[วิธีที่เคยใช้ในอดีต] ②วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ GC

สวัสดีครับ/ค่ะ นี่คือ 2pay!

คราวนี้เป็นตอนที่สองของซีรีส์วิธีการในอดีต เราจะมาพูดถึงวิธี Moving Average GC (Golden Cross) กันนะครับ/ค่ะ

ไปดูคำอธิบายวิธีการกันเลย

(สำหรับคำเตือนและจุดสำคัญตลอดซีรีส์วิธีการ โปรดดูหัวข้อแรก① วิธีการเบี่ยงเบนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่)

สิ่งที่ต้องเตรียม

・SMA {ระยะเวลา：13,25,75}

(ก็ได้ EMA เช่นกัน และระยะเวลาก็สามารถเปลี่ยนได้โดยไม่มีปัญหา)

สัญลักษณ์ใดก็ได้ แต่ควรมีความผันผวน (volatility) ที่พอประมาณ

สมัยนั้นได้ฝึกใช้กับ Nikkei 225 mini

ตอนนี้ที่ใช้งานง่ายกว่าคือทองคำ (Gold)

BTC เหมือนเมื่อก่อนที่ไม่ชนะด้วยการคิดน้อยๆ อีกต่อไป

หากเป็น FX จะมีคู่เงินดอลลาร์เยน (ドル/เยน) หรือคู่เงินที่เป็น Cross yen มีความผันผวนอยู่บ้าง

(CHFJPY เป็นกรณีพิเศษที่ควรหลีกเลี่ยง)

สเกลควรอยู่ที่ประมาณ M15

แน่นอนว่าไม่จำเป็นต้องกำหนดชัดเจน

แต่เมื่อพิจารณาสถานการณ์ภาพรวม (flow) หากต้องการจับแนวโน้ม 1–2 ชั่วโมง ก็ให้สอดส่อง M5–M15, หากต้องการแนวโน้ม 3–10 ชั่วโมง ก็สอดส่อง M15–H1 ตามลำดับ

ในกรณี FX มีแนวโน้มที่หายไปใน 1–2 ชั่วโมงบ่อยครับ (มีบ้างที่ใช้เวลานาน แต่ช่วงที่สำคัญในการขึ้น/ลงจะสั้น)

กฎ

อธิบายแบบสั้นๆ คือ เป็นการเทรดตามทิศทางที่ Perfect Order กำหนด

นั่นคือ หากเรียงลำดับระหว่าง MA ระยะสั้น > ระยะกลาง > ระยะยาว ตาม Buy

หากเรียงลำดับระยะสั้น < ระยะกลาง < ระยะยาว ตาม Sell

คำว่า “ทิศทาง” นั้นเพราะเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอต่อเงื่อนไขการเข้าเทรด ซึ่งเราค้นพบผ่านประสบการณ์

เหตุผลในการใช้ Perfect Order ดังนี้

① เพื่อยืนยันการรวมตัวของราคาก่อนการเกิดเทรนด์ (พรี-เทรนด์)

② เพื่อยืนยันการมีข้อตกลงระหว่างมุมมองระยะสั้นและระยะยาว

สองข้อนี้ควรทำความเข้าใจให้ชัดเจน

การเป็นผู้ตัดสิน (discretion) ไม่ทำงานเมื่อบริบทเปลี่ยนไป

แม้จะพูดถึง Perfect Order แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือมุมมองระยะยาว

ในกรณีที่มุมมองระยะยาวไม่เบี่ยงเบน เราจะใช้มุมมองระยะสั้นและระยะกลางเพื่อประกอบ

รายละเอียดของมุมมองระยะยาวจะสรุปไว้ในรูปด้านล่าง โดยทั่วไปเมื่อเริ่มเทรนด์จากความผันผวนต่ำ จะเกิดลำดับขั้นดังนี้

