พูดจากมุมมองนักพัฒนา EA. เกี่ยวกับ EA แบบ Nanpin
ทุกคนคิดถึงอะไรเมื่อได้ยินคำว่า “ Nanpin EA ”?
“ถ้าราคาตกก็เพิ่มการซื้อใช่ไหม”—ใช่ ตอบถูก อย่างไรก็ตามจากมุมมองของผู้พัฒนา แนวคิดการออกแบบของการนับการซื้อเพิ่มแบบ Nanpin นั้นต่างกันอย่างสิ้นเชิง ตั้งแต่แบบเรียบง่ายที่เป็นพืชผักไปจนถึงแบบเนื้อกินคลังที่ทำให้บัญชีร่วงหล่นในพริบตา และจากเพจขายที่มีเพียงตารางผลงานอาจไม่สามารถแยกแยะได้ชัดเจน
วันนี้ ในฐานะผู้ที่สร้าง EA ผมจะทำการจัด分類 “系統分類” ของ Nanpin EA บ้าง จะเป็นเรื่องที่อาจดูพิเศษหน่อย แต่ถ้าเข้าใจการจำแนกนี้มุมมองที่มอง Nanpin EA จะเปลี่ยนไปอย่างมาก
ข้อเท็จจริงพื้นฐาน: หลักการ Nanpin
เพื่อทบทวนกันอีกครั้ง Nanpin คือการเพิ่มเติมการซื้อในทิศทางเดียวเมื่อสถานะติดลบเพื่อลดต้นทุนการเฉลี่ยที่ได้มา 150円 ซื้อไป 1 อันที่ 149円 หากซื้อเพิ่มอีกรอบที่ 149円 ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ 149.5円 โดยไม่รอการกลับมาของราคาทั้งหมดแต่กลับมาน้อยนิดเพื่อการช่วยเหลือ— นี่คือหลักการ
เมื่อราคาผันผวนในตลาดที่วิ่งโน้มไปมา “การกลับมาบางส่วน” มีโอกาสเกิดสูง ดังนั้น Nanpin EA มีอัตราชนะสูง และเส้นกราฟทรัพย์สินจะเรียบง่าย โดยรวมแล้วนี่เป็นสิ่งที่พบได้ในทุกประเภท
ปัญหาคือ จากจุดนี้ไปคือการออกแบบ “การสะสม” และ “การห่อหุ้ม”
↓ ประมาณเส้นกราฟทรัพย์สินของ Nanpin EA โดยทั่วไปเป็นแบบนี้
การจำแนกระบบ Nanpin EA
ในฐานะนักพัฒนาผมจะพิจารณา Nanpin EA ตามพารามิเตอร์การออกแบบต่อไปนี้ 3 อย่าง
- ความกว้าง Nanpin：จะสะสมล็อตถ้าเกิดการย้อนทิศทางกี่ pips
อัตราล็อต：ทุกครั้งที่สะสม ต้องคูณล็อตกี่เท่า
จำนวนสูงสุด：สะสมได้สูงสุดกี่อัน (แล้วจะทำอย่างไรเมื่อหยุดสะสม)
ไม่ว่าระบบ Entry จะซับซ้อนแค่ไหน ความเสี่ยงของ Nanpin EA กำหนดโดยสามพารามิเตอร์นี้เป็นส่วนใหญ่ กล่าวในทาง extremes คำว่าการเข้าเป็นเพียงการประดับ อีกส่วนการสะสมคือส่วนหลัก หากดูด้วยมุมมองนี้ จะเห็นแนวทางหลักๆ
① แบบล็อตคงที่แบบห่างกันเท่าๆ กัน（สเตจพืช）
ประเภทสะสมล็อตเดิมๆ ทุกช่วงห่างอย่างสม่ำเสมอ เป็นการออกแบบที่สงบที่สุด แม้จำนวนสถานะจะเพิ่มขึ้น ความเสียหายจะเติบโตแบบเส้นตรง ทำให้คำนวณง่าย อย่างไรก็ตามการปรับลดต้นทุนเฉลี่ยช้ากว่า และความสามารถในการช่วยเหลือจากการย้อนกลับเชิงลึกก็อ่อนแรง "Nanpin ที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด" ในประเภท
② แบบมาร์ชีนเกอร์ (เนื้อกิน)
สะสมล็อตทีละ 1.5 เท่า หรือ 2 เท่า แบบนี้ ค่าเฉลี่ยจะถูกทำให้มีข้อได้เปรียบอย่างมาก ในช่วงย้อนกลับตื้นๆ ก็สามารถทำกำไรได้ทั้งหมด ผลการทดสอบจะสวยงามที่สุด
แต่ให้ดูคำนวณง่ายๆ หากสะสมด้วยอัตรา 2.0 ล็อตที่ 7 จะเท่ากับ 64 เท่าเริ่มต้น และรวมเป็นประมาณ 127 เท่า หากอัตรา 1.5 ล็อตที่ 7 ประมาณ 11 เท่า รวมประมาณ 32 เท่าล็อตเติบโตเป็นลำดับทวีคูณดังนั้น น้ำหนักของ “อันที่เหลืออีกอัน” จะมีขนาดต่างกันอย่างมาก ความล้มเหลวของมาร์ชีนเกอร์เกิดเมื่อการลำดับลำดับทวีคูณนี้และการติดตามมูลค่าเงินมัดจำไม่สามารถควบคุมได้ การค้นหาจากหน้าเว็บไซต์ขายที่มีการระบุอัตรา ยิ่งเข้าใกล้ 2.0 ก็ยิ่งมีความระมัดระวังสูง นี่คือมุมมองส่วนตัวของผม
③ แบบกริด-รีพีท
