ในการซื้อขายอัตโนมัติมีกลยุทธ์แบบไหนบ้าง

TrendSync ―― ซื้อขาย ตรวจสอบ และวางกลยุทธ์

ครั้งก่อนเราแนะนำว่า TrendSync สามารถตรวจสอบการซื้อขายภายหลังได้ (การทบทวนคำตอบ).

คราวนี้เป็นรายละเอียดของการซื้อขายนั้น ว่า “กลยุทธ์” แบบไหนที่ใช้งานในการซื้อขาย และในการเทรดจริงจะเคลื่อนไหวอย่างไร จะเรียบเรียงให้เข้าใจได้สำหรับผู้ที่เริ่มเทรดตั้งแต่ตอนนี้

ทำไมต้องมีหลาย “กลยุทธ์”

ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน

บางวันเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวอย่างชัดเจน บางวันมักขึ้นลงไปมาปะปน และบางวันที่ตลาดมีลักษณะในตอนเช้าและบ่ายต่างกัน

หากซื้อขายด้วยกลยุทธ์เดียว วันที่กลยุทธ์นั้นถูกรับมือจะชนะ แต่วันที่ไม่ถนัดจะเสียไปรวมๆ ทำให้คลื่นความผันผวสูง

ดังนั้น TrendSync จึงมีหลายกลยุทธ์ที่มีลักษณะต่างกัน และผสมผสานให้เข้ากับตลาด

ไม่ค้นหาวิธีเดียวที่ดีที่สุด แต่ใช้หลายกลยุทธ์ที่มีบทบาทต่างกัน เพื่อให้การเข้าออกถูกซ้อมกัน ความคิดนี้เป็นรากฐาน

ขอแนะนำตัวอย่างกลยุทธ์ที่เป็นตัวแทน

・กลยุทธ์ตามทิศทาง (ตามแนวโน้ม)

เมื่อราคาเริ่มขึ้น ให้ซื้อ เมื่อราคาขึ้นลงเริ่มน้อยลง ให้ขาย ออกกำลังเมื่อการเคลื่อนไหวมีทิศทางชัดเจน

ไม่ใช่การ “ทายจุดสูงสุดหรือต่ำสุด” แต่แนวคิด “ตามทิศทางที่เริ่มขยับไป”

・กลยุทธ์ที่ทำให้การเคลื่อนไหวย้อนกลับ (สลับแนวคิด)

สังเกตว่าราคาขึ้นมากหรือลงมาก แล้วเข้าสู่ทิศทางตรงกันข้าม

แนวคิดว่าถ้าการแกว่งมากเกินไปก็ต้องกลับมาให้เสถียร และรับผิดชอบตลาดที่ขึ้นลงไปมา

・กลยุทธ์ดูผ่านแถบการเคลื่อนไหว ( Bollinger )

วาดช่วงการเคลื่อนไหวปกติเป็น “แถบ” และมองหาช่วงที่ออกนอกแถบเพื่อเป็นสัญลักษณ์

ตัดสินด้วยรูปร่างว่าเคลื่อนไหวมากกว่าปกติหรือไม่

ไม่ใช่การถามว่าใช่หรือไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้อง ทุกตลาดที่ถนัดแตกต่างกัน

เพราะคำพูดอธิบายยาก จึงดูการเทรดจริง

นี่คือ วันหนึ่งของ Shin-Etsu Chemical Industry (4063) ที่ตรวจแนวโน้มตามแนวโน้มซื้อขายถึงสามครั้งในวันเดียว

แนวโน้มตามแนวทางคือกลยุทธ์ “ติดตามทิศทางที่เริ่มขยับ” ตัวเลขวงกลมสีน้ำเงินหรือแดงในภาพคือลำดับการเข้าซื้อขาย เส้นสีเขียวคือแนวรับกำไร เส้นสีแดงคือแนวขาดทุน

① คือ ติดตามการขึ้นของช่วงเช้า ซื้อ แล้วปิดกำไรเมื่อการขึ้นเริ่มหยุด (+2,760 เยน)

③ คือ ตามลงในช่วงบ่าย ขาย และเมื่อราคาขลงลงอย่างต่อเนื่องก็ปิดกำไร (+6,640 เยน)

ในช่วงที่เทรดชัดเจน จะทำเงินแบบนี้

ในทางกลับกัน ② ที่ขายไปด้านบน แล้วราคากลับขึ้น ทำให้ต้องปิดที่แนวขาดทุน (Red line) (-7,470 เยน)

เมื่อเข้าแนวตลาดที่ไม่ได้เทรดชัดเจน จะเป็นการขาดทุนแบบนี้

วันนั้นทำได้ 3 ครั้ง รวมกำไร +1,930 เยน ชนะ 2 ครั้ง แพ้ 1 ครั้ง

แนวโน้มตามทิศทางทำเงินได้เมื่อเทรนด์ชัดเจน แต่เมื่ออยู่ในช่วงไม่ชัดเจนก็มีการขาดทุนเกิดขึ้น ทั้งสองสถานการณ์เกิดขึ้นได้ในวันเดียวกันกัน

ทุกกลยุทธ์มีตลาดที่ไม่ถนัดอยู่เสมอ จึงไม่ควรเดิมพันด้วยกลยุทธ์เดียว

แนวคิดการแบ่งบทบาท

การตามแนวโน้มกับการย้อนแนวโน้มจะถนัดในตลาดที่ต่างกัน

วันที่ทิศทางชัดเจน การตามแนวโน้มจะขยายตัวขึ้น ในวันที่ไม่ชัด การย้อนแนวโน้มจะรับผิดชอบ

แม้วันที่ใครคนหนึ่งลำบาก อีกคนหนึ่งก็ช่วยเสริม

เพราะอยู่บนสมมติฐานว่าไม่มีกลยุทธ์ที่สมบูรณ์แบบ จึงรวบรวมกลยุทธ์ที่มีลักษณะต่างกันเพื่อลดคลื่นของกำไร-ขาดทุน

แทนที่จะชนะอย่างเด่นวันเดียว กลับต้องชนะอย่างต่อเนื่องด้วยการลดความเสียหายในวันที่แพ้ ส่วนหนึ่งของการออกแบบนี้คือการรวมกลยุทธ์

จะใช้กลยุทธ์ไหน กับสินค้าตัวไหน ตั้งค่าที่ไหน (กำไร/ขาดทุน ช่องว่าง และเวลาการมอง) เพื่อให้เคลื่อนไหว

ไม่ใช่ว่ากำหนดไว้แล้วจะใช้งานได้ตลอด

จากการตรวจสอบที่แนะนำในครั้งก่อน สามารถทดสอบกับตลาดในวันนั้นๆ ได้ทุกวัน

ความดีงามของกลยุทธ์ไม่ใช่การยึดติดกับความคิดเดิม แต่ยืนยันด้วยการเปรียบเทียบกับตลาดจริง

สรุป

TrendSync ไม่พึ่งพาวิธีการชนะที่แน่นอนเดียว แต่ประกอบด้วยกลยุทธ์ที่มีลักษณะต่างกันเพื่อทำงานร่วมกัน

และการรวมกันนี้เหมาะกับตลาดปัจจุบันหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้เสมอผ่านการทดสอบ

ทั้งนี้ กรณีที่อธิบายในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นกับตลาดและการตั้งค่า ไม่ได้มีผลกำไรเสมอไป กรุณาดูเป็นแนวทางเท่านั้น

ครั้งหน้าจะมาแนะนำขั้นตอนในการใช้งานการตรวจสอบนั้นเพื่อทดลองกลยุทธ์ด้วยตัวเอง