EAのすすめ⑧：EAのパラメータ設定について思うこと、初心者がやりがちなNG設定を開発者目線で解説してみる
สวัสดีครับทุกคน ผม LENMII
นี่คือบทความที่แปด เกี่ยวกับการเลือก EA ในข้อ ⑥ และการทดสอบBacktest และ Forward test ในข้อ ⑦ หากคุณคิดว่า “ดี ฉันเลือก EA แล้ว ฉันเข้าใจ backtest แล้ว จะไปเริ่มใช้งานทันที!” เนื้อหาต่อไปนี้เหมาะอย่างยิ่งให้คุณอ่าน
บทความก่อนหน้าอยู่ที่นี่
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/117632
เมื่อใช้งาน EA จริงๆ สิ่งที่คุณต้องเผชิญเป็นครั้งแรกคือการตั้งค่าพารามิเตอร์ หากทำอย่างผ่านๆ ไป อาจทำให้ EA ที่ดีซื้อมาแล้วแต่ได้ผลลัพธ์ไม่ออกเลย และอาจนำไปสู่ความผิดพลาดได้ ในครั้งนี้จะอธิบายจากมุมมองของผู้พัฒนา เน้น NG ที่พบบ่อยและเหตุผล
แล้วพารามิเตอร์คืออะไร?
EA มี “ค่าการตั้งค่า” อยู่หลายอย่าง ซึ่งเรียกว่าพารามิเตอร์
สิ่งที่เป็นตัวอย่างหลักๆ ได้แก่
ขนาดล็อต（ลอตที่เข้าในแต่ละครั้ง）
ค่าการยอมรับการสลับพิกัด (slippage)（ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้เป็นกี่ pips）
เงื่อนไขตัวกรอง（ช่วงเวลาการเทรด วัน/สัปดาห์ ฯลฯ）
ระยะหยุดขาดทุน/กำไร（จะตัดที่กี่ pips หรือทำกำไรเท่าไร）
มีเป็นจำนวนที่ต่างกันไปตาม EA แต่ทุก EA จะมีการตั้งค่าล็อตอย่างน้อยหนึ่งรายการ
NG ที่初心者มักทำ
NG① เพิ่มล็อตมากเกินไป
เป็นรูปแบบที่พบมากที่สุด
คำตัดสินว่า “การตั้งค่าที่แนะนำคือ 0.1 ลอท แต่ต้องการทำกำไรมากขึ้นเลยขอให้เป็น 0.5 ลอท” เข้าใจความคิดนี้ แต่เรื่องนี้อันตรายมาก
การเพิ่มล็อตหมายถึงผลตอบแทนที่มากขึ้น ย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงที่ขยายตามไปด้วย หาก EA ที่แนะนำมี maximum drawdown 10% หากคุณเพิ่มล็อตถึง 5 เท่า drawdown ก็เพิ่มเป็น 50% ของทุน ซึ่งการที่บัญชีลดลงครึ่งหนึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่กดดันมาก
ผู้พัฒนามีเหตุผลที่แนะนำล็อตไว้ ให้เริ่มจากการรันด้วยการตั้งค่าที่แนะนำก่อน แล้วดูผลจริงก่อนค่อยพิจารณาปรับ
NG② เมื่อแพ้บ้างก็ปรับพารามิเตอร์
รูปแบบที่ว่า “ช่วงนี้พฤติกรรมไม่ดี เลยปรับพารามิเตอร์ดูกัน”
EA ไม่สามารถตัดสินผลด้วยผลลัพธ์ระยะสั้นเพื่อให้ถูกต้อง การตัดสินที่มีความหมายทางสถิติจำเป็นต้องมีตัวอย่างการเทรดอย่างน้อยหลายสิบถึงหลายร้อยครั้ง เห็นว่าพ่ายแพ้ 10 ตาแล้วเปลี่ยนพารามิเตอร์เหมือนโยนเหรียญ 10 ครั้งออกหัว 7 ครั้งแล้วอ้างว่า “เหรียญนี้ออกหัวบ่อย” ก็เป็นเรื่องที่คล้ายกัน
