วิธีที่มีอัตราชนะเกิน 60% ใน FX สามารถใช้งานได้กับหุ้นเดี่ยวๆ หรือไม่? ทดลองจริงๆ แล้ว
「หากใช้กลยุทธ์ย้อนกลับที่มีอัตราชนะมากกว่า 60% ใน FX แล้ว จะสามารถชนะในหุ้นของญี่ปุ่นได้หรือไม่」
คุณเคยคิดเช่นนี้หรือไม่?
กลยุทธ์ย้อนกลับที่ใช้ RSI หรือ Bollinger Bands, Grid ที่เพิ่มตำแหน่งในช่วงระยะเวลาคงที่, หรือ Nanpin ที่เพิ่มการซื้อเมื่อขาดทุนรวมกันมักมีการเผยแพร่มากมาย ซึ่งเป็นวิธีที่เป็นแบบคารันต์เทรนด์ (counter-trend)
ในขณะที่วิธีเหล่านี้มักมีอัตราชนะสูง แต่เมื่อราคาคลื่อนไหวในทิศทางเดียวในระยะยาว ก็มีแนวโน้มที่จะขาดทุนมากขึ้นด้วย
ดังนั้น ในครั้งนี้ เราพัฒนาแนวคิดการย้อนกลับที่ออกแบบมาสำหรับ FX และนำไปประยุกต์กับหุ้นรายตัวของญี่ปุ่น เพื่อทำ Backtest บน MT4
ในการทดสอบ เราใช้ Historical data ของ CFD ญี่ปุ่นที่ได้จาก Tick Data Suite หรือ TDS โดยหุ้นเป้าหมายคือ Shin-Etsu Chemical, Kao, LINE Yahoo, Recruit Holdings, Denso, Fanuc, Canon, Nintendo, Mitsubishi UFJ Financial Group, Fast Retailing จำนวน 10 หุ้น
สรุปจากการทดสอบคือในหุ้นญี่ปุ่นก็พบมีความมีนัยสำคัญของตรรกะการย้อนกลับบ้างภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง อัตราชนะอยู่ที่ประมาณ 60% หรือสูงกว่า 60% ได้บ้าง
อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการตรวจสอบใกล้เคียง 2 ปีครึ่งและไม่สามารถจำลองเงื่อนไขสเปรดหรือการสั่งซื้อได้อย่างสมบูรณ์
บทความนี้จะไม่เพียงแต่แสดงผล Backtest แต่จะอธิบายรายละเอียดต่อไปนี้อย่างชัดเจน
- เหตุผลที่กลยุทธ์ย้อนกลับที่ใช้ใน FX สามารถทำงานได้ในหุ้นญี่ปุ่น
- วิธีทดสอบข้อมูล CFD ญี่ปุ่นใน MT4
- ข้อควรระวังในการมองเห็นอัตราชนะ 60%
- ความท้าทายในนำไปใช้งานจริงกับการซื้อขายหุ้น
- วิธีสร้างตรรกะย้อนกลับของคุณเอง
ผมได้ทำงานพัฒนา EA และอินดิเคเตอร์บน MT4/MT5 ตั้งแต่ปี 2020 และพัฒนาไปกว่า 200 ผลิตภัณฑ์จนถึงปัจจุบัน
ครั้งนี้จึงนำความรู้ที่ได้มาแชร์ผลการตรวจสอบในหุ้นญี่ปุ่น
กลยุทธ์ย้อนกลับของ FX สามารถใช้งานในหุ้นญี่ปุ่นได้หรือไม่
สิ่งที่ทดสอบคือ กลยุทธ์ย้อนกลับที่ขายเมื่อราคาขึ้นมากเกินไป และซื้อเมื่อราคาลงมากเกินไป หรือที่รู้จักกันในชื่อย้อนกลับ
การย้อนกลับเรียกว่าcounter-trend หรือกลับทิศทางของแนวโน้มปัจจุบัน การเปิดออร์เดอร์ตามทิศตรงข้ามกับทิศทางที่ราคากำลังเคลื่อนไหวและรอให้ราคากลับสู่ระดับเดิม
เช่น ในกรณีที่ราคาหุ้นร่วงลงอย่างรวดเร็วในระยะสั้น จะซื้อแล้วรอให้ราคาฟื้นตัวเล็กน้อยเพื่อทำกำไร ในทางกลับกัน เมื่อราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ก็ขายก่อนและรอให้ราคาหลุดลงมาค่อยปิดสถานะ
กลยุทธ์ลักษณะนี้มักถูกใช้อย่างแพร่หลายใน FX