เป็นแบบที่ไม่มีมุมมองตลาดมากนัก ใช้เครือข่ายคำสั่งในช่วงระยะห่างคงที่ เพื่อเก็บเกี่ยวการกลับไปกลับมาของราคาทั้งหมด อาจถูกจัดเป็น Nanpin อีกชนิดหนึ่ง แต่โครงสร้างที่ “ยิ่งย้อนก็ยิ่งเพิ่มสถานะ” เหมือนเดิม ความแข็งแกร่งในช่วงกรอบ ก็อ่อนแอเมื่อราคาวิ่งไปในทิศเดียว จุดสำคัญของการออกแบบคือ “หรือตั้งไว้ที่ราคาผ่านไปถึงระดับไหนถึงจะขยายออกไปจนสุด” เมื่อราคาพ้นกรอบ ความนรกจึงเริ่มต้น
④ แบบรวบรวมกลับมาทั้งหมด (การชำระเงินรวม)
สะสมตำแหน่งทั้งหมดไม่ต้องปิดรายการแต่ละรายการทีละรายการเมื่อผลกำไรสุทธิเข้าสู่บวกก็ปิดทั้งหมดในทันทีแบบนี้มีภาพรวมการออกจากงานที่ “ค่าเฉลี่ยต้นทุนบวกหลาย pips” และปิดการทำธุรกรรมพร้อมกัน ทำให้ประวัติการเทรดอ่านง่าย และความสามารถในการเห็น “ตอนนี้กลับมาได้มากแค่ไหนถึงจะปลดล็อกทั้งหมด” ชัดเจน แต่อีกด้านก็คือ หากย้อนกลับเพียงเล็กน้อยก็อาจเดิมพันทั้งกองทุนได้
⑤ แบบ Zone Recovery (ทวิภาค)
เมื่อราคาตรงข้าม ไม่ตัดขาดขาดรับสะสมสถานะด้านตรงข้ามเพื่อคงขาดทุนเพื่อรอการขอคืนทุนเมื่อราคาพุ่งไปในทิศหนึ่ง โครงสร้างว่า “ไม่ตัดขาดแต่ขาดทุนคงอยู่” ฟังดูเหมือนเวทมนตร์ แต่การสะสมล็อตจะขยายออกทั้งสองทิศและสุดท้ายจะถูกชดเชยด้วยสเปรดและสวอป เมื่อถูกจับในกรอบ ตลาดจะกลายเป็นกองทัพของสถานะคู่ที่ยากต่อการเคลื่อนที่ ส่วนตัวคิดว่าเป็นระบบที่มีความท้าทายในการพัฒนามาก
เสียงจริงจากผู้พัฒนา: ทำไมถึงชอบ Nanpin
ตอนนี้มาถึงด้านในของการสร้าง EA แล้วใน GoGoJungle และ MQL5 มี Nanpin EA มากมายนะ
จะพูดอะไรตรงไปตรงมากันเลย
เมื่อเผยแพร่ EA จะมี Forward Test เผยแพร่ต่อสาธารณะ การเริ่ม Forward ที่ขาดทุนเป็นเรื่องที่ทำให้ผู้พัฒนาเจ็บปวดมาก
และ Nanpin มีข้อได้เปรียบในโครงสร้างว่า Forward ดูดีขึ้นได้บ่อย เพราะไม่ยอมรับความแพ้จนกว่าจะทนอย่างจริงจัง ดังนั้น EA แบบ Single-shot จะค่อยๆ ขายแก้เบา แต่สำหรับ Nanpin ในสภาพที่ชนะมักจะยังคงชนะต่อเนื่อง เหลือให้เห็นในตารางผลงานจนถึงวันก่อนที่ใหญ่
นั่นหมายความว่า สำหรับนักพัฒนา Nanpin เป็นแบบที่ “หลังจากเผยแพร่ จะมีลักษณะตัวทวีคูณ” ที่ค่อนข้างเสถียร ความมั่นใจนี้จริงๆ แล้วน่าสนใจมาก ผมเองก็เคยคิดว่า “ถ้าใช้ Nanpin ตัวนี้ ตัวเลขจะดูสวยงามขึ้นทันที” หลายครั้ง
ลมหนุน: ทองคำและดอลลาร์เยน
อีกมุมมองที่สำคัญคือสภาพตลาด ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทองคำมีการขยับขึ้นอย่างประวัติศาสตร์ และดอลลาร์เยนในระยะยาวยังคงอ่อนค่าเป็นธรรมชาติ สินค้าสองรายการนี้การซื้อ Nanpin ถือเป็นปัจจัยสำคัญ หากมองแบบง่ายๆ บอกได้ว่า “รอให้ราคากลับมาก่อนก็พอ”
ดังนั้น การซื้อ Nanpin EA สำหรับสองคู่นี้จึงมีโอกาสแพร่หลาย ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ตลาด MQL5) ก็ยังนิยมสูงเป็นหลัก ผู้พัฒนาทั่วโลกถูกดึงดูดด้วยโครงสร้างเดิมและแรงหนุนนี้
อย่างไรก็ตาม ถ้าสภาพตลาดขาขึ้นเป็นเหตุที่ช่วยให้สำเร็จ นั่นอาจไม่ใช่ความสามารถของกลยุทธ์มากไปกว่าเป็นกระแสของยุคสมัย หากสภาพคลื่นเปลี่ยนไป EA ที่ออกแบบในแบบเดียวกันอาจติดสถานะไปในทิศเดียวกัน และความลำบากก็จะมาในเวลาเดียวกัน
การโปรโมตเล็กน้อย
จริงๆ แล้วฉันก็มี Nanpin EA ของฉันเองด้วย...
ออกแบบให้ลดความเสี่ยงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ถ้าสนใจลองดูนะ