เมื่อปรับพารามิเตอร์จะมีการรีเซ็ตและประเมินผลไม่ถูกต้องเสมอควบคุมอารมณ์และห้ามแตะต้องจนกว่าจะพร้อมจึงเป็นทางที่ถูกต้อง
NG③ ใช้ค่าเริ่มต้นโดยไม่เข้าใจความหมาย
เป็นจุดที่หลายคนพลาด
เมื่อซื้อ EA ค่า設定ต่างๆถูกใส่มาก่อน แต่ไม่ได้หมายความว่าเหมาะกับบัญชีหรือทุนทุกประเภท โดยเฉพาะการตั้งค่าล็อตควรปรับให้เข้ากับทุนที่มี
ก่อนซื้อควรตรวจสอบ “ทุนที่แนะนำ” บนหน้าเพจการขายเป็นนิสัย
NG④ ทำ optimization มากเกินไป (Overfitting)
เป็นเรื่องระดับกลาง-สูง แต่ก็สำคัญ
เครื่องมือทดสอบกลยุทธ์ MT4/MT5 มีฟังก์ชัน “Optimización” ซึ่งสามารถปรับพารามิเตอร์อัตโนมัติให้ผลลัพธ์ดีที่สุด แต่การนำค่าที่ได้ไปใช้งานต่อโดยตรงนั้นเป็นอันตราย
ปัญหา Overfitting ไม่ใช่เฉพาะกับ EA เท่านั้น แต่รวมถึงการตั้งค่าพารามิเตอร์ด้วย พารามิเตอร์ที่ปรับให้เข้ากับข้อมูลในอดีตเป๊ะๆ มักทำงานไม่ในสภาวะตลาดอนาคตพารามิเตอร์ที่ได้จาก backtest ที่ดีที่สุดไม่ได้หมายความว่าจะดีที่สุดในการใช้งานจริงโปรดจำไว้
แล้วจะตั้งค่าอย่างไรดี
ถ้าพูดง่ายๆเริ่มจากการใช้การตั้งค่าที่แนะนำของผู้พัฒนาไปก่อนนั่นคือวิธีที่ถูกต้อง
ผู้พัฒนาคือบุคคลที่รู้จัก EA นั้นดีที่สุด การตั้งค่าที่แนะนำอัดแน่นด้วยการทดสอบระยะยาวและประสบการณ์การใช้งานจริง ก่อนเริ่มใช้งานจริงให้ดูผลลัพธ์เป็นหลายเดือน หากจำเป็นให้พิจารณาปรับอย่างระมัดระวัง
อ้างอิงจาก EA ของฉัน ( GTX ฯลฯ ) ระบุไว้ชัดเจนถึงล็อตและทุนที่แนะนำในหน้าการขาย และมีผลการเทรดจริงที่เปิดเผย คุณสามารถดูเพื่อเป็นแนวทางได้
ผลงาน GTX Real Trade https://real-trade.tech/accounts/52392
หน้าร้าน GTX https://www.gogojungle.co.jp/systemtrade/fx/34527
สรุป
ล็อตเริ่มจากการตั้งค่าที่แนะนำ แล้วค่อยเพิ่มเมื่อดูผลงานจริง
อย่าเปลี่ยนพารามิเตอร์เมื่อแพ้เล็กน้อย ต้องมีจำนวนตัวอย่างที่สามารถวิเคราะห์ทางสถิติได้
ตรวจสอบเงื่อนไขของการตั้งค่าเริ่มต้น (ทุนที่แนะนำ ฯลฯ) เสมอ
อย่าใช้ค่าที่ได้จากเครื่องมือ optimiztion โดยตรง เพราะเสี่ยง
ถึงแม้จะเลือก EA ที่ดี แต่ถ้าตั้งค่าไม่ถูกต้องก็ทำลายความสามารถของ EA ได้ เปรียบได้ว่า หากตั้งค่าอย่างถูกต้องจะทำให้ EA สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ไม่ต้องเร่งรีบ ลองใช้งานตามกฎที่กำหนด
แล้วเจอกันบทหน้าครับ!
รายการ EA ของเรนมี้
https://www.gogojungle.co.jp/users/189446/products