EA แนะนำที่ 6: ความคิดเกี่ยวกับมาตรฐานการประเมินเพื่อไม่ให้ล้มเหลวในการเลือก EA, อธิบายวิธีดูตัวเลขจากมุมมองของผู้พัฒนา

สวัสดีทุกคนครับ ผมレンミィ

นี่คือบทความที่ 6 ก่อนหน้านี้ (⑤) โพสต์เมื่อกุมภาพันธ์ 2025 ตอนนี้คือพฤษภาคม 2026... ใช่ผมหย่อนจริงๆ มากกว่า 1 ปี

ไม่ใช่แค่มีเวลาว่างนิดหน่อย แต่มันเป็นผลจากการหย่อนจนมากกว่า 1 ปี พอสังเกตเห็นก็ผ่านมาแล้วกว่า 1 ปี ขอโทษจริงๆ ครับ (หัวเราะ)

ครั้งก่อนผมเขียนเรื่องภาพลักษณ์ของ FX ในสังคมไม่ดีนัก ถ้าคุณยังไม่ได้อ่าน สามารถคลิกเข้าไปได้จากที่นี่

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/83155

คราวนี้ เราจะพูดถึง「วิธีเลือก EA」

เมื่อดูเว็บไซต์อย่าง GogoJungle และเว็บไซต์อื่นๆ จะเห็น EA มากมายจริงๆ ใช่ไหมครับผู้ที่เคยติดขัดกับคำถามว่า「ควรเลือกตัวไหนดี...」คงมีประสบการณ์เช่นกัน

ดังนั้นคราวนี้ ผมในฐานะนักพัฒนา EA จะสรุปเกณฑ์ประเมินที่「ต้องดูให้ได้」

เพิ่มเติม เกณฑ์การประเมินในครั้งนี้「EA ประเภทมีตำแหน่งเดียว (เปิดตำแหน่งเดียวต่อครั้ง)」เป็นสมมติฐานกำลังพูดถึง EA ที่เป็นแนว Nanpin/Martingale ซึ่งมีคุณลักษณะความเสี่ยงที่ต่างจากนี้ จึงจะพูดถึงในโอกาสต่อไป

ไม่ควรเชื่อเฉพาะตัวเลข Backtest

ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานใหญ่ๆ ขอให้ผมบอกไว้ก่อนเลย

การเลือก EA โดยเห็นเฉพาะตัวเลข Backtest ถือว่ามีความเสี่ยง

อย่างที่เคยเขียนไว้ในบทความก่อนๆ (บทความเกี่ยวกับ Overfitting) Backtest สามารถทำให้ตัวเลขดูดีได้โดยการ optimize ข้อมูลในอดีต ดังนั้น EA ที่ดูเหมือนมีโอกาสชนะสูงอย่าง “win rate 95%! PF มากกว่า 10” ก็ควรสงสัย

ดังนั้นควรดูอะไรบ้าง จะอธิบายเป็นลำดับต่อไป

เกณฑ์ประเมินที่ควรดู

① Profit Factor (PF): 1.2 ขึ้นไปก็พอ

PF คือค่า “กำไรทั้งหมด ÷ ความขาดทุนทั้งหมด” หากเกิน 1.0 แปลว่ามีผลกำรวมเป็นบวก

• 1.2 ขึ้นไป: ทำงานได้ในระดับเพียงพอ

• 1.5 ขึ้นไป: ระดับดี

• 2.0 ขึ้นไป: ใน Backtest ควรสงสัยบ้างเล็กน้อย

ส่วนตัวแล้ว1.2 ขึ้นไปก็เพียงพอแล้วคิดในเชิงเปรียบเทียบกับเกมสล็อต: แม้จะมีการตั้งค่า 6 สุดยอด เครื่องจักรมีประสิทธิภาพประมาณ 110% เมื่อคิด PF จะอยู่ที่ประมาณ 1.1 PF 1.2 แสดงว่ามีความได้เปรียบมากกว่า Setting 6 ของเกมสล็อต และหากมีความเหนือกว่านี้ในการเทรดจริง จะเป็นอาวุธที่น่าประทับใจ

EA ที่ทำกำไร PF 1.5 ขึ้นไปในระยะยาวในการเทรดจริงถือว่าค่อนข้างยอดเยี่ยม แต่หากใน Backtest ได้ PF 5 หรือ PF 8 ควรระวังเพราะอาจเกิด Overfitting ได้สูง

② Maximum Drawdown: ในการใช้งานจริงให้เป้าหมายไม่เกิน 20%

Drawdown คือสัดส่วนของการลดลงจากจุดสูงสุดของทรัพย์สิน

แต่บอกตามตรงว่า “สัดส่วนใดถึงจะถูกต้อง” ไม่ใช่เรื่องที่ชัดเจนเสมอไป Maximum DD ขึ้นกับเงินมัดจำเริ่มต้นที่ใช้รัน EA โดยตรง การเปรียบเทียบ DD ของ EA ที่รันด้วยเงินน้อยกับรันด้วยลอตใหญ่โดยตรงไม่สมเหตุสมผล

ถึงอย่างนั้นในการใช้งานจริงควรตั้งเป้าหมาย DD ไม่เกิน 20% เพราะเมื่อ DD เกิน 20% สภาพจิตใจก็จะยากลำบาก และเมื่อเกิน 30% ผู้คนจำนวนมากจะคิดว่า “เลิกเลยดีกว่า” แม้ว่า DD จาก Backtest จะใหญ่ก็ตาม หากมีการปรับการจัดการเงินทุนและลอตในระหว่างการใช้งานจริงก็ยังสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ได้ เช่น ไม่ควรตัดสิน EA แค่จาก DD ใน Backtest ที่ 50% แล้วถอนตัวทันที คุณสามารถลดลอตลงเพื่อใช้งานต่อไปได้

