ทำไมถึงไม่ชนะแม้จะซ้อนอินจิ? ผลการตรวจสอบที่เหลืออยู่คือ “โครงสร้างราคา”

「อินจิเดียวนี้ไม่ชนะ แต่ถ้าเอามาผสมกับอินจิเคื่องก็ยังน่าจะชนะ」── ผมเชื่อมานานว่าสร้างฟิลเตอร์ขึ้นมาเรื่อยๆ เพื่อให้ได้ผลแบบนั้น

สรุปก็คือ มันไม่เวิร์คเลยยิ่งเสริมอินจิที่ไม่มีข้อได้เปรียบโดดเด่นด้วยกันหลายตัว ยิ่งไม่สามารถชนะได้จริงๆ แล้วยิ่งมีเงื่อนไขมากเท่าไร มันก็จะกลายเป็น “กราฟขวาขึ้นที่ดูดีเฉพาะข้อมูลในอดีต” และเมื่อเปลี่ยนช่วงเวลาไปมันก็พังลง บทความนี้เป็นการเขียนอย่างตรงไปตรงมาถึงสิ่งที่ผมทิ้งไปและสิ่งที่เหลือไว้หลังจากการเดินทางอันยาวนานนี้

ขอประมาทไปหน่อยนะครับlulu.fxขอชื่อ ผมเป็นเทรดเดอร์ด้วยตัดสินใจแบบ discretionary ที่เทรด GOLD (XAUUSD) เป็นหลัก และพยายามสร้าง EA (โปรแกรมการซื้อขายอัตโนมัติ) ด้วยตัวเองเพื่อทดสอบซ้ำๆ ปัจจุบันกำลังท้าทายกับ prop firm ของ (บริษัท A)

ในชุด “การตรวจสอบอินจิเตอร์กับจุดแข็ง-จุดอ่อน” นี้ ผมได้ลองตรวจสอบเรียงลำดับด้วย ADX, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, oscillator, ichi go ichimoku, ปริมาณการซื้อขาย และความแตกต่างในการใช้งานของแต่ละเครื่องมือทีละอย่าง จนถึงตอนนี้เป็นการสรุปสิ่งที่คาดหวังในฐานะบทสรุป จะเขียนคำตอบว่า อะไรคือแนวทางที่ควรใช้อย่างไร สำหรับคนที่เหนื่อยกับการเพิ่มฟิลเตอร์มากเกินไป จะเป็นบทความที่อยากให้เข้าถึงมากที่สุด

ยิ่งเพิ่มฟิลเตอร์ ทำไมถึงยิ่งอ่อนแอลง

ก่อนอื่น ผมจะเล่าถึงความเจ็บปวดที่ผมติดอยู่ยาวนานที่สุด

ต้องการเพิ่มอัตราชนะ ลดการแพ้ เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ สิ่งที่คิดได้โดยธรรมชาติคือ “adding more conditions” “เฉพาะเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กำลังขนานขึ้นเท่านั้น” “เฉพาะเมื่อ ADX อยู่ในระดับที่กำหนด” “เฉพาะเมื่อ oscillator ไม่ถูกขายมากเกินไป” เมื่อวนเวียนรวมฟิลเตอร์แบบนี้ ผลลัพธ์บนข้อมูลในอดีตก็จะดูสวยงามผลงานบนข้อมูลในอดีตจะดูสวยงามอย่างน่าประหลาดใจ.

กราฟขวาขึ้น ตีพิมพ์การแพ้เทรดหายไป ชนะเพิ่มขึ้น ความรู้สึกนั้นดีจริงๆ คิดว่า “ค้นพบกลุ่มเหตุผลที่ชนะ” บ่อยครั้ง

แต่ทว่า เมื่อเอา “กลยุทธ์ที่สมบูรณ์แบบนี้” ไปใช้กับช่วงเวลาที่ไม่ใช่ที่เคยทดสอบ มันพังลงอย่างง่ายดาย ความเรียบง่ายของกลยุทธ์ที่เคยดูดีในอดีตกลับไม่เวิร์คเมื่อสภาวะตลาดเปลี่ยนไป

ไม่ใช่ครั้งเดียว ไม่ใช่สองครั้ง ยิ่งเพิ่มเงื่อนไข ยิ่งคะแนนบนประวัติยิ่งดี แต่อนาคต (ช่วงเวลาอื่น) กลับอ่อนแรง“ยิ่งเต็มยิ่งสู้จริงจะอ่อนแอมากขึ้น”เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ตอนนั้นผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้น

