[วิธีที่เคยใช้ในอดีต] ④วิธีอินดิเคเตอร์แผนภูมิเสมสมดุลตามจุดหนึ่งชิ้นเดียว

สวัสดีค่ะ นี่คือ 2pay!

วันนี้เป็นซีรีส์วิธีการในอดีต

หัวข้อในครั้งนี้คือ "แผนภูมิหนึ่งตา" (Ichimoku)

หนึ่งตาคือวิธีที่ส่วนตัวคิดว่ายุ่งยากจนไม่ได้ใช้งานมากนัก แต่อยู่ในสภาพตลาดที่มีความผันผวนอาจใช้งานได้

ตลาดที่มีความผันผวน

จะอธิบายเกี่ยวกับตลาดที่มีความผันผวนก่อน

ในคำบรรยายของนักวิเคราะห์หรือนักวิเคราะห์มักได้ยินคำว่า “ความผันผสูง (ต่ำ)” ผมคิดว่าควรอธิบายคำจำกัดความก่อนเป็นการแนะนำเบื้องต้น

ปัจจัยที่ใช้ตัดสินว่าความผันผสูงหรือต่ำคือ “อัตราการเปลี่ยนแปลง (ROC)”

ROC คือย่อมาจาก "Rate of Change"

ใน FX เป็นคำที่ไม่ค่อยใช้ แต่ในตลาดหุ้นมักคุ้นกับคำนี้

เพราะตลาดหุ้นมีโอกาสที่หุ้นมี ROC สูงกว่ามาก

เหตุผลที่ ROC ไม่เป็นที่นิยมในตลาด FX

ตลาด FX มี ROC ที่เล็กลง (= ความผันผวนต่ำ)

นี่เป็นปัญหาโครงสร้างตลาด แต่ต่างจากหุ้น FX จะแสดงด้วยอัตราความเข้มขั้วระหว่างสองประเทศ

อธิบายแบบกว้างๆ คือ หุ้นมีบริษัทที่มุ่งเน้นการเติบโต ทำให้แนวโน้มตลาดทั้งหมดขึ้นต่อไป (แนวโน้มซื้อที่ง่าย)

ในทางกลับกัน FX แสดงถึงความแข็งแกร่งอ่อนแอระหว่างสองประเทศ โดยทั่วไปทั้งสองประเทศจะพยายามส่งเสริมการเติบโตของตนเอง ทำให้สมดุลระหว่างสองประเทศอยู่ในระดับเดียวกัน

เมื่อไปในทางเดียวจะทำให้กราฟเติบโตแบบทบต้นและความผันผวจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว

ในทางตรงข้าม ตลาดที่ทั้งสองฝ่ายกดดันให้ราคายังคงอยู่ในช่วงแน่นๆ จะไม่พ้นช่วงราคาคงที่ไปนานๆ

ความแตกต่างนี้เป็นตัวแยกแนวโน้มความผันผวน

・หุ้น: มีโครงสร้างที่มักไปในทิศทางเดียว (ขึ้น)

・FX: เนื่องจากความแข็งแกร่งอ่อนแอระหว่างสองประเทศ จึงมีโครงสร้างที่มักอยู่ในกรอบราคาคงที่

FX มักถูกมองว่า “มีความเสี่ยงสูงเพราะเลเวอเรจ” แต่ว่าความผันผวนมีการเปลี่ยนแปลงสูงทำให้โครงสร้างยอมรับเลเวอเรจได้

“FX ไม่ขยับเพราะจึงควรใช้เลเวอเรจสูง” เป็นสภาพความจริงที่อยู่เบื้องหลัง ซึ่งหุ้นมีความผันผวนอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องเพิ่มเลเวอเรจ

เหตุผลที่พูดถึงความผันผวนเพราะแผนภูมิเจริญ (Ichimoku) รวมถึงตัวชี้วัดแนวโน้มอื่นๆ ถูกออกแบบมาให้ใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวน

สถานการณ์ที่ Ikimuเทียบได้

แผนภูมิเหนือชั้น Ichimoku ถูกจัดเป็นตัวชี้วัดแนวโน้ม ซึ่งมีตัวชี้วัดแนวโน้มอื่นๆ เช่น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และ Bollinger Bands