วิธีที่ใช้ RSI เพื่อหาซื้อขายเกิน, วิธีที่ราคาพุ่งออกจาก Bollinger Bands, กลยุทธ์ Grid ที่มีการถือสถานะตามระยะห่างค่าคงที่ ฯลฯ ล้วนมีแนวคิดหลากหลาย
ผมเองก็เคยพัฒนา EA หรืออินดิเคเตอร์ที่เป็น Grid หรือย้อนกลับมาหลายแบบ
จากการตรวจสอบจริง ผมรับรู้ว่า การย้อนกลับมีความแข็งแกร่งในตลาดที่ไม่แนวโน้ม (range-bound)
เมื่อราคเคลื่อนไหวในกรอบอยู่ การขายเมื่อราคาเพิ่มขึ้นและซื้อเมื่อราคาลดลงทำงานได้ดี เก็บกำไรเล็กๆ หลายครั้งจึงทำให้อัตราชนะสูงขึ้น
ในทางกลับกัน เมื่อราคาลงไปในทิศทางเดียวอย่างชัดเจน การย้อนกลับจะลำบากมากขึ้น
ถ้าซื้อตอนที่ราคาลงและราคายังคงลดลง ความสูญเสียจะเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันการ Nanpin ทำให้ได้กำไรเมื่อราคาฟื้นตัว แต่ถ้าไม่มีการฟื้นตัว มักเกิดการขาดทุนมากขึ้น
ดังนั้น การย้อนกลับจึงมีข้อดีในการเพิ่มอัตราชนะ แต่ความเสี่ยงขาดทุนเมื่อแพ้ก็สูงตามไปด้วย
ในการทดสอบครั้งนี้ เราตรวจสอบว่าความคิดย้อนกลับที่ใช้ใน FX สามารถใช้งานในหุ้นญี่ปุ่นได้หรือไม่
การใช้ TDS เพื่อBacktest ญี่ปุ่นใน MT4
หุ้นรายตัวในญี่ปุ่นโดยทั่วไปไม่สามารถ Backtest บน MT4 ได้ตรงๆ
ดังนั้นคราวนี้เราใช้ Tick Data Suite หรือ TDS
TDS สามารถดึงข้อมูลประวัติของ CFD หุ้นเดี่ยวและดัชนีบางตัวด้วย
หุ้นเป้าหมายที่เลือกคือ Shin-Etsu Chemical, Kao, LINE Yahoo, Recruit Holdings, Denso, Fanuc, Canon, Nintendo, Mitsubishi UFJ Financial Group, Fast Retailing จำนวน 10 หลักทรัพย์
หุ้นทั้งหมดมีชื่อเสียงสูง แต่ลักษณะอุตสาหกรรมและการเคลื่อนไหวนั้นต่างกัน
ตัวอย่าง เช่น Mitsubishi UFJ Financial Group ได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยและนโยบายการเงิน ในขณะที่ Fanuc และ Shin-Etsu Chemical ขึ้นกับสภาวะเศรษฐกิจโลกและการเคลื่อนไหวน่ะอยู่
Nintendo มีปฏิกิริยาต่อข่าวเกม และ Fast Retailing มีอิทธิพลต่อ Nikkei เป็นหุ้นที่มีน้ำหนักสูง
การตรวจสอบหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวต่างกันพร้อมกันช่วยให้เห็นว่ากลยุทธ์ย้อนกลับทำงานบนหุ้นเพียงหุ้นเดียวหรือทำงานได้กับหลายๆ หุ้น
เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง เรายังใช้กลยุทธ์เดียวกันกับ CFD ของ JP225 ที่ติดตามดัชนี Nikkei 225
ระยะเวลาการ Backtest และช่วงเวลาที่ทดสอบ
ระยะเวลาการตรวจสอบคือ 1 มกราคม 2024 ถึง 30 มิถุนายน 2026
ประมาณ 2 ปีครึ่ง
ถึงแม้ว่าจะเป็นระยะเวลายาวน้อย แต่ก็พอให้เห็นว่า กลยุทธ์ย้อนกลับสามารถตอบสนองต่อหุ้นญี่ปุ่นได้หรือไม่
ในการทดสอบครั้งนี้เราได้ปรับเวลาที่ EA เริ่มทำงานด้วย
มีรูปแบบหลักคือ เริ่มทำงานตั้งแต่เวลาของเซิร์ฟเวอร์ 2 โมง และเริ่มจาก 4 โมง
เวลาของเซิร์ฟเวอร์อาจมีความแตกต่างกับเวลาสหประพฤติใน MT4 และเวลาที่ใช้ฤดูร้อน/ฤดูหนาว แต่แนวคิดคือ การเริ่มทำงานใกล้ๆ กับช่วงเปิดตลาดญี่ปุ่น และอีกแบบคือตลาดเริ่มทรงตัวหลังเปิด