---

“อ่อนแอ + อ่อนแอ” ไม่ทำให้ “แข็งแกร่ง”

หลังจากทดสอบมากมาย ผมก็พบความจริงหนึ่งข้อ

อินจิที่ไม่มีข้อได้เปรียบโดดเด่นเอง เมื่อรวมกับอันอื่นก็มีแนวโน้มไม่เกิดข้อได้เปรียบ คิดให้ละเอียดก็เห็นได้ง่าย แต่เมื่ออยู่ในสภาวะคลื่นความคิดพัวพันก็อาจมองไม่เห็น ความคิดที่ว่า “ไม่ชนะเดี่ยวๆ แต่ถ้ารวมกับอันอื่นจะชนะ” โดยจริงแล้วมักไม่มีหลักฐานรองรับ

เหตุผลหนึ่งคือแม้จะรวมอินจิที่มีจุดอ่อนคล้ายกันก็ไม่กระจายความเสียหายได้เพราะฉะนั้นเมื่อรวมเข้าด้วยกันแล้ว โอกาสที่จะแพ้จะซ้ำกันในช่วงที่ตลาดอยู่ในรูปแบบเดียวกัน

ยกตัวอย่าง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และ ADX ต่างก็เป็นแบบคำนวณที่ทำให้ราคามั่นคง เมื่อเทรนด์ชัดเจน ทั้งสองก็แข็ง แต่ในช่วงแนวรังคู่ต่อสู้ก็อ่อน ทั้งคู่มีลักษณะคล้ายกัน เมื่อรวมเข้าด้วยกัน ผลลัพธ์คือช่วงที่แพ้จะซ้ำซากเหมือนกัน และไม่มีอะไรที่ช่วยให้หนึ่งในสองชดเชยการแพ้ของอีกตัว

เมื่อพิจารณาการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน เราจะรวมสิ่งที่มีแนวโน้มพฤติกรรมต่างกัน ไม่ใช่รวมสิ่งที่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อความหลากหลายของผลลัพธ์ เช่นเดียวกันกับการรวมอินจิ บางตัวที่คล้ายกันหลายตัวจะทำให้จุดอ่อนไม่หายไป และกลายเป็นแพ้ร่วมกันในช่วงเวลาคล้ายๆ กัน

“การรวมกันเพื่อเพิ่มอัตราชนะ” กลายเป็นการรวมกันที่ “เพิ่มการแพ้ในรูปแบบเดียวกัน” ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ฟิลเตอร์เยอะๆ ก็ยังไม่ชนะ

---

เมื่อเพิ่มเงื่อนไข จะเข้าใกล้การ “over-optimisation”

มีเหตุผลอื่นที่ลึกกว่านี้อีก“over-optimisation (overfitting)”นั่นเอง

อาจจะไม่คุ้นคำมาก เราจะอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้น Overfitting คือการใส่เงื่อนไขซ้ำๆ จนไปยึดกับลักษณะเฉพาะของอดีตมากเกินไปในงานสอบถามว่าเหมือนกับการท่องจำข้อสอบเก่าเพื่อใช้กับโจทย์ใหม่ไม่ได้

จุดที่น่ากลัวคือฟิลเตอร์ที่เพิ่มเข้ามาจะทำให้ overfitting แข็งแกร่งขึ้น ทุกครั้งที่เพิ่มเงื่อนไข กลยุทธ์จะถูกปรับให้เข้ากับลำดับเหตุการณ์ในอดีตมากขึ้น จนดูสวยงามในอดีต แต่ความสวยงามนั้นไม่ใช่ความแข็งแรงในอนาคตและไม่ใช่ความทนทานที่จะใช้งานได้ในอนาคต แต่เป็นการปรับให้เข้ากับอดีตขอยกตัวอย่าง เมื่อผมรวมฟิลเตอร์หลายตัวเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เรียงตัวสวยงามในระยะทดสอบ ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ ไม่ค่อยทำงานเมื่อทดสอบกับช่วงเวลาอื่น ในอดีตที่เหมาะกับการคงอยู่เท่านั้น

ผมพลาดกับกับดักนี้หลายครั้ง จนกระทั่งได้เรียนรู้“ความสวยงามของการทดสอบในอดีตไม่ใช่การพิสูจน์ความแข็งแกร่ง”ยิ่งสวยงามมากเท่าไร ควรสงสัย overfitting มากขึ้น เพราะโดยทั่วไปกลยุทธ์ที่ซับซ้อนและเพิ่มเงื่อนไขมักมีกับดักนี้อยู่เสมอ

---