③ จำนวนการเทรด: มากกว่า 100 ครั้งต่อปี

เป็นจุดที่หลายคนมองข้ามไป

หากมี EA ที่ Backtest 10 ปี มีการเทรด 20 ครั้งถึงจะดูดี แต่มันน้อยเกินไปจนขาดความน่าเชื่อถือทางสถิติ

หากมีการเทรดมากกว่า 100 ครั้งต่อปี จะทำให้สถิติมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

④ ตรวจสอบประวัติการเทรดจริงเสมอ

ตรงนี้สำคัญที่สุด

ตัวเลข Backtest เป็นเพียงผลคำนวณจากข้อมูลในอดีต ในการเทรดจริงมีปัจจัยหลายอย่างที่ Backtest ไม่สามารถจำลองได้ เช่น สเปรดที่ผันผวน สลิปเพจ การปฏิเสธคำสั่ง การยืนยันคำสั่งที่ล่าช้า

,, บริการที่เผยแพร่ประวัติการเทรดจริงจะทำให้ความน่าเชื่อถือสูงขึ้น ควรตรวจสอบประวัติจริงอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป ก่อนพิจารณาซื้อ

โดยทั่วไป EA ที่ผมขายมีประวัติจริงใน Realtrade ยกตัวอย่าง “GTX” ที่มีข้อมูลการเทรดจริงตั้งแต่ปลายปี 2021 ตรวจสอบได้ ผมเผยแพร่เพื่อให้คุณพิจารณาด้วยตัวเลขจริงไม่ใช่เพียง Backtest

• ประวัติการเทรดจริง GTX https://real-trade.tech/accounts/52392

• หน้าผล GTX https://www.gogojungle.co.jp/systemtrade/fx/34527

• รายการ EA ของเรนมี้ https://www.gogojungle.co.jp/users/189446/products

⑤ ระยะเวลาทดสอบ Backtest: มากกว่า 10 ปีเป็นอุดมคติ

Backtest ที่มีระยะสั้นกว่า 5 ปี อาจเกิดจากช่วงเวลาที่เหมาะสมกับ EA นั้นๆ

สภาวะต่างๆ เช่น วิกฤตการเงินปี 2008 การปรับนโยบายเศรษฐกิจ (Abenomics) ตั้งแต่ปี 2013 COVID-19 (2020) เป็นต้น EA ที่มีผลงานเทรดผ่านสภาวะต่างๆ เหล่านี้จะมีความยืดหยุ่นสูงกว่า

⑥ ดูรูปทรงกราฟพุ่งของทรัพย์สิน

ไม่ใช่แค่ตัวเลข แต่กราฟทรัพย์สินก็สำคัญ

• ✅ ตัวอย่างที่ดี: ค่อยๆ ขึ้นไปด้านขวาอย่างนุ่มนวล

• ❌ ตัวอย่างที่ไม่ดี: กระโดดขึ้นแล้วร่วงลงอย่างรวดเร็ว หรือแบนๆ แล้วกระโดดขึ้นมาในระยะสั้นๆ

กรณีหลังมักเป็นรูปแบบ “ชนะด้วยพอช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น” บ่อยๆ

⑦ ตรวจสอบข้อมูลผู้พัฒนาและผลงาน

สุดท้าย ความน่าเชื่อถือของผู้พัฒนาเองก็สำคัญ

• ขาย EA หลายตัวต่อเนื่องกันเป็นระยะยาวหรือไม่

• เผยแพร่ว่ามีผลงานในการใช้งานจริงหรือไม่

• ตอบสนองต่อข้อสงสัยอย่างเหมาะสมหรือไม่

การมาทักทายแบบไม่ระบุชื่อแล้วบอกว่า “ EA ให้ผลตอบแทน 50% ต่อเดือน!” แบบนั้น ควรสงสัย

สรุป

สรุปจุดที่ควรดูเมื่อเลือก EA

• PF 1.2 ขึ้นไปก็พอ, ในชีวิตจริงที่ PF 1.5 ขึ้นไปถือว่าเยี่ยม

• Maximum Drawdown ในการใช้งานจริงไม่ควรเกิน 20% (ขึ้นกับปริมาณเงินทุนที่ใช้)

• จำนวนการเทรดต่อปีอย่างน้อย 100 ครั้ง เพื่อความน่าเชื่อถือทางสถิติ

• ตรวจสอบประวัติการเทรดจริงที่ผ่านการยืนยันแล้ว

• ระยะ Backtest ควรมากกว่า 10 ปีเป็นอุดมคติ

• เลือกกราฟทรัพย์สินที่มีแนวโน้มขวาขึ้นอย่างนุ่มนวล

• ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้พัฒนาด้วย

จำไว้ให้ดีว่า EA ที่ตัวเลขดูดีเกินไปมักจะน่าสงสัย 「 win rate 96%, PF 8.57 」 ผมเคยสร้าง EA แบบนี้ด้วยซ้ำ… (รายละเอียดดูบทความเกี่ยวกับ Overfitting)

แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไป!

รายชื่อ EA ของเรนมี้

https://www.gogojungle.co.jp/users/189446/products