เมื่อเข้าใจแล้วจึงแสดง MA ทั้งสามอัน

วิธีนี้เดิมทีได้เรียนมาจากรุ่นพี่ และในกรณีดั้งเดิมจะเข้าเทรดเมื่อ Perfect Order พร้อม

ผมได้ปรับนิดหน่อยโดยล้อมกรอบช่วงการรวมตัวของ MA ด้วย BOX และเข้าเทรดตามทิศทางที่ BOX แตกออก

ซ้ำอีกครั้ง การยืนยันราคาที่รวมตัวและความเห็นที่สอดคล้องของระยะสั้นและระยะยาวคือเหตุผลที่ใช้งา MA

คนที่สามารถตัดสินด้วยราคาล้วนไม่จำเป็นต้องใช้ MA

ฟิลเตอร์

เช่นเดียวกับวิธีการก่อนหน้านี้ (MA deviation) ตำแหน่งที่เข้าเทรดต้องถูกเลือกอย่างจำเป็น ไม่ใช่สัญญาณที่ปรากฏขึ้นมาทั้งหมดจะเข้าเทรดแล้วชนะตลอด

ฟิลเตอร์การเข้าเทรดที่มีประโยชน์สำหรับวิธีนี้คือดังนี้

① ความผันผวนล่าสุด

② เวลาการเข้าเทรด

จะอธิบายจากข้อ ① ก่อน

ไม่ชอบใช้ indicator มากนัก แต่เพื่อความเห็นภาพง่าย เราจะใช้ MACD

MACD เป็นอินดิเคเตอร์ที่แสดงระยะห่างระหว่าง EMA สองเส้นด้วยฮิสโตแกรม

นั่นคือ เมื่อฮิสโตแกรมมีค่าน้อย แสดงว่า ระยะห่างระหว่าง MA ใกล้กัน และถ้าสภาพนี้ยังคงอยู่ ราคาจะหยุดนิ่งในช่วงกว้างหนึ่ง และความผันผวนจะหดตัว

การคำนวณ MACD ใช้ EMA12 และ EMA26 ดังนั้นเมื่อแสดง MA ที่มีระยะเวลาเดียวกันจะมีค่าคำนวณที่ตรงกัน (อาจทำให้ง่ายต่อการใช้งาน)

ไม่มีขีดจำกัดบน/ล่างสำหรับ MACD ดังนั้นให้เปรียบเทียบกับขนาดฮิสโตแกรมล่าสุด เพื่อวัดว่าใหญ่หรือน้อย

ในกลยุทธ์นี้ เราต้องการจับการรวมตัวของ MA ดังนั้นสภาวะที่ฮิสโตแกรมรวมตัวถึงครึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่านั้นถือเป็นสภาวะที่เหมาะสม

ต่อไปคือฟิลเตอร์ข้อ ② ซึ่งโดยสรุปคือ ใช้เวลาตลาดในการตัดสิน

ลองคิดว่าช่วงเวลาที่ราคาหยิบตัวเมื่อเข้าเงื่อนไขข้อ ① จะมาถึงเมื่อไหร่ คำตอบไม่ใช่เพียงหนึ่งเดียว แต่ถ้าพูดถึงช่วงที่เกิดบ่อยก็จะเป็นช่วง NY ปิดตลาดจนถึงช่วงเวลาคุมตลาดโอเชียเนียในวันถัดไป (ก่อนตลาดโตเกียวเปิด)

ถ้าคุณมีวิธีอื่นที่รู้เพิ่มเติม ก็สามารถนำมาใช้ได้ ตามประเพณีที่เกิดขึ้นจะช่วยให้การคาดการณ์ความผันผวนเป็นไปได้มากขึ้น

โดยทั่วไป ก่อนที่แนวโน้มจะเกิดขึ้น (ราคาจะขยับมาก) จะเกิดช่วงราคาที่มีความผันผวนต่ำ ซึ่งย่อมสะสมพลังงานไว้ และเมื่อถึงจุดหนึ่ง พลังงานนั้นจะถูกปลดปล่อย

