ในการเทรดอัตโนมัติ วันไหนที่แพ้ จะป้องกันอย่างไร
TrendSync ―― ซื้อขาย ตรวจสอบ และวางกลยุทธ์
เมื่อพูดถึงการเทรด มักมีสายตาจับจ้องไปที่ “จะชนะได้มากแค่ไหน”
แต่ในระยะยาว สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือจะทำอย่างไรในวันที่ขาดทุนเพื่อป้องกันไว้
ครั้งนี้ เราจะพูดถึงการออกแบบระบบกันชนะของ TrendSync
วันที่แพ้มีอยู่เสมอ
ทุกกลยุทธ์ก็มีสภาวะตลาดที่ไม่เข้ากัน มีวันที่แพ้ติดต่อกันอยู่เสมอ
ปัญหาคือ จะหยุดขาดทุนได้ขนาดไหนในวันนั้น
หากไม่มีการป้องกัน วันแย่ๆ จะทำลายสิ่งที่สะสมมาทั้งหมด
ดังนั้น ก่อนล่วงหน้า ให้ลากเส้นว่า “ถึงจุดนี้”
หากไม่หยุด จะเกิดอะไรขึ้น
ตัวอย่างจริงหนึ่งข้อ วันหนึ่งของ Murata Manufacturing (6981)![]()
ตอนเช้า ซื้อเมื่อเห็นการขึ้น แต่ราคากลับลดลงทันที ตัดขาดทุน (−12,240 เยน)
ต่อมา เข้าทางขาย แล้วราคากลับขึ้นอีก ตัดขาดทุนอีก (-10,000 เยน)
แค่สองครั้ง ก็ขาดทุนจากตราสารนี้เพียงอย่างเดียว −22,240 เยน
ในตลาดที่ขึ้นๆ ลงๆ ทั้งวัน ทั้งซื้อและขายล้วนผิดทิศทาง วันที่แบบนี้มีในทุกกลยุทธ์
ปัญหาคือการทำซ้ำสองครั้งหรือสามครั้งติดๆ กัน ความบาดเจ็บจะลุกลามลึกขึ้น
สองวิธีหยุดขาดทุน
ที่ TrendSync จึงมีระบบหยุดการขาดทุนไว้ให้
・หยุดทั้งหมดของวันหนึ่ง
หากกำไรขาดทุนของวันนั้นลดลงมาถึงระดับที่กำหนด ก็เลิกทำการซื้อขายใหม่
เส้นสุดท้ายที่ปกป้องพอร์ตทั้งหมด
・หยุดตามแต่ละตราสาร
หากตราสารใดขาดทุนถึงระดับที่กำหนด ก็หยุดซื้อขายตราสารนั้นเท่านั้น
ตัดตราสารที่เสียหายออก
เมื่อก่อนหน้านี้ หากมีการกำหนดเส้นว่า “ตราสารนี้ถึงจุดนี้” ก็จะหยุดซื้อขายตราสารนั้นตั้งแต่การตัดขาดทุนรอบแรก จะไม่เกิดการตัดขาดทุนรอบที่สองอีก
การป้องกันมีไว้เพื่อทำให้รอยแผลจากวันที่แย่ลงเบาลง
เส้นเป็นเพียงแนวทาง ไม่ใช่สิ่งที่แน่นอน
เส้นหยุดเป็นแค่อุปกรณ์ชี้นำ ความเหมาะสมอาจขยับเล็กน้อยตามจังหวะตลาดที่เกิดจริง
ในการทดสอบรอบแรก ก็พบว่า ตราสารที่อยู่บนเส้นแบ่งพอดี มีความแตกต่างระหว่างจริงและจำลอง
ยิ่งไปกว่านั้น บางวันที่หยุดแล้วกลับกลายเป็นว่ากลับทำให้ขาดทุนมากขึ้นก็มี
หากวันนั้นยังไม่หยุดและยังสู้ต่อ ก็อาจคืนทุนได้ ความแข็งแกร่งของการป้องกันไม่ใช่การหยุดทุกครั้งให้ได้ผลดีเสมอ
วิธีหยุดที่ตัดสินโดยการตรวจสอบ
การตั้งค่าการป้องกันควรพิสูจน์ด้วยการตรวจสอบ ไม่ใช่จากสัญชาตญาณ
เปรียบเทียบวันที่หยุดกับวันที่ไม่หยุด โดยเรียงจากบันทึกย้อนหลัง
มีวันที่ขาดทุนจากการหยุดน้อยลง และมีวันที่หยุดแล้วกลับไปไม่ทันก็มี ให้เปรียบเทียบทั้งสองกรณี
หากมีประสิทธิภาพมากเกินไป ก็อาจหยุดนานเกินไปจนพลาดโอกาสต่อไป หากน้อยเกินไป วันที่แย่ๆ จะลึกมากขึ้น
ดังนั้นจึงควรตรวจสอบกับตลาดจริงและหาขอบเขตที่เหมาะสมด้วยตัวเอง
สรุป
การออกแบบการป้องกันเป็นพื้นฐานที่สำคัญพอๆ กับการโจมตีในการใช้งาน
TrendSync ได้เตรียมระบบหยุดขาดทุนไว้ และยังตรวจสอบประสิทธิภาพผ่านการทดสอบ
ก่อนมุ่งหาชัยชนะใหญ่ ควรคิดถึงวิธีลุยผ่านวันที่แย่ แล้วกำหนดด้วยตัวเลขที่ดูได้
นอกจากนี้ บทความนี้เป็นเพียงตัวอย่าง ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนขึ้นอยู่กับตลาดและการตั้งค่า ควรดูเป็นแนวทาง
ครั้งหน้า จะอธิบายถึงวิธีใช้งานประจำวันและกระบวนการในแต่ละวัน