คำแนะนำ EA ของ EA⑨: ความคิดเกี่ยวกับการใช้งาน EA หลายตัว (พอร์ตโฟลิโอ) และคาดว่าจะมีหลายตัวเท่าไรจากมุมมองของผู้พัฒนา

สวัสดีทุกคน ผม/ฉัน Rent Mina (れんみぃ)

นี่เป็นบทความที่ 9 ในชุดบทความ ก่อนหน้านี้ (⑧) ได้อธิบายตัวอย่าง NG ของการตั้งค่าพารามิเตอร์ หากคุณคิดว่า “โอเค สามารถตั้งค่า EA ตัวที่ 1 ได้แล้ว! งั้นลอง เพิ่มอีกตัวดูบ้างนะ” ในตอนนี้เป็นช่วงที่คุณควรอ่านเนื้อหานี้

บทความก่อนหน้าอยู่ที่นี่

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/117637

การใช้งานหลาย EA พร้อมกันในรูปแบบ “การบริหารพอร์ตโฟลิโอ” ถ้าใช้งานอย่างถูกต้องจะช่วยเพิ่มเสถียรภาพ แต่หากทำผิดพลาดก็อาจกลายเป็นการกระจายความเสี่ยงแบบผิดที่จริงๆ แล้วความเสี่ยงรวมศูนย์อยู่ ที่จะพูดถึงในตอนนี้

ทำไมต้องบริหารหลาย EA

เหตุผลที่สำคัญที่สุดคือการกระจายความเสี่ยงครับ

หากพึ่งพา EA เพียงตัวเดียวเมื่อ EA ตัวนั้นเกิดสภาพไม่ดี (เมื่อสภาพตลาดไม่เข้ากัน) บัญชีจะติดลบทันที การใช้งานหลายตัวช่วยให้ EA ตัวอื่นมาช่วยครอบคลุมได้ถ้าตัวหนึ่งไม่สู้

ในการลงทุนหุ้นก็มีคำพูดว่า “อย่าลงเงินทั้งหมดในตัวหุ้นหนึ่งเดียว” เช่นเดียวกันกับ EA

อย่างไรก็ตาม “เพิ่มจำนวน EA แล้วปลอดภัยขึ้น” ไม่ถูกต้อง

ตรงนี้เป็นจุดที่เป็นกับดัก

อย่างสมมติว่าเรียกใช้ EA ที่อิง USDJPY จำนวน 5 ตัว มันจะถือเป็น “การกระจายความเสี่ยงห้าตัว” หรือไม่

คำตอบคือ “ขึ้นอยู่กับกรณี” แม้จะเป็นคู่สกุลเงินเดิม แต่ถ้าออกแบบลอจิก EA แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงในการผสมกันหากตรวจสอบว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์ระหว่าง EA ต่ำ จะทำงานเป็นการกระจายตัวจริง บทเรียนสำคัญคือไม่ควรคิดว่าการใช้งาน EA ลักษณะคล้ายกันบนคู่สกุลเงินเดียวกันหลายตัวจะเป็นการกระจายความเสี่ยง

ไม่ใช่จำนวน EA หรือจำนวนคู่สกุลเงินที่สำคัญ แต่การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง EA ต่างหากที่เป็นแก่นแท้

จุดสำคัญของการกระจายความเสี่ยง

① แยกคู่สกุลเงิน

แยกเป็นคู่สกุลเงินที่มีการเคลื่อนไหวต่างกัน เช่น USDJPY, EURUSD, GBPJPY เป็นต้น ซึ่งเป็นแนวทางพื้นฐาน

อย่างไรก็ตาม USDJPY และ EURUSD มี “ดอลลาร์” เหมือนกัน ดังนั้นจึงไม่ใช่การแยกตัวอย่างสมบูรณ์ การทำให้ความสัมพันธ์เป็นศูนย์เป็นเรื่องยาก ดังนั้นควรมุ่งเน้นที่ “พยายามรวมคู่ที่ดูมีความเป็นอิสระสูงเข้าด้วยกัน” ยังเพียงพอแล้ว

② แยกแนวลอจิก

การรวมแนวตามแนวเทรนด์กับแนวเรนจ์ก็มีประสิทธิภาพ

สภาพตลาดมี EA บางตัวที่ถนัดหรือไม่ถนัดต่างกัน จึงการผสม EA ที่มีประเภทต่างกันจะช่วยให้ทำกำไรได้ในตลาดทุกสภาวะอย่างสม่ำเสมอ

③ แยกกรอบเวลา

มีแนวคิดผสมระหว่างสเกลป์ปิ้งกับระยะกลาง-ยาว บางทีกรอบเวลาต่างกันจะทำให้ความสัมพันธ์ต่ำลง

จำนวนที่เหมาะสมคือเท่าไร

พูดตามตรงว่าเริ่มต้นจาก 2–4 ตัวจะเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลคิดว่าควรเริ่มจากจำนวนน้อยๆ แล้วค่อยๆ เพิ่มถ้าควบคุมได้

เมื่อจำนวนมากขึ้น การจัดการจะซับซ้อนขึ้น จะยากในการติดตามว่า EA ไหนตอนนี้กำลังทำงานได้ดีหรือไม่ และอาจปล่อยให้ EA ที่มีปัญหาละเลยไปได้

แนะนำไม่เกิน 5–6 ตัว และค่อยๆ ตรวจสอบผลงานของแต่ละตัวทีละตัวเมื่อเพิ่ม

ต้องไม่ลืมการบริหารรวมของล็อต

เรื่องที่ต้องระวังในการบริหารหลาย EA โดยเฉพาะคือการบริหารความเสี่ยงรวม

ทุกครั้งที่เพิ่ม EA ใหม่ จะมีจำนวนล็อตรวมและมูลค่าความเสียหายสูงสุดเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้แม้คุณจะคิดว่า “ทีละตัวคงปลอดภัย” แต่เมื่อดูรวม 5 ตัว อาจพบว่ามีความเสี่ยงสูงมาก

โปรดสร้างนิสัยตรวจสอบส่วนของทุนสำรองของบัญชีทั้งหมดเทียบกับจำนวนล็อตรวมอย่างสม่ำเสมอ

อันที่จริง GTX ที่ฉันขายถูกออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายทั้งเป็น EA ตัวเดียวและสำหรับบริหารหลาย EA ทั้งในงานจริงและเผยแพร่สถิติการเทรดจริง เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาพอร์ตโฟลิโอของคุณ

• สถิติการเทรดจริงของ GTX https://real-trade.tech/accounts/52392

• หน้าจัดจำหน่าย GTX https://www.gogojungle.co.jp/systemtrade/fx/34527

สรุป

• เป้าหมายของการบริหารหลาย EA คือการกระจายความเสี่ยง แต่การเพิ่มจำนวนตัวอย่างเดียวไม่พอ

• แก่นแท้คือการลดความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงิน ลอจิก และกรอบเวลา

• เริ่มจาก 2–4 ตัว แล้วเพิ่มทีละน้อยเมื่อสามารถควบคุมได้

• ตรวจสอบรวมล็อตและระดับความเสี่ยงทั้งหมดอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อไม่ให้รู้สึกว่าอยู่ในสถานการณ์กระจายความเสี่ยงแต่จริงๆ แล้วรวบรวมความเสี่ยงไว้ทั้งหมด ลองมองภาพรวมของพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดดูบ้าง

แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้า!

รายการ EA ของเรนมิล (れんみぃ)

https://www.gogojungle.co.jp/users/189446/products