นั่นคือ เพื่อเทรนด์จะเกิดขึ้น เราต้องสังเกตสัญญาณการรวมตัวของความผันผวนผ่าน MA หรือ MACD

และตัวอย่างจุดที่เกิดขึ้นทีละน้อยคือ เวลาที่ราคาจะมีการรวมตัวที่ “เหมาะสม” และการกระจายราคที่เกิดขึ้นในช่วง NY ปิดตลาดถึงเวลาโอเชียเนีย ตามด้วยเปิดตลาดโตเกียว ชี้ให้เห็นว่าการเปิดตลาดโตเกียวจะเกิดการกระจายราคาติ่งออกไป

พร้อมกันกับการเปิดตลาด (โตเกียวเวลา) จะมีการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อทำกำไรจาก Breakout

ทิปอื่นๆ

การชำระเงินกำหนดด้วย TP, การติดตามราคา, การจบเวลาการเทรด, อินดิเคเตอร์ หรือวิธีใดๆ ก็ได้ ทั้งนี้ จุดสำคัญคือไม่ควรถือครองนานเกินไป

การ Break ในช่วงเช้าของโตเกียวโดยปกติมีสองชั่วโมง หากไม่หยุดในช่วงเช้า สายเหตุจะเปลี่ยนแปลง

SL โดยทั่วไปจะเป็นจุดต่ำสุด/สูงสุดของ BOX ที่ฝั่งตรงข้ามของจุด breakout

ก่อนเข้าเทรด ให้ตรวจสอบการรวมตัวของราคาหรือเรียงลำดับ MA ก่อน

การ breakout ในทิศตรงกันข้ามกับ BOX แสดงว่าการเห็นด้วยต่อราคาถูกปฏิเสธ และราคาจะเริ่มกลับทิศทาง

นี่คือหลักฐานที่นักลงทุนลงเงินจริงๆ เมื่อแต่ละรายลงเงิน

และเมื่อมีทิศทางถูกระบุโดย Perfect Order แล้ว ความเห็นร่วมของตลาดจะนำพาทิศทางไปด้วย

หากถูกปฏิเสธและราคากลับตัว จะทำให้ผู้ที่มีตำแหน่งล้วนแต่หนีออกมา ราคาจะกลับมาพลิกกลับแรงขึ้น

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหยุดขาดทุนก่อนที่จะขยายออกไป

กลยุทธ์ที่ติดตามเทรนด์ที่ชัดเจนอย่าง Perfect Order อาจทำให้การตัดสินใจเมื่อสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงชัดเจน หากไม่ถอนตัวเร็ว อาจถูกรบกวนจากการเคลื่อนไหวย้อนกลับ

สรุป

เนื้อหาส่วนนี้จบลงเพียงเท่านี้

วิธีนี้เป็นกลุ่มที่มีความถี่ต่ำ ไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ทุกวัน

การ breakout ของ NY ย้อนหลังในช่วงบ่ายหลังเปิดตลาดและก่อนปิดตลาดมีความผันผวนต่ำ ซึ่งทำให้เข้าเทรดง่ายขึ้น และระยะ SL ก็เล็กลง แนะนำ

ได้กล่าวถึงวิธี MA deviation ไปแล้ว ซึ่งก็เป็นวิธีที่ทำได้ในช่วงเวลาของโตเกียวด้วย

ในช่วงเวลาเดียวกัน มีคำถามว่าเป็นวิธีที่ซื้อขายตรงกันข้ามกับแนวทางที่ไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่? อาจมีหลายท่านสงสัย แต่ลองแบ่งช่วงเวลาให้ละเอียดขึ้น อ่านบทความให้ดีจะพบว่าไม่ขัดแย้งกัน

ขอบคุณที่อ่านจนจบครับ/ค่ะ