากตรวจสอบเป็นพันๆ วิธีพบว่า「月10%」เป็นกลไกที่ทำให้บัญชีพินาศ

ในการจำลองการเทรด มีครั้งหนึ่งที่เงินทุนเพิ่มขึ้น 15% ในหนึ่งเดือน ตอนนั้นผมคิดอย่างตรงไปตรงมาเลยว่า “นี่น่าจะไปได้”「หากทำได้ 10% ทุกเดือน เงินทุนจะทบตัวขึ้นมากกว่า 3 เท่าในหนึ่งปี」──ผมกดคำนวณและยิ้มอย่างพอใจ และด้วยความกระหายนี้ ผมได้นำวิธีเดียวกันมาที่บัญชีจริง (จริงจัง) และในรอบสองสัปดาห์ ถูกไล่ออกครั้งเดียวออกจากตลาด

บทความนี้จะวิเคราะห์ความล้มเหลวนั้นทีละส่วน หัวข้อคือ「เหตุใดเมื่อตั้งเป้าหมายที่ไม่สมจริงจึงทำให้ถูกไล่ออกใกล้เข้ามา」。สรุปก็คือ ไม่ใช่จิตใจหรือโชคร้าย แต่เป้าหมายที่สูงเกินไปเองเป็นการบังคับให้การออกแบบความเสี่ยงล้มเหลวออกแบบไว้

ขออภัยที่ล่าช้าlulu.fxขอรับ เป็นนักเทรดเดี่ยวที่เทรด GOLD (XAUUSD) เป็นหลัก และชอบสร้าง EA ด้วยตนเองแล้วทดสอบไปเรื่อย ปัจจุบันกำลังท้าทายกับ prop firm ของบริษัท (A)

ซีรีส์「เหตุผลที่初心者 FX ไม่ชนะ」นี้ เกิดจากการเปรียบเทียบข้อมูลจำนวนมากและการเทรดเดโมที่พบว่าเหตุผลจริงที่初心者ไม่ชนะทีละข้อ ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 เรื่อง「ชนะเดมในเดโมแต่แพ้จริง」ที่รากเหง้าสุด「การตั้งเป้าหมายผิดพลาด」จะถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณา

ความมั่นใจที่ชนะในเดโมเป็นอันตรายที่สุด

ก่อนอื่นมาพจน์จุดที่เริ่มพบปัญหากันก่อนเมื่อเทรดเดโมชนะมาก คนเราจะประเมินความสามารถของตนสูงเกินจริง。ผมก็เป็นแบบนั้น เมื่อเดโมทำกำไรเดือนละ +15% ผมคิดว่าเป็นเพราะวิธีการของตนดี แต่นั่นไม่ใช่ความจริง

ในบทความก่อน ๆ ระบุไว้ว่า เดโมมีSpread แคบ คำสั่งซื้อตรึงตรง และที่สำคัญที่สุดคือ「เงินไม่รู้สึกเจ็บ」เมื่อแพ้ก็ไม่เจ็บใจแม้แต่น้อย จึงสามารถเปิดล็อตใหญ่ได้โดยไม่คิดถึงความเสียหาย การถอนขาดทุนก็ไม่ลังเล ความสำเร็จที่ออกมาจาก “สภาพแวดล้อมที่ไม่เจ็บปวด” นี้ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นความจริงของทักษะ เพื่อให้คำตอบนี้เป็นประตูสู่หายนะ

ปัญหาคือ ความมั่นใจที่ผิดพลาดนั้นเปลี่ยนไปเป็นเป้าหมายที่ไม่สมจริงในขั้นตอนถัดไป“เพราะเดโมทำได้ +15% ต่อเดือน งั้นจริงๆ ก็น่าจะทำได้ +10% ต่อเดือน” ประโยคนี้จะบีบคอคุณในภายหลัง เพราะถ้าพยายามลุ้น +10% ต่อเดือนจริงๆ การออกแบบการเทรดจะบิดเบื่อตัวเองไปในทิศทางที่อันตรายการออกแบบการเทรดก็จะบิดเบื่อตัวเองไปในทิศทางที่อันตรายจะอธิบายเป็นขั้นตอนต่อไป

---

เป้าหมายสูงทำให้เสี่ยงเกินควร

นี่คือส่วนที่อยากสื่อสารมากที่สุดในบทความนี้เมื่อเป้าหมายสูงขึ้น ก็จำเป็นต้องรับความเสี่ยงเพื่อไปถึงเป้าหมายนั้น。ไม่ใช่เรื่องแรงจูงใจหรือลักษณะบุคลิกภาพ แต่เป็นเรื่องคณิตศาสตร์

ตัวอย่าง สมมุติว่าแนวทางใดแนวทางหนึ่งมี “ความเหนือกว่าทั่วไปต่อการเทรดหนึ่งครั้ง” ที่แน่นอน เพื่อทำ +10% ต่อเดือน โดยใช้วิธีเดียวกับการทำ +3% ต่อเดือน คุณต้องเพิ่มล็อตมากกว่า 3 เท่า หรือเพิ่มจำนวนการเทรดอย่างฝืนทำ หรือไม่ก็พยายามเทรดบ่อยขึ้น หากเพิ่มล็อต ย่อมได้กำไรเวลาชนะมากขึ้น แต่อย่างเดียวกัน ผลขาดทุนเมื่อแพ้ก็จะใหญ่ขึ้นเช่นกันการออกแบบให้หวัง +10% ต่อเดือนมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้ล้มละลายเมื่อเกิดช่วงแพ้ต่อเนื่อง。

นั่นคือ การตั้งเป้าหมาย +10% ต่อเดือนจึงประกันความเสี่ยงไว้ว่า「การยอมรับการลดลงชั่วคราว 10% ถึง 20%」และในตลาดจะมีช่วงที่ชนะต่อเนื่องนานไม่เสมอไป แนวทางที่ดีที่สุดยังมีช่วงแพ้ติดกัน 5 ครั้ง 6 ครั้งก็ยังเกิดได้ หากคุณล็อกล็อตใหญ่ในช่วงนั้น ความเสียหายจะทวีคูณการออกแบบให้ตั้งเป้าหมาย +10% ต่อเดือนมีระเบิดอยู่ตั้งแต่ช่วงที่แพ้ติดกันมาถึงทีเดียวจะเกิดขึ้น

การที่ผมถูกไล่ออกภายในสองสัปดาห์ก็เป็นเพราะเหตุนี้จริงๆ เดโมเหมือนกันที่ผมล็อกล็อตใหญ่เมื่อมีสามแพ้ติดกัน แล้วพยายามแก้คืนด้วยการเพิ่มล็อตต่อไป แพ้อีกครั้ง ผมถึงรู้ว่า ขาดทุนของโปรปอยู่เกินขีดที่ยอมรับ การวิธีการไม่ใช่ปัญหา“เป้าหมาย +10% ต่อเดือน” ตั้งต้นก็ได้ออกแบบให้ผมลาออกแล้ว

---

จนถึงจุดนี้คือส่วนฟรีของบทความ หากถามว่า“เป้าหมายที่เหมาะสมควรอยู่ตรงไหน”จะบอกจากตัวเลขที่พบเจอขณะทดสอบซึ่งบังเอิญชอบตอบกลับมาเป็นอุปสรรค ความคิดหลายอย่างที่ลองมักถูกปฏิเสธ“เพดานโครงสร้าง”

---