หุ้นญี่ปุ่นมีการเคลื่อนไหวใหญ่ได้ในช่วงเปิดตลาด
เพื่อตอบสนองต่อข่าวสารที่ออกมาก่อนตลาดเปิดในวันก่อนหน้า หรือช่วงกลางคืน
ช่วงเวลานี้มีโอกาสของการเคลื่อนไหวด้วยมูลค่ากว้าง แต่หากใช้กลยุทธ์ย้อนกลับ อาจเข้าสู่เทรนด์ที่รุนแรงได้
ดังนั้น เราจึงตรวจสอบว่า ผลลัพธ์แตกต่างกันเมื่อเริ่มการเทรดใกล้เปิดตลาดกับเมื่อเลื่อนเวลาออกไปเล็กน้อย
เรายังแยกเวลาปิดการเข้ามาในตำแหน่งออกเป็นหลายช่วง
CFD หุ้นญี่ปุ่นเมื่อใกล้ตลาดปิดจะมีสภาพคล่องและเงื่อนไขการซื้อขายเปลี่ยนไป ดังนั้น ปกติจะเปิดการซื้อขายใหม่ในช่วงเวลาที่ตลาดเปิด และเมื่อใกล้ปิด จะไม่ถือสถานะใหม่
ผลการทดสอบบน 10 หุ้นญี่ปุ่น
เมื่อทำ Backtest จริง ผลลัพธ์แตกต่างกันมากตามหุ้นและช่วงเวลาการซื้อขาย
หุ้นที่มีการเคลื่อนไหวคงที่ ช่วยให้จับการฟื้นตัวหลังการดิ่งตัวและการลงหลังการเด้งขึ้นได้ง่าย และเห็นกลยุทธ์ย้อนกลับทำงาน
ในขณะที่หุ้นที่เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวต่อเนื่อง หรือวันที่เปิดตลาดมีแนวโน้มแรง ย้อนกลับอาจไม่ทำงาน
อย่างไรก็ตาม เมื่อมองภาพรวม พบว่า หุ้นญี่ปุ่นมีความมีนัยสำคัญในระดับหนึ่ง
เงื่อนไขบางอย่าง อัตราชนะใกล้ 60% หรือสูงกว่า 60% ก็สามารถพบได้
แนวคิดของ FX ที่ใช้มาพัฒนาเป็นแนวคิดย้อนกลับสำหรับหุ้นญี่ปุ่น ชัดเจนว่าเป็นไปได้
อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์นี้ไม่ได้หมายถึงว่า การซื้อขายจริงจะชนะได้ทันที
เหตุผลที่อัตราชนะ 60% ยังไม่เพียงพอใจ
ยกตัวอย่าง หากชนะ 6 จาก 10 จะได้อัตราชนะ 60%
อย่างไรก็ตาม หากเมื่อชนะได้กำไร 1,000 เยน และเมื่อแพ้ขาดทุน 3,000 เยน กลับทำให้ยอดสุทธิรวมติดลบ
ตรงกันข้าม หากอัตราชนะเพียง 40% แต่กำไรเมื่อชนะมากกว่าขาดทุนตอนแพ้ ก็ยังสามารถมีกำไรสุทธิได้
โดยเฉพาะใน EA แนวคิดย้อนกลับ ควรใส่ใจจุดนี้เป็นพิเศษ
เมื่อชนะ ทำให้กำไรสะสมเล็กๆ หลายครั้ง แต่เมื่อเกิดเทรนด์รุนแรง อาจทำให้ขาดทุนมากขึ้น
หากใช้ Nanpin หรือ Grid จะต้องระวังมากขึ้น
ถ้าตลาดไม่กลับฟื้น เสริมจำนวนตำแหน่งและขาดทุนรวมจะเพิ่มขึ้น
ผมเองได้ทดสอบ EA แนวย้อนกลับและ Grid หลายครั้งจนถึงปัจจุบัน
บางครั้งตอนแรกทำกำไรได้ แต่เมื่อเพิ่มขนาดล็อตใหญ่ขึ้น กลับพบเทรนด์ใหญ่สวนทาง ทำให้กำไรสะสมหายไปหมด
ดังนั้น เมื่อประเมินวิธีย้อนกลับ ควรพิจารณาไม่ใช่แค่ชนะเท่านั้น แต่ต้องคิดถึงวิธีลดความเสี่ยงและหลบของ Drawdown
ผลลัพธ์นี้ยังไม่ได้สะท้อน Spread อย่างเพียงพอ
เคล็ดลับอีกอย่างของ Backtest คือลักษณะของสเปรดและการคลาดเคลื่อนในการสั่งซื้อไม่ได้ถูกจำลองอย่างสมบูรณ์
ใน Backtest จะไม่มีต้นทุนการซื้อขาย เนื่องจากสเปรดถูกจำลองเป็นศูนย์
ในความเป็นจริง การซื้อขายมีราคาซื้อและราคาขายที่แตกต่างกัน