โดยพื้นฐานแล้วตัวชี้วัดแนวโน้มจะเหมาะสำหรับระยะกลางถึงยาว

ระยะสั้นจะมีเสียงรบกวนมากขึ้น

คำว่า “เสียงรบกวนมากขึ้น” สามารถเข้าใจได้โดยไม่ต้องมีสูตร

ตัวอย่างเช่น USDJPY ในช่วง 2022 ถึง 2025 ที่ผ่านมา

-(115.033-156.820) = +41.787 เยนที่เพิ่มขึ้น

ถ้าเปรียบเทียบด้วยกราฟ M1 และ D1

ระยะเงื่อนไขถูกกำหนดคงที่ ดังนั้นการเพิ่มขึ้นของ M1 และ D1 จะเท่ากับ +41.787 เยน

คำนวณปริมาณการเคลื่อนไหวแต่ละแท่งในช่วงสี่ปีนี้

ก่อนอื่น D1 หากคำนวณจากวันทำการในหนึ่งปี 250 วัน จะได้อัตราการเปลี่ยนแปลงต่อแท่ง (1 วัน) เท่ากับ 0.167148 เยน

ต่อไปคำนวณ M1 ในลักษณะเดียวกัน จะได้อัตราการเปลี่ยนแปลงต่อแท่ง (1 นาที) เท่ากับ 0.000116075 เยน ซึ่งเป็น 1/1440 ของค่าเดิม

คำถามคือ ROC ต่อแท่งสูงกว่ากัน?

ต้องเป็น D1 อย่างแน่นอน ไม่ต้องคำนวณให้บอกก็รู้

ที่นี่สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือ ยิ่งเป็นสเกลระยะสั้นเท่าใด ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่อแท่งหนึ่งจะถูกเจือจางลงเท่านั้น

นี่เป็นแนวคิดสำคัญมากในการใช้งานตัวชี้วัดแนวโน้ม

เพราะ อินดิเคเตอร์ถูกคำนวณเป็นหน่วยแท่ง (จำนวนแท่ง)

ไม่ใช่เพราะดัก หรือเพราะสาเหตุอื่น แต่เพราะคุณภาพของการเคลื่อนไหวในแต่ละแท่งสูงขึ้น จึงควรใช้งานสเกลที่สูงกว่าจะมีประสิทธิภาพดีกว่า

M1 และ D1 ที่มีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณในช่วงเวลาเดียวกันหมายถึงในสเกลระยะสั้นจะมีเสียงรบกวนมากขึ้น

การคำนวณง่ายๆ คือ หนึ่งวันมี 1440 นาที ดังนั้น Noise ที่รวมถึงใน M1 จะมากกว่า D1 ถึง 1440 เท่า (บางส่วนเป็นการเคลื่อนไห้จริง)

และเมื่อกลับมาพูดถึงแนวโน้ม ตัวชี้วัดแนวโน้มหมายถึงการเคลื่อนไหวของราคาติดไปในทิศทางเดียว ไม่ใช่การเคลื่อนไหวในกรอบ

ทีนี้ ใน M1 และ D1 ตัวชี้วัดแนวโน้มทำงานได้ง่ายขึ้นในอันไหน

ชัดเจน คือ D1 เพราะมีเสียงรบกวนจากแนวโน้มต่ำลง

การใช้งาน MTF เพื่อรับรู้สภาพแวดล้อมของสเกลสูงก็มีสาเหตุแบบนี้เช่นกัน

คุณค่าที่ผมต้องการสื่อ (จุดประสงค์) ของผมถูกถ่ายทอดหรือยัง?

รวมถึง Ichimoku ถ้ากล่าวถึงตัวชี้วัดแนวโน้มไม่ควรใช้งานบนสเกลระยะสั้น

การวิเคราะห์ด้วยตัวชี้วัดแนวโน้มบนสเกลระยะสั้นถือเป็นความคิดที่แย่มาก

หนึ่งตาโดยเฉพาะสัญญาณช้า ดังนั้นใน FX แนะนำใช้งานอย่างน้อย H1 ขึ้นไป

นอกจากนี้ การเลือกสังเกตสินค้าก็มีความสำคัญเช่นกัน

ใน FX ตลาดクロスเยนมักมีความผันผวนสูงกว่า

โดยพื้นฐานควรหรือลงทุนด้วย クロス円 หรือจะลองซื้อขาย GOLD หรือ BTC ก็ได้ ฉันเคยใช้ Ichimoku นี้ใน Nikkei

คำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการ

สิ่งที่จำเป็น

・Ichimoku (ค่าตั้งต้น)

・สเกล: อย่างน้อย H1

วิธีใช้งานค่อนข้างพิเศษ

เข้า Entries เมื่อเส้น Span ได้รับการต้านทานระหว่าง Span 1–2

หากแท่งที่แตะ Span ถูกดึงกลับด้วยหางแท่งก็ให้เข้าสู่การเทรด

สำหรับการใช้งาน Span 1 และ 2 แยกใช้: สถานะเริ่มต้นของแนวโน้ม (เช่น Dow reversal) ใช้ Span 2 เพื่อยืนยันการเด้ง ขณะที่แนวโน้มยังคงอยู่ใช้ Span 1 เพื่อยืนยันการเด้ง

จากการสังเกตทางสถิติ การลึกของคลื่นปรับมีสัญญาณไม่ค่อยดี

ถ้าแนวโน้มแข็งแรงก็ควรเดินหน้าไปต่อโดยไม่ดันลง

ดังนั้น การสะสมในช่วงกลางของแนวโน้มจึงไม่ค่อยดีสักเท่าไร

อันไหนที่เรียกว่า สัญญาณจบแนวโน้ม

เหตุผลในการใช้งาน Span ล่วงหน้า

ในวิธีนี้ไม่ได้ใช้ Span ตามหลัง, เส้น Conversion line, และ Base line

เพราะไม่เข้าใจความหมายในการใช้งานทางสถิติ

ตรงกันข้าม มีความหมายในการใช้ Span ล่วงหน้า

Span 1,2 ล่วงหน้าจะแสดงโดยช่วงระยะเวลาที่สูง-ต่ำในช่วงระยะหนึ่ง

หมายถึงดูที่ครึ่งช่วงของค่ากรอบ (50%)

ทำไมครึ่งช่วงถึงดี?

ในการวัดราคากลับตัว Fib และครึ่งราคามีชื่อเสียงว่าเป็นโซนที่ควรสนใจ แต่จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ความถี่ของการเด้งไม่แสดงรูปแบบพุ่งไปที่ 50%, 38.2%, 61.8% แต่กระจายเป็นรูปแบบเบลล์โค้งอย่างเรียบ

เหมือนกับการกระจายลูกปฏิภาคในปาจอคิ หรือเห็นได้เมื่อศึกษาการกระจายตัว นักวิทยาศาสตร์พบว่ากลางมีความถี่สูงสุด

ดังนั้นตามสถิติ กรอบ 50% จะเป็นจุดเด้งที่พบมากที่สุด รองลงมาคือ 38.2% และ 61.8% ซึ่งอยู่ใกล้ศูนย์กลางมากกว่าจะเด้งบ่อย

นอกจากนั้น ความน่าจะเป็นที่จะเด้งในช่วง 38.2–61.8% ยังคงประมาณ 70%

Fib ทำงานได้ดีมากกว่าที่คิด แต่รูปแบบการกระจายทางสถิติคือกรอบประมาณนั้น

(ไม่มีความหมายมากที่จะทดสอบว่า Fib ระดับไหนทำงานดีที่สุด)

เมฆ Ichimoku ไม่ใช่เส้นสูงสุดหรือต่ำสุดที่กำหนดแน่นอน แต่เป็นช่วงราคาสูงสุด-ต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด จึงอาจพลาดจุดสูงสุด-ต่ำสุดสำคัญได้บ่อย

แทนที่จะเป็นเช่นนั้น ความตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวล่าสุดจะมีประโยชน์กว่า ดังนั้นจึงควรใช้เป็นอินดิเคเตอร์ที่ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวล่าสุด

สรุป

ครั้งนี้ผมได้อธิบายวิธีการ Ichimoku

เนื่องจากในสมัยนั้นไม่ค่อยได้ใช้งาน จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้น

สิ่งที่สามารถกล่าวได้ทั่วไปเกี่ยวกับตัวชี้วัดแนวโน้มคือ ในระยะสั้นมากๆ จะมี Noise ที่มาก จึงไม่ควรใช้งาน

นอกจากนี้ นักลงทุนที่ใช้งานตัวชี้วัดแนวโน้มมักจะเทรดแบบตำรา

หากเข้าสู่ GC ควรวาง SL ที่แนวต่ำสุดล่าสุด และปรับใช้ให้เหมาะสม

จึงใช้นิ่งๆ และเดา SL ที่สะสมอยู่ ณ จุดต่ำสุดล่าสุดเพื่อหาจุด Breakout หรือดับความเคลื่อนไหวที่ไม่ถูกต้องเป็นต้นแบบ ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ในการใช้งานจริง

ฉันเป็นเพียงนักลงทุนทั่วไป ดังนั้นไม่ทราบว่าสิ่งที่ทำในสถานการณ์จริงคืออะไร แต่สามารถประมาณได้ และมีข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อหารายได้

เมื่อทำแบบนี้จะสามารถทำกำไรได้อย่างมั่นคง ดังนั้นผู้เริ่มต้นควรจะฝึกประมาณตำแหน่งที่ SL มักจะสะสมไว้ก่อน (อ้างอิง Double Pressure ฯลฯ)

และนี่คือทั้งหมดสำหรับตอนนี้

ขอบคุณที่อ่านจนจบจนถึงบัดนี้