โดยเฉพาะการสั่งซื้อแบบสแคร์ลิปปิ้งที่มักมีผลต่อผลลัพธ์มาก
แม้ต้นทุนต่อครั้งจะเล็ก แต่หากมีจำนวนการซื้อขายมาก ก็จะรวมเป็นจำนวนที่สำคัญ
ดังนั้น ผลกำไรและอัตราชนะที่ตรวจพบอาจมีความเป็นไปได้ในตรรกะ แต่ไม่ได้หมายถึงกำไรจริงในตลาดเสมอไป
หากนำไปใช้งานจริง ควรเลือกโบรกเกอร์ที่มีค่าธรรมเนียมต่ำ และทดสอบรวมถึงสเปรดและการคลาดเคลื่อนในการสั่งซื้ออีกครั้ง
ถ้าจะใช้งานจริงกับหุ้นญี่ปุ่น จะทำอย่างไร
ในการทดสอบครั้งนี้ใช้อข้อมูล CFD หุ้นญี่ปุ่น แต่หากจะซื้อขายจริง ควรพิจารณาหุ้นสด (physical stock) หรือการเทรดด้วยเครดิต
หากใช้โบรกเกอร์ที่เป็น Rakuten Securities หรือ SBI Securities ที่มีค่าคอมต่ำ ก็อาจะลดต้นทุนการซื้อขายได้
แต่การที่ค่าธรรมเนียมเป็นฟรี ไม่หมายความว่าทุกอย่างจะไม่มีค่าใช้จ่าย
ความต่างของราคาซื้อขายและการคลาดเคลื่อนจากกระดานซื้อขายก็ยังมีอยู่
และ หากขายชั้นเครดิต จะต้องคำนึงถึงค่าบริการยืมหุ้นและอัตราดอกเบี้ยเครดิตด้วย
วันที่ประกาศผลประกอบการควรหลีกเลี่ยงการย้อนกลับ
ในการย้อนกลับหุ้นรายตัว ควรระวังเป็นพิเศษในช่วงประกาศผลประกอบการ
หากผลประกอบการสูงหรือต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ ราคาหุ้นในวันถัดไปอาจเปิด gap อย่างกว้าง
มีกรณีที่ราคายังคงเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวต่อ เนื่องจากข่าวสาร
ใน FX เราหยุด EA ก่อนการประกาศข้อมูลการจ้างงาน (Payrolls) หรือ CPI เช่นเดียวกันในการซื้อขายหุ้นญี่ปุ่นควรหลีกเลี่ยงก่อนไปประกาศผลประกอบการหรือข่าวสำคัญ
จากประสบการณ์ EA แนวย้อนกลับ อาจให้ผลขาดทุนมากกว่าความคาดหมายในภาวะตลาดผันผวน
การซื้อขายอัตโนมัติไม่ควรทำงานตลอด 24 ชั่วโมง
ควรให้ตลาดที่มีความสงบก่อนเท่านั้น และหากมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงรุนแรง ควรหยุดการเทรด
ในหุ้นญี่ปุ่น ไม่ใช่เฉพาะวันประกาศผล แต่ข่าวอื่นๆ เช่น การปรับประมาณการทางการเงิน การซื้อหุ้นคืน การเพิ่มทุน และข่าวการฉ้อโกง ต้องระวังด้วย
RSI หรือ Bollinger Bands ก็สร้างกลยุทธ์ย้อนกลับได้
ในการเทรดหุ้นรายตัว การจำลองสภาพแวดล้อมเดียวกับ EA ที่ใช้ในครั้งนี้อาจยุ่งยากเล็กน้อย
ดังนั้น แนวทางเริ่มต้นคือ ทดลองอย่างง่ายด้วย RSI และ Bollinger Bands
ยกตัวอย่าง RSI ถ้าค่า RSI ต่ำกว่า 30 และมุมมองว่า oversold แล้ว จะขาย และเมื่อ RSI พุ่งกลับขึ้นไปเหนือ 30 ก็ซื้อ
ตรงกันข้าม หาก RSI vượt 70 แล้วกลับลงมากกว่า 70 จะขาย
แต่ RSI เพียงอย่างเดียว อาจสัญญาณขายเมื่อเกิดเทรนด์แข็งแกร่ง
ดังนั้นจึงผสมกับ Bollinger Band
วิธีนี้คือ หากราคาต่ำกว่า -2σ ของ Bollinger Band และ RSI ต่ำกว่า 30 หลังจากนั้นราคากลับเข้ามาในกรอบ ก็ซื้อ
ในกรณีขายจะตรงกันข้าม
ถึงกระนั้น ในช่วงเทรนด์แรง ย้อนกลับก็อาจล้มเหลวได้
การใช้งานร่วมกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) และ ADX เพื่อหลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงแนวโน้มที่รุนแรง สามารถลดการเข้าสู่ตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม
แต่ถ้ากำหนดเงื่อนไขมากเกินไป ก็อาจทำให้ตรรกะติดกับข้อมูลในอดีตเท่านั้น
ก่อนที่จะซับซ้อนมากขึ้น ควรเริ่มจากเงื่อนไขง่ายๆ ตรวจสอบกับหลายชื่อหุ้น ว่าคอนดิชันไหนที่ทำให้แพ้บ่อย
สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อใช้กลยุทธ์ย้อนกลับ
สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่จุดที่เข้าสถานะ
แต่ต้องตัดสินใจล่วงหน้าเมื่อไหร่ควรหยุด
การรอให้ราคาฟื้นกลับโดยไม่ตั้งกรอบทางการขาดทุนไม่พอที่จะควบคุมความเสี่ยง
ต้องตั้งจำนวนครั้งที่เพิ่มตำแหน่ง ระดับราคาที่ให้ออกจากการขาดทุน และจำนวนวันที่ขาดทุนสูงสุดต่อวัน
สรุป
ครั้งนี้เรา Backtest กลยุทธ์ย้อนกลับที่พัฒนาเพื่อ FX กับ 10 หุ้นญี่ปุ่น และ CFD Nikkei 225
พบว่าในหุ้นญี่ปุ่น ก็มีความมีนัยสำคัญของตรรกะย้อนกลับ
เงื่อนไขบางอย่าง อัตราชนะใกล้ 60% หรือสูงกว่า 60% ก็พบได้
ดังนั้น แนวคิดย้อนกลับที่ใช้กับ FX สามารถนำไปประยุกต์กับหุ้นญี่ปุ่นได้จริง
อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์นี้ยังไม่ยืนยันว่าการซื้อขายจริงจะชนะในทุกกรณี
ระยะเวลาการตรวจสอบสั้น และไม่ครอบคลุมสเปรดและการคลาดเคลื่อนการสั่งซื้อทั้งหมด
หุ้นแต่ละตัวอาจเคลื่อนไหวอย่างกะทันหัตถะจากประกาศผลประกอบการหรือข่าวบริษัท
ย้อนกลับมีความแข็งแรงในช่วงกรอบ แต่อ่อนแอในช่วงแนวโน้มที่แรง
ถ้าต้องดูแค่ตัวเลขอัตราชนะ 60% ก็ไม่พอ ควรตรวจสอบกำไรขาดทุนสูงสุดและ drawdown ด้วย
สำหรับผู้ที่อยากลองด้วยตนเอง แนะนำเริ่มด้วย RSI หรือ Bollinger Bands แบบเรียบง่าย จากนั้นตรวจสอบกับข้อมูลย้อนหลัง
ผู้ควบคุมและผู้เขียน: มาซายาน
※บทความนี้เป็นการนำเสนอผลการทดสอบและประสบการณ์การพัฒนา ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อขายหุ้นหรือสินทรัพย์ใดๆ การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดหาข้อมูลและตัดสินใจด้วยตนเอง
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Grid Rush ซีรีส์
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
MT5 Sign Indicator
Volatility Rush Indicator
https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/80364
MT4 Sign Indicator
Grid Rash_Arrow_Indicator
https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/55251
MT5 Auto Trading EA
Grid Rush MT5
https://www.gogojungle.co.jp/systemtrade/fx/78797
MT4 Auto Trading EA
Grid Rash EURUSD
https://www.gogojungle.co.jp/systemtrade/fx/55503